O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo?

 

Desde o meu primeiro contacto com o Forex (este evento tem 10 anos de idade), recebi-o de alguns "pais de autoridade" dizendo: "Martingale é o mal absoluto do comerciante" como um axioma. Nunca utilizei este método até agora.
Mas recentemente estive a rever as mensagens do fórum e vi a pergunta "Onde posso obter um bom Martingale?" e nos comentários à pergunta obtive um comentário de que não existem bons e maus Martingale.
Decidi familiarizar-me com a questão e experimentá-la por mim próprio, por assim dizer.
Vou em frente e primeiro contar-vos-ei as minhas conclusões, e depois ilustrarei as minhas descobertas. Assim, concluí que se pode e deve usar martingale, mas com uma condição obrigatória: "O Conselheiro Especialista não deve inicialmente perder, caso contrário só acelerará a perda". Ou seja, sem martingale, o conselheiro deve ainda mostrar lucro na maioria dos ofícios, e depois o martin pode compensar ligeiramente as perdas de entradas mal sucedidas (com um certo grau de probabilidade).
Bem, esta é a minha opinião pessoal, mas pergunto-me que percentagem de comerciantes são realmente amigáveis com o martin? Também me pergunto quantos dos futuros participantes do Campeonato de 2012 utilizarão este método nos seus EAs? Gostaria de fazer uma sondagem sobre este assunto, mas não sei como fazê-lo...

Nos ficheiros para ilustração:

Relatório EasyTrend-minlot-
Este é o relatório de teste de um Expert Advisor de tendência simples onde cada novo bar tem um sinal para comprar ou vender (dependendo de como a tendência é definida) e um lote mínimo é aberto com o TP e SL especificados.
Relatório EasyTrend+Martin-minlot-
Relatório do Strategy Tester for the Expert Advisor que difere do anterior por ser utilizado o martingale (esquema habitual de multiplicação de lotes) .
Relatório EasyTrend+Martin+MM-
Relatório de teste do consultor especializado com martingale e gestão simples de dinheiro (teste de compatibilidade).
De acordo com os resultados dos 2 primeiros testes, podemos ver que Martingale aumentou o nosso lucro em 24% (é um pouco ou muito?, com), a curva de equilíbrio parece melhor e alguns indicadores melhoraram.
O resultado do terceiro teste mostra que o sistema de gestão de martingale e dinheiro (de acordo com a dimensão do saldo actual) não entram em conflito um com o outro.

Então talvez tenha sido em vão, que tratei mal o Martin durante tantos anos?

Несколько способов определения тренда на MQL5
Несколько способов определения тренда на MQL5
  • 2010.08.13
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
Arquivos anexados:
1bpxpn.zip  135 kb
 

Para mim, o martingale é uma das formas de gerir capital de risco num comércio/posição aberta, ou seja, é uma questão de oportunidade e preferência.

Não uso martingale porque penso que não tenho dinheiro suficiente na minha conta para excluir perdas ao adicionar a uma posição de perda /multi-currency TS/.

 
vspexp:

Para mim, o martingale é uma das formas de gerir capital de risco num comércio/posição aberta, ou seja, é uma questão de oportunidade e preferência.

Não uso martingale porque penso que não tenho dinheiro suficiente na minha conta para excluir perdas ao adicionar a uma posição de perda /multi-currency TS/.

Talvez estejamos a falar de coisas diferentes, ou tenhamos ideias diferentes sobre o mesmo conceito. Do meu ponto de vista, martingale não se trata de se sentar numa posição perdedora e acrescentar-lhe. Percebo o martingale no Forex mais próximo do conceito clássico - após uma posição perdedora para aumentar o volume da próxima posição a ser aberta na esperança de que o lucro de uma posição rentável compensará a perda anterior. Ou seja, uma posição é aberta com um tamanho de lote especificado e níveis de TP e SL; se for rentável, a posição seguinte é aberta com parâmetros idênticos. Mas após uma posição mal sucedida, a posição seguinte é aberta com um volume maior, mas com os mesmos níveis de paragem. Em caso de sucesso, a perda da posição anterior é compensada. E isto não tem nada a ver com sentar-se a encher...
 
papaklass:

Sobre a questão do martin:

Também não me agrada, pois tem uma relação lucro/risco muito má. Chega uma altura em que tem de arriscar todo o seu capital para reconquistar a sua aposta inicial. E esta aposta inicial é uma pequena percentagem do montante que se tem de arriscar nesse momento.

Tal situação é possível se o sistema de comércio tiver mais sinais comerciais errados do que correctos, então a perda é garantida, é apenas uma questão de tempo e oportunidade (i.e.).
 

Neste caso, assume-se que o sistema é desenvolvido em boas entradas, embora o maior peso tenha as saídas, e eu no meu TS não tenho e fecho a ordem antes de atingir o SL alvo.

Em geral, o crescimento do depósito é facilitado pela relação correcta entre o volume médio e o número de negócios rentáveis e o número e volume médio de negócios perdidos. R= número de negócios rentáveis x número de negócios rentáveis médios / número de negócios perdedores x número de negócios perdedores médios. Em todos os casos, é necessário analisar as estatísticas das transacções e tirar as conclusões adequadas.

 

Cada estratégia comercial tem um ciclo de vida (ano, trimestre, mês, semana). Se no fim do ciclo de vida o sistema de negociação for rentável, então não importa o que está no MM do sistema.

Nem todos os acréscimos são um Martingale.

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

Disparate.

 
abolk:

Disparate.

Concisa, informativa, argumentativa...
 
Wangelys:
Concisa, informativa, argumentativa...
E, o mais importante, até ao ponto.
 

Wangelys:

Assim, por mim próprio concluí que se pode e deve utilizar o martingale, mas com uma condição obrigatória: "O Conselheiro Especialista não deve inicialmente perder, caso contrário a perda só acelerará". Ou seja, sem martingale, o Expert Advisor deve ainda mostrar lucro na maioria dos ofícios, e depois o martin pode compensar ligeiramente as perdas das entradas mal sucedidas (com um certo grau de probabilidade).

Concordo que pode e deve utilizar o martingale.

Só não é necessário depositar a cada 10 pips. Se o fizer a cada 500-1000 pips, mesmo uma EA perdedora tornar-se-á rentável.

 
pusheax: Se o fizer a cada 500-1000 pips, mesmo uma EA perdedora tornar-se-á rentável.

Mm-hmm )) e o nível de rentabilidade atingirá os depósitos bancários, com o mesmo risco de obter a perda final
 
GaryKa:
Uh-huh )) e a taxa de retorno chegará aos depósitos bancários, com o mesmo risco de obter o prejuízo final
Talvez se refira a 50-100 pips de idade? ))