O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 28
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Para petroleiros, repito: se empurrar anúncios no fórum, haverá um balneário. será isso mais claro?
Recomendo-lhe que poupe energia para os seus clientes. as suas desculpas não têm qualquer interesse aqui.
..... Após o ponto, a frase seguinte começa com uma letra maiúscula.
Este fórum foi criado para popularizar a MQL5.
Isto inclui a comunicação entre programadores, questões sobre programação, bem como indirectamente o desenvolvimento do TS, um local onde o trader pode encontrar-se com o programador.
Se não estiver satisfeito com algo na sua EA ou TS, pode perguntar-lhes, uma vez que o fórum está cheio de pessoas, e elas têm a certeza de encontrar um competente.
Se tiver um Expert Advisor já pronto, ele está a funcionar e está satisfeito com ele, e não precisa de ajuda na depuração, etc., então deve ir directamente para o Mercado ou Sinais (porque mensagens como a sua, isto é publicidade, oculta ou aberta, não é a questão).
..... Após o ponto, a frase seguinte começa com uma letra maiúscula.
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Há muito no YouTube se for demasiado preguiçoso para ler livros ou consultar estatísticas
Aqui está um exemplo:
Más provas, não exaustivas, especialmente com base num processo aleatório. Além disso, a "Internet" está cheia de opiniões opostas, é preciso considerar argumentos e provas de todos os lados, se o argumento for para descobrir a verdade e não para uma vitória a curto prazo.
Passei algum tempo a analisar lógicas de gestão de dinheiro do tipo martin e as minhas conclusões são diferentes. De um modo geral concordo com a imodificação. Tudo depende do TS. Martin ou de qualquer sistema de multiplicação de lotes (não necessariamente por 2) quando um erro de previsão, apenas redistribui o risco para suavizar a equidade.
Uma equidade suave é uma coisa boa.
E mesmo nos casinos onde a equidade negativa é maior, Martingale está limitado ao lote máximo, e não sem uma razão, pois caso contrário o cliente perderia o casino.
Claro que em Forex é estúpido usar Martyn em contas muito pequenas(<$10k). Mas então é melhor não negociar na conta real, mas refinar o seu TS na demonstração. E quando o TS for suficientemente eficaz, poderá abrir PAMM e rapidamente obter liquidez suficiente, o que é bom em Forex.
A histeria negativa associada a Martingale está associada ao número de pessoas que sucumbiram às menores perdas, principalmente devido ao depósito muito pequeno em comparação com o salário médio de um funcionário comum, e isto é muito pouco, não é um sopro para qualquer TS. Devemos fornecer uma explicação clara deste processo para os recém-chegados que queiram "aumentar o depósito" de 100 dólares.
Esta é a multidão de tais amantes da velocidade aos gritos. São em maior número do que muitas ordens de grandeza. Mas aqueles que têm liquidez suficiente não são ouvidos e não são vistos.
Mas a posiçãode imodificar não é muito clara para mim, francamente. O que é necessário ou esperado como resposta da comunidade? Compreendo que não é necessária ajuda, bem como a revisão da lógica ekspert, ao mesmo tempo, se for apenas uma mensagem publicitária, então o local não é escolhido correctamente. É claro que dar código é sacrilégio no que diz respeito ao próprio trabalho, mas seria possível discutir momentos lógicos de, por exemplo, prever com astúcia a MM como Martin. Caso contrário, uma conversa completamente vazia que nem sequer pode ser classificada como RP negra quando, à custa de uma discussão negativa, é suposto fixar na memória a informação sobre o produto. Em geral, os objectivos da imodificação respeitada não são claros . Se ele os tivesse esclarecido...
Má prova, não exaustiva,
Essa é a multidão de aberrações da velocidade a gritar. Há muitas outras ordens de magnitude. Mas aqueles que têm liquidez suficiente não são ouvidos nem vistos.
O cálculo da média de uma posição perdida
...Muito frequentemente os comerciantes continuam a abrir numa direcção predeterminada que já se tornou não rentável. Esforçam-se por atingir o nível de equilíbrio, e se tiverem sorte podem fechar com um pequeno lucro. A isto chama-se média de posições não lucrativas.
A primeira vez que entrei no mercado conheci um homem velho e sábio chamado Sam. Ele tratou-me com simpatia. Continuei a tentar fazer rir Sam contando-lhe anedotas e anedotas. Sabendo que eu era um novato, ele vinha à minha secretária de manhã e fazia perguntas sobre os próximos dados económicos, esperando que eu começasse a prestar atenção aos indicadores certos mais cedo ou mais tarde. Enquanto negociava, reparei que Sam me observava do seu canto do chão.
No final da minha primeira semana de trabalho, Sam, o meu novo guru, levou-me de lado e disse: "Jack, você é arménio, não é? Não te esqueças, meu rapaz, que a média de perdas matou mais comerciantes arménios do que turcos". Tendo dito isto num tom amoroso, afastou-se. Eu não sabia o que pensar. Fiquei chocado porque até então só tinha estado a fazer a média das posições com prejuízo. Ele viu-me a adicionar posições uma a uma. Abri quatro posições de seguida e todas elas estavam a perder. No final, fechei com um prejuízo. A lógica por detrás das minhas acções baseava-se na possibilidade de um recuo, o que me teria permitido evitar perdas e fechar a zero. Pense em como isso foi estúpido! Sim, eu era um comerciante inexperiente, mas mesmo assim, tinha passado vários anos em redor do site antes de ter uma conta. Assim, a ideia de que eu tinha cometido um erro típico de principiante atormentou o meu coração e o ego frágil do comerciante. A observação de Sam foi para mim uma boa lição sobre a relação risco/retorno. Não vale a pena acrescentar mais do mesmo às más posições, aumentando assim o risco. Isso não é maneira de negociar no mercado.
Médias de uma posição não lucrativa
...Muito frequentemente os comerciantes continuam a abrir numa direcção predeterminada, que conseguiu tornar-se pouco rentável. Esforçam-se por atingir o ponto de equilíbrio, e se tiverem sorte, podem mesmo fechar com um pequeno lucro. Isto chama-se a isto calcular a média das posições não lucrativas.
A primeira vez que entrei no mercado conheci um homem velho e sábio chamado Sam. Ele tratou-me com simpatia. Continuei a tentar fazer rir Sam contando-lhe anedotas e anedotas. Sabendo que eu era um novato, ele vinha à minha secretária de manhã e fazia perguntas sobre os próximos dados económicos, esperando que eu começasse a prestar atenção aos indicadores certos mais cedo ou mais tarde. Enquanto negociava, reparei que Sam me observava do seu canto do chão.
No final da minha primeira semana de trabalho, Sam, o meu novo guru, levou-me de lado e disse: "Jack, você é arménio, não é? Não te esqueças, meu rapaz, que a média de perdas matou mais comerciantes arménios do que turcos". Tendo dito isto num tom amoroso, afastou-se. Eu não sabia o que pensar. Fiquei chocado porque até então só tinha estado a fazer a média das posições com prejuízo. Ele viu-me a adicionar posições uma a uma. Abri quatro posições de seguida e todas elas estavam a perder. No final, fechei com um prejuízo. A lógica por detrás das minhas acções baseava-se na possibilidade de um recuo, o que me teria permitido evitar perdas e fechar a zero. Pense em como isso foi estúpido! Sim, eu era um comerciante inexperiente, mas mesmo assim, tinha passado vários anos em redor do site antes de ter uma conta. Assim, a ideia de que eu tinha cometido um erro típico de principiante atormentou o meu coração e o ego frágil do comerciante. A observação de Sam foi para mim uma boa lição sobre a relação risco/retorno. Não vale a pena acrescentar mais do mesmo às más posições, aumentando assim o risco. Isso não é maneira de comercializar o mercado.
Romântico, o que posso dizer... Sábio guru e estudante, não deve duvidar das palavras do guru. Mas deve concordar que esta história pode ser contada pelo contrário, acrescentando à tese que o preço mais cedo ou mais tarde regressa ao seu MO durante um certo período, todos os TS de ricochete são baseados nele no apartamento.
Podemos continuar a lógica e chegar à conclusão de que não existem condições planas no mercado porque o preço nunca sobe ao valor médio, ou que não existem "atractivos", "níveis", etc. Mas não é esse o caso.
O Martingale funciona bem para os TSs de ressalto e mal para os de tendência, pela simples razão de que se baseia na suposição de um "pullback". Agora, raciocinando mais e examinando as estatísticas do mercado, estando este num estado de tendência e plano, concluímos que o rácio médio é de 15/85%. Ou seja, os sistemas de puxar para trás são mais de 5 vezes mais fiáveis do que os sistemas de tendência. E Martin trabalha no lado positivo com probabilidade (1- 1/ 5.6). Este é um raciocínio muito rude, mas no entanto é correcto.
Quando a tendência é reconhecida, os métodos de tendência são ligados, quando os métodos planos são ligados, portanto, podemos trabalhar com tendência pelo princípio de "antimartingale" e martingale no plano onde é rentável. Ninguém nos está a forçar a trabalhar directamente.
Como um depósito de menos de 10K $ é demasiado arriscado, não há margem de segurança, além disso, como regra geral, é utilizada uma estratégia estritamente tendencial ou estritamente plana, naturalmente, o spread médio é demasiado grande e nenhuma MM não vai ajudar neste caso.
O Martingale funciona bem para os TPs de ricochete e mal para os de tendência, pela simples razão de que se baseia na suposição de um pullback. Agora, raciocinando mais aprofundadamente e examinando as estatísticas de encontrar o mercado numa tendência e num estado plano, chegamos à conclusão de que 15\85%, em média, é o rácio. Ou seja, os sistemas de puxar para trás são mais de 5 vezes mais fiáveis do que os sistemas de tendência. E Martin trabalha no lado positivo com probabilidade (1- 1/ 5.6). Este é um raciocínio muito rude, mas no entanto é correcto.
A sério? Quem diz? Pruf todos os números e confirmação de que estão correctos no estúdio.
Quando a tendência é reconhecida, então os métodos de tendência são ligados, quando o apartamento é reconhecido, então os métodos planos são ligados e assim podemos trabalhar com a tendência pelo princípio de "antimartingale" e martingale no apartamento onde é rentável. Ninguém obriga a trabalhar em linha recta.
Ali está ele... E a malta não sabia.
Se o fizessem, não seriam tão intransigentes em relação ao martin.
Posso expô-los, mas terei de os verificar manualmente se quiser ou escrever código mql5 pelo meu próprio algoritmo. Apresentarei os números assim que os levar a uma forma normal.
Vou utilizar outro código mql5, porque preciso de estudar diferentes séries cronológicas, de diferentes fontes, artificiais, etc. Infelizmente, as citações personalizadas não estão disponíveis em mt5 e não há nenhuma funcionalidade para a sua geração e testes sobre citações arbitrárias da lógica TS.
O Martingale funciona bem para TPs de rebote e mal para TPs de tendência, pela simples razão de que se baseia na suposição de um "pullback".
...concluímos que o rácio médio é de 15/85%. Ou seja, os sistemas de laminagem são mais de 5 vezes mais fiáveis do que os sistemas de tendência.
E Martin trabalha no lado positivo com probabilidade (1- 1\5.6). Este é um raciocínio muito rude, mas ainda assim correcto.