O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 46

 
tol64:

O que é que isso tem a ver consigo, afinal? Desligue-se no que quiser. )) Trate o que escreveu como uma opinião de um. Se alguma delas realmente o incomoda e sente uma vontade de desabafar, então parabéns - caiu na armadilha da auto-importância que você mesmo mencionou. ))

A visualização de todos os resultados dá mais informação (e além disso, numa forma comprimida compacta), do que um gráfico de apenas um resultado.

Não há sequer nada a discutir.

Em relação aos ataques. Usando um martin, sim, porque se preocupar com os ataques. É preciso fazer um ajuste cuidadoso. Afinal, mesmo uma má série de ofícios pode ser acidentalmente corrigida por martin para uma linha quase recta. Mostrei-vos aqui:


Foi apenas uma experiência. Sem vaguear em sonhos. Continuarei a experiência mais tarde com um sistema de trunfos. É um longo caminho por agora. ))
Caro Senhor, é o senhor que diz disparates, no seu sistema de trunfos e a sair de uma série desagradável. Não vejo nada de fenomenal com tais "caudas".
 
iModify:
Caro Senhor, é o senhor que diz disparates, no seu sistema de trunfos e saída de uma série desagradável.

O que viu exactamente como um disparate? )

Não vejo nada de fenomenal com tais "caudas".

Vamos lá. Em comparação com a sua, não são caudas, são caudas. ) Além disso, a série para o teste/experimento é uma má série. Sem ajuste. ))
 
tol64:
O que viu exactamente como um disparate? )
O seu teste está a decorrer desde o início de Março de 09, a pergunta de acompanhamento está a decorrer desde o início de Janeiro de 09? Ou será um truque quando o mercado se acalmou?
 
tol64:

O que viu exactamente como um disparate? )

Ora, vá lá. Em comparação com os seus, não são caudas, são rabos-de-cavalo. ) Além disso, a série para o teste/experimento foi má. Sem ajuste. ))
Se para uma experiência. Portanto, para me exibir, então compreendo.
 
tol64:

O que viu exactamente como um disparate? )

Ora, vá lá. Em comparação com os seus, não são caudas, são rabos-de-cavalo. ) Além disso, a série para o teste/experimento foi má. Sem ajuste. ))
E a rentabilidade, mesmo comparada com a sua cauda, não se compara com a sua.
 
iModify:
Se for apenas para uma experiência. Se quiser exibir-se, eu compreendo.

Bem, de que outra forma se pode fazer isso? Apenas através de testes/experimentações. Ou fazem-no de outra forma? Como, ao acaso? ))

Brincando com as configurações e até mesmo afinando, o teste foi de 2003. Entradas não-sistemáticas puramente aleatórias. Mas não é grave e os riscos são demasiado elevados para o utilizar no comércio real. No teste de múltiplas moedas utilizando esta abordagem, mesmo um milionésimo depósito é perdido sem quaisquer limitações.

E a rentabilidade, mesmo em comparação com as caudas, não é comparável com a sua.

(Não acrescentei a aceleração, mas posso facilmente desenhá-la. ) E não se desenhe, porque parece ter um registo no seu próprio olho. Pode fazer qualquer coisa no testador. E qualquer pessoa, mesmo um programador novato, o pode fazer. )))

Быстрое погружение в MQL5
Быстрое погружение в MQL5
  • 2012.08.02
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое представление о возможностях самого языка, а также несколько полезных советов по работе с редактором MetaEditor 5 и самим терминалом.
 
tol64:

Bem, de que outra forma se pode fazer isso? Apenas através de testes/experimentações. Ou fazem-no de outra forma? Como, ao acaso? ))

Brincando com as configurações e até mesmo afinando, o teste foi de 2003. Entradas não-sistemáticas puramente aleatórias. Mas não é grave e os riscos são demasiado elevados para o utilizar no comércio real. No teste multi-divisas, esta abordagem leva à perda mesmo de um milionésimo depósito sem quaisquer limites.

Ainda não implementei a aceleração, mas posso facilmente desenhá-la. ) Não se desenhe, parece que tem um registo no seu próprio olho. Pode fazer qualquer coisa no testador. E qualquer pessoa, mesmo um programador novato, o pode fazer. )))

Então, você é um apto? Será que acertei? Compreendo que se pode "desenhar" o overclocking.

Existem testes não com milhões de depósitos como o seu, mas apenas de 2K a 100 milhões. Sem overclocking.

Arquivos anexados:
 
iModify:

Então é mais apto? Será que percebo bem? Que se pode fazer overclock, eu compreendo.

Existem testes não com milhões de depósitos como o seu, mas apenas de 2K a 100 milhões.

Sou tão em forma como o senhor, mas sem ataques e embelezamentos. )))
 
De que estão os cavalheiros a discutir quando vamos dirigir os vossos iates?)
 
iModify:

Então é mais apto? Será que percebo bem? Que se pode "sacar o overclocking", eu percebo.

Há testes não com milhões de depósitos como tem, mas com apenas 2K a 100 milhões. Sem martingale.

Além disso, está novamente a sugerir que olhe para os resultados dos seus testes, que não têm nada a ver com a realidade. Mesmo resultados sensacionais e menos rentáveis sobre a história podem ser aumentados aumentando constantemente o lote, e estes resultados nunca atingirão alturas irrealizáveis.

Além disso, a sua afirmação de que o seu resultado não pode de forma alguma ser um ajuste é ridícula, quando o número de parâmetros EA permite um ajuste muito bom:

LotExp=1; LExp=0,5; P=0,25; ProfitPercent=3; k=100000; Dist=0,015; K=1,8; Delta=0,1; StepProfit=0,003; SK=-5;

Isto é apenas um jogo de números. Como foi dito recentemente neste fórum, "Uma grande ilusão de uma grande ilusão". )))

Os resultados devem ser mostrados pelo menos sem manipulação de lotes. E se for utilizado martingale, devem ser mostrados dois resultados: com e sem martingale. Esta é a única abordagem honesta.