O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 46
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O que é que isso tem a ver consigo, afinal? Desligue-se no que quiser. )) Trate o que escreveu como uma opinião de um. Se alguma delas realmente o incomoda e sente uma vontade de desabafar, então parabéns - caiu na armadilha da auto-importância que você mesmo mencionou. ))
A visualização de todos os resultados dá mais informação (e além disso, numa forma comprimida compacta), do que um gráfico de apenas um resultado.
Não há sequer nada a discutir.
Em relação aos ataques. Usando um martin, sim, porque se preocupar com os ataques. É preciso fazer um ajuste cuidadoso. Afinal, mesmo uma má série de ofícios pode ser acidentalmente corrigida por martin para uma linha quase recta. Mostrei-vos aqui:
Caro Senhor, é o senhor que diz disparates, no seu sistema de trunfos e saída de uma série desagradável.
O que viu exactamente como um disparate? )
Não vejo nada de fenomenal com tais "caudas".
O que viu exactamente como um disparate? )
O que viu exactamente como um disparate? )
Ora, vá lá. Em comparação com os seus, não são caudas, são rabos-de-cavalo. ) Além disso, a série para o teste/experimento foi má. Sem ajuste. ))O que viu exactamente como um disparate? )
Ora, vá lá. Em comparação com os seus, não são caudas, são rabos-de-cavalo. ) Além disso, a série para o teste/experimento foi má. Sem ajuste. ))Se for apenas para uma experiência. Se quiser exibir-se, eu compreendo.
Bem, de que outra forma se pode fazer isso? Apenas através de testes/experimentações. Ou fazem-no de outra forma? Como, ao acaso? ))
Brincando com as configurações e até mesmo afinando, o teste foi de 2003. Entradas não-sistemáticas puramente aleatórias. Mas não é grave e os riscos são demasiado elevados para o utilizar no comércio real. No teste de múltiplas moedas utilizando esta abordagem, mesmo um milionésimo depósito é perdido sem quaisquer limitações.
E a rentabilidade, mesmo em comparação com as caudas, não é comparável com a sua.
(Não acrescentei a aceleração, mas posso facilmente desenhá-la. ) E não se desenhe, porque parece ter um registo no seu próprio olho. Pode fazer qualquer coisa no testador. E qualquer pessoa, mesmo um programador novato, o pode fazer. )))
Bem, de que outra forma se pode fazer isso? Apenas através de testes/experimentações. Ou fazem-no de outra forma? Como, ao acaso? ))
Brincando com as configurações e até mesmo afinando, o teste foi de 2003. Entradas não-sistemáticas puramente aleatórias. Mas não é grave e os riscos são demasiado elevados para o utilizar no comércio real. No teste multi-divisas, esta abordagem leva à perda mesmo de um milionésimo depósito sem quaisquer limites.
Ainda não implementei a aceleração, mas posso facilmente desenhá-la. ) Não se desenhe, parece que tem um registo no seu próprio olho. Pode fazer qualquer coisa no testador. E qualquer pessoa, mesmo um programador novato, o pode fazer. )))
Então, você é um apto? Será que acertei? Compreendo que se pode "desenhar" o overclocking.
Existem testes não com milhões de depósitos como o seu, mas apenas de 2K a 100 milhões. Sem overclocking.
Então é mais apto? Será que percebo bem? Que se pode fazer overclock, eu compreendo.
Existem testes não com milhões de depósitos como o seu, mas apenas de 2K a 100 milhões.
Então é mais apto? Será que percebo bem? Que se pode "sacar o overclocking", eu percebo.
Há testes não com milhões de depósitos como tem, mas com apenas 2K a 100 milhões. Sem martingale.
Além disso, está novamente a sugerir que olhe para os resultados dos seus testes, que não têm nada a ver com a realidade. Mesmo resultados sensacionais e menos rentáveis sobre a história podem ser aumentados aumentando constantemente o lote, e estes resultados nunca atingirão alturas irrealizáveis.
Além disso, a sua afirmação de que o seu resultado não pode de forma alguma ser um ajuste é ridícula, quando o número de parâmetros EA permite um ajuste muito bom:
LotExp=1; LExp=0,5; P=0,25; ProfitPercent=3; k=100000; Dist=0,015; K=1,8; Delta=0,1; StepProfit=0,003; SK=-5;
Isto é apenas um jogo de números. Como foi dito recentemente neste fórum, "Uma grande ilusão de uma grande ilusão". )))
Os resultados devem ser mostrados pelo menos sem manipulação de lotes. E se for utilizado martingale, devem ser mostrados dois resultados: com e sem martingale. Esta é a única abordagem honesta.