O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 29
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Romântico, o que posso dizer... Um guru sábio... não se deve duvidar das palavras do guru. Mas concordo que tal história poderia ser contada ao contrário.
E aqui acusou imodificar como um profano ou um sabotador, como se os sistemas de rollback não funcionassem de todo e a MM lhes fosse aplicável.
O Martingale funciona bem para o TS de rebote e mal para o TS de tendência, pela simples razão de que se baseia na suposição de um recuo.
15%/85% é uma tendência/estatística plana credível.
Sim, é uma verdadeira mentira arrancada do nada para a justificar. E os números são tão planos. Basta ir em frente e negociar. Guru. :)
Acredita nas suas próprias capacidades matemáticas de 15/85? Pode formalizar onde começa um apartamento e onde termina uma tendência? Não pode?
Quando puder, verificá-lo-emos juntos. Enviem-me um guião que prove a vossa proporção.
Todos os martinófilos podem ser relegados em segurança para os nodos, a probabilidade de cometer um erro tende a zero.
Os comerciantes em geral, especialmente em forex, podem ser classificados como substantivos, também com base em estatísticas. A margem de erro será muito pequena, e é por isso que nos países civilizados existem tais restrições à entrada neste negócio. Mas não é essa a questão. A questão é saber se existe um contexto para Martingale em princípio. Afirmo que existe, e é bastante extensa, no comércio em vez de técnicas de fraude mesquinhas próximas do mercado. Mas Martin como qualquer ferramenta forte tem o seu contexto de aplicação e é um grande perigo para pequenos depósitos e TS com qualidade de previsão como uma moeda.
Se assumirmos que BP=SB então MM na forma de Martingale dará uma perda rápida com qualquer sistema de previsão, mas isto não é uma prova de Martin mau, em tais condições não se deve negociar de todo.
Os comerciantes em geral, especialmente os comerciantes forex, podem ser categorizados como nerds, também com base em estatísticas.
Faça uma amostra entre comerciantes bem sucedidos e entre aqueles que estão a perder no martingale e compare as estatísticas.
Assumindo BP=SB então MM sob a forma de Martingale dará uma perda rápida com qualquer sistema de previsão. Mas isto não é prova de que o martin é mau, não se deve negociar em tais condições.
Tem razão, é uma mentira, puxada pelas orelhas para a justificar. E os números são tão simples. Basta ir em frente e negociar. Guru. :)
Acredita nas suas próprias capacidades matemáticas de 15/85? Pode formalizar onde começa um apartamento e onde termina uma tendência? Não pode?
Quando puder, verificá-lo-emos juntos. Enviem-me um guião que prove a vossa proporção.
Compreende que "tendência" e "plano" são conceitos muito heurísticos. Pode ser definido de forma muito diferente, por exemplo, somando barras com o coeficiente de eficiência de Kaufman superior a algum limiar. Ou a soma da relação entre as somas de Momentum e a soma dosvalores absolutos de Momentum para um determinado período, ou as médias de tais valores para vários períodos, etc. Várias estimativas variam entre 30\70 e 5\95. O SB é de 50/50.
Fazer uma amostragem entre comerciantes bem sucedidos e entre aqueles que estão a perder no martingale e comparar as estatísticas.
E então? Todos temos de lhe provar neste fórum que o martin é um pecador?Não tenho esse tipo de dados para correlacionar comerciantes que utilizam martingale lucrativos e perdedores. Penso que também não os tem, porque não há para onde levá-los, mesmo os empregados das empresas de corretagem, os comerciantes não transmitem os dados sobre a utilização de uma determinada estratégia num determinado momento e tentar comparar sem tais dados não faz sentido.
Pedi provas estatísticas e, além do vídeo do youtube, emoção, retórica e narração fictícia, não ouvi nada. As minhas conclusões são bastante diferentes. Se quiserem argumentar, por favor provem por todas as regras da argumentação científica sobre a verdade, sem subterfúgios e demagogia ("...devo-vos todos os fóruns...") Tomo tal retórica como ruído, desculpem.
O que é que fará se eu provar que o martingale é pelo menos ineficiente?
Vou agradecer pessoalmente, tenho a certeza que não sou o único.
A prova deve ser científica e não retórica.
Neste momento estou um pouco ocupado, mas assim que estiver livre tentarei fundamentar o meu ponto de vista também substancialmente.
A tese:Martingale pode ser a melhor escolha de MM, no contexto bastante amplo do espaço estratégico plano.
Vou prová-lo com base no facto de que existe um apartamento, e num apartamento é rentável utilizar Martingale com uma certa proporção do expoente não necessariamente estática igual a 2, dependendo do número máximo de negócios perdidos na estratégia em teste.
Por exemplo, tenho um coeficiente exponente dinâmico e este é comprimido em função da aproximação da quantidade máxima de negócios perdidos em testes. Mas não importa desde que o sistema reflexivo detecte correctamente o limite tendência/plano. Numa tendência, o expoente é inferior a 1 sobre uma perda é superior sobre um lucro, enquanto que num plano é vice-versa.
Vou agradecer pessoalmente, tenho a certeza que não sou o único.
A prova deve ser científica e não retórica.
Neste momento estou um pouco ocupado, mas assim que estiver livre tentarei fundamentar substancialmente o meu ponto de vista.
A tese:Martingale pode ser a melhor escolha de MM, no contexto bastante amplo do espaço estratégico plano.
Provarei com base no facto de que existe um apartamento, e no apartamento favorável ao uso de Martingale com uma certa proporção do expoente, não necessariamente uma estática igual a 2, dependendo do número máximo de negócios perdidos na estratégia em teste.
Por exemplo, tenho um coeficiente exponente dinâmico e este é comprimido em função da aproximação da quantidade máxima de negócios perdidos em testes. Mas não importa desde que o sistema reflexivo detecte correctamente o limite tendência/plano. Numa tendência, o expoente é inferior a 1 sobre uma perda é superior sobre um lucro, enquanto que num plano é vice-versa.
Também eu posso provar-lhe formalmente e provar em quaisquer exemplos (reais, não sintéticos) a falta de significado e mesmo o absurdo óbvio do martingale, e não há nenhuma utilidade real para ele, não relacionada com fraude ou ignorância. Mas não vou tentar mostrá-lo de graça. Se estiver interessado, por favor contacte-me pessoalmente, eu posso explicar por cinquenta euros.
Os pontos anteriores já expressaram as ideias correctas sobre a interpretação matemática do risco como um multiplicador inverso do DEPÓSITO TOTAL no caso do martin clássico. Muito estranho que não possa ser compreendido.
Mas que raio "equidade suave" ????. É até uma série de ofícios perdidos, o que acontecerá a 100% mais cedo ou mais tarde, "mais cedo ou mais tarde" = dentro de 1-2 meses. Até esse ponto, o martin não desempenha qualquer papel.
ZZY expoente dinâmico não é um Martin, não confundir uma curva com um dedo. Um martin tem um expoente de 2, em opções "suaves" pode ser menos, mas dentro de (1-2) constante e em caso algum inferior a 1.
Se o vai provar, prove-o sem expoentes condicionais e outra química, o tópico é sobre o clássico martin.