ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 197

 
Aleksey Nikolayev #:

いずれにせよ、ブルートフォースなしではできない。問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということです。また、メタパラメータとクロスバリデーションでより複雑な最適化スキームを適用したとしても、(例えばメタパラメータのオーバーフィッティングのような)失敗の機会が増えるだけです。

直感的には、その理由は、どのサンプルにも散発的に発生する一見ランダムなパターンに対して、実世界のパターンの弱さにあると思われる。黄鉄鉱のようなもので、本物の金を探すのを妨げる「愚か者の金」である。

MOスレッドでは、MO!=最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。

MOは予測であって、パターンを見つけることではない。最適化は最適化するが、MOは予測するように訓練されている。そうなると、人々はMOでパターンを探したくなる。MOと統計学、因果推論の両方を含む別のアプローチのようなものだ。

そしてこのアプローチには先験的な欠点があり、そこから逃れることはできない。というのも、Evidence ladderによれば、このような因果推論は我々の場合、最下段に位置する。したがって、結果の信頼性には常に疑問がつきまとう。


 
Maxim Dmitrievsky #:

MOはパターンを見つけるのではなく、予測するものだということも付け加えておく。最適化は最適化するが、MOは予測するように訓練されている。MOで規則性を探そうとする人は、MOと統計学、因果推論の両方を含む別のアプローチのようなものです。

そしてこのアプローチには先験的な欠点があり、そこから逃れることはできない。 なぜなら、エビデンス・ラダーによれば、このような因果推論は私たちの場合、最下段に位置するからである。

そして標準的な

の遅れである。

だから、どんな予測も頭痛の種でしかない。

このようなものを一掃しなければならない。

 
Renat Akhtyamov #:

どのスレッドで?

リンクまたはタイトル

読むよ

エクイティ・バランス指標以下のセクション
 
Renat Akhtyamov #:

標準

遅れ

だから、どんな予測も頭痛の種でしかない。

そういうのを完全に自浄する必要がある。

あなたには何の意味もない。
 
Maxim Dmitrievsky #:
筋が通っていない。

あなたの答えは、無駄な実験を受け入れるのは難しいという事実によって正当化される。

 
Renat Akhtyamov #:

あなたの答えは、無駄な実験を受け入れるのは難しいという事実によって正当化される。

でたらめだ。
 
Maxim Kuznetsov #:

レナト、何を言っているんだ?

とにかく、これだ

昨日リンクしたスレッドに戻る。

このスレッドの著者が沈黙を守っている仲裁の状況である:

このインディカは4rkaで作られています。なぜなら、4rkaでは処方箋を入力するだけで、あとはすべて完了するからです。

コードベース 表示

この状況の意味:BID > ASK !

スプレッドについて質問されたので思い出しました。

実際の取引でこれを実現するのは技術的に難しいので、個人的にはあまり気にしたくはありません。

テスターでは、取引注文の執行速度と信頼性に問題はないので、そこで行うことができます。

// とはいえ、高速なデモを見つけようとは思いますが......。
 
mvf358 #:
エクイティ・バランス指標。年俸

私はそこに聖杯的なものを見ませんでした。

特に、自分のシステムをテストすることもできず、Caps Lockキーに欠陥のある男からは。

その上、財産のある人は、地元のフリーランサーに欲しいものを注文するのに十分なお金を持っている。

それが聖杯の最低限の証明だ。

しかし、そんなものはない。

 
Maxim Dmitrievsky #:
でたらめだ

私は理論家ではなく、実践家だ。

だから、自分の言っていることがよくわかる。

 
Renat Akhtyamov #:

私は実践者であり、理論家ではない。

だから、自分の言っていることはよくわかる。

あなたはゴミを集めている
理由: