ペア取引と多通貨裁定取引。対決 - ページ 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...231 新しいコメント Renat Akhtyamov 2023.12.20 18:53 #1951 Vladislav Vidiukov 聖杯を 見つけたと言っておきながら、どこかに「大きな引き落としがあり、仕事ではFX以上のものを与えている」と書いている。彼は奇妙な男だと思う。 それは同じことではありません。 頭の中でごっちゃになってる。 Aleksey Nikolayev 2023.12.20 19:56 #1952 transcendreamer 標準偏差 15くらいに達していた :) 。 まあ、いずれにせよ、ブルートフォースなしではうまくいかないだろう。問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということだ。また、メタパラメーターやクロスバリデーションを用いてより複雑な最適化スキームを適用したとしても、（例えばメタパラメーターのオーバーフィッティングのような）ミスの可能性が増えるだけです。 直感的には、どのサンプルにも散発的に発生する一見ランダムなパターンに対して、実世界のパターンが弱いことが原因だと思われる。本物の金を見つけるのを邪魔する黄鉄鉱のようなものだ。 MOスレッドでは、MO＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。 Maxim Kuznetsov 2023.12.20 20:04 #1953 Aleksey Nikolayev #:MOのスレッドでは、MO＝最適化であり、 論理的な結論に達するべきだという考えがあった。 その違いは何ですか？ mvf358 2023.12.20 20:10 #1954 Aleksey Nikolayev #:まあ、いずれにせよ、ブルートフォースなしではできない。問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということです。ーメタパラメータとカル検証やカル検証をカルテストをカルチャーのカルチャをカルチャのカルチャのカルチャのカルチャのカルチャ。直感的には、その理由は、どのサンプルにも散発的に発生する一見ランダムなパターンに対して、実世界のパターンの弱さにあると思われる。黄鉄鉱のようなもので、本物の金を探すのを妨げる「愚か者の金」である。MOスレッドでは、MO！＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。 金。 mvf358 2023.12.20 20:18 #1955 Maxim Kuznetsov #:誰を誤解しているかなんて、根本的にどうでもいいんだ。しかし、あなたが見逃した事実がある。 そのルードマニアックな考え方を変えない限り、あなたは何も気にすることはない。 Renat Akhtyamov 2023.12.20 20:20 #1956 さて、ついに我々は、最適化は心を癒すためにのみ有効であるという意見を確認した。 もっと前に気づくべきだった。 その2。どのような取引も、買い手の主導権によって利益と損失の両方をもたらす可能性がある。つまり、価格は、ワイヤーのもう一方の端にいるクォーターのマウスの動きによって、クォーターが望むところに行くのである。 3е.中期的な価格は群衆に逆らい、短期的な価格は最大のリスクに逆らう。 --- まとめると、私は次のことが証明されたと思う： - MOは、取引シグナルを開発するためのあらゆる種類の分析および過去のデータの処理と同様に役に立たない。 - ストップの存在は、ストラテジーの自発的な消耗であり、弱点であり、欠陥である。 Andrey Dik 2023.12.20 21:09 #1957 Aleksey Nikolayev #:1.問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということだ。また、メタパラメーターやクロスバリデーションを用いてより複雑な最適化スキームを適用したとしても、（例えばメタパラメーターのオーバーフィッティングのような）失敗の機会が増えるだけである。2.直感的には、どのサンプルにも散発的に現れる一見ランダムなパターンに比べて、実世界のパターンが弱いことが理由だと思われる。黄鉄鉱のようなもので、本物の金を探すのを邪魔する「愚か者の金」である。3.MOのスレッドでは、MO＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。 1.全パラメータのバリアント、つまり完全な列挙の結果を得ることが可能だとします。そのような集合が将来も機能するのであれば、得られた完全な集合から明確に変種を選択する方法はありますか？もしそのような方法があれば、FFを大域的な最大値になるように表現し、最適化中にそれを即座に探索する方法があります。もしそのような方法がないのであれば、将来的に大域的最大値が機能しないという不満が生じる。 2.同意する。 3.MO！＝最適化」と言うのは、「エンジン！＝燃料」と言うのと同じ。もちろん同じではない。しかし、燃料はどんなエンジンにも必要であり、燃料のないエンジン自体の価値は、まさにチェグニナや非鉄の金属くずと同じであり、それ以上のものではない。 Maxim Kuznetsov 2023.12.20 21:21 #1958 mvf358 #:その傲慢な考え方を変えない限り、いつまでたってもフラットなままだ。 質問に答えられないなら、そう言えばいいだけだ。「だから、だから、できないんです、できないんです、でもダータンなんです」とキャプションをつける必要はない...。 あるいは黙るか、それも合理的だ。 mvf358 2023.12.21 06:35 #1959 Maxim Kuznetsov #:質問に答えられないなら、そう言えばいいだけだ。「そうそう、できない、できない、でも私はダルタンだから」なんて言う必要はない。あるいは黙る、これも合理的だ。 問題は、自分の声しか聞こえないことだ。そしてあなたの要求は非現実的だ。あなたは依存症と診断されている。諺にあるように、善を行わず、悪を得ることはない。 Renat Akhtyamov 2023.12.21 07:10 #1960 mvf358 #:最初のスレッドで私が頼んだことをやっていれば、あなたは聖杯を見ただろう。あなたは聖杯を見ただろう。 どのスレッドだ？ リンクかタイトルを教えてくれ。 私はそれを読むでしょう。 1...189190191192193194195196197198199200201202203...231 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは同じことではありません。
頭の中でごっちゃになってる。
まあ、いずれにせよ、ブルートフォースなしではうまくいかないだろう。問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということだ。また、メタパラメーターやクロスバリデーションを用いてより複雑な最適化スキームを適用したとしても、（例えばメタパラメーターのオーバーフィッティングのような）ミスの可能性が増えるだけです。
直感的には、どのサンプルにも散発的に発生する一見ランダムなパターンに対して、実世界のパターンが弱いことが原因だと思われる。本物の金を見つけるのを邪魔する黄鉄鉱のようなものだ。
MOスレッドでは、MO＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。
MOのスレッドでは、MO＝最適化であり、 論理的な結論に達するべきだという考えがあった。
その違いは何ですか？
まあ、いずれにせよ、ブルートフォースなしではできない。問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということです。ーメタパラメータとカル検証やカル検証をカルテストをカルチャーのカルチャをカルチャのカルチャのカルチャのカルチャのカルチャ。
直感的には、その理由は、どのサンプルにも散発的に発生する一見ランダムなパターンに対して、実世界のパターンの弱さにあると思われる。黄鉄鉱のようなもので、本物の金を探すのを妨げる「愚か者の金」である。
MOスレッドでは、MO！＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。
金。
誰を誤解しているかなんて、根本的にどうでもいいんだ。
しかし、あなたが見逃した事実がある。
そのルードマニアックな考え方を変えない限り、あなたは何も気にすることはない。
さて、ついに我々は、最適化は心を癒すためにのみ有効であるという意見を確認した。
もっと前に気づくべきだった。
その2。どのような取引も、買い手の主導権によって利益と損失の両方をもたらす可能性がある。つまり、価格は、ワイヤーのもう一方の端にいるクォーターのマウスの動きによって、クォーターが望むところに行くのである。
3е.中期的な価格は群衆に逆らい、短期的な価格は最大のリスクに逆らう。
---
まとめると、私は次のことが証明されたと思う：
- MOは、取引シグナルを開発するためのあらゆる種類の分析および過去のデータの処理と同様に役に立たない。
- ストップの存在は、ストラテジーの自発的な消耗であり、弱点であり、欠陥である。
1.問題は、最適化の際に得られる大域的な極限値が、必ずしも実際の規則性に対応するものではなく、むしろオーバーフィッティングに対応するものであるということだ。また、メタパラメーターやクロスバリデーションを用いてより複雑な最適化スキームを適用したとしても、（例えばメタパラメーターのオーバーフィッティングのような）失敗の機会が増えるだけである。
2.直感的には、どのサンプルにも散発的に現れる一見ランダムなパターンに比べて、実世界のパターンが弱いことが理由だと思われる。黄鉄鉱のようなもので、本物の金を探すのを邪魔する「愚か者の金」である。
3.MOのスレッドでは、MO＝最適化であり、論理的結論に達するべきだという考えがあった。
1.全パラメータのバリアント、つまり完全な列挙の結果を得ることが可能だとします。そのような集合が将来も機能するのであれば、得られた完全な集合から明確に変種を選択する方法はありますか？もしそのような方法があれば、FFを大域的な最大値になるように表現し、最適化中にそれを即座に探索する方法があります。もしそのような方法がないのであれば、将来的に大域的最大値が機能しないという不満が生じる。
2.同意する。
3.MO！＝最適化」と言うのは、「エンジン！＝燃料」と言うのと同じ。もちろん同じではない。しかし、燃料はどんなエンジンにも必要であり、燃料のないエンジン自体の価値は、まさにチェグニナや非鉄の金属くずと同じであり、それ以上のものではない。
その傲慢な考え方を変えない限り、いつまでたってもフラットなままだ。
質問に答えられないなら、そう言えばいいだけだ。「だから、だから、できないんです、できないんです、でもダータンなんです」とキャプションをつける必要はない...。
あるいは黙るか、それも合理的だ。
質問に答えられないなら、そう言えばいいだけだ。「そうそう、できない、できない、でも私はダルタンだから」なんて言う必要はない。
あるいは黙る、これも合理的だ。
最初のスレッドで私が頼んだことをやっていれば、あなたは聖杯を見ただろう。あなたは聖杯を見ただろう。
どのスレッドだ？
リンクかタイトルを教えてくれ。
私はそれを読むでしょう。