Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 196
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А у Рената все в порядке с головой (извините Ренат если оскорбил), если он говорит, что нашел Грааль, а потом он где-то пишет, что у него большая просадка и работа ему даёт больше, чем Форекс? Странный он человек, я думаю
это не об одном и том же было сказано
у Вас все перемешалось в голове
Кстати, про парный трейдинг, отдельное спасибо почтенному Алексею Николаеву за идеи по анализу распределения стопов, действительно подрезка стопов очень критична, но впрочем это не помогает в плохие периоды и с плотностью данных, а раньше стопы доходили примерно до 15 стандартных отклонений :) и это было не прикольно, но аналитическое моделирование мы делать конечно же не будем, а будем брутфорсить как обычно, потому что машина железная, ей не тяжело.
Ну, без брутфорса в любом случае не получится. Проблема, имхо, в том, что глобальный экстремум получаемый при оптимизации, вовсе не обязан соответствовать какой-либо реальной закономерности, а скорее он соответствует какой-нибудь переподгонке. И даже если применить более сложную схему оптимизации с метапапраметрами и кроссвалидацией, то это лишь добавит возможностей для промаха (переподгонка метапараметров, например).
Интуиция подсказывает, что причина - в слабости реально существующих закономерностях в сравнении с кажущимися, случайными закономерностями спорадически возникающими в любой выборке. Что-то вроде пирита, "золота дураков", которое мешает искать настоящее золото.
В ветке МО была мысль, что МО!=оптимизация и надо бы её докрутить до логического завершения.
В ветке МО была мысль, что МО!=оптимизация и надо бы её докрутить до логического завершения.
и в чём отличия ?
Ну, без брутфорса в любом случае не получится. Проблема, имхо, в том, что глобальный экстремум получаемый при оптимизации, вовсе не обязан соответствовать какой-либо реальной закономерности, а скорее он соответствует какой-нибудь переподгонке. И даже если применить более сложную схему оптимизации с метапапраметрами и кроссвалидацией, то это лишь добавит возможностей для промаха (переподгонка метапараметров, например).
Интуиция подсказывает, что причина - в слабости реально существующих закономерностях в сравнении с кажущимися, случайными закономерностями спорадически возникающими в любой выборке. Что-то вроде пирита, "золота дураков", которое мешает искать настоящее золото.
В ветке МО была мысль, что МО!=оптимизация и надо бы её докрутить до логического завершения.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.
мне принципиально всё равно кого я вам в приницие непониманию.
но есть фактотум, где вы промахнулись
ПОКА ВЫ НЕ ИЗМЕНИТЕ СВОЁ ЛУДОМАНСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ВАМ ВСЕГДА И ВСЁ БУДЕТ ВСЁ РОВНО.
Ну наконец то утвердились в том мнении, что оптимизация хороша только для успокоения души.
Это нужно было давно понять, и это всего лишь 1ое.
2ое. Любая сделка может принести как профит так и убыток по инициативе котировщика. То есть движением мышки котировщика на том конце провода, цена пойдет туда, куда захочет котировщик.
3е. Цена в среднесроке идет против толпы, а в краткосроке - против максимального риска, при условии что деньги рискующего легко упадут в карман котировщика.
---
Ну и подводя итог, считаю доказанным то, что:
- МО не возможно никак и никуда докрутить, оно точно также бесполезно, как и любого рода анализ и обработка исторических данных с целью выработки торгового сигнала
- наличие стопа - это добровольный слив, слабость и недоработка стратегии
1. Проблема, имхо, в том, что глобальный экстремум получаемый при оптимизации, вовсе не обязан соответствовать какой-либо реальной закономерности, а скорее он соответствует какой-нибудь переподгонке. И даже если применить более сложную схему оптимизации с метапапраметрами и кроссвалидацией, то это лишь добавит возможностей для промаха (переподгонка метапараметров, например).
2. Интуиция подсказывает, что причина - в слабости реально существующих закономерностях в сравнении с кажущимися, случайными закономерностями спорадически возникающими в любой выборке. Что-то вроде пирита, "золота дураков", которое мешает искать настоящее золото.
3. В ветке МО была мысль, что МО!=оптимизация и надо бы её докрутить до логического завершения.
1. Предположим, что есть возможность получить результат абсолютно всех вариантов параметров, т.е. полный перебор. У Вас есть способ однозначного выбора варианта из полученного полного набора сетов, при том, что такой сет будет работать и в будущем? Если есть такой способ, значит и есть способ выразить ФФ так, что бы это был глобальный максимум и сразу его искать при оптимизации. Если такого способа нет, то возникают сетования на нерабочие в будущем найденные глобалы.
2. Согласен.
3. Сказать, что "МО!=оптимизация" то же самое, что сказать "двигатель!=топливо". Конечно не то же самое. Но топливо необходимо для любого двигателя, сам двигатель без топлива стоит ровно столько, сколько стоит металлолом из чегунины и цветнины, не более того.
ПОКА ВЫ НЕ ИЗМЕНИТЕ СВОЁ ЛУДОМАНСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ВАМ ВСЕГДА И ВСЁ БУДЕТ ВСЁ РОВНО.
если не можете ответить на вопрос так и скажите, фигли капсить, "так мол и так, не умею не могу, зато дартаньян"..
или помолчать что тоже разумно
если не можете ответить на вопрос так и скажите, фигли капсить, "так мол и так, не умею не могу, зато дартаньян"..
или помолчать что тоже разумно
ЕСЛИ БЫ ВЫ МНЕ СДЕЛАЛИ ТО ЧТО Я ПРОСИЛ В СВОЙ ПЕРВОЙ ТЕМЕ. ТО ВЫ БЫ УВИДЕЛИ ЭТОТ ГРААЛЬ.
в какой теме?
ссылочку дайте или название
почитаю