最も平凡な取引戦略 - ページ 35

 
Дмитрий:

本当に何かの答えを待っていたのですか?

だから、そうしました。

 
Alexander Fedosov:

そうして手に入れたのが

さて、さて...

 
Yuriy Asaulenko:

は行き止まりです。ギブス 効果、別名エッジ効果。

RupとRdwのグラフにエッジ効果が見られるか?いや、ないでしょう(ないのだから)。結論:フーリエスペクトルを使ったすべての遊びがエッジ効果を生むわけではない(さらに言えば、それらは系列の崖というか、離散変換について言えば有限和の効果であるが、重要ではないし、私は崖とすべての和を考慮しないことについては何も言っていない)。
 
mikhael1983isakov:
RupとRdwのグラフにエッジ効果が見られるか?いや、ないでしょう(ないのだから)。結論:フーリエスペクトルを持つすべてのゲームにエッジ効果が生じるわけではない

したがって、窓(複数可)やスライディングウィンドウも万能ではありません。

 
Yuriy Asaulenko:

したがって、窓(複数可)やスライディングウィンドウも万能ではありません。

確かに、ラグの獲得という意味では万能ではありません。しかし、今回の実用化では、RupとRdwが価格に対してラグを持つことは全く関係ないことが示された。考えないようにすればいいのです。あくまでも、価格が3つの要素に分解されていることが重要なのです。SMA+Rup+Rdw、これらの性質は重要ではなく、Rup+Rdwの合計には、当初ラグが含まれており、ラグにはSMAが含まれているからです(ただし、SMA+2*Rup、SMA+2*Rdwには、ラグが含まれません)。しかし、これでは何の変化もありません。重要なのは、価格とSMAの予測は、その顕著な特徴(符号の恒常性、ゼロからの特徴的な乖離の歴史的知識、相互相関)によって、RupとRdwの予測を極めて合理的に行うことができる自己一致が容易にできるということである。
 

テリアは良いし必要だと長々と読みましたが、何のプラススワップの話ですか、違う方向で開いたトレードはどちらもマイナススワップです、廊下に長く座っていてもスワップはマイナスですが希望するプラスではありません、FXはマイナス期待値のゲームなのです。

 
Yury Stukalov:

テリアは良いし必要だと長々と読みましたが、何のプラススワップの話ですか、違う方向で開いたトレードはどちらもマイナススワップです、廊下に長く座っていてもスワップはマイナスですが希望するプラスではありません、FXはマイナス期待値のゲームなのです。

あくまでも、そのような通貨ペア、そのような方向性の取引を鳴らせばいいということで、スワップはプラスです。それ以外の意味はない。ポジティブスワップが存在しないとは言いませんよね?
 
mikhael1983isakov:
もちろん、ラグが身につくという意味での万能薬ではありません。しかし、今回の実用化のためには、RupとRdwが価格に対してラグを持つことは全く重要でないことが示された。考えないようにすればいいのです。あくまでも、価格が3つの要素に分解されていることが重要なのです。SMA+Rup+Rdw、それらの性質は重要ではなく、Rup+Rdwの合計には当初ラグが含まれており、ラグにはSMAが含まれているからである。しかし、これは問題ではありません。重要なのは、価格とSMAの予測は、RupとRdwの予測と容易に自己一致し、その顕著な特性により、極めて合理的に予測することができることである。

マルクス・レーニン主義の論理、すなわち弁証法によってチェックされているのです :-)

平均値であるSMAと、それを基にした2/3/10の関数があり、それを合計したものです。少なくともこのグループによる1気圧の予報は確実に出したいものです。

つまり、SMAとデリバティブ関数の次の値を計算することができます。次の小節に移動します。この作業を計算誤差が許す限り続ける。

観測窓から(SMAから)価格関数の事前決定を宣言するのです。つまり、PERIODと PERIOD+1の中に含まれる情報量はほぼ等しい。つまり、最後のバーの情報が劣化して小さくなっているのです。

しかし、次のバーでは、すでに最後のバーに情報が追加されません。すでにそうでした。そして、合格したバーの中でも、まさに「PERIOD」。

つまり、システムが収束するのは、どのバーにも情報がない、という1つの場合のみである。

 

Maxim Kuznetsov:

あなたはこのグループに対して、少なくとも1小節は確実に予測できると断言する(自信がある)。

おっ、おっ、おっ、おっ信憑性については何も言っていない。妥当性の話をしたんです。これらは、まったく異なるものです。信頼性とは、すべての取引に確信が持てることです。合理性とは、あくまで統計的な概念である。具体的な取引では、価格が思い通りにならない禁止事項がないため、予想と全く異なる結果になる可能性があります。

マキシム・クズネツォフ

観測窓の価格関数(SMAから)はあらかじめ決まっているということですね。それは、PERIODとPERIOD+1に含まれる情報量がほぼ等しいということです。つまり、最後のバーが表す情報は、劣化的に小さくなっている。

私はそのような無意味なことを述べたことはありません。PERIODと PERIOD+1に含まれる情報量がほぼ等しい」とはどういう意味でしょうか?そんなこと言って、正気か?サンプル数が多ければ多いほど、情報量も多いということは明らかであり、サンプルについて「情報がない」というのは、錯乱以外の何物でもないのではないでしょうか。

マキシム・クズネツォフ

つまり、システムが収束するのは、どのバーにも情報がない場合だけなのです。

私は、あなたのシステムがその場合にのみ「適合する」と進んで信じています。

 
mikhael1983isakov:

おっ、おっ、おっ、おっ信憑性については何も言っていない。妥当性の話をしたんです。これらは、まったく異なるものです。信頼性とは、すべての取引に確信が持てることです。合理性というのは、あくまで統計的な概念です。ある取引では、価格が思い通りになることを禁じていないため、予想と全く違う展開になることもあります。

私はそのような無意味なことを述べたことはありません。PERIODとPERIOD+1に含まれる情報量がほぼ等しい」とはどういう意味でしょうか?そんなこと言って、正気か?より多くのサンプルに多くの情報があることは明らかであり、どのサンプルにも情報がないというのはナンセンスではないでしょうか?

この場合のみ、あなたのシステムが「収束」することを、私は進んで信じます。

またしても嘘ですね。

1.有効性は統計的特性ではない。

2.あなたは何も「言っていない」。言われたのは、"そして、その差の予測を価格自体の予測に変換するのは、1行の計算式の問題である。" ということです。結局、いくつかの変数を持つ1つの数式を、「そんなの言わないよ」という幼稚なコメントで見せていたんですね。

また、相場と平均の差の予測を、相場の予測に変換するのはナンセンスです。