最も平凡な取引戦略 - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...55 新しいコメント Alexander_K 2019.03.17 17:04 #281 mikhael1983isakov:ハイゼンベルクの不確定性原理は、このような仮説と見かけ上大きく異なっている。結局、彼は、電子の位置と速度をある瞬間に正確に知ることは不可能であり、ある瞬間にそのエネルギーを正確に決定することはできない、また、電子が消えて別の場所に再び現れることも、同時に別の場所に山ほどいることもできるという、すべての「常識」の法則が働かないことも仮定している。ちなみに、電子が同時にいろいろな場所に存在できることは、既知のすべての化学の基礎となっている。高校では、2つの原子が確実に結合するために、電子が広がっているという話をしますよね？人間に置き換えると、すべての化学は、電子は同時に多くの場所に存在することができるという考えに基づいているのです。実際、このことは、特に、プロセッサーのシリコン・トランジスタのサイズを縮小できる基本的な限界にかなり近づいていることを意味している。あと少し長くなれば、これらのトランジスタは「古典的」でなくなり（動かなくなり！）、電子がどこにでも一度にあるために、その位置を特定できなくなるからだ。 仮説の信念については...。ビッグバンの瞬間、宇宙は電子よりも小さかったと考えれば、当然、宇宙は多くの並行状態（世界）で存在しうることが認められるはずである。ところで、もし観測者を入れたいのであれば、ここで一考してほしいのですが、コペンハーゲン解釈を宇宙全体に適用した場合、困難に直面します。もし「観測者」がいて、その観測によって波動関数の崩壊が起こるとすると、宇宙の観測者は「外」にいて、宇宙を外から観測しなければならないことになるのです。宇宙を外から観測することが不可能であることは、講演者の一人が主張するこのような解釈の致命的な欠点と考えるべきではないでしょうか。しかし、どうしたものか、このスレッドではローカルスピーカーが散々オラオラしている。タイムトラベルにも反物質にも...。ちなみに、ディラックの方程式の時間の向きを反対に変え、同時に電子の電荷の符号を変えても、方程式自体は変わらない。簡単に言えば、時間を逆行する電子は時間を正行する陽電子であり、この事実を否定するローカルスピーカーはいない :-)つまり、反物質が存在を許されるのは、時間を逆行できるからである。ワウまた、電子と陽電子を衝突させると、ガンマ量子が生成され、エネルギーが爆発的に増加することが知られています。2つの物体がぶつかって消え、代わりにエネルギーの爆発が起こる。これを紙に図にしてみよう。陽電子の電荷を逆にすると、時間的に逆行する電子になる。そして、時間軸を反対方向に向けると、電子が時間的に前に進んでいたのに、突然方向を変えて時間的に後ろに向かい、反転の瞬間にエネルギーを放出したように見える図を描き直すことができる。私が言いたいのは、元々は同じ電子であり、電子と陽電子が消滅する過程は、それが時間的に逆転する瞬間に過ぎないということです :-)つまり、どんな粒子もパートナーである反粒子を持つので、すべての粒子は過去に戻ることができ、その際に反物質であるかのように装うことができる、と結論づけることができる。物質と反物質の間には何の違いもなく、ただ、反物質がどこに移動するかによって決まるのです。）要するに、哲学的な話には飽き飽きしたが、物理学の観点からは純粋に真実を述べているのだが、この支部の読者には何を言っているのか全く理解できないだろう。 パパ...涙が出そうです...。 物理学者！？ようこそ特に量子力学者のA.イワノフ氏との論争が面白かったです :)) ただ、ヒルベルト空間には持っていかないでください。ハイゼンベルグの不確定性関係は、波動関数とシュレーディンガー方程式を扱うべきだという、たった一つのことを述べているに過ぎない。すべてです。 Mikhael1983 2019.03.17 17:14 #282 Alexander_K:パパ...涙が出ました...。 反物質であなたの脳に燃料を補給することを提案できます。陽電子を放出する放射性糖を血中に注射する。思考にはエネルギーが必要なので、脳の活動部分に糖が集中します。同時に反物質（陽電子）を放出する。そのおかげで、陽電子放射断層撮影法（PET）は、脳内の反物質の分布を観察し、思考の方向や泣く理由などの結論を導き出すことができるのです...。 Alexander_K 2019.03.17 17:20 #283 mikhael1983isakov:反物質であなたの脳に燃料を供給することを提案できます。陽電子を放出する放射性糖を血液中に注入する。思考過程にはエネルギーが必要なので、脳の活動部分に糖が集中するのです。同時に反物質（陽電子）を放出する。そのおかげで、陽電子放射断層撮影法（PET）では、脳内の反物質の分布を観察し、思考の方向や泣く理由などの結論を導き出すことができます...。 全部吐けよ、相棒... このフォーラムは、市場を打ち負かすことを目的としており、シートを読んだり、議論したりすることを目的としていません。 理論から実践へ」スレッドでお待ちしています!アイデアと取引例を持って、現地に赴く。いい？ Mikhael1983 2019.03.17 17:47 #284 私のトレード戦略を「サンプルトレード」に落とし込むと、評価されないのではと心配になります。 個々のトレードがTPやSLでどのように終わるかは全く気にしない。私は、多くの取引から、統計的にポジティブな結果だけを得ることを好みます。 Alexander_K 2019.03.17 18:02 #285 mikhael1983isakov:私のトレード戦略を「サンプルトレード」に落とし込むと、評価されないのではと心配になります。 個々のトレードがTPやSLでどのように終わるかは、あまり気にしないようにしています。私は、多くの取引から、統計的にポジティブな結果だけを得ることを好みます。 なるほど。少なくとも、状態を示して、戦略の基本原則を再確認することは可能ですか？人に感謝される、覚えてもらえる、それは大きな価値があります。トレーディングシグナルを開設すれば、多くの購読者を獲得することができます。 もしあなたが戦略を持っていなくても、物理学に詳しいのであれば、不連続性の指標を見つけるのを手伝ってください。ハースト比、ACF、エントロピーなどを扱ったことがありますか？市場データに適用できるか？ Mikhael1983 2019.03.17 18:24 #286 Alexander_K: デカップリングインジケータを探すのを手伝ってください 私はおそらく、正しく準備すれば大きな価値を持つ、ひとつのアイデアを提示することになるでしょう。すぐに世間を沸かせることでしょう。また、きちんと調理できる人は限られると思います。 つまり、トレードに必要なのは、デジタルフィルターを ラグなく調理できることであることは、誰の目にも明らかです。必要であれば、s=1+2zサンプルのSMAをzサンプル分過去にずらし、フィルターより下にあれば買い、上にあれば売りという単純なルールで取引することも可能です。その結果、SLとTPの合理的な関係、SMA（z値）の実質的に任意の順序で、常に強いプラス、特に別の閾値を導入する場合、すなわち価格と（後方にシフトした）SMAとの差がある閾値より大きい（モジュロ）場合のみオープンします。 問題は、ラグフリーフィルターをどのように用意するかです。 次のような単純な発想で考えてみましょう。例えばsとs+1の注文の2つのSMAがあれば、そのペアのSMAから価格を復元するのは難しいことではありません。明らかな比率で。 このアルゴリズムで、隣り合うSMAのペアを「真の」SMAではなく、何か他のカーブで価格に代用したらどうなるのか、というのが波紋を呼ぶ質問です。例えば、SMA100とSMA101から価格を取得するのではなく、SMA99とSMA100から取得する（SMA100とSMA101のようにカウントする）のですか？どうなるんだろう？リーディングチャート？少なくとも、ラグがないもの（ただし、本来のものとは異なるもの）？例えば、SMA100の代わりに、SMA99+SMA100+SMA101の3分の1のSMA100と全く同じようにラグをとって、SMAをスムージングするとどうなりますか？100の各辺を1サンプルではなく、10サンプルで平滑化するのはどうでしょうか。20?50?相互価格から求めたSMAの逆数を取ったらどうでしょうか？毎回、面白いものがたくさん手に入ります。 これまでずっとM5のチャートを議論してきたと仮定しましょう。さて、チャートH1を調べ始めると、24時間遅れの注文のSMAと、その次に大きな1カウント（24.5時間遅れ）のSMAがある場合はどうでしょうか。つまり、オーダー1+2*24と1+2*24.5のSMA? M5チャートから24時間と24.5時間遅れているSMAの対応する値、つまり1+2*24*12と1+2*24.5*12のオーダーを取れば、物理的に同等になることは明らかで、それはまさにSMAであるためです。しかし、注目する瞬間におけるそれらの値は異なっている。ネイティブ」ではなく、価格再構築のアルゴリズムに入れたらどうだろう。元のH1価格チャートと一致しない何かが復元されますが、「真の」価格に遅れをとっていないことは明らかであり、したがって、それらの間の乖離によって取引することができます。以上、盛りだくさんな内容になっていると思います。 Alexander_K 2019.03.17 18:39 #287 mikhael1983isakov:私はおそらく、きちんと準備すれば大きな価値がある、ひとつのアイデアを提示することになるでしょう。すぐに世間を沸かせることでしょう。また、きちんと調理できる人は限られると思います。 つまり、トレードに必要なのは、デジタルフィルターを ラグなく調理できることであることは、誰の目にも明らかです。必要であれば、s=1+2zサンプルのSMAをzサンプル分過去にずらし、フィルターより下にあれば買い、上にあれば売りという単純なルールで取引することも可能です。その結果、SLとTPの合理的な関係、SMA（z値）の実質的に任意の順序で、常に強いプラス、特に別の閾値を導入する場合、すなわち価格と（後方にシフトした）SMAとの差がある閾値より大きい（モジュロ）場合のみオープンします。 問題は、ラグフリーフィルターをどのように用意するかです。 次のような単純な発想で考えてみましょう。例えばsとs+1の注文の2つのSMAがあれば、そのペアのSMAから価格を復元するのは難しいことではありません。明らかな比率で。 このアルゴリズムで、隣り合うSMAのペアを「真の」SMAではなく、何か他のカーブで価格に代用したらどうなるのか、というのが波紋を呼ぶ質問です。例えば、SMA100とSMA101から価格を取得するのではなく、SMA99とSMA100から取得する（SMA100とSMA101のようにカウントする）のですか？どうなるんだろう？リーディングチャート？少なくとも、ラグがないもの（ただし、本来のものとは異なるもの）？例えば、SMA100の代わりに、SMA99+SMA100+SMA101の3分の1のSMA100と全く同じようにラグをとって、SMAをスムージングするとどうなりますか？100の各辺を1サンプルではなく、10サンプルで平滑化するのはどうでしょうか。20?50?相互価格から求めたSMAの逆数を取ったらどうでしょうか？毎回、面白いものがたくさん手に入るかもしれませんね。 これまでずっとM5のチャートを議論してきたと仮定しましょう。さて、チャートH1を調べ始めると、24時間遅れの注文のSMAと、その次に大きな1カウント（24.5時間遅れ）のSMAがある場合はどうでしょうか。つまり、オーダー1+2*24と1+2*24.5のSMA? M5チャートから見つけた24時間と24.5時間遅れのSMAの読みを間引いて対応する値をとれば、つまり1+2*24*12と1+2*24.5*12のオーダーであれば、それらがまさにSMAであるため、物理的に完全に一致することは皆さん明らかではないでしょうか？しかし、注目する瞬間におけるそれらの値は異なっている。ネイティブ」ではなく、価格再構築のアルゴリズムに入れたらどうだろう。元のH1価格チャートと一致しない何かが復元されますが、「真の」価格に遅れをとっていないことは明らかであり、したがって、それらの間の乖離によって取引することができます。以上、盛りだくさんな内容になっていると思います。 もしかしたら、何かあるのかもしれませんね。 非定常過程に対する「真の平均」と呼ばれるものです。考えてみないと...。 Mikhael1983 2019.03.17 19:22 #288 人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？ SMAをとって（合理的な注文の）価格とそのSMAの差をプロットする方が簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。その違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。 この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で済むことである。自己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来的に変化するのであれば、価格もそのように変化するということです（これは、結果としての価格予測のSMAを取り、そのSMAとの差がSMAとの差の初期予測を与えることを確認すれば、簡単に確認することができます）。 Дмитрий 2019.03.17 19:25 #289 mikhael1983isakov:人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？ SMAを（合理的な順序で）取って、価格とSMAの差をプロットするのは簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。この違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。 この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で済むことである。自 己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来的に変化するのであれば、価格はそのように変化するということです（これは、そのとき、予測のSMAを取り、そのSMAとの差が最初の予測のSMAとの差を与えることを確認することで簡単に確認できます）。 この式を書いてください Yousufkhodja Sultonov 2019.03.17 19:32 #290 mikhael1983isakov:人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？ SMAをとって（合理的な注文の）価格とそのSMAの差をプロットする方が簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。この違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。 この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で 済むことである。自己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来変化するのであれば、価格もそのように変化します（その時に、予測のSMAを取り、そのSMAとの差が最初の予測のSMAとの差になることを確認すれば、簡単に確認できます）。 矛盾に気づきましたか？ 1...222324252627282930313233343536...55 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハイゼンベルクの不確定性原理は、このような仮説と見かけ上大きく異なっている。結局、彼は、電子の位置と速度をある瞬間に正確に知ることは不可能であり、ある瞬間にそのエネルギーを正確に決定することはできない、また、電子が消えて別の場所に再び現れることも、同時に別の場所に山ほどいることもできるという、すべての「常識」の法則が働かないことも仮定している。ちなみに、電子が同時にいろいろな場所に存在できることは、既知のすべての化学の基礎となっている。高校では、2つの原子が確実に結合するために、電子が広がっているという話をしますよね？人間に置き換えると、すべての化学は、電子は同時に多くの場所に存在することができるという考えに基づいているのです。実際、このことは、特に、プロセッサーのシリコン・トランジスタのサイズを縮小できる基本的な限界にかなり近づいていることを意味している。あと少し長くなれば、これらのトランジスタは「古典的」でなくなり（動かなくなり！）、電子がどこにでも一度にあるために、その位置を特定できなくなるからだ。
仮説の信念については...。ビッグバンの瞬間、宇宙は電子よりも小さかったと考えれば、当然、宇宙は多くの並行状態（世界）で存在しうることが認められるはずである。ところで、もし観測者を入れたいのであれば、ここで一考してほしいのですが、コペンハーゲン解釈を宇宙全体に適用した場合、困難に直面します。もし「観測者」がいて、その観測によって波動関数の崩壊が起こるとすると、宇宙の観測者は「外」にいて、宇宙を外から観測しなければならないことになるのです。宇宙を外から観測することが不可能であることは、講演者の一人が主張するこのような解釈の致命的な欠点と考えるべきではないでしょうか。しかし、どうしたものか、このスレッドではローカルスピーカーが散々オラオラしている。タイムトラベルにも反物質にも...。ちなみに、ディラックの方程式の時間の向きを反対に変え、同時に電子の電荷の符号を変えても、方程式自体は変わらない。簡単に言えば、時間を逆行する電子は時間を正行する陽電子であり、この事実を否定するローカルスピーカーはいない :-)つまり、反物質が存在を許されるのは、時間を逆行できるからである。ワウまた、電子と陽電子を衝突させると、ガンマ量子が生成され、エネルギーが爆発的に増加することが知られています。2つの物体がぶつかって消え、代わりにエネルギーの爆発が起こる。これを紙に図にしてみよう。陽電子の電荷を逆にすると、時間的に逆行する電子になる。そして、時間軸を反対方向に向けると、電子が時間的に前に進んでいたのに、突然方向を変えて時間的に後ろに向かい、反転の瞬間にエネルギーを放出したように見える図を描き直すことができる。私が言いたいのは、元々は同じ電子であり、電子と陽電子が消滅する過程は、それが時間的に逆転する瞬間に過ぎないということです :-)つまり、どんな粒子もパートナーである反粒子を持つので、すべての粒子は過去に戻ることができ、その際に反物質であるかのように装うことができる、と結論づけることができる。物質と反物質の間には何の違いもなく、ただ、反物質がどこに移動するかによって決まるのです。）要するに、哲学的な話には飽き飽きしたが、物理学の観点からは純粋に真実を述べているのだが、この支部の読者には何を言っているのか全く理解できないだろう。
パパ...涙が出そうです...。
物理学者！？ようこそ特に量子力学者のA.イワノフ氏との論争が面白かったです :))
ただ、ヒルベルト空間には持っていかないでください。ハイゼンベルグの不確定性関係は、波動関数とシュレーディンガー方程式を扱うべきだという、たった一つのことを述べているに過ぎない。すべてです。
パパ...涙が出ました...。
反物質であなたの脳に燃料を補給することを提案できます。陽電子を放出する放射性糖を血中に注射する。思考にはエネルギーが必要なので、脳の活動部分に糖が集中します。同時に反物質（陽電子）を放出する。そのおかげで、陽電子放射断層撮影法（PET）は、脳内の反物質の分布を観察し、思考の方向や泣く理由などの結論を導き出すことができるのです...。
反物質であなたの脳に燃料を供給することを提案できます。陽電子を放出する放射性糖を血液中に注入する。思考過程にはエネルギーが必要なので、脳の活動部分に糖が集中するのです。同時に反物質（陽電子）を放出する。そのおかげで、陽電子放射断層撮影法（PET）では、脳内の反物質の分布を観察し、思考の方向や泣く理由などの結論を導き出すことができます...。
全部吐けよ、相棒...
このフォーラムは、市場を打ち負かすことを目的としており、シートを読んだり、議論したりすることを目的としていません。
理論から実践へ」スレッドでお待ちしています!アイデアと取引例を持って、現地に赴く。いい？
私のトレード戦略を「サンプルトレード」に落とし込むと、評価されないのではと心配になります。
個々のトレードがTPやSLでどのように終わるかは全く気にしない。私は、多くの取引から、統計的にポジティブな結果だけを得ることを好みます。
私のトレード戦略を「サンプルトレード」に落とし込むと、評価されないのではと心配になります。
個々のトレードがTPやSLでどのように終わるかは、あまり気にしないようにしています。私は、多くの取引から、統計的にポジティブな結果だけを得ることを好みます。
なるほど。少なくとも、状態を示して、戦略の基本原則を再確認することは可能ですか？人に感謝される、覚えてもらえる、それは大きな価値があります。トレーディングシグナルを開設すれば、多くの購読者を獲得することができます。
もしあなたが戦略を持っていなくても、物理学に詳しいのであれば、不連続性の指標を見つけるのを手伝ってください。ハースト比、ACF、エントロピーなどを扱ったことがありますか？市場データに適用できるか？
Alexander_K:
デカップリングインジケータを探すのを手伝ってください
私はおそらく、正しく準備すれば大きな価値を持つ、ひとつのアイデアを提示することになるでしょう。すぐに世間を沸かせることでしょう。また、きちんと調理できる人は限られると思います。
つまり、トレードに必要なのは、デジタルフィルターを ラグなく調理できることであることは、誰の目にも明らかです。必要であれば、s=1+2zサンプルのSMAをzサンプル分過去にずらし、フィルターより下にあれば買い、上にあれば売りという単純なルールで取引することも可能です。その結果、SLとTPの合理的な関係、SMA（z値）の実質的に任意の順序で、常に強いプラス、特に別の閾値を導入する場合、すなわち価格と（後方にシフトした）SMAとの差がある閾値より大きい（モジュロ）場合のみオープンします。
問題は、ラグフリーフィルターをどのように用意するかです。
次のような単純な発想で考えてみましょう。例えばsとs+1の注文の2つのSMAがあれば、そのペアのSMAから価格を復元するのは難しいことではありません。明らかな比率で。
このアルゴリズムで、隣り合うSMAのペアを「真の」SMAではなく、何か他のカーブで価格に代用したらどうなるのか、というのが波紋を呼ぶ質問です。例えば、SMA100とSMA101から価格を取得するのではなく、SMA99とSMA100から取得する（SMA100とSMA101のようにカウントする）のですか？どうなるんだろう？リーディングチャート？少なくとも、ラグがないもの（ただし、本来のものとは異なるもの）？例えば、SMA100の代わりに、SMA99+SMA100+SMA101の3分の1のSMA100と全く同じようにラグをとって、SMAをスムージングするとどうなりますか？100の各辺を1サンプルではなく、10サンプルで平滑化するのはどうでしょうか。20?50?相互価格から求めたSMAの逆数を取ったらどうでしょうか？毎回、面白いものがたくさん手に入ります。
これまでずっとM5のチャートを議論してきたと仮定しましょう。さて、チャートH1を調べ始めると、24時間遅れの注文のSMAと、その次に大きな1カウント（24.5時間遅れ）のSMAがある場合はどうでしょうか。つまり、オーダー1+2*24と1+2*24.5のSMA?
M5チャートから24時間と24.5時間遅れているSMAの対応する値、つまり1+2*24*12と1+2*24.5*12のオーダーを取れば、物理的に同等になることは明らかで、それはまさにSMAであるためです。しかし、注目する瞬間におけるそれらの値は異なっている。ネイティブ」ではなく、価格再構築のアルゴリズムに入れたらどうだろう。元のH1価格チャートと一致しない何かが復元されますが、「真の」価格に遅れをとっていないことは明らかであり、したがって、それらの間の乖離によって取引することができます。以上、盛りだくさんな内容になっていると思います。
私はおそらく、きちんと準備すれば大きな価値がある、ひとつのアイデアを提示することになるでしょう。すぐに世間を沸かせることでしょう。また、きちんと調理できる人は限られると思います。
つまり、トレードに必要なのは、デジタルフィルターを ラグなく調理できることであることは、誰の目にも明らかです。必要であれば、s=1+2zサンプルのSMAをzサンプル分過去にずらし、フィルターより下にあれば買い、上にあれば売りという単純なルールで取引することも可能です。その結果、SLとTPの合理的な関係、SMA（z値）の実質的に任意の順序で、常に強いプラス、特に別の閾値を導入する場合、すなわち価格と（後方にシフトした）SMAとの差がある閾値より大きい（モジュロ）場合のみオープンします。
問題は、ラグフリーフィルターをどのように用意するかです。
次のような単純な発想で考えてみましょう。例えばsとs+1の注文の2つのSMAがあれば、そのペアのSMAから価格を復元するのは難しいことではありません。明らかな比率で。
このアルゴリズムで、隣り合うSMAのペアを「真の」SMAではなく、何か他のカーブで価格に代用したらどうなるのか、というのが波紋を呼ぶ質問です。例えば、SMA100とSMA101から価格を取得するのではなく、SMA99とSMA100から取得する（SMA100とSMA101のようにカウントする）のですか？どうなるんだろう？リーディングチャート？少なくとも、ラグがないもの（ただし、本来のものとは異なるもの）？例えば、SMA100の代わりに、SMA99+SMA100+SMA101の3分の1のSMA100と全く同じようにラグをとって、SMAをスムージングするとどうなりますか？100の各辺を1サンプルではなく、10サンプルで平滑化するのはどうでしょうか。20?50?相互価格から求めたSMAの逆数を取ったらどうでしょうか？毎回、面白いものがたくさん手に入るかもしれませんね。
これまでずっとM5のチャートを議論してきたと仮定しましょう。さて、チャートH1を調べ始めると、24時間遅れの注文のSMAと、その次に大きな1カウント（24.5時間遅れ）のSMAがある場合はどうでしょうか。つまり、オーダー1+2*24と1+2*24.5のSMA?
M5チャートから見つけた24時間と24.5時間遅れのSMAの読みを間引いて対応する値をとれば、つまり1+2*24*12と1+2*24.5*12のオーダーであれば、それらがまさにSMAであるため、物理的に完全に一致することは皆さん明らかではないでしょうか？しかし、注目する瞬間におけるそれらの値は異なっている。ネイティブ」ではなく、価格再構築のアルゴリズムに入れたらどうだろう。元のH1価格チャートと一致しない何かが復元されますが、「真の」価格に遅れをとっていないことは明らかであり、したがって、それらの間の乖離によって取引することができます。以上、盛りだくさんな内容になっていると思います。
もしかしたら、何かあるのかもしれませんね。
非定常過程に対する「真の平均」と呼ばれるものです。考えてみないと...。
人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？
SMAをとって（合理的な注文の）価格とそのSMAの差をプロットする方が簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。その違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。
この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で済むことである。自己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来的に変化するのであれば、価格もそのように変化するということです（これは、結果としての価格予測のSMAを取り、そのSMAとの差がSMAとの差の初期予測を与えることを確認すれば、簡単に確認することができます）。
人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？
SMAを（合理的な順序で）取って、価格とSMAの差をプロットするのは簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。この違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。
この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で済むことである。自 己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来的に変化するのであれば、価格はそのように変化するということです（これは、そのとき、予測のSMAを取り、そのSMAとの差が最初の予測のSMAとの差を与えることを確認することで簡単に確認できます）。
この式を書いてください
人々を簡単に興奮させるもう一つのこと：私は価格を予測しようとする人々が（私は全くそれに反対している、私は、例えば、それを必要としないが、価格予測を行う人々がいる）なぜ理解していない価格チャート自体を予測しようとしている？
SMAをとって（合理的な注文の）価格とそのSMAの差をプロットする方が簡単ではないでしょうか？そして、それを予測する。この違い。どちらが予測しやすいかというと、偏差の分布がわかっていて、常にゼロの周りを回転していることがあらかじめわかっているからです。
この差の予測を価格の予測に変換するのは、1行の数式で 済むことである。自己無撞着な解を構築することになる。その注文のSMAとの差が将来変化するのであれば、価格もそのように変化します（その時に、予測のSMAを取り、そのSMAとの差が最初の予測のSMAとの差になることを確認すれば、簡単に確認できます）。
矛盾に気づきましたか？