さあ、どうぞ。誰も自分の頭で考えようとはしない。例えば、価格チャートがあるとします。Aとします。M5時間枠で576サンプル(2日間)とします。0からn-1までのインデックスiでサンプルに番号を振って、n=576とする。あるオーダーs=1+2zのSMAを構築する(zはラグ)。私はこのスムージングカーブ(SMA)をAs:と呼んでいます。また、0から575までの576個のサンプルである。両者の差をR = A - Asとする。明らかに、これも576サンプルのベクトルである。i=0が最も古いサンプルに対応し、i=n-1が採取したばかりの最も新しいサンプルであると仮定します。例えば、288カウント(日)先の価格を予測したいとします。1から未来まで変化する指標fを導入してみよう。1日先のRを予測した後、新しいベクトルRfutを取り、それはもはや288*2ではなく、288*3サンプル(最初の288*2はRと等しく、次はSMAとの差の予測)であるとします。価格予測の結果として、288*3個のサンプルを含むAfutというベクトルも得られるとします。まず288*2個がベクトルAの読みと一致し、次に予測が得られます。
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この式を書いてください。
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AfutとRfutはどのような関係にあるのでしょうか?小学校をマスターした人なら、誰でもわかることです。
矛盾に気づきましたか?
さあ、どうぞ。誰も自分の頭で考えようとはしない。例えば、価格チャートがあるとします。Aとします。M5時間枠で576サンプル(2日間)だとします。0からn-1までのインデックスiでサンプルに番号を振って、n=576とする。あるオーダーs=1+2zのSMAを構築する(zはラグ)。私はこのスムージングカーブ(SMA)をAs:と呼んでいます。また、0から575までの576個のサンプルである。両者の差をR = A - Asとする。明らかに、これも576サンプルのベクトルである。i=0が最も古い読み出しに対応し、i=n-1が作られたばかりの最も新しい読み出しに対応すると仮定する。例えば、288カウント(日)先の価格を予測したいとします。0からfuture-1まで変化するようなインデックスfを導入してみよう。1日先のRを予測した後、288*2ではなく288*3のサンプル(最初の288*2 - Rと一致、次はSMAとの差の予測)を持つ新しいベクトルRfutを取るとします。価格予測の結果として、288*3個のサンプルを含むAfutというベクトルも得られるとします。まず288*2個がベクトルAの読みと一致し、次に予測が得られます。
AfutとRfutはどのような関係にあるのでしょうか?これは、小学校をマスターした人なら誰でもわかることです。
差分予測を価格予測そのものに 変換する数式をワンストロークで書いてください。
差分予想を価格予想そのものに 変換する数式を一行で書いてください。
さあ、どうぞ。誰も自分の頭で考えようとはしない。例えば、価格チャートがあるとします。Aとします。M5時間枠で576サンプル(2日間)とします。0からn-1までのインデックスiでサンプルに番号を振って、n=576とする。あるオーダーs=1+2zのSMAを構築する(zはラグ)。私はこのスムージングカーブ(SMA)をAs:と呼んでいます。また、0から575までの576個のサンプルである。両者の差をR = A - Asとする。明らかに、これも576サンプルのベクトルである。i=0が最も古いサンプルに対応し、i=n-1が採取したばかりの最も新しいサンプルであると仮定します。例えば、288カウント(日)先の価格を予測したいとします。1から未来まで変化する指標fを導入してみよう。1日先のRを予測した後、新しいベクトルRfutを取り、それはもはや288*2ではなく、288*3サンプル(最初の288*2はRと等しく、次はSMAとの差の予測)であるとします。価格予測の結果として、288*3個のサンプルを含むAfutというベクトルも得られるとします。まず288*2個がベクトルAの読みと一致し、次に予測が得られます。
AfutとRfutはどのような関係にあるのでしょうか?小学校をマスターした人なら、誰でもわかることです。
これは失言だ...。
例えば、288サンプル(日)先の価格を予測したいとします。よっしゃー
次に、インデックスfを導入する。どこから、どのようにやってくるのでしょうか?
仮に1日先にRを予測した後、...どうやって見通しを立てたのか?
価格予測もベクトルに帰結させる...。どのように予測したのか?
next - forecast....しかし、皆さんはすでに予想されているのでしょうか?
これは失言だ...。
例えば、288カウント(日)先の価格を予測したいとします。よっしゃー
そして、何らかのインデックスfが入力される。どこから、どのようにやってくるのでしょうか?
仮に1日先にRを予測した後、...どうやって見通しを立てたのか?
価格予測もベクトルに帰結させる...。どのように予測したのか?
next - forecast....しかし、皆さんはすでに予想されているのでしょうか?
f指数は予想回数に番号を振っているだけです。f = 1 - 第1予測ステップ、f = 2 - 第2予測ステップ、そしてf = 288まで続くので、現在時刻から未来に向かって1日ずつ進んでいることになります。しかし、このブランチの読者で、与えられた情報を活用できる人はそう多くないと、あらかじめ確信しています:-)
インデックスfは、予想のカウントダウンを数値化しただけのものです。f = 1 - 予測の第一段階、f = 2 - 第二段階、そして f = 288 まで、結果として現在からすでに一日未来に移動したことになるのです。しかし、このブランチの読者の中で、与えられた情報を活用できる人は多くないと思います。)
- それは......」と言うと、「貴重な事業だと思いますよ! 説明できない要素があり、下からの衝動がある......だから勧めたんです」と言った。その...」と老人に言うと、「モンシェール、同志に説明しなさい。
まるで老人が爆発したかのように。
- 中性子メガロプラズムの最高の成果だ!-と彼は言った。-場のローターは、発散のように、スピンに沿ってそれ自身を勾配させ、そこで、内側に、問題の物質を電気の霊に変え、そこから答えのシネクドシュが生じる......」。
私の目は暗くなり、口の中はキナでいっぱいになり、歯が痛くなりましたが、呪われたノーブルは話し続け、その話し方は滑らかで、よく練られたリハーサルで繰り返し発音され、その中のすべての卑語とイントネーションは感情の内容にあふれ、それは本当の芸術作品でした。老人は発明家ではなく、芸術家であり、優れた演説家であり、デモステネスやキケロやヨハネ・クリュソストムの信奉者に最もふさわしい人物だった...よろめきながら、私は脇に寄って冷たい壁に額をもたせた。
トロイカ物語ストルガツキー兄弟
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私の目は暗くなり、口の中はキナでいっぱいになり、歯が痛くなりましたが、呪われたノーブルは話し続け、その話し方は滑らかで、よく練られたリハーサルで繰り返し発音され、その中のすべての卑語とイントネーションは感情的な内容で、それは本当の芸術品でした。老人は発明家ではなく、芸術家であり、優れた演説家であり、デモステネスやキケロやヨハネ・クリュソストムの信奉者に最もふさわしい人物だった...よろめきながら、私は脇に寄って冷たい壁に額をもたせた。
トロイカ物語ストルガツキー兄弟
Quod erat demonstrandum.
簡単な例で説明しましょう。
だからカーブA-ブラック-価格(M5を288*2カウント、2日間)。カーブAs - オレンジ - 289のSMA(z=144、半日、s=1+2*z=289)。2番目の図ではR曲線が黒くなっている。R=A-Asです。課題:Rを予測する。Rを、常に正の信号(Rup)と常に負の信号(Rdw)の2つに分解する。2番目の図では、それぞれピンクと青で示されている。R = Rup + Rdw、定義上、RupとRdwはこのように定義されています。ピンクのRupは明らかに上がっています。青のRdwも(過去の統計から分かるように)明らかにゼロに戻っている。直線を使った最も単純な予測をしてみよう(もっと複雑なものも作れるし、作るべきだが、ここではすべてを紹介できない)。予測値Rup+Rdwの合計が予後Rfutとなり、第2図の赤い直線となる。RfutからAfutへの最も単純な戻り値-1つの計算式による-は、最初の(上)図の赤の部分の価格予測-Afut-を与えます。この予測は、実際、翌日の価格の推移とよく一致している(最初の(上)青字の図(約1ヶ月前の直近のEURUSDの断片を例にとっている))。
もう一つの例。
プラスとマイナスのR(ピンクとブルーの線)の予測は、ゼロに近い確率でも当たるのでしょうか?比較的健康?したがって、価格の予測(上図赤線)と翌日の実際の動き(上図青線)が極めて感覚的に相関していることは驚くにはあたらない。例として、最近、つまり2週間ほど前のEURUSDの断片を取り上げます。