最も平凡な取引戦略 - ページ 11

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Yuriy Asaulenko:
株を買って、同じ金額で先物を売り、リファイナンスの金利で利益を得る。難しく考える必要はない、すでに多くの銀行の利息より高いのだから。
さらに面白くなる可能性があり、リスクもない）。

これにはどのようなプラットフォームがお勧めですか？

 
mikhael1983isakov:

そうではありません。理論の良いところは、予測し、実践を導くことができることです。例えば、ペン先で陽電子の存在を予言し、実験（後日談）で、そこに陽電子がある。

これは仮説であって、理論ではない。同様に、すべて同じ・鏡なのに、陽電子は同じような数で観測されないし、反物質も同じような数で観測されないのです。つまり、陽電子も反物質も、この宇宙の粒子・物質の循環の中から自然に引き出された宇宙の欠陥なのだ。

mikhael1983isakov さん。

レーニンはまだ、太陽がなぜ輝いているのかを知らなかった。 この意味での彼の知識は、古代エジプトの未開人と大差ないレベルであった。したがって、「実践は真理の基準である」というのは、ある程度までしか当てはまらないのは当然である。そして、純粋な理論が始まる。化学の知識全体がE・シュレーディンガー方程式の解に還元されることを知っているならば、どうぞどうぞ。パソコンを持って、どうぞ。そして、見たこともないし、見ることもできない何千もの物質の存在と性質を予測できるようになる（たとえば、100万気圧の圧力で形成さ れる場合など）。

レーニンはそんな ことより、無色のインクや革命の顔など、応用物理学、化学、社会学からくる他の緊急問題があった。

許容範囲内のパンクではありません。 圧力が100万気圧もあるところでは、それに匹敵する高温が存在し、従来の「物質」の構造組織が成り立たない。

結局のところ、xforexを曲げるための、ただのお人好し物理学者の演出に過ぎない。

追伸：どちらかというと、もっと長いのがあります（ava参照）。;)

 
Leon:

ありがとうございます、調べてみます。

まだ仕掛けがあり、リスクなく最大12～15％p.a.の上昇が可能である。
 
Unicornis:

許容範囲内のパンクではありません。 圧力が100万気圧もあるところでは、それに匹敵する高温が存在し、従来の「物質」の構造組織が成り立たない。

実際、超高圧下でしか発生し得ない物質を計算するアルゴリズムが実際に存在し、いくつかの計算結果は実際に確認されているのです。


 
Yuriy Asaulenko:
まだ仕掛けがあり、リスクなく最大12～15％p.a.の上昇が可能である。

よく聞いて、全リストを発表してください。

 
mikhael1983isakov:

テスターは必要ないMathCADを持っています :-)

しかし、このブランチの理論家の質は赤線以下なので、ZはGBPUSDであることをお知らせしておきます。明らかにGBPUSDのpipsはドルのpipsの何倍も高いので、EURGBPのデルタは引用通貨であるポンドのpipsで計算されます。

だからGBPUSD*delta(EURGBP) = X*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD).

X係数、Y係数を鉛筆で紙に書くのが面倒な場合は、テスターで選択することができます。

あなたの発言は面白いですね。では、実践的な練習に移りましょう。そうですね、私は物理学者でも数学者でもないので、式を詳しく説明してもらいますが、delta(EURUSD)はどういう意味なのでしょうか？

私の理解では、X係数とY係数は各楽器のポジションボリューム？

 
Yuriy Asaulenko:
そこではまだトリックが可能であり、リスクなく年率12〜15％まで増やすことができる。

1997年11月から1998年4月にかけて、ガスプロム社の株価は1.8ドルから0.045ドルへと40倍もの下落を見せた。ガスプロムですべてを管理している副社長、2人の子供と若い警察官の夫、サービスアパートを持っていました。かろうじて刑務所に行くのを免れただけだ。

 
Алексей Тарабанов:

1997年11月から1998年4月にかけて、ガスプロム社の株価は1.8ドルから0.045ドルへと40倍もの下落を見せた。ガスプロムですべてを管理している副社長、2人の子供と若い警察官の夫、サービスアパートを持っていました。かろうじてキチガイ屋敷から救われた。

つまり，株を買って先物を売る，つまり資産とデリバティブの価値の変化により，現時点ではデルタがゼロになるが，実際にはその起源により，先物契約の価値の減少により利益が増加することが示唆される。

 
Nikolay Demko:

ロックを外すと、次のような戦略に退化する。

もし市場が最初のストップロスのレベルまでさらに動いたら、最初のレベルからオフセットする方向にポジションをオープン し、最初のテイクと最初のストップとの差に等しいテイクを設定します（テイクからロックした利益を差し引きます）。

考えてみれば、この戦略はワイパーを使った取引と大差ない。また、進行方向に遅れて開く。

唯一の違いは、ジッターがないことです。

昔、どこかの掲示板で、Tp/Slが重ならない2つのBuy+Sell同時売買は、ペアポジションのOCO配置のエミュレーションと同等であることを例示していました。ロックごとに支払われるスプレッドとマージン付き。
OCO注文の種類と自身のTP/SLは、最初のものに依存します。

最終的には、チャネルを起点とした取引、すなわち、内向きの取引、ブレイクアウト時の取引、上昇または下降の取引に帰着することになります。ただし、追加費用が発生します :-)

*) OCO - One-Cancel-Other.一方が実行されると、他方はキャンセルされる

 
Aleksey Vyazmikin:

つまり、株を買って先物を売るという提案です。つまり、資産とデリバティブの価値の変化により、現時点ではデルタはゼロですが、実際にはその起源から、先物契約の価値を下げることによって利益が増加します。

40倍も？

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