理論から実践へ - ページ 706

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_o0O:

ダーリン」は申し訳ありません、女性への丁寧な呼び方です。そして、「経験＋知識」をありがとうございます。どうやって私が持っていると推理したのかわかりませんが、おそらく女性の直感でしょう。

なるほど、逆に、どういう根拠でBPとSBを比較したいと強く思われるのでしょうか？あるいは、BPがSBと「似ている」というのは、どのような指摘なのでしょうか。キャンドルではなく、BPで具体的に何を測っているのか、その分布は？

今は全く別の問題です。チックによく見てください。帰国子女の分布は？ティックのリターニー分布は、なぜローソクと違うのですか？

女の勘は関係ない。 BPがSBと「似ている」という兆候は、病院の平均値である。ローソク足は、情報を失って時間的に系列を量子化したもので、これ以上はない、他の方法で量子化できる。 ローソク足の分布？- TFによって特性は変化しますし、情報が多少歪んでいることも忘れてはいけません。しかし、主な変化の傾向は追跡可能である。また、Erlangのフローによる系列整列は、部分的に情報の喪失を伴うが、この方法で得られた系列は、より大きな期間のTFとその特性において区別がつかないため、この方法に行き着いた。TFとティックは1つのコンポーネントの異なる面です。 断片性はランダムウォークに固有であり、BPにも固有です。この原理が変更されただけで、失われたわけではありません。風船を例にとると、最初は圧縮されていて、膨らませ始めると膨張する、これは比喩的な表現です。

 
Novaja:
私も最初はそう思っていたのですが、ドクがティック到着時間を調べたとき、見てください、ティック分布、そこにはカオスがない、秩序と構造がある、カオスは指数読みでできる、私はこのデータをアレキサンダーから取り、自分で計算し、比較したのです。

ボラティリティをクラスタリングしているだけで、同じゴミが異分散性を処理するために使われているのです。やり方次第でどんな効果があるかは変わる

 
Novaja:
私も最初はそう思っていたのですが、ドクがティック到着のタイムフレームを調べたとき、ほら、ティック分布、そこにはカオスがない、秩序と構造がある、カオスは指数読みでできる、このデータをアレキサンダーから取り、自分で計算して比較したのです。

DC間でアービトラージしてましたからね。しかし、2014年から2016年にかけて、この機会は通常の取引の基礎として徐々に失われていった。証券会社ごとの乖離が小さくなるように見積もりを開始しました。そして、あまりピクリともしないのです。証券会社だけの努力で実現したわけではなく、MTプラットフォーム用のプラグインを製造している企業も何十社も動いているのです。時間別、数値別にフィルタリングしたリーズナブルな価格を設定しています。証券会社の成熟度は、証券会社が作り出す裁定状況の激しさでわかる。

だからこそ、刻みが「混沌としていない、秩序と構造がある」という印象を与えるのだと思います。また、フィルターの順番や構成は、証券会社自身が作成したものなら証券会社ごとに異なり、一人の作成者から購入したものなら同じです（設定もあるのでしょうけど）。しかし、裁定取引との戦いにおいて避けて通れない、ある共通点があります。このようなフィルタリングにより、極値の数は減少するはずであり、極値において裁定状況が発生するからである。つまり、スプレッドが2つまでの領域（裁定取引の古典的なサイズ）では、証券会社によるフィルタリングがレートのトレンド的な挙動をもたらし、相場の荒さが平滑化されるのである。

 
Vladimir:

DC間でアービトラージしてましたからね。しかし、2014年から2016年にかけて、この機会は通常の取引の基礎として徐々に失われていった。証券会社ごとの乖離が小さくなるように見積もりを開始しました。そして、あまりピクリともしないのです。証券会社だけの努力で実現したわけではなく、MTプラットフォーム用のプラグインを製造している企業も何十社となく取り組んでいる。時間別、数値別にフィルタリングしたリーズナブルな価格を設定しています。証券会社の成熟度は、裁定取引の状況を作り出す割合で判断できる。

だからこそ、ティックには「カオスではなく、秩序や構造がある」という実感があるのだと思います。そして、その順番や構成は、証券会社自身が作成したフィルタなら証券会社ごとに異なり、同じ作成者から購入したフィルタなら同じになります（設定もあるでしょうが）。しかし、裁定取引との戦いにおいて避けて通れない、ある共通点があります。このようなフィルタリングにより、極値の数は減少するはずであり、極値において裁定状況が発生するからである。つまり、スプレッドが2つまでの領域（裁定取引の古典的なサイズ）では、証券会社によるフィルタリングがレートのトレンド的な挙動をもたらし、相場の荒さが平滑化されるのである。

4-markでアービトレーションを行ったか？そこでは、より粗い結果が得られるでしょう。6桁の相場を導入すれば、さらに精度が上がります。言いたいことはわかるんです。このスレッドでは、いろいろな証券会社の面白い写真を載せていますね。システム自体の中での裁定機会、長期的に可能かどうかに興味がある。 可能である例もある。

 
Novaja:

4桁でアービトレーションしていたんですか？そこでは、結果が粗くなります。6桁の相場が導入されれば、さらに精度は上がるだろう。言いたいことはわかるんです。このスレッドでは、さまざまな証券会社の興味深い写真が掲載されていますね。システム自体の中での裁定機会、長期的に可能かどうかに興味がある。 可能である例もある。

ペアアービトラージはまだ誰もキャンセルしていない、モデルを考えるのは時間だ。DCのアービトラージから "本格的 "なものに乗り換えるのは、エントリーレベルがはるかに高いので難しい

 
Maxim Dmitrievsky:

terverの1つとして、そう、唯一無二ではなく、また多くの制限、主に残差解析。分散がずれると、当然ながらすべてが動かなくなります。

まあ、ベイズもありますけど、ここでは全く議論されていませんね。

残差に異分散性があるモデルの例、残差に大きな偏差を生じさせる。ガベージ効果の補正で殺伐とした雰囲気（ほとんどボラティリティのためだけだが）

後で効果を消して、その様子をお見せします。ピュアエコノメトリックス

GARCHのすべての変種は、ボラティリティの非定常性を説明し、ドリフト（トレンド）の非定常性を説明しないようである。

理論家からこれらのモデルを切り離すのは無駄なことです。理論家なしにはモデルを構築することはできません。

 
Novaja:

4桁でアービトレーションしていたんですか？そこでは、結果が粗くなります。6桁の相場が導入されれば、さらに精度は上がるだろう。言いたいことはわかるんです。このスレッドでは、いろいろな証券会社の面白い写真を載せていますね。システム自体の中での裁定機会、長期的に可能かどうかに興味がある。 可能である例もある。

DCの相場は小数点以下の桁数に関係なく、良いも悪いもなく、悪いのは裁定取引の状況が頻繁に起こるということです。

"システムそのもの "って何？引用の流れはDCからではないのでしょうか？

 
Vladimir:

DCの相場は小数点以下の桁数に関係なく、良いも悪いもなく、悪いのは裁定取引の状況が頻繁に起こるということです。

システムそのもの」は何？DCからではなく、引用の流れではないでしょうか？

あなたは私を理解していない))価格そのもので儲けるチャンスはずっとあるのでしょうか。

 
Novaja:

誤解していますよ))価格そのもので儲けるチャンスはずっとあるのでしょうか。

そして、その「価格そのもの」とは？

 
Vladimir:

何だろう、「価格そのもの」？

))

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