理論から実践へ - ページ 350

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igrok333:
時間間隔の分布を考え、それを実際の刻みに重ね合わせ、ラプラス分布にするという発想は？

もちろん、どんなアイデアにも存在する権利はありますが、すべて人工的なものなので、うまくいくとは思えません。

メモリのないプロセスに人工的な時間間隔を課せば、メモリのあるプロセスになるとは思えませんね。

https://www.mql5.com/ru/forum/2973/page4#comment_43164

相対的な価格の上昇を分析することはできますが、結果は同じです。相対的な増加分の対数をとると......まあ、面白い曲線になるので試してみてください）。アルスはこう書いている。

"ここにラグ8 "の相対増分があります。

で、相対増分の対数分布がこちらです。


ただ、それが普通だと説得しようとするのはやめてほしい。ここでは、とにかく左の尾が右の尾よりずっと太くて長い。X軸に沿って展開されたとはいえ、ガンマに近いというか、まあ、かなりエキゾチックな感じですね。左翼のピークは量子化の結果であり（左側はCloseの非常に小さな変化に対応し、ご存知のようにそれらは1ポイント以上の差はないため、ノイズが観測される）、それらは簡単にスロープに塗りつぶされて、左のテールをさらに太くすることができる。

どんなTFでも、天文学的な時間をかけて均一に薄くなるBPの変換は可能です。何が見えるのか？指数分布です。また、最小の遅れで刻みを近づけると、（両側指数）ラプラス分布が出ます。http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html。

ダニの指数読みでも、一般的な双曲線を含む一群の正の尖度を持つ他のいくつかの分布（ラプラス分布、スチューデント分布、双曲線、ガンマ分布などの組み合わせ）が示すように、「重い尾」を取り除くには十分ではありません。この方向で取り組んでいる方からのフィードバックをお願いします。

 
Novaja:

見ていないんです。二人きりで話をしたいのですが？

その人は、eurgbpペアと、彼の合成eurusd/gbpusd（つまり同じ楽器）を取りました。

と純粋に疑問に思い、同じ商品間のアービトラージhftがうまくいかないことを

哲学は不思議から始まる！？:)))

 
igrok333:
メモリのないプロセスに人工的なタイムスロットを課せば、メモリのあるプロセスになるかというと、そうではないと思うんです。
このスレッドでずっとほのめかしてきたことだが）、人は妄想の中で驚くほど頑固になる傾向がある。誰もが自分のバンプを手に入れる必要があるのです)
 

興味深い読み物です。

"価格変動の時間間隔の分布は、市場に関する重要な情報を与えてくれる"ワイブル分布は、金融市場の時間間隔のモデル化によく使われます

ソニー銀行では、為替レートがファーストパッセージ方式で変動する取引システムを採用しています。すなわち、ソニー銀行のUSD/JPY為替レートは、基準市場レートが0.1円以上変動したときのみ更新される[8]。その結果、ソニー銀行のレートの場合、価格変動間の平均時間は7秒から20分と長くなっています...... ""

https://arxiv.org/pdf/0808.0372.pdf

 
Alexander_K2:

なぜ、増分の安定した分布を実現することが重要なのでしょうか？

ガウス過程やレヴィ過程など、既知の 数学的な力がすべて発揮されるのです。- をご利用ください。

このような既知の勾配分布が得られるまでは（IMHOでは一様な読み出しでそれを達成することは不可能）、どんな金科玉条も問題外です。

木製の聖杯（シェレピンの理論に基づき、私のように週1回の取引で）があり、それ以上のものはないでしょう。しかし、私たちは文字通り、毎秒、生命の木から現金をむしり取りたいと思っているのではないでしょうか？

また魚に金がかかる)

ノイズ分布が既知であることは、 過去の複数回の測定における平均での 期待値と分散が安定していることを教えてくれるに過ぎない。人為的にフィルターをかけてゼロにする一方で、値動きのベクトルは正確に期待値通りになるため、それ以上の値動きに関する情報は得られないのです。

つまり、数学的にそんな考え方はおかしい、そんなことを言ったら学生は即刻退学になる）。

結論：聖杯について、もっと科学的根拠のある説明を探す必要がある、他の何かではない)。少なくとも、突然魔法のようにすべてがうまくいくのであれば、自分たちの安心のために)。

一方、数学的にこのような説明が純粋に無教養なナンセンスであるとしても、この点については、ロシアの別のことわざ、「愚か者は幸せである」、すなわち聖杯があり、これは誰も気分を害することはないが、ことわざを乱用するのはよくない、なぜならそれは実際の経験に基づき、数学科学のすべてのルールによって統計的に確認されているからである。))

 
Andrei:

また魚にお金がかかる))。

ノイズ分布が既知であることは、 過去の多くの測定値の平均 値における期待値と分散が安定していることを示すに過ぎない。人為的にフィルターをかけてゼロにする一方で、値動きのベクトルは正確に期待値通りになるため、それ以上の値動きに関する情報は得られないのです。

つまり、数学的にそんな考え方はおかしい、そんなことを言う学生は即刻退学だ）ということだ。

結論：聖杯について、もっと科学的根拠のある説明を探す必要がある、他の何かではない)。少なくとも、突然すべてが思い通りに動くようになっても、自分たちの安心のためです)。

一方、数学的にこのような説明は純粋な文盲のナンセンスである場合でも、この上に別のロシアのことわざ、 "愚か者は幸せ"、すなわち聖杯は、誰にも悪気はないが、それは彼らが実際の経験に基づいており、数理科学のすべてのルールによって統計的に確認されているため、ことわざを乱用して良いことではありません。))

すべてに同意するわけではありませんが、基本的なこととして捉えていただいて結構です。一読して))

 
Andrei:

魚にもっとお金を）。


おじさん、まずは学校の1年生を卒業しないとね。コインを持って、いろいろな方向に投げて行くだけでいいのです。いわば学習。何年後かには、その結果を共有できることでしょう :)))。

 
だいたい、ホワイトノイズを何年も経験した子どもは、ここから追い出されるはずだ。彼らは歯でロシアの土壌から聖杯を 引き抜くことはさせません。コルモゴロフ方程式も拡散方程式も...パッツァロム :)))
 
Alexander_K2:
だいたい、ホワイトノイズを何年も経験した子どもは、ここから追い出されるはずだ。彼らは歯でロシアの土壌から聖杯を引き抜くことはさせません。コルモゴロフ方程式も拡散方程式も...パタローム :)))
そして、サゴは過剰に摂取すると害になる可能性があります。(コズマ・プルートコフ)同様に、数学）。
 
Yuriy Asaulenko:
そして、サゴは不適切に摂取すると、害を及ぼす可能性があります。(コズマ・プルートコフ)同様に、数学）。

:)))Yuri、そうですね、文字通りTeachersにムカついて、ムカついています。そして数学は、ご存知の通り、あまり持っていないのですが、うまくいっています。それは、拡散方程式の栄光の姿です。しかし、私は前に進むことにしました。コルモゴロフの定常配列予測理論の確証と反証を得るためです。この道を歩み始めたばかりなのに、一部のオブスキュラントが割り込んできて、不可能だと証明しようとする。コルモゴルフより頭がいいのか？他にどんな経験がありますか？羞恥心の経験？うっ...

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