где- непрерывнаямонотонная функция, а- обратная ей. Соответственно, для отклонений от среднего нужноиспользовать выражение позволяет строить бесчисленное множестворазличных каналов, что подобны Bollinger Bands, но, конечно, отличаются от него, включая в себя Bollinger Bands лишь в узком частном случае. это, по существу, экспериментальный стенд...
ウィンドウを10倍から100倍にすれば、すべてうまくいきます。TFが増えるほどリターンは増える。通貨ペアが数年の間にどのような動きをするか見てみましょう。
p.s. あなたはここで誰に対しても無礼な態度をとっていますが、あなたを助けてくれる人がたくさんいると思いますか？
目視では、5回目のトレードの利益と6回目のトレードの損失がほぼ同じになっています。では、なぜ5回の取引で+282円、1回の取引で-160円という数字になっているのでしょうか？
実際、5回の利益トレードに対して1回の負けというのは非常に良い結果であり、決して失敗ではありません。
もう一つは、100トレードの距離でパターンが同じになるかどうかです)
前作では、さらに応募数が減り、楽観的に描きすぎました :)))
ウィンドウを10倍から100倍にすれば、すべてうまくいきます。TFが増えるほどリターンは増える。通貨ペアが数年の間にどのような動きをするか見てみましょう。
p.s. あなたはここで失礼なことを言っている、あなたを助けてくれる人がたくさんいると思いますか？
えーっ......。ありがとう、バス。本当に深みにはまってしまった。さて、1年経ちましたが、こんなに苦労したのは初めてです。
すみません、あなたは本当に必要な時にアドバイスをしてくれますね。認めざるを得ない。
友人たちよ、2018年10月～11月のGBPUSDチャートをご覧ください。 これらは、私の新しいTSでのテストです。
緑色の丸印は、「平均値への回帰」（合計5回のトレードで、合計利益＝282pips）のポジティブなトレードエントリーです。
赤丸はマイナストレードのエントリーで、瞬時に-160pipsの損失を出したものです。
カウンタートレンドのトレードをされている方で、このような後退を回避できた方はいらっしゃいますか？どうやって！？教えてください、もしくはチャートで見せてください......？じゃあ、ちょっと手伝ってくれるかな？
みんなありがとう
これからも読み続け、考え続けたいと思います。
このチャートをどこから持ってきたのかと思われる方のために、分散ガンマプロセスモデルを市場に適用し、分散を持たせたことを思い出してください。
のところです。
theta = スライディングウィンドウの増分値の算術平均.
v = 増分の分布の形状の実係数、v=1 はラプラス分布である。
sigma = 増分分散の標準偏差。
t - 時間 (時間スライディングウィンドウサイズ)
このユニークな数式によって、私は初めて分位数の計算をせずに済むようになりました。
そして、私は自分で移動平均を発明し、Basはおそらく私が使うものを覚えているが、まだ勧めないだろう:)))。
みんなありがとう
これからも読み続け、考え続けます。
このチャートをどこから持ってきたのかと思われる方のために、分散ガンマプロセスモデルを市場に適用し、分散を持たせたことを思い出してください。
のところです。
theta = スライディングウィンドウの増分値の算術平均.
v = 増分の分布の形状の実係数、v=1 はラプラス分布である。
sigma = 増分分散の標準偏差。
t - 時間 (時間スライディングウィンドウサイズ)
このユニークな数式によって、私は初めて分位数の計算をせずに済むようになりました。
そして、移動平均は私自身が発明したもので、まだ勧めません、バスは私が使ったことを覚えているのでしょうが :)))
期待を裏切るわけではありませんが、そのような指標は存在し、市販されているほどです。(私のものではないので宣伝ではありません) .
しかも、このチャンネルは見栄えが良いので、騒動も多い...犯罪に近いことや不法侵入、お互いの非難などまで...。
しかし、このミラクルにはトレーディングシステムもなければ、ただの方法論的なトレーダーもいない。
申し上げにくいのですが、このようなインジケーターが市場に出回っています。(私のものではないので宣伝ではありません）。
チャンネルが映えるので、そこも騒がしく...犯罪に近いことや不法侵入、相互非難まで...。
しかし、この奇跡にトレーディングシステムや、ただ方法論的にトレードしている人はいないのです。
...
カウンタートレンドのトレードをされている方で、このような後退を回避できた方はいらっしゃいますか？どうやって！？ヒントを出すか、チャートで示すか、お願いします......？じゃあ、ちょっと手伝ってくれるかな？
ボリンジャーバンドの改造をするのですから、https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865、作者の他のものも参考になるかと思います。結局、問題は同じなのです。あなたと同じように、選択という定義的な考え方はなく、あらゆる指標が試されるのです。例えば、こんな感じです。
せっかく、ボリンジャーバンドの改造版を作成するのですから、https://www.mql5.com/ru/blogs/post/718865、作者の他の資料も参考になるかと思います。結局、問題は同じなのです。あなたと同じように、決定的なアイデアがあるわけではなく、あらゆる指標が試されるのです。例えばこれらがそうです。
こういう計算式を調べると、2次バトラーでボリンジャーが出るんですね。
1.トレンドラインを 引くかどうか、その種類、タイミング、引き方などは好みの問題です。他を理解することが大切です。
2.市場には確実にトレンドがあります。
3.比率やその他の枷があろうとも、統計学という装置でその傾向を表現しようとするのは馬鹿げている。決定論的なプロセスでは、適切な確率モデルを作成することはできませんし、それを構築するのは単に愚かなことです。ランダム要素もありますが、スキャルパー向けです。
4.さて、どうするか。もし私がマーケットで利益を得たいと思うのであれば、最初の仕事はマーケットが変化する瞬間を時間的に察知することです。プロセスをモデル化するタスクはなく、認識するのみです。
5.トレンドの変化、あるいはその修正など、市場が変化する瞬間。そして、フラットです。
6.さて、少し哲学的な話です。そこには、対立物の一致と闘争、否定の否定の法則というものがあります。トレンドの反対はその反転（反対方向へのトレンド）、その否定は現在のトレンドへの回帰（ブレイクダウンの非確定）、否定は以前の同様のシグナルの後の反転・修正のシグナルである。
7.すべてです。図中の例トレンドはないが、アップポジションが開いている。これまでの傾向を示しています。
8.フラットだともっと大変ですが、解決できることもあります。