理論から実践へ - ページ 699

 
Олег avtomat:

ギャンブルも絡んでくるし......。

SBの自作はもう5分でできる

それは1791年以来GBPUSDでチェックするために5分かかりますそのSB生成シーケンスの一部は、適切な増分の範囲で、250年以上(いくつかは空に飛ぶだろう、それは何も証明しない)負のペア値の領域を与えるだろう、それはありえません。つまり、一般的な場合、SBは金融市場の系列とは無関係であることを、この例で証明したわけです。SBを用いたゲームや推論はすべて、生成された区間において系列の負の値が得られる確率が無限小であるときの初期状態に基づいている。長いインターバルで大きなリターンを生んだ唯一の戦略は、規制された市場への無限流入です。10年に一度は下落し、10年に一度は再生し、平均的には上昇するからです。ここにはSBは存在しません。

 
Unicornis:

それは1791年以来GBPUSDで確認するために5分かかりますが、生成されたSBシーケンスの一部は、適切な増分の範囲で、250年以上(一部は空に飛ぶが、それは何も証明しない)負のペア値の領域を与えることが、そうではありえません。つまり、一般的な場合、SBは金融市場の系列とは 無関係であることを、この例で証明したわけです。SBを用いたゲームや推論はすべて、生成された区間において系列の負の値が得られる確率が無限小であるときの初期状態に基づいている。長期的に大きなリターンを得た唯一の戦略は、規制された市場に無限に流入することです。10年に一度は下落し、10年に一度は上昇し、平均して上昇するからです。ここにSBは存在しません。

これはまさに私が言っていることで、SBは金融市場の列と 何の関係もない。

したがって、金融商品の価格とSBプロセスを比較して結論を出すのは大きな誤りである。
 
Олег avtomat:

...一つの選択肢に絞ることです。

やめてくれタスクによって、異なるオプションが必要になる場合があります。例えば、価格をモデル化するかなり標準的な方法は、断片的な定常状態のSBとして表現することである。

 
Aleksey Nikolayev:

やめてくれタスクによって、異なるオプションが必要になる場合があります。例えば、価格をモデル化 するかなり標準的な方法は、断片的な定常状態のSBとして表現 することである。

デモンストレイト !

 

いくつかのSBを足すとSBになるのか、バリエーションがあってもいいのか。

SBを無限大に足し続けていくと、例えば

 
Олег avtomat:

まさに、SBは金融市場とは 関係ない、と言っているのです

したがって、金融商品の価格とSBプロセスを比較して結論を出すのは大きな誤りである。

あなたは間違っています。比べるということは、似ているものを見つけるということではなく、時には違いを見つけるということです。そして、それが役に立つこともあります。

例えば、オプション取引は、最終的にはウィーナー過程に基づく理論を理解しなければ考えられないが、それは価格がランダムに迷走していると認識することでは全くない。

 
Олег avtomat:

デモンストレイト !

価格モデル。条件付き正規モデル

 
Maxim Dmitrievsky:

いくつかのSBを足すとSBになるのか、バリエーションがあってもいいのか。

SBを無限大に足し続けていくと、例えば

足し算とはどういう意味ですか?ステップでまとめているのですか?もしそうなら、ほとんどの場合、足し算で無限になるはずだ。

他のものであれば、その相互依存の装置によって決定される(ちなみに和算の場合も同様)。

 
Maxim Dmitrievsky:

いくつかのSBを足すとSBになるのか、バリエーションがあってもいいのか。

SBを無限大に足し続けていくと、例えば

一般的には、そうですね、SBが出ますが、特性が変わるのは面白いですね
 
Aleksey Nikolayev:

足し算の意味とは?手で足し算しているのですか?その場合、無限大になる可能性が高いです。

他のものであれば、それらの相互依存性によって決定される(ちなみに、和も同様)

郵便で、それぞれ異なる価値を持つ。

SBが足し算でSBでなくなるのはどの時点なのか :) あるいはSBがいくつあれば非SBになるのか、それはパラドックスです。

例:自己相関が 表示される