理論から実践へ - ページ 493

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Dmitriy Skub:

意味がわからない、あきらめたのか？

そのようです。ですから、サンプル量を扱うときには、そのモーメントを持つ分布が今どうなっているのかを知る必要があります。勘弁してくださいよ～、そんなのおかしいですよ・・・。サンプル量を無限大に増やす？:)))

空気のような新しい発想が必要...できれば、「サンプルサイズ」や「移動観測窓」といった概念とは関係ない方がいいのですが...。

以上で、このブランチは終了です。

結論：5ヶ月の取引で利益はバカみたいに0％。喜びも悲しみもない...。無関心。

 
Alexander_K2:

ああ、頼むよ～、おかしいよ...。


何を期待していたんですか？ただ、それは無理な話です。
 
Alexander_K2:


空気のような新しい発想が必要...


アイデア1：分布が望ましいものに対応するまで、ウィンドウを動的に変更する。

アイデア2 - 現在のn期間のヒストグラムとn期間の統計のヒストグラム（歴史から）を比較し、相関が正であれば、領域が似ていて、過去と同じ状況が繰り返されると考えることができる。


もちろんデタラメだが......。
 
Alexander_K2:

そのようです。ですから、サンプル量を扱うときには、その分布が今どのようなモーメントになっているかを正確に知る必要があるのです。勘弁してくださいよ～、そんなのおかしいですよ・・・。サンプル量を無限大に増やす？:)))

空気のような新しい発想が必要...できれば、「サンプルサイズ」や「移動観測窓」といった概念とは関係ない方がいいのですが...。

このブランチは終了しました。

結論：5ヶ月の取引で利益はバカみたいに0％。喜びも悲しみもない...。無関心。

まず、0％というのは、すでにまっとうな結果です。5%のトレーダーに入ったと言えるかもしれません。

次に、このようなシステムの場合、1日/週の取引回数を増やし、非線形フィルタを追加することになるでしょう。これなら、十分なフィルターがあれば、MOはプラス側にシフトする。

すべてIMHO。




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Dmitriy Skub:


次に、このようなシステムの場合、1日/1週間の取引回数を増やすと思います。


どんなふうに？トレードが分散区間の内訳に依存する場合。 窓が大きければ大きいほど、チャネルが広ければ広いほど、トレードの数は少なくなります。

 
Evgeniy Chumakov:


どんなふうに？トレードが分散区間の内訳に依存する場合。 窓が大きければ大きいほど、チャネルが広ければ広いほど、トレードは少なくなります。

それは、アレクサンダーがよく知るためのもので、彼の仕事です。
 
Alexander_K2:

そのようです。ですから、サンプル量を扱うときには、その分布が今どのようなモーメントになっているかを正確に知る必要があるのです。勘弁してくださいよ～、そんなのおかしいですよ・・・。サンプル量を無限大に増やす？:)))

空気のような新しい発想が必要...できれば、「サンプルサイズ」や「移動観測窓」といった概念とは関係ない方がいいのですが...。

このブランチは終了しました。

結論：5ヶ月の取引で利益はバカみたいに0％。喜びも悲しみもない...。無関心。

そのため、出発する列車に合わせて常に調整し、少なくとも何かを押し流すために準定常的なパラメータを探すと、ダイナミクスは役に立ちません。
 
Novaja:
だから、常に出発する列車に合わせて、少なくとも何かから突き放すために準定常的なパラメータを探して、ダイナミクスは助けにはならないだろう

値動きに逆らってエントリーするという考え方は本質的に欠陥があり、それを前提に利益の出るTSを作ろうとするのは時間の無駄です。値動きの方向にどのように参加するのがベストなのか、アイデアを探す必要があります。その方が実りある仕事ができると断言します。

 
khorosh:

値動きに逆らってエントリーするという考え方は本質的に欠陥があり、それを前提に利益の出るTSを作ろうとするのは時間の無駄です。値動きの方向にどのように参加するのがベストなのか、アイデアを探す必要があります。そのような仕事の方が実を結ぶと断言します。

何か見つかりましたか？
 
Novaja:
見つかりましたか？

上に書いたのは、私の結果からの結論です。そして、初歩的な代数と幾何の知識があれば十分である。

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