理論から実践へ - ページ 490

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Yuriy Asaulenko:

あ、すみません。読み間違えました。

ノミ取りは急がば回れ。

 
ロンドンセッションにはロンドンセッションの、アメリカセッションにはアメリカセッションの、それぞれの筆跡がある。各セッションごとに手書きの文字があります。筆跡の変化や歴史による干渉を予測することは不可能である。経済の散発的なニュースに対する反応を歴史から予測することは不可能である。国家と通貨の関係を歴史から予測することは不可能である。例えば、ECBが自国通貨の大規模な売買を行うかどうかは、歴史から予測することは不可能である。日銀の 為替介入を歴史から予測することは不可能である。大きな決断をする人は、歴史をあまり考慮しない。古典的な「ホワイトノイズ」が時間的に連続的で可逆的な多周波であるのに対し、FXの「ホワイトノイズ」は異質な散発的な事象に満ちた離散的なものである。価格の数理物理的な動きという古典的な「ホワイトノイズ」と、「手榴弾を持った猿」の時系列の動きという散発的な「ホワイトノイズ」が組み合わされているのである。ここでは、小型テニスにおけるテニスプレーヤーのスキルがより適切であると言えるでしょう。
 
Oleg Papkov:
ロンドンセッションにはロンドンセッションの、アメリカセッションにはアメリカセッションの筆跡がある。どのセッションにも、それぞれの手書きの文字があります。筆跡の変化や歴史による干渉を予測することは不可能である。

また、トレーディングセッションは純粋な形ではなく、重ね合わせの形で存在します。

しかし、1日のうちには、その時間帯に特有の市場行動をとる時間帯がいくつか存在することが分かっています。

他の区間に移動するときは、その区間の特徴に切り替えた方がいい。

その区間の時間的な境界が明確に予測されます。

オレグ・パプコフ
経済の散発的なニュースに対する反応を歴史的に予測することは不可能である。国と通貨の関係を歴史から予測することは不可能である。 ECBの通貨売買の決定を歴史から予測することは不可能である。日銀の 為替介入を歴史から予測することは不可能である。大きな決断をする人は、歴史をあまり考慮しない。

多くの（全てではない）「散発的な」事象は、かなり予測可能なものである。その影響を予測することは不可能であっても、大きな摂動をもたらすという事実は考慮してもよいだろう。

予想がつかない場合は、取引を停止します。

オレグ・パプコフ
古典的な「ホワイトノイズ」が時間的に連続的で可逆的かつ多頻度であるとすれば、外国為替市場における「ホワイトノイズ」は離散的で、多様な散発的事象に満ちています。価格の数理物理的な動きという古典的な「ホワイトノイズ」と、「手榴弾を持った猿」の時系列の動きという散発的な「ホワイトノイズ」が組み合わされているのである。ここでは、小型テニスにおけるテニスプレーヤーのスキルがより適切であると言えるでしょう。

まったくもってその通りです。しかし、「ホワイトノイズ」が合理的な確率で最も白くなる時間間隔だけを分析すれば、やはりトレーディングに適した統計的特性を得ることができるのです。

残念ながら、TSや他の物理学者-数学者はそれを見ようとはしないのです。彼らは、すべての時代（一部はすべての規模）に通用する普遍的な品物を探しているのです。しかし、何を見るかだけでなく、どこを見るかも重要なようです。

オレグ・パプコフ
ロンドンのセッションは独自の筆跡、アメリカのセッションは独自の筆跡。各セッションごとに手書きの文字があります。筆跡の変化や歴史による干渉を予測することは不可能である。散発的な経済ニュースに対する反応を歴史から予測することは不可能である。国家と通貨の関係を歴史から予測することは不可能である。 例えば、ECBが自国通貨の大規模な売買を行うかどうかは、歴史から予測することは不可能である。日銀の 為替介入を歴史から予測することは不可能である。大きな決断をする人は、歴史をあまり考慮しない。古典的な「ホワイトノイズ」が時間的に連続的で可逆的な多周波であるのに対し、FXの「ホワイトノイズ」は異質な散発的な事象に満ちた離散的なものである。価格の数理物理的な動きという古典的な「ホワイトノイズ」と、「手榴弾を持った猿」の時系列の動きという散発的な「ホワイトノイズ」が組み合わされているのである。ここでは、小型テニスにおけるテニスプレーヤーのスキルがより適切であると言えるでしょう。

そして、一般的には

市場の非効率性というのは非常に微妙で、巨大なデータセットの中では無視できない不純物です。それを抽出するためには、このデータを何度も有効なふるいにかけて、微妙な統計解析をしていかなければならない。

アナライザーに生データを突っ込むと、ストキャスティクスが統計をとるのに邪魔になるんです。散発的なイベントや計画的なイベントであっても、結果が予測できないもの（例えば多くのニュース）は、通常、主要なプレーヤーであっても日常の取引よりもはるかに大きな影響を市場に与える。

すべての人に利益を!

 
Олег avtomat:

同様に、ACFもハーストも、その他の関数や係数も、何も保証していない--それは100％だ。

市場は静的なものではなく、動的なものです。多頻度処理である。でも、まだ気づいていないんですね。

いや、市場はあくまで統計であって、力学ではない。統計は統計の結果として見ることができます。
 
Novaja:
1) いいえ、市場はあくまで統計であり、力学ではありません。2）統計を統計の結果として見ることができる。

1）これが最初の誤解である。

2）これが2つ目の誤解です。

そして、肝心なのはダイナミクスがないこと。スタティックもありません。信頼できる統計がないのと同じです。

 

さて、漫画......ではなく（Koldunと約束したように）、1440個の増分値（日数）の波束の静的ヒストグラム・セットを、1週間の間に「歩く」ように眺めるだけです。これは過去1週間のAUDCADのペアにあります。


M-yes......です。

FXで足元を固める時。

 
Alexander_K2:

さて、漫画......ではなく（Koldunと約束したように）、1440個の増分値（日数）の波束の静的ヒストグラム・セットを、1週間の間に「歩く」ように眺めるだけです。これは過去1週間のAUDCADのペアにあります。


M-yes......です。

そろそろFXから足を洗った方がいい。

まだできないからと言って、可能性がないとは言い切れません。

 
Nikolay Demko:

まだできないからと言って、できないわけではありません。

その人がどれだけ努力し、エネルギーを注いでいるかを見て、ヒントを与え、導いてあげてください。

その方向で考えているのは彼だけではなく、他にもたくさんいて、機関車が引っ張っているようなものです。
 
Roman Kutemov:
その人がどれだけ努力し、エネルギーを注いでいるかを見て、ヒントを与え、導いてあげてください。

この方向で考えているのは彼だけでなく、多くの人が機関車のように引っ張っている。
+1
 

Alexander_K2:

うん......。

そろそろFXを卒業したい。

どうしたらいいかわからない......という人は、これでお小遣い稼ぎを始めてもいいかもしれませんね......。

例えば、上に提案したように、市場の状態を順番に計算し始めると、何かチャンスがあるのでは......。

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