理論から実践へ - ページ 243 1...236237238239240241242243244245246247248249250...1981 新しいコメント Alexander_K2 2018.03.18 08:31 #2421 Serge:もしストラテジーの条件によって、一度に開くことができるトレードが1つだけなら、おそらく私たちはそのために戦うべきでしょう。 OnTImer ハンドラを起動する際、まず「Expert Advisor が動作している」状態でターミナルのグローバル変 数をハングアップし、同じハンドラでハングアップする前に、すでにハングアップしていないかどうかを確認します。もしそうなら - 何も処理しないでください。非同期のものはいくらでも開くことができるので、取引は同期OrderSendで開くようにします。 戦略上、ある瞬間に1つのオープンディールが厳密に存在しうるかどうか」ということです。 または、ストラテジーが同時に複数のオープントレードを許可していることを受け入れる。でも、決心してください!この投稿に感謝します Aleksey Ivanov 2018.03.18 08:48 #2422 Alexander_K2:多幸感もあまりない。 総じて、市場とは非常に非自明なものであることを今更ながら実感しています。あなた自身がこの非線形時空連続体にいなければならない......。LSDがないとできないよ！ もちろん冗談です。 Alexander_K2 2018.03.18 09:04 #2423 Aleksey Ivanov: アレクセイ、君にお願いがあるんだ。 私と同じく「理論物理学」科を卒業された方で、面白い展開があることを知り、このスレッドを続けていただけないでしょうか。市場に対する私の見解に固執する必要はなく、ソリューションの下に物理的、数学的な装置があれば十分なのです。このスレッドは物理学者向けに特別に作ったもので、死んでしまっては残念です...。 確率や統計など、未開拓のテーマであるブラウン運動モデルとニューラルネットワークの組み合わせについて、ここに書き込んでください。 もちろん、時間（非線形）と欲求（線形）があればの話ですが。:)) Renat Akhtyamov 2018.03.18 09:59 #2424 Alexander_K2:私自身は、ラムダの意味を少し違った形で捉えています。そして、シェレピンの場合、ラムダはスパイクの平均値であり、それは正値である。こだわる必要はないんです。彼らはそれを正しく理解しているのです。さて、すべてを変えたのなら、特に使わないのに、なぜ枕元に詰め込んでいるのでしょうか？ 最終結果を示せ、誤解を招くな。 Aleksey Ivanov 2018.03.18 10:23 #2425 Alexander_K2:アレクセイ、君にお願いがあるんだ。 私と同じく「理論物理学」科を卒業された方で、面白い展開があることを知り、このスレッドを続けていただけないでしょうか。市場に対する私の見解に固執する必要はなく、ソリューションの下に物理的、数学的な装置があれば十分なのです。物理学者のために特別に作った支部なのに、消滅してしまうのは残念です...。 支店はすでに（私がいなくても）巨大化しているのですが...。 物理学者と数学者は、自然・物理現象、あるいはそのモデルを厳密に記述する、偉大な数学的装置を作り上げた。もし、経済や金融のような他の分野の現象で、同様のモデルによって抽象的に記述できるものがあれば、もちろん、それらにすでにある（物理学者が開発した）適切な数学的装置を使えばよいし、実際、これまでもそうされてきた（科学の分岐点では、質的に新しい結果が得られた）。だから、物理学者の経済学への展開はすでに十分ある。 特に、私はこのアルゴリズムを使ってより多くの製品を市場に出したいと思っているので、尊敬するフォーラムの参加者にそのアルゴリズムで負担をかけることは余計なことだと考えています。人々は、どのように、そして何をモデリングしているのかを知る必要はなく、彼らにとって重要なのは良い結果なのです。 secret 2018.03.18 10:37 #2426 Alexander_K2:何を言っても、指数関数的な間隔でティックデータを読まなければならないのです。この問題の要となるのが「時間」です。観測間のdeltaT-->0でもうまくいくが、そうでもない。30分間に平均5～6シグマもマーケットが乖離するようなイベントが発生した場合、相場がどのようなデルタTを経て、どのようなデルタTで読み出されるかは全く問題ではありませんね。とにかく30分後には5〜6シグマになる。そして、このシステムで私たちが関心を持つのは、この（最終的な）偏差であって、ナノレベルでどう実装されているかということではありません。 secret 2018.03.18 10:42 #2427 Serge:まず思いつくのは、OnTImer ハンドラ開始時にターミナルのグローバル変数を「Expert is running」の状態にハングアップし、同じハンドラ内でハングアップする前に、すでにハングアップしていないかチェックすることです。ちなみに、100ページほど前に、Alexanderにも同じものを勧めています ))) Renat Akhtyamov 2018.03.18 10:43 #2428 bas:30分間に平均5～6シグマの乖離が生じるようなマーケットイベントが発生した場合、どのデルタTを経由して気配値が読み込まれるかは全く関係がないのですね。とにかく30分後には5〜6シグマになる。そして、このシステムで私たちが関心を持つのは、この（最終的な）偏差であって、ナノレベルでどう実装されているかということではありません。ベース、教えます。 まず、十字架ですが、これは平らになります。 フラットチャネルの上段を見つけ、下段を見つけるのです。ボリンジャーを貼るのもいい。 下のほうから買って、上のほうから売る。 同じように動作します そして、CM信号が始まる前に霧がやってくる secret 2018.03.18 10:50 #2429 Renat Akhtyamov:ありがとうございます、承知しました（笑)。 Andrei01 2018.03.18 11:08 #2430 bas:そして、このシステムで私たちが関心を持っているのは、このこと（結果として生じる偏差）であって、それがナノスケールでどのように実現されたかということではありません。マクロで顕在化するのを待つのではなく、ナノスケールでこそキャッチする必要がある...。 1...236237238239240241242243244245246247248249250...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もしストラテジーの条件によって、一度に開くことができるトレードが1つだけなら、おそらく私たちはそのために戦うべきでしょう。
OnTImer ハンドラを起動する際、まず「Expert Advisor が動作している」状態でターミナルのグローバル変 数をハングアップし、同じハンドラでハングアップする前に、すでにハングアップしていないかどうかを確認します。もしそうなら - 何も処理しないでください。非同期のものはいくらでも開くことができるので、取引は同期OrderSendで開くようにします。
戦略上、ある瞬間に1つのオープンディールが厳密に存在しうるかどうか」ということです。
または、ストラテジーが同時に複数のオープントレードを許可していることを受け入れる。でも、決心してください!
この投稿に感謝します
多幸感もあまりない。
総じて、市場とは非常に非自明なものであることを今更ながら実感しています。あなた自身がこの非線形時空連続体にいなければならない......。
LSDがないとできないよ！ もちろん冗談です。
アレクセイ、君にお願いがあるんだ。
私と同じく「理論物理学」科を卒業された方で、面白い展開があることを知り、このスレッドを続けていただけないでしょうか。市場に対する私の見解に固執する必要はなく、ソリューションの下に物理的、数学的な装置があれば十分なのです。このスレッドは物理学者向けに特別に作ったもので、死んでしまっては残念です...。
確率や統計など、未開拓のテーマであるブラウン運動モデルとニューラルネットワークの組み合わせについて、ここに書き込んでください。
もちろん、時間（非線形）と欲求（線形）があればの話ですが。:))
私自身は、ラムダの意味を少し違った形で捉えています。そして、シェレピンの場合、ラムダはスパイクの平均値であり、それは正値である。こだわる必要はないんです。彼らはそれを正しく理解しているのです。
さて、すべてを変えたのなら、特に使わないのに、なぜ枕元に詰め込んでいるのでしょうか？
最終結果を示せ、誤解を招くな。
アレクセイ、君にお願いがあるんだ。
私と同じく「理論物理学」科を卒業された方で、面白い展開があることを知り、このスレッドを続けていただけないでしょうか。市場に対する私の見解に固執する必要はなく、ソリューションの下に物理的、数学的な装置があれば十分なのです。物理学者のために特別に作った支部なのに、消滅してしまうのは残念です...。
支店はすでに（私がいなくても）巨大化しているのですが...。
物理学者と数学者は、自然・物理現象、あるいはそのモデルを厳密に記述する、偉大な数学的装置を作り上げた。もし、経済や金融のような他の分野の現象で、同様のモデルによって抽象的に記述できるものがあれば、もちろん、それらにすでにある（物理学者が開発した）適切な数学的装置を使えばよいし、実際、これまでもそうされてきた（科学の分岐点では、質的に新しい結果が得られた）。だから、物理学者の経済学への展開はすでに十分ある。
特に、私はこのアルゴリズムを使ってより多くの製品を市場に出したいと思っているので、尊敬するフォーラムの参加者にそのアルゴリズムで負担をかけることは余計なことだと考えています。人々は、どのように、そして何をモデリングしているのかを知る必要はなく、彼らにとって重要なのは良い結果なのです。
何を言っても、指数関数的な間隔でティックデータを読まなければならないのです。この問題の要となるのが「時間」です。観測間のdeltaT-->0でもうまくいくが、そうでもない。
30分間に平均5～6シグマもマーケットが乖離するようなイベントが発生した場合、相場がどのようなデルタTを経て、どのようなデルタTで読み出されるかは全く問題ではありませんね。とにかく30分後には5〜6シグマになる。そして、このシステムで私たちが関心を持つのは、この（最終的な）偏差であって、ナノレベルでどう実装されているかということではありません。
まず思いつくのは、OnTImer ハンドラ開始時にターミナルのグローバル変数を「Expert is running」の状態にハングアップし、同じハンドラ内でハングアップする前に、すでにハングアップしていないかチェックすることです。
ちなみに、100ページほど前に、Alexanderにも同じものを勧めています )))
30分間に平均5～6シグマの乖離が生じるようなマーケットイベントが発生した場合、どのデルタTを経由して気配値が読み込まれるかは全く関係がないのですね。とにかく30分後には5〜6シグマになる。そして、このシステムで私たちが関心を持つのは、この（最終的な）偏差であって、ナノレベルでどう実装されているかということではありません。
ベース、教えます。
まず、十字架ですが、これは平らになります。
フラットチャネルの上段を見つけ、下段を見つけるのです。ボリンジャーを貼るのもいい。
下のほうから買って、上のほうから売る。
同じように動作します
そして、CM信号が始まる前に霧がやってくるありがとうございます、承知しました（笑)。
そして、このシステムで私たちが関心を持っているのは、このこと（結果として生じる偏差）であって、それがナノスケールでどのように実現されたかということではありません。
マクロで顕在化するのを待つのではなく、ナノスケールでこそキャッチする必要がある...。