理論から実践へ - ページ 489

[Evgeniy Chumakov]

私は横柄な態度を謝るが、もしまたこことしてhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 だけここで別のデータ（添付）。

この取引は、販売と一般的に最後のオプションよりも悪いまたは良いそこになります。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

不躾で申し訳ないのですが、こちらhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 と同じであっても、違うデータ（添付）であれば

この取引は、販売と一般的に最後のバリアントでより悪いまたは良いがあるだろう。

ここでは、3列目の増分の合計が一目瞭然です。

正直なところ、1stケース、2ndケースともに、3列目をどのように形成するのかがよくわからないのですが......。

でも、それがメインではなく、ノウハウとしてください。

一番大事なのは、出版することです。

1. 価格のグラフ

2. 増分の総和のグラフ（速度、角度など、何でもよい）。

3.プロセスの「記憶」のグラフ（ハースト、ACF、非エントロピーなど）。

読者や研究者自身が、あるパラメータや別のパラメータの可能性を見出せることが重要なのです。

私は3点目に非常に興味があり、それ以外には全く興味がありません。

[Evgeniy Chumakov]

では、最初のケースと2番目のケース、どちらが有望なのでしょうか？ところで、2件目の案件では、何か取引があったのでしょうか？

どこから手をつけるかを決めなければならない。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

では、最初のケースと2番目のケース、どちらが有望なのでしょうか？ところで、2件目の案件では、何か取引があったのでしょうか？

何から踊ればいいのかを見極める必要があります。

:))))

1.増分の量を与えても増分がない場合、どのように分散を計算すればよいのでしょうか？

2. 「記憶」を考慮に入れずにトレードを開始するのは意味がない。私のトレードの経験はすべて、文字通りそう叫んでいるのです。

私としては、2番目のケースがより有望だと考えています。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

D=s^2=c*lambda*tとなります。

のところです。

c=SUM(|returns|)/t-速度

lambda=SUM(|returns|)/N - 平均増加量

N - 数 じっさいにある 時間窓の刻み

t - 時間（秒）．

私の場合、tが1440分で、Nも同じなので、実はcと λが 同じだった場合、どのように分散を計算すればいいのか悩んでいます。

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

私の場合、tが1440分、Nが同じで、cと λが 同じ場合、どのように分散を計算すればよいのか悩んでいます。

要するにそうなんです。そして、私は刻みと、指数的な 時間を扱っているので、そうではありません。

だから、「分単位でOPEN/CLOSEは使えないよ」というのを待っているんです。こんなのでたらめだ！ACF（ハースト）の計算が誤っており、市場には均一な時間軸が存在しないし、存在し得ない。HIGH-LOW）などに切り替えて...":)))

[削除済み]

Alexander_K2:

何もない。

ここで、「なぜ実際に戻ってこなければならないのか」という根本的な疑問を投げかけます。

増分の分布がガウス分布でACFが指数関数的に減少するOrnstein-Uhlenbeck過程https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process のように、増分やその合計、あるいは取引開始時の価格など、どんなものであれ時系列は固有の特性を持たなければならない。このようなプロセスをFXから抽出することこそが、私の関心事なのです。

もしかしたら、他にもハーストから与えられた保証などがあるのかもしれませんが、全てを行う気力と時間がないもので...。

でも、あるレベルを 超えただけでは何も保証されない、それが100％ です。

同様に、ACFもハーストも、その他の関数や要因も、何も保証しない--それが100％です。

市場は静的なものではなく、動的なものです。多頻度処理である。でも、まだ気づいていないんですね。

[Yuriy Asaulenko]

Олег avtomat:

同様に、ACFもハーストも、その他の機能も要因も、何も保証していません--それは100％です。

市場は静的なものではなく、動的なものです。多頻度処理である。でも、まだ気づいていないんですね。

少女は可愛らしい両手を広げている。

- さて、どう接すればいいのでしょう、市民の皆さん？

- ヒマシ油だ」と地下の世界から来たヒキガエルが言った。

- ヒマシ油！？- 屋根裏のフクロウは、軽蔑したように笑った。

- ヒマシ油か、ヒマシ油でないか、どちらかだ」と窓の外からカマキリがつぶやいた。(c) トルストイ

極端なことはしないでください。市場は統計学であり、ダイナミックでもある。

[削除済み]

Олег avtomat:

同様に、ACFもハーストも、その他の関数や係数も、何も保証していない--それは100％だ。

市場は静的な ものではなく、動的なものです。多頻度処理である。でも、まだ気づいていないんですね。

ユーリイ・アサウレンコ

...

極端なことはしないでください。市場は統計学 であり、力学である。

静止画 は統計では ありません。

これらは別物です。ひとつは温かく、もうひとつはやわらかい。まあ、おわかりいただけるかと思いますが。

[Yuriy Asaulenko]

Олег avtomat:

静電気は統計学ではありません。

あ、すみません。読み間違えました。