相対論的な電子のフラッター効果は、シュレーディンガーによって 初めて解析的に「発見」され、さらにパウリや ディラックによって考察された。解析的には、例えば、I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974に極めて簡単に見出すことができます。この相対論的ジッターからすでに拡散と同様の効果、すなわち現象の類似した分析的な記述が現れる。シェレパンは未読ですが、似たようなことが書いてありますね。
アレクセイ、もしシェレピンの作品をレビューしたことがあるなら、パラメータCの意味を説明してくれるかな？一定なのでしょうか？
同じ著者の他の作品では、矛盾する情報を目にすることがあります。
1.パラメータ自体に意味はなく、C/lambdaの値のみがジャンプ周波数として定義されます。
2.パラメータCは、真空中の光速になぞらえて定数とした。
今、Cは定数で、＝0.0001と設定していますが、どうでしょう・・・。
私見では、やはり何らかの計算されたパラメータであり、通貨ペアによって異なるのだと思います。
お暇なときにでも、ご覧になってご意見をいただければ、大変ありがたく存じます。
相対論的な電子のフラッター効果は、シュレーディンガーによって 初めて解析的に「発見」され、その後、W. パウリや ディラックによって考察された。解析的には、例えば、I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974に、極めて簡単に見出すことができます。この相対論的ジッターからすでに拡散と同様の効果、すなわち現象の類似した分析的な記述が現れる。シェレパンは未読ですが、似たようなことが書いてありますね。
このような方程式で市場を表現することは適切ではないと思いますが、あくまで私の考えです。
私は、単純に市場を直接統計的に研究し、その特徴である統計的パターンを見つけ出し、その上で初めて分析的にモデル化するべきだと考えています（馬より先に荷車が転がってはいけない）。
考えることは何もありません。シェレピンの本では、Cは定数＝真空中の光速とされている。相対論的な方程式を定量化すると、プランク波長スケールでは、相対論的な電子の揺らぎ効果、すなわち電子が光速でカオス的に小ジャンプして動いているように見える。
相対論的な電子のフラッター効果は、シュレーディンガーによって 初めて解析的に「発見」され、さらにパウリや ディラックによって考察された。解析的には、例えば、I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974に極めて簡単に見出すことができます。この相対論的ジッターからすでに拡散と同様の効果、すなわち現象の類似した分析的な記述が現れる。シェレパンは未読ですが、似たようなことが書いてありますね。
このような方程式で市場を表現することは適切ではないと思いますが、あくまで私の考えです。
私は、単純に市場を直接統計的に研究し、その特徴である統計的な規則性を正確に見つけ出し、その上で初めて分析的にモデル化すべきであると考えています（馬車が馬より先に転がってはいけません）。
心からそう思います。
さて、その速度を負のラムダで割ると......。
このままでは、数式に唾を吐かなければならない。
しかし、感覚を込めるとバリアが突き破れず、粒子は負のラムダに跳ね返り、光速を失ってしまうのですが、可能でしょうか......？
最大最小値で))レベルはだいたいフラットで、次にどこに行くかは未知数です。 そしてmax-minasでは......逆方向ですね（笑)。
日中に確認し、かなり悩んだ結果、「ちょっと違う」という結論に至りました。
ダメダメ
はした金か、はした金か
どんなにラインを隠されても利益を出す努力をする
全面的に賛成です。
さて、その速度を負のラムダで割ってみると、なるほど......。
数式に唾をつけるしかないのか......面倒くさいな、仕方ない。
しかし、感覚を込めるとバリアは突破できず、粒子は（負の）ラムダを跳ね返して光速を失ってしまうのですが、可能なのでしょうか......?
私自身は、ラムダの意味を少し変えて考えています。そして、シェレピンズのラムダはスパイクの平均値で、正の値になっています。こだわる必要はないんです。彼らはそれを正しく理解しているのです。
考えることは何もありません。シェレピンの本では、Cは定数＝真空中の光速とされている。相対論的な方程式を定量化すると、プランク波長スケールでは、相対論的な電子の揺らぎ、すなわち電子が光速でカオス的に小ジャンプしているような効果が現れるのです。
相対論的な電子のフラッター効果は、シュレーディンガーによって 初めて解析的に「発見」され、W. パウリと ディラックによってさらに検討された。解析的には、例えば、I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974に、極めて簡単に見出すことができます。この相対論的ジッターからすでに拡散と同様の効果、すなわち現象の類似した分析的な記述が現れる。シェレパンは未読ですが、似たようなことが書いてありますね。
このような方程式で市場を記述することは適切ではないと思いますが、それは私の考えです。
私は、市場を直接統計的に研究し、市場に特徴的な統計的規則性を正確に見つけ出し、それを分析的にモデル化するだけでよいと考えています（馬車が馬より先に転がってはいけません）。
ありがとうございました。
私がこれまで見てきたブラウン運動過程のモデルの中で、このモデルが最も正確にマーケットを描写していると断言します。まあ、実験的に納得しているだけなんですけどね。そして、確率密度-ベッセル関数上の指数の積と分散計算など。数式を少し編集した程度で、物理的なパラメータにマーケット感覚を持たせています。定数Cが「ピックアップ」されているのは、確かにここでは光速ではないのだが......。など
多くの機種を試しましたが、この機種しか使えません。
そして、Cに対する疑念は、まさにその意味を「調整」したからであり、今もそうである。高校生の頃から、「正解に合わせるのは間違った解答だ」と思っていました。まあ、それはそれとして。みなさん、こんにちは。私はこのトピックに興味があり、しばらく私自身は統計と時系列予測の 法則を価格の動きに変換しようとしましたが、このトピックでは、私は議論の量にも興味があります - 3.5ヶ月間2400メッセージ。理論を実践で証明し、何かを得ることができたのでしょうか？それとも、これまで理論的な発言だけが指数関数的に増えているのでしょうか？
ここまでが1.5ヶ月分です。
もちろん、このスレッドのすべてが読まれる必要はありません。最も重要なのは、オルロフやシェレピンの本と、いくつかの選択的な投稿です。
支店に秩序をもたらすことが必要だが、時間がない--お金がない。
そのうち、すべてを形式化し、良い記事を書く人が現れると思いますし、この掲示板の他の記事はすべて捨てられるかもしれませんが。
1.5ヶ月で今のところ順調です。
親切なバースモデレーターに感謝します - 多くの時間を節約します。これからもよろしくお願いします)
自分で統計を求めたのだから、書かずにはいられない)
基本的にはフルオートで良いスタートが切れる。ボリンジャーの取引実績と強く似ている（PFなど）（これは当然といえば当然だが）。
悪い点は、平均プラスが平均マイナスより大幅に少ないこと、つまり損失が重なっていることがはっきりわかることです（だから、ストップなしのトレードが行われていることが理解できます）。
ただし、より良い統計のためには、半年間試してみた方が確実でしょう。
幸福感を得るために、アレキサンダー、テスト開始がチャートの34番目の取引、または、神によって15番目の取引であると想像してください。この時点で（テストユーザーは）妥当性に疑念を抱くだろう。
さて、そのような「市場」（中略）の状態が繰り返され、あるいは悪化していくことを想像してください。
これを「偶然に騙される」と言います。履歴のテストなし - 科学的アプローチではない（もちろん、アルゴ-システムのために） 。そこから始めるべきでしたね。そして、オファーがなかったとは言わせない。
という感じで、全体としては、今のところ、いい感じです))
もちろん、IMHOです。
親切なバースモデレーターに感謝します - 多くの時間を節約します。これからもよろしくお願いします)
自分で統計を求めたのだから、書かずにはいられない)
基本的にはフルオートで良いスタートが切れる。ボリンジャーによる取引結果と強く似ている（PFなど）（これは当然といえば当然だが）。
悪い点は、平均プラスが平均マイナスより大幅に少ないこと、つまり損失が重なっていることがはっきりわかることです（だからストップなしのトレードが行われているのだと理解できます）。
ただし、統計を取るには半年間くらいテストする必要がありますね。
アレクサンダーさん、テスト開始がチャートの34番目のディール、あるいは15番目のディールになると想像してみてください。そうすると、疑念が生じる（テストテスターの疑念）-妥当性において。
さて、そのような「市場」の状態（中盤や終盤のように）が繰り返され、あるいは悪化していくことを想像してください。
これが、いわゆる「偶然に騙される」ということです。履歴のテストがないと、科学的なアプローチにはならない（もちろんアルゴシステムには）。そこから始めるべきでしたね。そして、オファーがなかったとは言わせない。
という感じで、全体としては今のところ 順調です))
もちろんIMHOです。
多幸感もあまりない。
自分でも調べてみたいと思っています。近々、フリーランスのタスクを投稿することになると思います。ティックアーカイブを必要な系列に変換する必要があります。指数で少し曲げる :))何を隠そう、ティックデータを指数 関数的に読み取る必要があるのです。この作業の要となるのが「時間」です。観測間の等しいdeltaT-->0はうまくいくが、そうでもない。一般的に、市場というのは非常に非自明な作業であることが、今は本当によくわかります。あなた自身がこの非線形時空連続体にいなければならない......。
すでに書きました。OnTickではなく、OnTimer=300msで動作させています。
MQLのエラーかどうかはわかりませんが、OrdersTotal()=0という厳しい条件にもかかわらず、複数のトレードが開かれることがごく稀に起こります。
とても不愉快なことです。だから、私はマネーマネジメントを徹底し、時間をかけて大きなロットに移行しています。
もし、戦略上、一度に一つの取引しかできないのであれば、そのために戦う必要がある。
まず思いつくのは、「Expert Advisor が動作している」状態でハンドラ OnTImer を起動するとターミナルグローバル変数が ハングするため、同じハンドラでハングする前に、すでにハングしていないか確認することである。もしそうなら - 何も処理しないでください。非同期のものはいくらでも開くことができるので、取引は同期OrderSendで開くようにします。
戦略上、ある瞬間に1つのオープンディールが厳密に存在しうるかどうか」ということです。
あるいは、そのストラテジーが複数の同時売買を可能にしていると仮定することもできます。でも、決心してください!