理論から実践へ - ページ 250

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Renat Akhtyamov:

冗談だろう？

ここにお金があるんだ！

統計学などのヒューリスティックな当てずっぽうは通用しない。

金融と信用、経済を少し、政治だけ！？

そうだ、忘れていたよ......君は古い人間なんだね。ファンダメンタル分析、フォーキャスト...今はどうなっているんだ？もう誰もいない・・・そこにいるのは魔法使いだけだ。

 
Alexander_K2:

そうだ、忘れていたよ、君は旧知の仲なんだね。ファンダメンタル分析、フォーキャスト...今はどうなっているんだ？誰も残ってない・・・この辺に一人ワーロックがいる。

あなたの言葉で言うと...。

PCBトレースのアルゴリズムがどのように動作するかご存知ですか？

ほとんど同じアルゴリズムですが、引用してみると...。

ポイントアップ、ポイントダウン、市場のエクイティが加算されたところ、そこへ行く。

だから、この場合の物理は、地獄のようなものだ

以下、好き勝手なことを書いているが、よく言われるように、まずは彼のFXマネーを見せてくれ、そうすれば我々は耳を傾けるだろう。
 
Alexander_K2:

そうだ、忘れていたよ、君は旧知の仲なんだね。ファンダメンタル分析、フォーキャスト...今はどうなっているんだ？誰も残っていない... ソーサラーもどこかにいる。

全部のスレで猿真似してるし、フリーターだし、昔から真面目にコミュニケーション取ろうとしてたんだろう :)

彼はデタラメを言ってる DCのロボットのようだ

 
Novaja:

投げろ！マキシム！食欲がある！)))あなたを追加しました)))

はい、出来ました！Gdiskにアップロードしましたので、リンクを送りました。

 
Novaja:

投げろ！マキシム！食欲がある！)))あなたを追加しました)))

ありがとうございます、ダウンロードさせていただきました)))メッセージを送信しない。

 
Novaja:

ダウンロードありがとうございました)))メッセージを送信しない。

不思議なことに、私も追加してしまいました。

 
Serge:

これからバカなことを書くかもしれませんが、あなたのこの投稿を熟読して思いついたことをここに書き出さずにはいられないのです。

1.非マルコフ型プロセスとはどのような定義なのでしょうか？それは、その進化が過去に 依存して いるプロセスです。先生の研究では、価格系列が非マルコフ 過程であることが示されたと理解しています。この時点で、すべての技術者がハレルヤと叫ぶべきなのでしょう。チャールズ・ダウや古代の日本人から、ラリー・ウィリアムズやハーチェックまで、すべて！？なぜなら、あなたはテクニカル分析にチャンスを 与えたから、そして重要なのは、数学の観点からチャンスを与えたからです!!!!それまでは、「歴史は繰り返す」、「トラ・ラ・ラ」、「トレンド」、「行ったり来たり」と、すべて仮定に基づいていたのです。しかし、今、あなたの研究から、将来の市場は過去の市場に依存して いることがわかります。だから、予測しようとすることができるのです。だから、予測はまったく意味を なさない のです。今日の市場の価格系列がマルコフ 過程でない ことを多少なりとも厳密に証明できれば、それだけで十分な記事の 材料になるのです。

そうですね......わかりました、そんな記事はないでしょう。今、あなたが考えているのは「奇跡のフィールドで5つの金メダル」ということですから......。:)

2.そんな発見をして、いったいどうやって10億円を稼ごうとしているのですか？逆説的!!!非 マルコフ過程をマルコフ過程に変えるトリックを思いついたのですね！？つまり、過去に依存しないこと! しかし、「あなたの数学」が適用できるのは、まさにあなたがよく知っている数学的装置なのです。なぜダメなのか？は い、できます!

指数関数的な時間価格スケールでは、支持線/抵抗線の背後にあるほとんどのエントリーポイントは、平均への回帰を意味する」と書かれています。しかし、私の20％の100％では、この線を越えるということは、まあ、トレンドの中盤とでも言いましょうか、まさにプロセスメモリが完全に「破壊」されないというサインなのです。"

トレーディング 用語で言うと、「カウンタートレンドのトレーディング戦略を作ろうとしていて、これまでのテストでは80%のトレードで利益を上げている」ということになりますね。すごいなー。本当に！？20%の取引で、予想外の トレンドに取り込まれる。これは、カウンタートレンド戦略の予想される行動である。もしこれが本当なら、このアプローチは論理的に見えますね結局、すべてをマルコフ過程に還元してしまうと、過去とのリンクがなくなって しまうのですそしてそれは、動きを予測することができなくなったということですでは、ランダムなプロセスに予言があるわけがない。しかし、与えられたランダムプロセスの特性、まず数学的期待値、そして場合によっては分布の 形を計算することができ、そこから興味深いレベルを導き出すことができる、これは貴重な ことです。

3.以前、このボリュームのあるスレッドのどこかで「ファット・ディストリビューション・テールで儲けよう」というのを読みましたが、当時は正直言って「ブラックスワン」の亜種として理解していました。今、私は、あなたの戦略のための脂肪尾はちょうど十分なトレードを意味し、それが薄かったら、トレードは少ないだろうと理解しています。そして、そのターゲットは常に数学的な期待値である。私はあなたの考えを正しく理解していますか？

ところで、市場価格分布のテールが太いことを示す研究を何度か読んだことがある。また、為替市場は7割が横ばい、3割がトレンドというのが、昔からあるもっともな意見です。この言葉を統計的に、計算で説明してくれる人がいればいいのですが...。

4 "この線の交差は、まあ、例えば、トレンドの真ん中を意味し、プロセスメモリが完全に「破壊」できないことを示すに過ぎない "と考える理由が理解できません。

トレンドが始まったとしたら、なぜ「 プロセスメモリー」からなのでしょうか？考えてみよう、この流れはどこにつながるのか？分布の尾部へ、平均への回帰を入力した点よりさらに後ろへ、どちらかです。それは本当のトレンドではなく、異常な偏差に過ぎません。または傾向は、価格によって別の場所に 分布のベルと一緒に平均の完全な移動につながる - これは本当にトレンドであり、これは市場の自然な 動作である。何かの変革で「記憶」が破れれば、トレンドは 消滅するとでも思っているのでしょうか？

絶対に素晴らしい記事です。

ここで付け加えることもあまりない。まさにそんな感じです。

非マルコフ型プロセスの場合、数学的装置は「まったく」という言葉から発展しない、そこが問題なのです。

ちょうどダニを扱う仕事をしていて、すごいことを発見しました。スライドしたサンプル量のRMS値の平均をとると、この値がほぼ一定であることが判明!!!!そして、減少し始めた時点で、この分散の一定値を回復させるような傾向があります。それがプロセスの自己組織化です。

しかし！巨大なデータセットを処理するのは、どの観点（コンピュータのリソース、必要な電力、通信路の安定性など）からも非常に困難であることがわかりました。この課題は、家庭で解決するのは非常に難しい。

しかし、マルコフ過程の拡散方程式は存在する。すべてがクリアでわかりやすい。そこで、時間の流れを変革するために始めたのです。それが良いのか悪いのか、私にはわかりません。少なくとも足元は固まっている。推測していじるより、多少なりとも戦略を確信しているからこそ、ストップをかけない。

はっきり言って、常に月利100%になるとは到底思えませんが、今のところ、この戦略が完全に失敗につながるとは思えません。

そして、そうです。「記憶」を完全に壊してしまうと、これまでトレンドと呼んでいたものが、せいぜい実効値4～5程度の偏差にしか見えなくなってしまうのです。そして、これはすでに今、80％の確率で起こっていることなのです。

しかし、20％......そう、何らかの追加パラメータが必要なのです。探しています。

 

セルゲイとアレキサンダー トレンドというのは、価格が上がると買いたくなくなるのに、売るのをやめないからです。

そして、預金残高がなくなるまで、その傾向は続く、この場合は上向きだ。

そして、あなたがささやく悪名高い記憶は、価格が上がったり下がったりする投機家の記憶なのです。この記憶力があるからこそ、注ぎ込まれるのです。

したがって、1日や2日ではなく、少なくとも数ヶ月の価格の推移を冷静にゆっくりと把握し、手を打つことが鉄則 です!!!!!!!

 
bas:

買い/売りコマンドは、特定の時間に。ボットはコマンドを実行するだけです。

知っているのか、それとも推測なのか？

通常のボットは、単に売買コマンドを実行するだけではありません。

 
Serge:

知っているのか、それとも推測なのか？

通常のボットは、単に売買コマンドを実行するだけではありません。

バスはよく知ってる :)))ちなみに皮肉はありません。でも、彼は何も言わないんです。

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