理論から実践へ - ページ 241

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Renat Akhtyamov:

一つ言えることは、最も成功した注文は、レベルに嘘をついているということです。

最大値で)レベルというのは、だいたいがフラットで、次にどこに行くかは未知数です。そして、max-minasではご存知の通り、逆方向です))。

 
Yuriy Asaulenko:

最大最小値で))レベルはだいたいフラットで、次にどこに行くかは未知数です。そして、最大限の地雷を......逆方向にもね))

で
 
Renat Akhtyamov:
おっ、おっ、おっ、おっ

ただ、Zig-Zagには要注意です))。でも、A_K2さんのようなディストリビューションは、ほぼ間違いなく識別できます。

 
Yuriy Asaulenko:

ただ、Zig-Zagには要注意です))。でも、A_K2さんのようなディストリビューションは、ほぼ間違いなく識別できます。

ジグザグの何がいけないのか？

 
Novaja:

ジグザグの何がいけないのか？

何も問題はないんです。ただ、今回のケースには不向きです。

 
Yuriy Asaulenko:

ただ、Zig-Zagには要注意です))。でも、A_K2さんのようなディストリビューションは、ほぼ間違いなく識別できます。

zzからディストリビューションを作ることはできないのでしょうか？

 
Yuriy Asaulenko:

ただ、Zig-Zagには要注意です))。でも、A_K2さんのようなディストリビューションは、ほぼ間違いなく識別できます。

MAと一部の封筒を比較したときと全く同じではないような...。
 
Novaja:

zzはディストリビューションのビルドに使えないのですか？

私なら、試してないのでわかりません。一般に、分布は回帰線のようにデトレンドから作られるべきで、決定論的な要素を取り除くようなものです。

 
Novaja:

アレクサンダー、質問していい？私が正しくなければ訂正してください、あなたは確率密度関数の信頼区間を 見るためにそのような最適な（可能な限り最小）サンプルサイズを選択し、私が今理解しているように、分布の二つの関数、あなたは取引強度係数と一緒にこのスライドウィンドウに分散を計算します。すべての計算は、価格のティック単位で行われます。まあ、ダニは一次情報源みたいなものです（残念ながら、他にはないのですが）。しかし、ティックデータに問題があるため（詳細は省きますが）、ミニュチュアに切り替えると（常に大きなデータ履歴を持っています）売買比率が無効になってしまうのでは？結局のところ、我々は毎分データを受信し、我々は増分があり、どのようにこのケースでは？サンプルサイズのスライディングウィンドウが何十倍にも増えることが判明？また、逆に1秒より短い間隔に切り替えた場合、スライディングウィンドウは減少し、取引強度係数は増加するのでしょうか？

その通りです。まったく正しい考え方です。

 
Aleksey Ivanov:

アレクセイ、もしシェレピンの作品をレビューしたことがあるなら、パラメータCの意味を説明してくれるかな？一定なのでしょうか？

同じ著者の他の作品では、矛盾する情報を目にすることがあります。

1.パラメータ自体に意味はなく、C/lambdaの値のみがジャンプ周波数として定義されます。

2.パラメータCは、真空中の光速になぞらえて定数とした。

今、Cは定数で、＝0.0001と設定していますが、どうでしょう・・・。

私見では、やはり何らかの計算されたパラメータであり、通貨ペアによって異なるのだと思います。

お暇なときにでも、ご覧になってご意見をいただければ、大変ありがたく思います。

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