理論から実践へ - ページ 249

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Novaja:

ランダム性の管理このランダムな無作為の世界。

他に何かおすすめの本があれば教えてください。

彼は86年の『偶然にも』という本も持っていて、そちらの方が新しいので、何が違うのかわからないんですけどね。

 
Maxim Dmitrievsky:

彼は86年の本も持っていて、そちらの方が新しいので、どこが違うのかわからないんです。

ありがとう、マキシム！LINEしてくれる？

 
Alexander_K2:

レナ、待て！！！！！！！！！！！（笑グレイルギブ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))))))))))

アレクサンダー、君のグラールはハッタリだ、もう繰り返すのは疲れたよ。
 
Renat Akhtyamov:
アレクサンダー、君のグラールはハッタリだ、もう繰り返すのは疲れたよ。

信号＋物理的・数学的な正当性を示す形で自分のを投稿してください。購読させていただきます。

私自身は、どんなに儲かるシグナルでも、ストラテジーに物理的なセンスがなければ、全く信用できないというのが、もう言い古された感想です。きれいな写真だけでは絶対に購読しない。私が間違っているのでしょうか？

 
Novaja:

マキシムさん、ありがとうございます！メッセージをお願いします。

送り届けられた

 
Maxim Dmitrievsky:

送り届けられた

ありがとうございました！)))プライベートでお礼ができない、メッセージが届かない。

 
Alexander_K2:

信号＋ 物理的・数学的な正当性を 示す形で自分のを投稿してください。購読させていただきます。

私自身は、どんなに儲かるシグナルでも、ストラテジーに物理的なセンスがなければ、全く信用できないというのが、もう言い古された感想です。きれいな写真だけでは絶対に購読しない。私が間違っているのでしょうか？

冗談だろう？

ここにお金があるんだ！

統計学やその他のヒューリスティックな推測は適切ではない

金融と信用、経済を少し、政治だけ！？

そして、証券会社のためにすべてのセントがカウントされ、それはそう簡単にそれを与えることはありませんことを理解し、それはあなたをトラップかもしれませんが、唯一のお金のあなたのポケットを奪うために。
 
Novaja:

ありがとうございました！)))プライベートでお礼ができない、メッセージが送られてこない。

私は唯一のfriendzoneは、あなたが友人として追加した場合、私を書き込むことができます。

もう一冊、Sarah Boslough "Statistics for All "を勧められましたが、素敵な本だそうで、私はまだ読んでいません。

 
Alexander_K2:

実は、非マルコフ型プロセスをマルコフ型プロセスに完全に変換することは、どんなに頑張ってもできない。しかし、指数関数的な時間-価格スケールでは、サポート/レジスタンスラインの背後にあるほとんどのエントリーポイントは、平均への回帰を意味します。

しかし、私の場合、これらの線の100％のうち20％は、まあ、言ってみればトレンドの真ん中ということで、まさにプロセスメモリが完全に「破壊」されないというサインなのです。

結果を改善するために、追加のパラメータが必要だ。

先ほども言いましたが、今は非対称係数を使用しています。でも...右側じゃない！？ちょっと違うか！？

このパラメータが非エントロピー係数（https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy）、 すなわちランダムなプロセスからの非ランダムなプロセスの偏差の尺度であることは絶対に確実です。

しかし、それをする時間がない - ハウスメイトは梨のように震えていて、研究を中止してすぐにキャッシュバッグを補充するように要求している :)))

今頃になってくだらないことを書いているかもしれませんが、あなたのこの投稿をじっくり読んでいて、ふと思ったことをここに書き込まずにはいられないのです。

1.非マルコフ型プロセスとはどのような定義なのでしょうか？それは、その進化が過去に 依存して いるプロセスです。私が理解する限り、先生の研究は、価格系列がNOTマルコフ 過程であることを示しました。この時点で、すべての技術者がハレルヤと叫ぶべきなのでしょう。チャールズ・ダウや古代の日本人から、ラリー・ウィリアムズやハーチェックまで、すべて！？なぜなら、あなたはテクニカル分析にチャンスを 与えたから、そして重要なのは、数学の観点からチャンスを与えたからです!!!!それまでは、「歴史は繰り返す」、「トラ・ラ・ラ」、「トレンド」、「行ったり来たり」と、すべて仮定に基づいていたのです。しかし、今、あなたの研究から、将来の市場は過去の市場に依存して いることがわかります。だから、予測しようとすることができるのです。だから、予測はまったく意味を なさない のです。今日の市場の価格系列がマルコフ 過程でない ことを多少なりとも厳密に証明できれば、それだけで十分な記事の 材料になるのです。

そうですね......わかりました、そんな記事はないでしょう。今、あなたが考えているのは「奇跡のフィールドで5つの金メダル」ということですから......。:)

2.そんな発見をして、いったいどうやって10億円を稼ごうとしているのですか？逆説的!!!非 マルコフ過程をマルコフ過程に変えるトリックを思いついたのですね！？つまり、過去に依存しないこと! しかし、「あなたの数学」が適用できるのは、まさにあなたがよく知っている数学的装置なのです。なぜダメなのか？は い、できます!

指数関数的な時間価格スケールでは、支持線/抵抗線の背後にあるほとんどのエントリーポイントは、平均への回帰を意味する」と書かれています。しかし、私の20％の100％では、この線を越えるということは、まあ、トレンドの中盤とでも言いましょうか、まさにプロセスメモリが完全に「破壊」されないというサインなのです。"

トレーディング 用語で言うと、「カウンタートレンドのトレーディング戦略を作ろうとしていて、これまでのテストでは80%のトレードで利益を上げている」ということになりますね。すごいなー。本当に！？20％の取引で、予想外の トレンドに乗せられ、これはカウンタートレンド戦略の予想される行動である。もしこれが本当なら、このアプローチは論理的に見えますね結局、すべてをマルコフ過程に還元してしまうと、過去とのリンクがなくなって しまうのですそしてそれは、動きを予測することができなくなったということですでは、ランダムなプロセスに予言があるわけがない。しかし、与えられたランダムプロセスの特性、まず数学的期待値、そして場合によっては分布の 形を計算することができ、そこから興味深いレベルを導き出すことができる、これは貴重な ことです。

3.以前、このボリュームのあるスレッドのどこかで「ファット・ディストリビューション・テールで儲けよう」というのを読みましたが、当時は正直言って「ブラックスワン」の亜種として理解していました。今、私は、あなたの戦略のための脂肪尾はちょうど十分なトレードを意味し、それが薄かったら、トレードは少ないだろうと理解しています。そして、ターゲットは常に数学的な期待値である。私はあなたの考えを正しく理解していますか？

ところで、市場価格分布のテールが太いことを示す研究を何度か読んだことがある。また、為替市場は7割が横ばい、3割がトレンドというのが、昔からあるもっともな意見です。この言葉を統計的に、計算で説明してくれる人がいればいいのですが...。

4 "この線の交差は、まあ、例えば、トレンドの真ん中を意味し、プロセスの記憶が完全に「破壊」できないことを示すに過ぎない "と考える理由が理解できません。

トレンドが始まったとしたら、なぜ「 プロセスメモリー」からなのでしょうか？考えてみよう、この流れはどこにつながるのか？分布の尾部へ、平均への回帰を入力した点よりもさらに後ろへ、どちらかです。それは本当のトレンドではなく、異常な偏差に過ぎません。または傾向は、価格によって別の場所に 分布のベルと一緒に平均の完全な移動につながる - これは本当にトレンドであり、これは市場の自然な 動作です。何らかの変革で「記憶」が裂ければ、トレンドは 消滅するとでも思っているのだろうか。

 
Maxim Dmitrievsky:

フレンドゾーンのみ書き込み可能、フレンドに追加すれば可能です。

もう一冊、Sarah Boslough "Statistics for All "を勧められましたが、これはいい本だと思います。

やれマキシムだ、食欲がある！))))あなたを追加しました))))

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