マーチン付きEAは全部負けてると思い込んでる人へ。 - ページ 19

[moskitman]

I_SPQR_I:
私の意見を述べさせていただくと、これは全く事実ではありません。適切に選択されたパラメータと十分な口座サイズがあれば、Expert Advisorは原則的にいかなるドローダウンも克服でき、そのような場合にはより高い利益を得ることさえできます（結局、補償取引のサイズが増加し、それに伴い可能な利益も増加します）。難しいのは、普遍的なパラメータを決めることです。
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適切に選択されたパラメータと 十分なアカウントサイズでは、単に少し後に負けるだけです。どんなソースでもマーティンを使おうとすれば、せいぜい自分のものを取るくらいでしょう。

[Eugene Krasnov]

moskitman:

エクイティを見ることができるのか？残高グラフではよくわからない。自己資本水準は「臨界値」ギリギリのところでペコペコしているんだろうなぁ。

著者によると、ドローダウンは50％以下とのことです。

[Eugene Krasnov]

moskitman:
どんなソースでもマーティンを使おうとすれば、せいぜい自分のものを取るくらいでしょう。

これは、入金額と取引額が有限である現実の条件下でこそ言えることですが、理論的に考えれば、100％勝てる戦略です。

[moskitman]

実質的にトレードすることになります。

[Eugene Krasnov]

moskitman:
実質的にトレードすることになります。

大賛成

[khorosh]

moskitman:

エクイティを見ることができるのか？残高グラフではよくわからない。株式水準は、ちょうど「臨界値」あたりをつついているのではないでしょうか。

しかも、段差ではなく、フクロウのノーバックをどれだけ克服できるかということでした。つまり、この値は収益性と反比例しているのです。

1.テスターではそのような可能性は提示されていません。

2.横ばいであれば、決済するポジションの 総ロットが少ないため、利益は非常に小さくなります。トレンドが横ばいの場合、決済するポジションの総ロットが大きくなります。もし、あなたがこれを理解しないのなら、私は無力です）。

[Eugene Krasnov]

khorosh:
質問にはうまく答えられたと思います。実験に関しては、いつ、どのように行うかは、私に任せてください。2006年からたくさんやっていますが、ひとつ言えるのは、「何の話か確認せずに、専門家をリアルに登場させない」ということです。

しかし、近い将来、私が提案したフォワードテストのエミュレーションの結果について、ぜひお知らせいただきたいと思います。

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I_SPQR_I:

それでも、近い将来、私が提案したフォワードテストのエミュレーションの結果についてお知らせいただければと思います。

最高のテストはライブ・トレーディングです。最高のテストはライブ・トレーディングです。

最高のテストは、ライブ・トレーディングです。

[Eugene Krasnov]

sergeev:

このエキスポも例外ではなく、前方には何でも合わせられます。

最高のテストは、ライブ・トレーディングです。

リンク先に上がっているのは、バックテストの可能性が高いですね。そして、リアルタイム取引は基本的にフォワードテストと同じで、出てきた相場はすぐに履歴になります。しかも、この新しい歴史にふさわしいパラメータを選択することは不可能である。したがって、これらは底抜けに明るいチャートである。

[khorosh]

I_SPQR_I:

それでも、私が提案したフォワードテストのエミュレーションの結果については、近いうちにお知らせいただければと思います。

それが望みなら。2007年1月1日〜2009年1月1日の間に最適化されたパラメータを持つEAのテストです。

シンボルマーク		EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間		15分（M15） 1999.01.04 10:15 ～ 2013.05.17 22:59 （1999.01.01～2013.05.18まで）
モデル		始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
歴史に残るバー	356839	モデル化されたダニ	712324	モデリング品質	非対称性
チャートの不一致エラー	0
初回入金額	20000.00
当期純利益	201604.88	利益合計	289416.14	全損	-87811.26
収益性	3.30	勝利への期待	32.14
アブソリュートドローダウン	114.87	最大ドローダウン	51407.86 (24.86%)	相対的ドローダウン	33.34% (21642.17)
総取引高	6273	ショートポジション(勝率)	2628 (64.42%)	ロングポジション(勝率)	3645 (64.47%)
		利益を得た取引(全体の割合)	4043 (64.45%)	損失取引(全体に占める割合)	2230 (35.55%)
最大		儲け話	17902.79	負け組み	-1795.33
平均値		得な話	71.58	負け組み	-39.38
最大数		れんしょう	15 (1033.32)	継続的損失（ロス）	9 (-5337.34)
最大		継続的な利益（勝利数）	20881.85 (2)	連続損失（損失数）	-6351.80 (7)
平均値		連勝	3	継続的な損失	2