マーチン付きEAは全部負けてると思い込んでる人へ。 - ページ 18

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moskitman:

あなたは-優しい人じゃない。(しかし血に飢えている）。

P.S. 預けたお金が倍になる前に、「これ」「これ」が起こらないように、あるいは起こらないようにと密かに願いながら、取引システムを構築することが理解できない。あるいは、何が何でも先に実現しない。

P.P.S. このようなフクロウは、バックラッシュがかかると、プラスに少し跳ぶとすぐにポジションを閉じ、カウンターポーズでは完全にダウンしてしまうのです。戦略はここまで。

ノーバックテストでは発生しないのでしょうか？
 

トピックkhoroshの作者に質問です。

ヒストリカルデータできれいな昇順グラフを表示するために、Expert Advisorを最適 化しているのでしょうか？それとも、Expert Advisorの「勝てる」パラメータを、何らかの「基本的な」考察に基づいて選択するのでしょうか？

ちょっと注意したいことがあります。過去のデータ（例えば、過去1～2年分）に基づく戦略の最適化により、あなたの戦略が大成功する「勝ち組」パラメータが特定されたとします。調整可能なパラメータが多いストラテジーであれば、必ずそのようなパラメータを見つけることができ、そのパラメータで素晴らしい利益が得られると確信しています。しかし、同じパラメータで、次の未来1年、2年でも成功すると自信を持って言えるでしょうか？ あなたの戦略について、そのような調査をしたことがありますか？それとも、1999年から2013年までのある期間だけで、戦略の可能性を調査したのでしょうか？

例えば、2005年の過去のデータで戦略を最適化し、得られた「勝ち」のパラメータで2006年のデータでシステムテストを行うことをお勧めします。もし、あなたのシステムが2005年に稼いでいたのと同じように2006年にも簡単に「負けている」ことが判明したら、私はあなたを失望させることができます。あなたのシステムはまったく「聖杯」ではなく、1999年から2013年の成功は「うまく」調整されたパラメータの結果に過ぎず、将来の未知の時間帯についてはおそらく分析的に決定することはできません。

 
I_SPQR_I:

トピックkhoroshの作者に質問です。

ヒストリカルデータできれいな昇順グラフを表示するために、Expert Advisorを最適化しているのでしょうか？それとも、Expert Advisorの「勝てる」パラメータを、何らかの「基本的な」考察に基づいて選択するのでしょうか？

ちょっと注意したいことがあります。過去のデータ（例えば、過去1～2年分）に基づく戦略の最適化により、あなたの戦略が大成功する「勝ち組」パラメータが特定されたとします。調整可能なパラメータが多いストラテジーであれば、必ずそのようなパラメータを見つけることができ、そのパラメータで素晴らしい利益が得られると確信しています。しかし、同じパラメータで、次の未来1年、2年でも成功すると自信を持って言えるでしょうか？ あなたの戦略について、そのような調査をしたことがありますか？それとも、1999年から2013年までのある期間だけで、戦略の可能性を調査したのでしょうか？

例えば、2005年の過去のデータで戦略を最適化し、得られた「勝ち」のパラメータで2006年のデータでシステムテストを行うことをお勧めします。もし、あなたのシステムが2005年に稼いでいたのと同じように2006年にも簡単に「負けている」ことが判明したら、私はあなたを失望させることができます。あなたのシステムはまったく「聖杯」ではなく、1999年から2013年の成功は「うまく」調整されたパラメータの結果に過ぎず、将来の未知の時間帯についてはおそらく分析的に決定することはできません。

マーティンとExpert Advisorを扱うようになる前は、様々なインディケータを使ったTSをたくさん試しました。そして、テストしてみると、最適化期間外のインターバルでは動作しないことが判明し、大抵は失敗する。しかし、マーチン付きExpert Advisorは、この点ではるかに良い動作をします。数ヶ月の最適化で、数年に渡ってEAを収益化できるようなパラメータが見つかることもあります。そのため、近年はmartinを使ったExpert Advisorに力を入れています。もちろん、エントリーシグナルを出すためにインジケータを使うこともありますし、エグジットポイントを決めるために使うこともあります。主な課題は、Expert Advisorがこれまでの歴史の中で最も長く下降していないトレンドを、ある程度の余裕を持って乗り越えるために必要なパラメータを見つけることです。もちろん、これは失敗を保証するものではありません。しかし、少なくとも、稀にドローダウンの可能性があるにもかかわらず、収益性はむしろ高くなるため、ある程度の利益を上げることができます。
 
khorosh:
マーティンとEAを始める前は、様々なインジケーターを使ったTSをたくさん試しました。調べてみると、最適化期間外の間隔では動作しないことが判明し、通常は失敗する。しかし、マーチン付きExpert Advisorは、この点ではるかに良い動作をします。数ヶ月の最適化で、数年に渡ってEAを収益化できるようなパラメータが見つかることもあります。そのため、近年はmartinを使ったExpert Advisorに力を入れています。もちろん、エントリーシグナルを出すためにインジケータを使うこともありますし、エグジットポイントを決めるために使うこともあります。主な課題は、Expert Advisorがこれまでの歴史の中で最も長く下降していないトレンドを、ある程度の余裕を持って乗り越えるために必要なパラメータを見つけることです。もちろん、これは失敗を保証するものではありません。しかし、少なくとも、稀にドローダウンの可能性があるにもかかわらず、収益性はむしろ高くなるため、ある程度の利益を上げることができます。

みんな無駄にここでごちゃごちゃ言ってるけど...khoroshは ちゃんと調べてリリース出してるんだからいいじゃん。建設的な指摘も見受けられる。また、マーティンはフレキシブルに、つまりリスクを大きく変化させることが可能です。その上、著者が言及しなかった代償注文、つまりドローダウンの縮小や一時的な「休憩」の措置を適用しているのである。異なるトレードをすることは可能ですが、ロボットの場合、予想外の相場変動に対して安定したアルゴリズムを見つけるのはより困難です。したがって、最大ドローダウンに制限をかけながらシリーズで作業することは有望だと思います。
 
khorosh:
マーティンでExpert Advisorを使い始める前に、様々な指標を使って多くの異なるTSを試しました。調べてみると、最適化期間外の間隔では動作しないことが判明し、大抵は失敗する。しかし、マーチン付きExpert Advisorは、この点ではるかに良い動作をします。数ヶ月の最適化で、数年に渡ってEAを収益化できるようなパラメータが見つかることもあります。そのため、近年はmartinを使ったExpert Advisorに力を入れています。もちろん、エントリーシグナルを出すためにインジケータを使うこともありますし、エグジットポイントを決めるために使うこともあります。主な課題は、Expert Advisorがこれまでの歴史の中で最も長く下降していないトレンドを、ある程度の余裕を持って乗り越えるために必要なパラメータを見つけることです。もちろん、これは失敗を保証するものではありません。しかし、少なくとも、稀にドローダウンの可能性があるにもかかわらず、収益性はむしろ高くなるため、ある程度の利益を上げることができます。


応答から私はまだ理解していない：この特定のEAは、例えば、最適化されたパラメータと、2005年のために、正常にさらに（まあ、少なくとも2006年に）働くことを自慢することができますか？その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。

このExpert Advisorを使って、そのような研究をすでに行っているのでしょうか？

長い逆張りを克服するためにExpert Advisorを必要とするパラメータは、「通常の」逆張りでは確実に悪い方向に働くことを指摘しておきたいと思います。そう思いませんか？私が言いたいのは、EAが利益を出すためには、常に正しい「勝ち」のパラメータを見つけることが必要だということです。そしてもちろん、それは事前に分析的に決定することはできません。よく言われるように、もっと知っていれば、ソチに住んでいたかもしれませんね。

引用：「しかし、少なくとも、稀にドローダウンが起こる可能性があるにもかかわらず、一般的には利益を上げることができます。;)

これを聞いているのには理由があるんです。私はかつてこの種のマーチンゲールを研究し（確かFAPTurboだった）、次のような結論に達しました。

 
khorosh:
マーティンとEAを始める前は、様々なインジケーターを使ったTSをたくさん試しました。調べてみると、最適化期間外の間隔では動作しないことが判明し、通常は失敗する。しかし、マーチン付きExpert Advisorは、この点ではるかに良い動作をします。数ヶ月の最適化で、数年に渡ってEAを収益化できるようなパラメータが見つかることもあります。そのため、近年はmartinを使ったExpert Advisorに力を入れています。もちろん、エントリーシグナルを出すためにインジケータを使うこともありますし、エグジットポイントを決めるために使うこともあります。 主な課題は、Expert Advisorがこれまでの歴史の中で最も長く下降していないトレンドを、ある程度の余裕を持って乗り越えるために必要なパラメータを見つけることです。も ちろん、これは失敗を保証するものではありません。しかし、少なくとも、稀にドローダウンの可能性があるにもかかわらず、収益性はむしろ高くなるため、ある程度の利益を上げることができます。

履歴に残る故障が大きければ大きいほど、専門家の利益は少なくなる。ちゃんと理解できたかな？
 
moskitman:
履歴の中で失敗率が高ければ高いほど、Expert Advisorの収益性は低くなります。そうなんですか？

この ページのバランスチャートを見てください。バランスがステップした場合、注文はトレンドの反転または修正後にクローズされました。この段差は、前回のトレンド転換時に多くの注文が蓄積されたためです。このように、逆に逆張りの後、うまく乗り越えれば、必ず大きな預金の増加がある。しかし、不可逆的なトレンドでのドローダウンが臨界値を超えないようにするためには、それ相応の対策とパラメータの調整が必要で、少なくとも50％以下であることが望ましく、もちろんそれ以下の方が良いのですが、それは今後の展開次第となります。
 
I_SPQR_I:

このEAは、例えば2005年に最適化されたパラメータで、さらに（少なくとも2006年には）正常に動作することを自慢できるのでしょうか？その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。

また、このExpert Advisorを使って、そのような研究をすでに行っているのでしょうか？

エキスパートアドバイザーは最長逆張りを克服しなければならない」に使われたパラメーターは、「通常の」逆張りでは確実に悪い方向に働くことを指摘しておきたい。そう思いませんか？私が言いたいのは、EAが利益を出すためには、常に正しい「勝ち」のパラメータを見つけることが必要だということです。そしてもちろん、それは事前に分析的に決定することはできません。よく言われるように、もっと知っていれば、ソチに住んでいたかもしれませんね。


引用：「しかし、少なくとも、稀にドローダウンが発生する可能性があるにもかかわらず、一般的には収益を上げることができます。;)

これを聞いているのには理由があるんです。私はかつてこの種のマーチンゲールを研究し（たしかFAPTurboだった）、次のような結論に達した。

質問にはうまく答えられたと思います。また、実験については、いつ、どのように行うかは、私に任せてください。2006年からたくさんやっていますが、ひとつ言えることは、Expert Advisorは何の話か確認せずにリアルに載せないということです。
 
moskitman:
履歴の中で失敗率が高ければ高いほど、Expert Advisorの収益性は低くなります。 これでいいのかな？


私の意見を言わせてもらうと、これは正確には違う。パラメータが 正しく設定さ れ、アカウントサイズが十分に大きければ、Expert Advisorはどんなドローダウンも克服でき、そのような場合に増加した利益を得ることもできます（補償取引のサイズが増加し、それに伴って可能な利益も増加します）。難しいのは、普遍的なパラメータが存在するとして、それを決定することである。
 
khorosh:
この ページのバランスチャートを見てください。バランスがステップした場合、トレンドが反転または修正されたときに注文がクローズされます。この段差は、前回のトレンド転換時に多くの注文が蓄積されたことによるものです。したがって、逆に言えば、後退した後、それをうまく乗り越えれば、預金の伸びは必ず大きくなる。しかし、不可逆的なトレンドでのドローダウンが臨界値を超えないようにするためには、それ相応の対策とパラメータの調整が必要で、少なくとも50％以下であることが望ましく、もちろんそれ以下の方が良いのですが、それは今後の展開次第となります。

エクイティを見ることができるのか？残高グラフではよくわからない。株式水準は、ちょうど「臨界値」あたりをつついているのではないでしょうか。

しかも、段差ではなく、フクロウのノーバックをどれだけ克服できるかということでした。つまり、この値は収益性と反比例しているのです。

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