聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 60

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faa1947:

ペアトレードは麺を使う、だから何？


それが、あなたがトレードで結果を出せない理由です。
 
Avals:


eurusd/gbpusdとeurgbpの差を取ると、cointegrationが見えてきます。だからといって、諸経費がかかるので、それで儲かるとは限りません。

しかし、ほとんどの場合、共和分には一時的なものがある（例えば季節性）。

いずれにせよ、ペアトレードや統計的裁定取引における平均回帰システムは、共和分（cointegration）を利用しようとするものです。


どう考えても、一時的な共和分というのは共和分ではありません。共積分された系列は必ず収束する。
 
Demi:

相関を調べる系列は正規分布でなければならない。正規性と定常性の違いについての質問ですが、他のスレッドに書かれていることを読んでみてください。非定常系列が正規分布を持つ例や、その逆の例まで紹介されていましたね。

では、どこで計算するのか。

 
faa1947:

では、どこで計算するのか。


なんだっけ
 
Demi:

どう考えても、時間的共和分というのは共和分ではない。共積分された系列は必ず収束する。
儲かるならアンダーコインテグレーションと呼んでも構わない))このように、現実にはほとんど発生しない数学的抽象化を理想的な形で実現していることは明らかである。しかし、それは実際に起こることであり、前ページでいくつかの例を挙げました。
 
Avals:


eurusd/gbpusd 対 eurgbp の差を取ると、cointegration が見えてくる。これは諸経費がかかるので、それで儲かるということではありません。

しかし、ほとんどの場合、共和分には一時的なものがある（例えば季節性）。

どう考えても、ペアトレードや統計的アービトラージのための平均回帰システムは、共通結合を使おうとします。

なぜか。最大40pipsまで。問題は別にあると思うんです。

共和分回帰の残差における平均からの乖離で入る。こちらを ご覧ください。

コトワザに関係なくポジションを決めることが判明しました。

 
hrenfxとRecycle- スライディングウィンドウ上での自家製共積分検索に過ぎない
 
faa1947:

なぜか。最大40pipsまで。私は別の問題を考えています。

入力は、共統合回帰の残差における平均からの偏差で導かれる。こちらを ご覧ください。

見積もりとは関係なく、ポジションが決定されることが判明したのです。


40pipsではダメなんです。どうやらスプレッド・スプレッドで、実際のビッド/アスクを考慮せずにカウントしてしまったようです。
 
Demi:

どれだ？
共分散、少なくとも1つ。結局、あなたは上で「そんなものはない」と主張しましたね。だから、ないことを証明しなさい。ここで 計算して投稿したんですね。さあ、合わせてみてください。
 
Avals:
hrenfxとRecycle- スライディングウィンドウ上での自家製共積分検索に過ぎない

で、スピアマンの相関係数で計算しているのではと思ったのですが)))
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