聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 55 1...484950515253545556575859606162...650 新しいコメント Alexey Navoykov 2012.08.22 08:03 #541 faa1947: ふむ。 リグレッションとは何ですか？ 例：EURUSD = a+ b*GBPUSD は a と b で評価される - これがあなたのための係数です。つまり回帰が大きく関係しているんですね。 ここを見て ください。このテーマについては、たくさんあります。 まあ、原理的には1つの要素bにしか興味はないのですが。そのため、結果として得られる系列EURUSD-b*GBPUSDは静止しています。ただ、そこにはたくさんのレポートがあり、サンプル数はあまり変わらなくても、係数があちこちで違っているんですね。つまり、ポジションを建てた後、常にその数量を修正する必要があります。これは、潜在的な利益をすべて食いつぶしてしまう追加コストである。 СанСаныч Фоменко 2012.08.22 08:13 #542 Meat: さて、原理的に私たちが関心を持つのは、1つの要素bだけです。結果として得られる系列EURUSD-b*GBPUSDが定常であるために。あなただけレポート数が多くて、サンプル数があまり変わらなくても、そこで係数が違うんです。つまり、ポジションを建てた後、常にその数量を修正する必要があります。これは、潜在的な利益をすべて食いつぶしてしまう追加コストである。 コインテグレーションという言葉の意味を理解していないようですね。 私のフォーラムへの参加は、完全に商業的な興味からです。ペアトレードは、コーディングとは別に、常に退屈な仕事です。関連するトレーニングを受けていないように思えました。それとも私が間違っているのでしょうか？ Alexey Navoykov 2012.08.22 08:37 #543 faa1947:コインテグレーションという言葉の意味を理解していないようですね。私のフォーラムへの参加は、完全に商業的な興味からです。ペアトレードは、コーディングとは別に、常に退屈な仕事です。関連するトレーニングを受けていないように思えました。それとも私が間違っているのでしょうか？ 共同積分とは何かということは認識している。ただ、あなたが見つけた共和分というのは、単にある時間間隔に調整したものだということを頑なに理解しようとしないだけなのです。そして、その区間を超えると、もう（同じ係数での）共和分にはならない可能性が高い。私は計量経済学 などの専門家ではありませんが、誤回帰というものがあり、実際には関係がないのに、間違った仮定をしてしまうことがあるということを読んだことがあります。 LIZ 2012.08.22 08:40 #544 faa1947: 初値、H1 6736バー、年。 共和分回帰の残差グラフ 非定常性のテスト。左の数字は、おおよそ、残差が非定常である確率である。 外れ値の1つ＝2.4％は、残差が非定常である確率である。 その通り、系列がほぼ100%で定常であるという帰無仮説は棄却できない! いい絵ですね。ちょうどエポック的に静止している残差が判明しました)) 例えばEUR/USDの回帰の残差を、同じ EUR/USDで報告期間をずらして 出力してみたことはありますか？ 月...いや、四半期？ СанСаныч Фоменко 2012.08.22 09:44 #545 Meat: 共同積分とは何かということは認識している。ただ、あなたが見つけた共和分というのは、ある時間間隔でのフィッティングに過ぎないということを、頑なに理解しようとしないだけなのです。そして、その区間を超えると、もう（同じ係数での）共和分にはならない可能性が高い。私は確かに計量経済学などの専門家ではありませんが、誤回帰というものがあり、その結果、本当は関係がないのに、間違った仮定をしてしまうことがあると読んだことがあります。 6736 本の小節からサンプルを抽出し、236 本の小節からウィンドウを抽出します。このウィンドウを左から右へ移動させ、単位根検定を計算し、一番外側の236の場所に書き込んでください。6736-236の測定値を得ることができます。ユニットルート検定の値が変動していることがわかる。係数は当然ながら変化します。 では、何が問題なのか？ СанСаныч Фоменко 2012.08.22 09:45 #546 jelizavettka: いい絵ですね。まさにエポックメイキングな据え置き型です))) 例えば、EUR/USDの回帰の残差を、同じ EUR/USDで、いくつかの報告期間でシフトして 表示することを試したことがありますか？ 月...いや、四半期？ 同じEUR/USDでも「回帰EUR/USD 」とは？数式を用意できないか？ よくわからないのですが、なぜシフトなのですか？ LIZ 2012.08.22 09:55 #547 faa1947: 同じ EUR /USDの 回帰」とは何ですか？数式ではダメなんでしょうか？ 理解できない、なぜシフトするのか？ ただ、前回の報告期間の現在のチャートと重ね合わせると、良い相関関係になる可能性があると思うのですが ... とはいえ、あまり得意ではないのですが......。お邪魔します)) СанСаныч Фоменко 2012.08.22 10:04 #548 jelizavettka: ただ、前回の報告期間の現在のグラフと重ね合わせると、良い相関が得られると思うのですが．とはいえ、あまり得意ではないのですが...。お邪魔します)) 自己相関 関数と呼ばれるものです。非常に広く使われています。 LIZ 2012.08.22 10:16 #549 faa1947: 自己相関関数と呼ばれるものです。非常に広く使われています。 AAです。なるほど。 理由があるんです、ダミー指標を一定のバー 数でずらすことを考案したはずなんです...。- であり、自己相関を計算することができる)。 СанСаныч Фоменко 2012.08.22 10:33 #550 jelizavettka: AAです。なるほど。 理由があるんです、ダミー指標を一定のバー数でずらすことを考案したはずなんです...。- ということで、自己相関を数えることができる)。 おいおい、リザベッタ。 プロなんだから。 ACFは、BoxとJenkinsから始まります。それがマッシュアップとどう関係があるんですか？RBCの堅実さのためだ。 1...484950515253545556575859606162...650 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ふむ。
リグレッションとは何ですか？
例：EURUSD = a+ b*GBPUSD
は a と b で評価される - これがあなたのための係数です。つまり回帰が大きく関係しているんですね。
ここを見て ください。このテーマについては、たくさんあります。
さて、原理的に私たちが関心を持つのは、1つの要素bだけです。結果として得られる系列EURUSD-b*GBPUSDが定常であるために。あなただけレポート数が多くて、サンプル数があまり変わらなくても、そこで係数が違うんです。つまり、ポジションを建てた後、常にその数量を修正する必要があります。これは、潜在的な利益をすべて食いつぶしてしまう追加コストである。
コインテグレーションという言葉の意味を理解していないようですね。
私のフォーラムへの参加は、完全に商業的な興味からです。ペアトレードは、コーディングとは別に、常に退屈な仕事です。関連するトレーニングを受けていないように思えました。それとも私が間違っているのでしょうか？
コインテグレーションという言葉の意味を理解していないようですね。
私のフォーラムへの参加は、完全に商業的な興味からです。ペアトレードは、コーディングとは別に、常に退屈な仕事です。関連するトレーニングを受けていないように思えました。それとも私が間違っているのでしょうか？
共同積分とは何かということは認識している。ただ、あなたが見つけた共和分というのは、単にある時間間隔に調整したものだということを頑なに理解しようとしないだけなのです。そして、その区間を超えると、もう（同じ係数での）共和分にはならない可能性が高い。私は計量経済学 などの専門家ではありませんが、誤回帰というものがあり、実際には関係がないのに、間違った仮定をしてしまうことがあるということを読んだことがあります。
初値、H1 6736バー、年。
共和分回帰の残差グラフ
非定常性のテスト。左の数字は、おおよそ、残差が非定常である確率である。
外れ値の1つ＝2.4％は、残差が非定常である確率である。
その通り、系列がほぼ100%で定常であるという帰無仮説は棄却できない!
いい絵ですね。ちょうどエポック的に静止している残差が判明しました))
例えばEUR/USDの回帰の残差を、同じ EUR/USDで報告期間をずらして 出力してみたことはありますか？ 月...いや、四半期？
共同積分とは何かということは認識している。ただ、あなたが見つけた共和分というのは、ある時間間隔でのフィッティングに過ぎないということを、頑なに理解しようとしないだけなのです。そして、その区間を超えると、もう（同じ係数での）共和分にはならない可能性が高い。私は確かに計量経済学などの専門家ではありませんが、誤回帰というものがあり、その結果、本当は関係がないのに、間違った仮定をしてしまうことがあると読んだことがあります。
6736 本の小節からサンプルを抽出し、236 本の小節からウィンドウを抽出します。このウィンドウを左から右へ移動させ、単位根検定を計算し、一番外側の236の場所に書き込んでください。6736-236の測定値を得ることができます。ユニットルート検定の値が変動していることがわかる。係数は当然ながら変化します。
では、何が問題なのか？
いい絵ですね。まさにエポックメイキングな据え置き型です)))
例えば、EUR/USDの回帰の残差を、同じ EUR/USDで、いくつかの報告期間でシフトして 表示することを試したことがありますか？ 月...いや、四半期？
同じEUR/USDでも「回帰EUR/USD 」とは？数式を用意できないか？
よくわからないのですが、なぜシフトなのですか？
同じ EUR /USDの 回帰」とは何ですか？数式ではダメなんでしょうか？
理解できない、なぜシフトするのか？
ただ、前回の報告期間の現在のグラフと重ね合わせると、良い相関が得られると思うのですが．とはいえ、あまり得意ではないのですが...。お邪魔します))
自己相関関数と呼ばれるものです。非常に広く使われています。
AAです。なるほど。
理由があるんです、ダミー指標を一定のバー 数でずらすことを考案したはずなんです...。- であり、自己相関を計算することができる)。
AAです。なるほど。
理由があるんです、ダミー指標を一定のバー数でずらすことを考案したはずなんです...。- ということで、自己相関を数えることができる)。
おいおい、リザベッタ。
プロなんだから。
ACFは、BoxとJenkinsから始まります。それがマッシュアップとどう関係があるんですか？RBCの堅実さのためだ。