聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 65

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faa1947:

つまり、定常過程であることが知られているMAからの偏差を取る。

どこからかわからないのですが、そのような情報の出所を教えていただけませんか？

さて、例えばEURUSD-iMA(EURUSD,...)をプロットしてみましょう。 当たり前のことなんですけどね。
 
Meat:

私が理解する限り、本質的にはクラスターインジケーターのようなものだと思います。価格系列自体の共和分分析は行わず、価格が移動平均線に戻ることを基本としている。

共統合は移動平均に対するリターンの特性である。

ここに 記載されています。

共積分は2つの変数の均衡関係を特徴づけるもので、安定であるためには、その均衡関係から外れた場合、そこに戻らなければならないので、ある（一定の）平均の周りを変動することになります。このように平衡に戻ろうとする傾向を誤差補正という。

定常性と平均への回帰の同一性を理解するために、自己相関の影響を無視した定常性の検定に用いられる式（1）を考えてみる............。

 
Meat:
例えばEURUSD-iMA(EURUSD,...)をプロットしてみると良いでしょう。 全部、当たり前なんですけどね。

別の超能力者

失望させなければならない。定常性テストは数多く存在し、常に明確な結果を与えるとは言い難い。

 
Avals:

coointegrationは、平均価格に回帰する性質です。

というのは、ここに 書かれています。

コインテグレーションは、2つの変数の均衡関係を特徴づけるもので、安定であるためには、均衡関係から逸脱すると、そこに戻らなければならないため、ある（一定の）平均の周りを変動することになります。このように平衡に戻ろうとする傾向を誤差補正という。

定常性と平均への回帰の同一性を理解するために、自己相関の影響を無視した定常性の検定に用いられる式（1）を考えてみる............。


平均価格」と「移動平均」だけは少し違うものです。引用された文章では、一定の 平均値になっていますね。移動平均は変数である。より正確には、一定期間内の平均値のみである。ですから、価格系列の共和分ではなく、MAからの乖離の共和分の話をしたのです。

 
faa1947:

別の超能力者

失望させなければならない。定常性のテストは数多くあり、必ずしも明確な結果が得られるとは限らない。

では、このシリーズは据え置き型ではないということですか？証明しなさい。
 
Meat:

平均価格」と「移動平均」だけは少し違うものです。引用された文章では、一定の 平均値になっていますね。 移動平均は変数である。より正確には、一定期間内の平均値のみである。 この状況は、原理的にはFAA1947の ムービングウィンドウと同じですが、ここでは係数が変更されています。

それは、私たちが理想的な定常性について話しているのだということは明らかです。時間的（現実に近い）、あるいは準定常性と言われるように、サンプル平均が意味を持つ。
 
faa1947:

特に、1つの商品を複数の商品に対して取引するという発想が面白い。取引されている商品に対して取引されていない合成がある場合、どのようにペアを取引すればいいのかわからず困っていました。どうすればいいのかが明確になりました。


これは、 Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010に「ライブ」な例で詳しく説明されています。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkovの記事を参照してください。

MT4における準裁定 取引（その8）p65,

トリプルスプレッド収益性指標, p.75.

 
Meat:
では、この列は静止していないと言うことですか？証明しなさい。
必要ない数えることができる、しかも非常に多様な方法で。
 
leonid553:


これは、 Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010に「ライブ」な例で詳しく説明されています。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkovの記事を参照してください。

MT4における擬似アービトラージ（その8） p65,

トリプルスプレッド収益性指標, p.75.

やっていることは 明確だ、と思える。
 
leonid553:


これは、 Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010に「ライブ」な例で詳しく説明されています。

http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkovの記事を参照してください。

MT4における擬似アービトラージ（その8） p65,

トリプルスプレッド収益性指標, p.75.


視覚的に何かを伝えるのは難しいですね。アドバイザーを書くのが楽だし、バランスで全部わかるから。
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