聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 58

 
Mathemat:
また、ペアが必ず組み合わされ、準定常的な何かが存在しなければならないと誰が言ったのでしょうか?逆に、できるだけ不安定なほうがいいとしたらどうでしょう。

ペアトレードの議論に参加したことは何度かありますが、建設的な議論がなされたことは一度もありません。私にとっては多少の誤解はありますが、常にその上を行くものです。

非定常性について。残差の定常性とは、分散に入力すれば、必ずモに戻るということです。非定常の場合、分散は任意であり、そのような保証はない。

 
khorosh:
アレクサンドルは、取引されるペアの相関性を35~75%の間で推奨しています。

非定常系列の場合は相関がない。

念のため。すべての相関(回帰)分析は、系列の定常性の仮定に基づいている。

 
faa1947:

返信している内容を読んでください。236本の小窓がずれる6,736本(年 )と書かれています。

血まみれだ!書き込みを読まないのであれば、レスしないでください。

あの書き込みのどこに「年」という言葉があったのか、示してください。どのような時間軸で書かれているのか、どうやって知ることができるのでしょうか。

 
Meat:

あの書き込みのどこに「年」という言葉があったのか、示してください。どのような時間枠の話なのか、どうやって知ることができるのでしょうか?

そして、繰り返しになりますが、私たちは特定のサンプルでの結果ではなく、移動するサンプルでの長期的な結果に興味があるのです。すなわち、1年であれば、少なくとも5〜6年分の結果が必要です。そうでなければ、すべてが純粋なフィッティングに見えてしまいます。

ええ、絶望的です。
 

OK、申し訳ありません、私は本当にあなたの投稿をよく読んでいませんでした。今ならわかるよ。

 
faa1947:

非定常系列の場合は相関がない。

念のため。すべての相関(回帰)分析は、系列の定常性の仮定に基づいている。

これだけ相関値の許容範囲が広いと、もしかしたら非定常性は無視できるのでは?結局、これでアレクサンダーが儲からないということはない。
 
khorosh:
これだけ広い相関値の許容範囲があれば、非定常性を無視できるのでは?結局、アレクサンダーの金儲けを阻むことはできないのです。

非定常系列の場合、概念としての相関はない。だから、2つの引用文の相関関係を論じるフォーラムのスレッドは、すべて数字遊び以外の何ものでもないのです。この数字の上に、持続可能なものは何も作れないのです。

クォーターは静止しているわけではないので、それを疑うことなく進めていきます。

私は、非定常な2つの引用符の和の定常性についていつも書いている。グレンジャーは、この驚くべき現象を立証し、ノーベル賞を受賞した。この掲示板に何度も書きました。支店まである。

 
faa1947:

非定常系列の場合、概念としての相関はない。したがって、2つの引用文の相関関係を論じるフォーラムのスレッドは、すべて洪水以外の何ものでもありません。

引用は非定常であり、私たちはそれを前提にし、疑問を持つことはありません。

一方、私は、非定常な2つの引用符の和の定常性についていつも書いている。グレンジャーは、この驚くべき現象を立証し、ノーベル賞を受賞した。この掲示板に何度も書きました。支店まである。

私は、厳密な数学の観点から、あなたの意見(「2つの引用文の相関は洪水に すぎない」)を否定したいわけではありません。しかし、相関の実用化の観点からは、次のような図が見えてきます。 例えばeurusdとusdchfの相場を取り、スクリプトを使ってそれらの間の相関を測定してみましょう。その結果、-1 に近い結果が得られた(逆相関が非常に高い)。本当にそうなのか、ビジュアルで見てみましょう。ほとんど鏡像のようです。また、相関が非常に低い他の2つの相場と比較することもできます。これらのペアを目視で確認すると、確かに同位相の動きがないことがわかります。これらの実験により、ペア取引で適切な通貨を選択する際に、2つのシンボルの同位相の動きの度合いを推定するために、相関を実用的に利用できることが確認された。

 
faa1947:

非定常系列の場合、相関は概念として存在しない。

それはどこから来るのでしょうか?それは何からきているのでしょうか?

相関を調べる量の分布の正規性の要件は聞いたことがありますが、定常性の要件は、どこに書かれていて、誰が要求しているのでしょうか?

 
khorosh:

あなたの意見(「2つの引用文の相関は洪水にすぎない」)を厳密な数学の観点から否定するつもりはない。 例えば、 eurusd と usdchf の相場を取り、スクリプトを使用してそれらの間の相関を測定します。その結果、-1 に近い結果が得られた(逆相関が非常に高い)。本当にそうなのか、ビジュアルで見てみましょう。ほとんど鏡像のようです。また、相関が非常に低い他の2つの相場と比較することもできます。これらのペアを目視で確認すると、確かに同位相の動きがないことがわかります。これらの実験により、ペア取引で通貨を選択する際に、2つのシンボルの同位相の動きの度合いを推定するために、相関を実用的に利用できることが確認された。


ペア取引の基本はコインターゲーションであり、相関関係を使うことはできない。共分散は視覚的にも推定できる - それは平坦性である。例えばコタツが平均に戻る傾向などです。今、ユーロドルと米ドルチフは共重合しています。それは、eurchfのクロスに見ることができます。しかし、その平坦度は非常に狭い範囲にあるのです。

共和制の基本は、乖離が大きいほどリターンが大きいという性質である。経済的な感覚としては、一部の参加者がコンバージェンスで取引する理由があるということです。前に飛び出そうとする。したがって、すべてをフロップに当てはめるのではなく、なぜ今インスツルメントが共重合しているのか、その理由を理解する必要があります。