聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 59

 
Avals:


ペア取引の基本はコインターゲーションであり、相関関係を使うことはできない。共分散は視覚的にも推定できる - それは平坦性である。例えばコタツが平均に戻る傾向などです。今、ユーロドルと米ドルチフは共重合しています。それは、eurchfのクロスに見ることができます。しかし、その平坦度は非常に狭い範囲にあるのです。

共結合は、乖離が大きいほどリターンが大きいという性質に基づく。経済的な感覚としては、参加者の中には収束のために取引する理由があるということです。彼らより先に飛び込もうとする。ですから、すべてをフラットに当てはめるのではなく、なぜ今、商品が共重合しているのか、その理由を理解する必要があります。


相場の相関はあるが、共和制はない。ペアトレードでは、相関 関係を利用します。
 
Demi:

相場の相関はあるが、共和制はない。ペアトレードは相関 関係を利用する。


申し訳ありませんが、これは相関関係についてのWikiに書かれているナンセンスなことです。

本当です、と続く。

"乖離した値を平均 値に戻す "というテクニカル分析の大原則は、2つの資産の比率でも確認できることがおわかりいただけると思います。 "

であり、これは本質的に共和分の性質である。

 
Avals:


申し訳ないが、相関関係についてはwikiに書いてある通りデタラメです

本当です、と続く。

"乖離した値を平均 値に戻す "というテクニカル分析の大原則は、2つの資産の比率でも確認できることがおわかりいただけると思います。 "

であり、これは本質的に共和分の性質である。


は、引用符で共統合はない。
 
Demi:

それはどこから来るのでしょうか?それは何からきているのでしょうか?

相関のある変数の分布の正規性の要件は聞いたことがありますが、定常性の要件は、どこに書かれていて、誰が要求しているのでしょうか?

本では。
 
Demi:

相場の相関は存在するが、共和制は存在しない。ペアトレードでは、相関 関係を利用します。

ペアトレードは麺を使う、だから何?

 
khorosh:

あなたの意見(「2つの引用文の相関は洪水にすぎない」)を厳密な数学の観点から否定するつもりはない。 例えば、 eurusd と usdchf の相場を取り、スクリプトを使用してそれらの間の相関を測定します。その結果、-1 に近い結果が得られた(逆相関が非常に高い)。本当にそうなのか、ビジュアルで見てみましょう。ほとんど鏡像のようです。また、相関が非常に低い他の2つの相場と比較することもできます。これらのペアを目視で確認すると、確かに同位相の動きがないことがわかります。これらの実験により、ペア取引に適した通貨を選択する際に、2つのシンボルの同位相の動きの度合いを推定するために、相関が実用的に利用できることが確認されました。

ビジュアルは、過去を見たり、未来をポーズしたりするので、基準にはならないのです。そこはどうなんですか?

理論的な根拠がある共和分に基づいて計算しても、やはり難しいんです。

 
Demi:
引用文献には共統合がない。
なぜダメなのか?満期日の異なる2つの先物を取ったら?ダメ?
 
Demi:

には、引用符で囲んだ共変関係はない。
スタジオ計算、pls.
 
faa1947:
本の中で

相関を調べる系列は正規分布でなければならない。正規性と定常性の違いについては、他のスレッドに書いてあることを読んでください。非定常系列が正規分布を持つ例や、その逆の例まで紹介されていましたね。
 
Demi:

は、引用符で囲んであるのは、共和分ではありません。


eurusd/gbpusd と eurgbp の差を取ると、cointegration が見えてくる。だからといって、諸経費がかかるので、それで儲かるわけではありません。

しかし、ほとんどの場合、共和分には一時的なものがある(例えば季節性)。

どう考えても、ペアトレードや統計的アービトラージのための平均回帰システムは、共通結合を使おうとします。