聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 57

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faa1947:

6,736本のサンプルを取り、236本のウィンドウを作成する。このウィンドウを左から右へ移動させ、単位根検定を計算し、一番外側の236の場所に書き込んでください。6736-236の測定値を得ることができます。ユニットルート検定の値が変動していることがわかる。係数は当然ながら変化します。

で、何が問題なの？

まあ、ただ、それがすべて収益性の高いシステムという形で実用的な結果をもたらすかどうかということです。まあ、理屈は理屈でも、実際にはそれほど明るくないことがよくあります。あなたのトピックでは、問題のウィンドウの中だけで仮想的な取引を実証しています。また、サンプルが常に変化している場合、ダイナミクスではどのように見えるのでしょうか？例えば半年間などの履歴のテストはありますか？

このテーマについては、まだ本当によく知らないんです、掘り起こし始めたばかりで。私は数学の特別な教育を受けていないので、確かになかなか全部は入りませんね。だから、私は理解しようとしているのです。時間と労力を費やす価値があるのか、このすべてに本当のリターンがあるのか？長期的に見れば、多少なりとも安定したシステムの構築という意味です。

ちょうど誰かがstat.arbitrageで稼ぐために管理する場合、ここで利用可能な例を見て、それは非常に短期的に見える（2〜3ヶ月）、すなわちちょうど運が良かったような感覚は、波をキャッチしました。そして、長期的な停滞や流出があります。 とはいえ、定義上、統計的裁定はかなり安定しているはずだと思われます。それとも私が間違っているのでしょうか？

 
Meat:
2つのペアの間に何らかの共和分関係が存在するとしても、それは短い時間間隔に過ぎない。しかも、ほとんどの場合、出来上がった合成物は、これらのメジャーの掛け合わせとほぼ同じになる（その差は微々たるものである）。安定した平面で3年間ぶら下がるクロスなんてあるのでしょうか？
また、ペアは必ず準定常的なものがあるように組み合わせなければならないと誰が言ったのでしょうか？逆に、できるだけ定常的でない方がいいとしたらどうでしょう。
 
Mathemat:
ペアが準定常となるような組み合わせでなければならないとは、誰が言ったのでしょうか？逆に、できるだけ安定しないようにしたらどうでしょう。
ちなみに、そうですね、明確な上り坂があることが望ましいです。:)
 
アレクサンドルは、取引されるペアの相関性が35～75％であることを推奨しています。
 
khorosh:
アレクサンドルは、取引されるペアの相関性が35～75％であることを推奨しています。


それを勧める前に、相関とは何かを理解する必要があります。

 
khorosh:
アレクサンドルは、取引されたペアの相関性を35-75％の間で推奨しています。
私は、彼の他の推奨する60（または65正確には覚えていません）-85％を見たことがあります。
 
Lastrer:
私は、彼の他の推奨する60（または65正確には覚えていない）-85％を見たことがあります。

0.35-0.70に対して、0.60-0.85はすでに理にかなっています。
 

まあ、これはムリな話なんですけどね。例えば，あるTFで，あるサンプルウィンドウの深さでは，FI間の相関は通常0.75-0.85の範囲にあります。しかし、相関が崩れて0.3という異常な値になったり、符号が変わったりする瞬間もある。

したがって、提言は2つのタイプに分けられる。

1）作業するFI選択（KK=0.6...0.85とする）

2）売買シグナル バリエーションがあります。結局、相関関係に異常があっても、いずれは元に戻ってしまうのです。あなたはそれを使用することができます（おそらく、少なくとも私はそれを試してみました - それは相関が飛んでFIにない場合は動作します）、その低い値で入力し、正常に戻ることを期待しています。品質管理

ということで、FI選定のススメの話でした。

 

QCの活用方法の一例を説明します。直接ピアソンの計算があるわけではありませんが、原理は同じです。スラムを待つ必要はない。デメリットは、FIロットを振り回すフラットさです。


 
Meat:

まあ、ただ、それがすべて収益性の高いシステムという形で実用的な結果を出しているのか、ということです。理論は理論でも、実際にはそれほどバラ色でないことがよくあります。あなたのスレッドでは、問題のウィンドウの中だけで仮想的な取引を実証しています。また、サンプルが常に変化している場合、ダイナミクスではどのように見えるのでしょうか？例えば半年間などの履歴のテストはありますか？

このテーマについては、まだ本当によく知らないんです、掘り起こし始めたばかりで。私は数学の特別な教育を受けていないので、確かになかなか全部は入りませんね。だから、私は理解しようとしているのです。時間と労力を費やす価値があるのか、このすべてに本当のリターンがあるのか？長期的に見れば、多少なりとも安定したシステムの構築という意味です。

ちょうどここに利用可能な例を見て、誰かがstat.arbitrageで稼ぐために管理する場合、それは非常に短期的に見える（2〜3ヶ月）、すなわちちょうど運が良かったような感覚は、波をキャッチした。そして、長期的な停滞や流出があります。 とはいえ、定義上、統計的裁定はかなり安定しているはずだと思われます。それとも私の勘違いでしょうか？

返信している内容を読んでください。6,736小節（年）と書いてありますが、その頃には236小節のウィンドウが移動しています。

血まみれだ！書き込みを読まないのであれば、レスしないでください。

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