引用における依存性統計（情報理論、相関などの特徴選択法） - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...74 新しいコメント moskitman 2012.10.13 11:46 #491 VNG: ええ、まあ、ええ、でも、私はずっと待つ必要がなかったんです。このような書き込みを見て、静かに微笑みながらキャベツを切るだけの人はたくさんいます。ところで、moskitmanさん、graality、ring、in Neuterなどについての枝葉の書き込みを読みました。理路整然と話しているように見えますが。誰も鵜呑みにすることを強要していない。チェックしてみてください。ニコライ、何を確認するんだ？アグニヨガと一緒に "Tactics of Adverse "でググると、検索結果の中に何か深い重要なものがあるのを見逃していたのかもしれませんね？ それならせめて普通のリンクを張ってくれ、とか、もうTCを考えてもいいんじゃないかと思うようなものと知り合いになってから。 今のところ、私は2つの極大の光線を推測して見ているだけです。もちろん、どのような商品価格であっても、履歴の中で、現在の 価格を中心とした一対の局所的な極値が存在します。 。 削除済み 2012.10.13 12:11 #492 Spiderの資料はたくさんあります。著者のサイトにはTacticsとSkilfulを解説したTrafarettoのプログラムがあり、無料で見ることができます。 リンクは張らず、検索エンジンを使っています。ミンクに引きずって、そして味わう。 また、すべての資料が公開されているにもかかわらず、著者の一人はアドバイスを拒むことはないと思います。最初は質問しないほうがいい。意識はゆっくり、でも確実に出てくる。 削除済み 2012.10.13 12:18 #493 VNG:Spiderの資料はたくさんあります。著者のサイトにはTacticsとSkilfulを解説したTrafarettoのプログラムがあり、無料で見ることができます。リンクは張らず、検索エンジンを使っています。ミンクに引きずって、そして味わう。また、すべての資料が公開されているにもかかわらず、著者の一人はアドバイスを拒むことはないと思います。最初は質問しないほうがいい。意識はゆっくり、でも確実に出てくる。 このサイトはもう存在しません。先日、閉店しました。TAのアドバイスは確実にしない。自分のことで忙しく、すべてが横並びになっている。巧みに自動構築し、異なるソースを接続し、統計を生成します。このプロジェクトは オープンソースです。 しかし、公開版にはいくつかのバグがあります。だから、より注意が必要なのです。あとは、ここにはたくさんのプログラマーがいるので、必要な人は彼らが解決してくれるでしょう。 削除済み 2012.10.13 12:18 #494 Avals: ちょっと複雑なんですけどね))お金を稼いだ方がいいんです :) そうだ、そうだ、俺と俺の子供にくれ。 しかも、釣竿を渡されると、お金よりいいなんて、複雑ですね。 削除済み 2012.10.13 12:22 #495 ...: このウェブサイトはもう存在しません。先日、閉店しました。 残念なことに、この損失はMaratの離脱とTactics Adverse Forumサイトの閉鎖に似ています。ウェブ上では、価値のある、利害関係のないサイトはほとんどありません。 Юсуфходжа 2012.10.13 12:25 #496 ...: このスレッドで提起された問題とどう関係があるのでしょうか？ 胸に勲章、オーケストラに助けられ、ホームに行き列車に出会う。 EAは、実際の市場における相場の統計（時間依存性）を分析するためのオプションの1つに基づいて動作するため、これは直接的な関連性を持っています。しかし、あなたの言う通り、彼らはここで理論を語り、その応用の実践にはあまり注意を払わないのです。 Sceptic Philozoff 2012.10.13 12:46 #497 VNG: 記事とトップスターターの最初の投稿の両方をよく読みました。ただ、論文の中で、情報理論がどのように研究対象の問題に適用されているかはわかりませんでした。これは何かというと、TIを応用した方法論ではない。 アプリケーションの方法論ではなく、市場の非効率性を直接的に証明する研究に過ぎないのです。どれだけわかりやすいか......想像もつかない。 アプリケーションは別問題です。 天井から四分位を取りましたね。どのような基準で選ばれているのか、なぜ476ではなく40なのか、この選択の都合は何か、答えてください。おそらく、「おそらく」という言葉。 よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。至極当然な割り切りですが、別の割り切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。 しかし、476の分位数を取れば、結果は取るに足らないものであることは確かだと言えるでしょう。それに40クォンタイルというのは、クロックワークとしてはほぼ限界です。H4では、もはや取るに足らない結果を出すことはできません。 ブレークダウンをレンジに設定すべきなのはあなたではなく、マーケットなのです。あなたが何を想像したかは関係ありません。そ のため、価格帯や時間帯も異なってきます。市場はこのチャートを気にせず、自分のチャートを描くだけです。このため、始値や終値は、日数より高い時間枠でのみ意味を持ち、低い時間枠のものは、統計的に他より優位性のない相場フローの中の値に過ぎないのです。 そうなんです、この言葉を何度目にしたことか...。 ただ、対象がかなり特殊で、そういう入力データ（選択されたTFのリターン、例えばH4）があれば、データの間に明確な関係がある、つまり市場の非効率性があるということが示されたわけです。TFだけでなく、かなり広い範囲で分位数を変化させても、結果には影響しない。依存性は、膨大な数で残っています。 削除済み 2012.10.13 13:05 #498 Mathemat:これはアプリケーションの方法論ではなく、単に市場の非効率性を直接的に証明する研究である。どれだけわかりやすいかは、私にはわからない。アプリケーションは別問題です。よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。至極当然な割り切りですが、別の割り切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。しかし、476の分位数をとれば、結果は取るに足らないものになることは確かです。そして40分位がほぼ限界のwatchtips。H4については、結果は重要でないため、できません。そうなんです、この言葉、何度見たことか...。 ただ、研究の対象がかなり具体的に選ばれており、そのような入力データ（選ばれたTFのリターン-例えばH4-）では、データの間に明確な関係があること、言い換えれば市場の非効率性が示されたのである。TFだけでなく、かなり広い範囲で分位数を変化させても、結果には影響しない。依存関係が残っている、しかも膨大な数。 アレクセイ、そして計量経済学者は なんと言っているのか？ Sceptic Philozoff 2012.10.13 13:17 #499 ...: アレクセイ、そして計量経済学者はなんと言っているのか？ ここにはエコノメトリックの専門家はfaa1947 一人しかいない。目新しさはあるが、研究の厳密さに欠けると思っている。本人に聞いたほうがいいんですけどね。 この対象にTIを適用すること自体が正当化されないという考え方もある。ここでは、信号の発信元と受信元が明確であるため（例：238バーが発信元、0が受信元）、特に障壁はないと思われます。ソースとレシーバーで同じアルファベットがあります。 通信経路は...そうですね、こちらの方が複雑です。しかし、0本目のバーが238本目に依存しているので、そこにあるのです アヴァルスや 他のほとんどの人は、日次変動率（24で割り切れるバー、H1では依存性が明らかに大きい）、すなわちGARCHなどだと思っています。私はそれに反対しましたが、反論はまだありません。 では、現在のバーから数千 本離れたバー、つまり少なくとも1年 以上前のデータへの依存はどこから来るのでしょうか？ そしてもう一つ、もしこの現象がリターンで検出されるなら、イミフですがクォート（価格）そのものでも検出されるでしょう。しかし、誤った相関関係になるのではと心配です。価格そのものの結果を掲載するようにします。コードを掘り下げる必要がある、何か一回目では出てこない。 削除済み 2012.10.13 13:29 #500 Mathemat: 応用の方法論ではなく、市場の非効率性を直接的に示す調査に過ぎない。 アプリケーションは別問題です。 よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。これは至極当然の仕切りですが、別の仕切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。 しかし、476の分位数を取れば、結果は取るに足らないものであることは確かだと言えるでしょう。それに40分位というのは、番長としてはほぼ限界です。H4では、「できない」-「重要でない」結果です。 この言葉、何度目だろう...。 それは単純に、研究の対象がかなり特殊なものを選び、この種の入力データ（選択されたTFのリターン、例えばH4）には明確な相関があること、つまり市場の非効率性が示されたのです。 うん、市場の非効率性を証明するものがあって、それをどうやって取引に応用するんだ？ましてや、予測には向かない。もし私が、「過去のすべての値動きが将来の状態に影響を与える」と言ったら、あなたは信じますか？いや、でも、そうなんです。そして、Adverse Tacticsがそれを証明しています。ヴァディムチのチャンネルやスイングもある。確かに彼は「価格の体のニキビをすべて知っている」し、放送で何度もそれを証明している。問題はそれとは別の、研究の実用的な価値です。そのパターンを研究し、実際の取引に応用することが必要です。しかし、これらのパターンは再現性があり、普遍的で、ある楽器の市場全体をカバーするものでなければなりません。そんな優秀な頭脳が集まっているのに、何年も同じことを繰り返している。 値動きはこんな感じで、上へ下へ、上へ下へ。その繰り返しのパターンです。2つのプリミティブ、2つの関連する動き。統計的な観点から見てはいかがでしょうか。 もう一つのパターン、Vadimchiのチャンネルを紹介します。断言します、効きます。 こちらもVadimchiのスイングパターンの一つです。そして、それが効果的でもある。甘くておいしい このようなパターンを統計的に数式で表現できればいいのですが。 1...434445464748495051525354555657...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ええ、まあ、ええ、でも、私はずっと待つ必要がなかったんです。このような書き込みを見て、静かに微笑みながらキャベツを切るだけの人はたくさんいます。
ところで、moskitmanさん、graality、ring、in Neuterなどについての枝葉の書き込みを読みました。理路整然と話しているように見えますが。誰も鵜呑みにすることを強要していない。チェックしてみてください。
ニコライ、何を確認するんだ？アグニヨガと一緒に "Tactics of Adverse "でググると、検索結果の中に何か深い重要なものがあるのを見逃していたのかもしれませんね？
それならせめて普通のリンクを張ってくれ、とか、もうTCを考えてもいいんじゃないかと思うようなものと知り合いになってから。
今のところ、私は2つの極大の光線を推測して見ているだけです。もちろん、どのような商品価格であっても、履歴の中で、現在の 価格を中心とした一対の局所的な極値が存在します。
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Spiderの資料はたくさんあります。著者のサイトにはTacticsとSkilfulを解説したTrafarettoのプログラムがあり、無料で見ることができます。
リンクは張らず、検索エンジンを使っています。ミンクに引きずって、そして味わう。
また、すべての資料が公開されているにもかかわらず、著者の一人はアドバイスを拒むことはないと思います。最初は質問しないほうがいい。意識はゆっくり、でも確実に出てくる。
Spiderの資料はたくさんあります。著者のサイトにはTacticsとSkilfulを解説したTrafarettoのプログラムがあり、無料で見ることができます。
リンクは張らず、検索エンジンを使っています。ミンクに引きずって、そして味わう。
また、すべての資料が公開されているにもかかわらず、著者の一人はアドバイスを拒むことはないと思います。最初は質問しないほうがいい。意識はゆっくり、でも確実に出てくる。
このサイトはもう存在しません。先日、閉店しました。TAのアドバイスは確実にしない。自分のことで忙しく、すべてが横並びになっている。巧みに自動構築し、異なるソースを接続し、統計を生成します。このプロジェクトは オープンソースです。
しかし、公開版にはいくつかのバグがあります。だから、より注意が必要なのです。あとは、ここにはたくさんのプログラマーがいるので、必要な人は彼らが解決してくれるでしょう。
ちょっと複雑なんですけどね))お金を稼いだ方がいいんです :)
そうだ、そうだ、俺と俺の子供にくれ。
しかも、釣竿を渡されると、お金よりいいなんて、複雑ですね。
このウェブサイトはもう存在しません。先日、閉店しました。
残念なことに、この損失はMaratの離脱とTactics Adverse Forumサイトの閉鎖に似ています。ウェブ上では、価値のある、利害関係のないサイトはほとんどありません。
このスレッドで提起された問題とどう関係があるのでしょうか？
胸に勲章、オーケストラに助けられ、ホームに行き列車に出会う。
アプリケーションの方法論ではなく、市場の非効率性を直接的に証明する研究に過ぎないのです。どれだけわかりやすいか......想像もつかない。
アプリケーションは別問題です。
天井から四分位を取りましたね。どのような基準で選ばれているのか、なぜ476ではなく40なのか、この選択の都合は何か、答えてください。おそらく、「おそらく」という言葉。
よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。至極当然な割り切りですが、別の割り切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。
しかし、476の分位数を取れば、結果は取るに足らないものであることは確かだと言えるでしょう。それに40クォンタイルというのは、クロックワークとしてはほぼ限界です。H4では、もはや取るに足らない結果を出すことはできません。
ブレークダウンをレンジに設定すべきなのはあなたではなく、マーケットなのです。あなたが何を想像したかは関係ありません。そ のため、価格帯や時間帯も異なってきます。市場はこのチャートを気にせず、自分のチャートを描くだけです。このため、始値や終値は、日数より高い時間枠でのみ意味を持ち、低い時間枠のものは、統計的に他より優位性のない相場フローの中の値に過ぎないのです。
そうなんです、この言葉を何度目にしたことか...。
ただ、対象がかなり特殊で、そういう入力データ（選択されたTFのリターン、例えばH4）があれば、データの間に明確な関係がある、つまり市場の非効率性があるということが示されたわけです。TFだけでなく、かなり広い範囲で分位数を変化させても、結果には影響しない。依存性は、膨大な数で残っています。これはアプリケーションの方法論ではなく、単に市場の非効率性を直接的に証明する研究である。どれだけわかりやすいかは、私にはわからない。
アプリケーションは別問題です。
よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。至極当然な割り切りですが、別の割り切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。
しかし、476の分位数をとれば、結果は取るに足らないものになることは確かです。そして40分位がほぼ限界のwatchtips。H4については、結果は重要でないため、できません。
そうなんです、この言葉、何度見たことか...。
ただ、研究の対象がかなり具体的に選ばれており、そのような入力データ（選ばれたTFのリターン-例えばH4-）では、データの間に明確な関係があること、言い換えれば市場の非効率性が示されたのである。TFだけでなく、かなり広い範囲で分位数を変化させても、結果には影響しない。依存関係が残っている、しかも膨大な数。アレクセイ、そして計量経済学者はなんと言っているのか？
ここにはエコノメトリックの専門家はfaa1947 一人しかいない。目新しさはあるが、研究の厳密さに欠けると思っている。本人に聞いたほうがいいんですけどね。
この対象にTIを適用すること自体が正当化されないという考え方もある。ここでは、信号の発信元と受信元が明確であるため（例：238バーが発信元、0が受信元）、特に障壁はないと思われます。ソースとレシーバーで同じアルファベットがあります。
通信経路は...そうですね、こちらの方が複雑です。しかし、0本目のバーが238本目に依存しているので、そこにあるのです
アヴァルスや 他のほとんどの人は、日次変動率（24で割り切れるバー、H1では依存性が明らかに大きい）、すなわちGARCHなどだと思っています。私はそれに反対しましたが、反論はまだありません。
では、現在のバーから数千 本離れたバー、つまり少なくとも1年 以上前のデータへの依存はどこから来るのでしょうか？
そしてもう一つ、もしこの現象がリターンで検出されるなら、イミフですがクォート（価格）そのものでも検出されるでしょう。しかし、誤った相関関係になるのではと心配です。価格そのものの結果を掲載するようにします。コードを掘り下げる必要がある、何か一回目では出てこない。
応用の方法論ではなく、市場の非効率性を直接的に示す調査に過ぎない。
アプリケーションは別問題です。
よし、天井からにしよう。そのほうが、どの文字も同じように可能性が高くなり、私にとってはいいことだと思います。これは至極当然の仕切りですが、別の仕切りを選択することも可能です。どうせ結果は変わらないんだから。
しかし、476の分位数を取れば、結果は取るに足らないものであることは確かだと言えるでしょう。それに40分位というのは、番長としてはほぼ限界です。H4では、「できない」-「重要でない」結果です。
この言葉、何度目だろう...。
それは単純に、研究の対象がかなり特殊なものを選び、この種の入力データ（選択されたTFのリターン、例えばH4）には明確な相関があること、つまり市場の非効率性が示されたのです。うん、市場の非効率性を証明するものがあって、それをどうやって取引に応用するんだ？ましてや、予測には向かない。もし私が、「過去のすべての値動きが将来の状態に影響を与える」と言ったら、あなたは信じますか？いや、でも、そうなんです。そして、Adverse Tacticsがそれを証明しています。ヴァディムチのチャンネルやスイングもある。確かに彼は「価格の体のニキビをすべて知っている」し、放送で何度もそれを証明している。問題はそれとは別の、研究の実用的な価値です。そのパターンを研究し、実際の取引に応用することが必要です。しかし、これらのパターンは再現性があり、普遍的で、ある楽器の市場全体をカバーするものでなければなりません。そんな優秀な頭脳が集まっているのに、何年も同じことを繰り返している。
値動きはこんな感じで、上へ下へ、上へ下へ。その繰り返しのパターンです。2つのプリミティブ、2つの関連する動き。統計的な観点から見てはいかがでしょうか。
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このようなパターンを統計的に数式で表現できればいいのですが。