引用における依存性統計（情報理論、相関などの特徴選択法） - ページ 44 1...373839404142434445464748495051...74 新しいコメント Alexey Burnakov 2012.10.12 11:52 #431 よし、ここでSBの話はやめよう。 話は戻りますが、ある金融シリーズ（DJI D1だったかな）で、気配値間の相互情報を計算することで、ポジティブなフォワードテストができましたが、ランダムでなかったということは、保証できません。そして、FXでは、そのような結果を得ることができませんでした。 削除済み 2012.10.12 12:47 #432 alexeymosc: よし、ここでSBの話はやめよう。 残念、面白い夜になりそうです;) でも、このスレッドの主はあなたです、あなた次第です。 DDFedor 2012.10.12 13:01 #433 Avals: 極限状態の同じブレイクをトレードするのです。このモデルは、ストップロスが他のモメンタム取引と同様に極値の後ろでトリガーされることを示唆している。これらの取引はモデルの観点から有用であり、それ以外の取引はノイズとなる。開放型貿易に反対するものだけでなく、モデルに含まれる動機とは別の動機で開放されたものもあります。ノイズの多いものに比べて有用なものが非常に少なければ、その効果は波及することになります)))他のモデルでは、このような「ノイズ」トレードが有効である。 ノイズは、特定のモデルが考慮しないものです。絶対的なノイズというものは存在せず、価格形成過程の情報が不足しているのです。ノイズという言葉が嫌いな人は、例えば「未集計」と呼べばいい)))しかし、本質的には物理学における有用な信号のバックグラウンドにあるノイズとして作用することになります。 Z.U.それは、トレードに入った後の「ノイズ」が重要なのです。トレードに入る前も同じです。 それを「リーディングTF」と呼ぶことを提案したい。先行するTF」をALLが「見て」、一体となってメリットを享受できる状況がある。リーディングTF」の指定に不一致が生じた場合、ある「リーディング」TFから別の「リーディング」TFへの「トッシング」が行われます。異なるTFで異なる「ビルダー」を使ってパターンを構築するという意味です。つまり、この状況では他のどんな「非リーダー」も「バーゲニング」と定義することができるのです。しかし、決して「ノイズ」「未収録」ではない。協会は森で切った薪を束ねたもので、あとは所在不明。バケツですくった水、あとはノイズ。DNAのゴミ」という表現も似合わないし......。興味深いことに、「マスターTF」上でパターンを構築すると、「マスターTF」上の「交換可能」なパターンを助ける「交換可能TF」上のパターンも観察することができるのです。私の考えでは、「先行」「交換」パターンを見極められるかどうかが大きな問題だと思います。そのようなパターンの中で「共通部分」を特定し、その「共通部分」を使って仕事をする。 Alexey Burnakov 2012.10.12 17:23 #434 TheXpert: 確かに。なんて素晴らしい会社なんだ。面白い話をしましょう。しかし、騒音については別です。 はい、そろそろです。とてもうれしいです :) ちなみに私は、2-3ヶ月後にミンスクに遊びに行きたいと思っています。すれ違うこともある。 削除済み 2012.10.12 18:27 #435 TheXpert: SBで好成績を残している人は、ズルい人、バカな人、フリーターの3つに分類されます。 SBでウズウズしてるなら話題違いだろ、ボケ。 そんな話題を持ち出したくてウズウズしているのか、方法が分からないと嫉妬しているのか、何なんでしょうね、私には分かりません。ただ、話題に間違いがないところで、消えてしまう。あなたはteoretyugamyはちょうどそれが疑似SBを意味することは明らかであるすべての単語に固執したい、疑似とは何ですか - あなたはまた、説明することはできません。単に自然idial SBが存在しない、どのようなその後、このランダム性が全く存在しない実際の条件に計算で抽象的な牧歌的なカジュアルなプロセスを帰するときにそのようなより多くのあなたであるが、理論名の人と鈍い、。自分の無能さを侮辱でごまかす。 削除済み 2012.10.12 18:44 #436 こんにちは。 しばらく停滞していましたが、とても面白かったです。復活させてみます。 あまり蹴らないでください。このテーマと問題提起に対して、私の考えを述べます。 ノイズについて 技術者なので、技術者らしく話しています。 電波工学では、ノイズは有用性という基準で定義されます。有用なものは目的の信号であり、そうでないものはすべてノイズである。したがって、ノイズ定義の段階での主な作業は、有用性の基準を定義することである（トートロジーを許してほしい）。 例は簡単です。あなたが講義を受けていて、その内容を理解しようとしているとき、隣の席の人が音楽を聴いている。ヘッドホンをしているが、音楽が聞こえてくるので、常に気が散って集中できない。あなたにとって、それはノイズです。隣人にとっては有用な信号であり、先生のおしゃべりはノイズである。 さて、ここからはスムーズに騒音の評価基準に移ります。有用な信号と分離するためには、有用な信号がある値を超えればよく、これを閾値（しきいち）と呼ぶ。このユーティリティの値は、S/N比によって決定される。 スプレッド以上のものは、取引に有効です。(少なくともFXのDCでは)。したがって、有用性の基準は、現在の気配値が前のティックに対するスプレッドを上回ることである。ポジションを持つとき、私たちはとにかくスプレッドを請求されます。これがノイズの閾値です。したがって、次のティックでこの閾値の壁を超えるようにポジションをエントリーすることが課題となります。 さらに進んで、投資のホライズンを考慮するのが論理的である。そして、タスクは次のように煮詰める - 利益を得るために投資の地平線上に。 最低限の課題である損益分岐点 最大のタスク、それは計画された利益である。 すべてがシンプルです。 さて、話題のトピックについて。 情報理論は、信号伝達理論の応用として生まれ、「通信の統計理論」として教えられるようになった。そのため、このスレッドを読んでいると、私がすっかり忘れているのか、それとも参加者が何を掘り起こしたいのか、よくわからないことが多いのです。 統計的通信理論は、情報を符号化する方法と、その情報を受信側で認識する方法を記述する。認識方法の最適化 また、誤り認識、誤り訂正、暗号化、復号化といった共同部分問題も解決しています。誤り訂正や認識には、BH（Bloch-Harkevich）、Shannon、BCH（Bowes-Chowdhury-Hoekvingham）など、様々な符号が使われている。私が卒業してから、その数は飛躍的に増えたと思います。つまり、すべてのコードはEXTREMEというプロパティの上に成り立っているのです。そして、これが情報理論の本筋なのです。まさに冗長性を記述するために、情報量に相当するエントロピーの概念が導入されたのである。 冗長性とは何かというと、非常にわかりやすい。最初の文字が抜けていますが、「...ussian」という単語は誰でも理解できるでしょう。一般に、言語は本質的に冗長であるため、歪んだ場合でも元の語句を復元することは容易である。 アルファベットについて アルファベットはプリミティブで構成される情報の「パターン」で定義されています。情報理論では、これらのパターンが自動的に設定されます。例えば、2進数には2つのプリミティブがあります。仮に10プリミティブの長さのアルファベットを設定すると、アルファベットは1のk乗（10の2乗）で構成されることになります。 では、市場の話に移りましょう。課題は、アルファベットを作ることです。だから、プリミティブが必要であり、パターンも必要なのです。そこで、何を基準にするかという論理的な問題が発生する。 価格は？ OKです。価格のアルファベットをどう作るか？シンボルの歴史上最大の価格差を取り、それを最小のカウント、つまりポイントで割ります。2つのプリミティブ（0と1）とアルファベットがあり、その符号（状態）の数は2のべき乗で=Wavesの点数に等しくなる。 補正を導入する -刻み目の履歴は なく、分単位のみ。そして、そのスパンから見て最小の分を探し、そのスパンの値を1として、再びアルファベットを得る。 時間？ 時間は、すべてのトレーダーが投資対象としていることを理解した上で検討する必要があります。 このホライズンに基づいて分析を行い、このホライズンに当てはまらないものはすべてノイズと考えなければならないのです。仮に、時計に細工をしたいとします。そして、履歴の中の最小1時間のローソク足の値に基づいて、価格のアルファベットを調整する必要があります。間隔の値を時間の単位としてとらえるべきだろう。問題は、「タイムアルファベット容量」が決まるので、インターバルを何回とるかをどうするかです。尊敬されるマルチポイントが提案する解決策 - 価格の極値で定義される間隔を考慮する。ここでも、2つのプリミティブ（0-区間の始まり、1-区間の終わり）と、価格の極値（タイムラグ）によって設定されるアルファベットがあります。 それだけです。 削除済み 2012.10.12 18:57 #437 alexeymosc: ちなみに、私は2-3ヶ月後にミンスクに遊びで行きたいと思っています。すれ違うこともある。 ミンスクで一人でも開発者に会おうと必死でしたが、そこに隠れていることが判明しました) 削除済み 2012.10.12 19:24 #438 VNG: 誰がちゃんと考えているのか...... ;) 未知の(導かれた？)友人に感謝します。 Sceptic Philozoff 2012.10.12 19:51 #439 VNG: 情報理論は、シグナリング理論の応用として生まれ、「通信の統計理論」として教えられるようになった。そのため、枝を読んでいると、私がすべてを忘れてしまったのか、それとも枝の参加者が何を掘り起こしたいのか、よく理解していないのか、と思うことがよくありました。。トピックスターターの最初の投稿についてお話します。そこに不治のエラーはなかったのでしょうか？ アルファベットについてアルファベットは、プリミティブで構成される情報の「パターン」で定義されています。情報理論では、パターンが自動的に設定されます。 例えば、2進数システム-2つのプリミティブ。アルファベットは10プリミティブの長さなので、アルファベットは1のk乗（10の2乗）で構成される。 そして、徐々にマーケットにパスしていきます。課題は、アルファベットを作ることです。つまり、プリミティブ、つまりパターンが必要なのです。そこで、論理的な疑問が生まれます。「何を考慮するのか？ 価格は？ なるほど。価格を表すアルファベットはどのように形成するのですか？商品の歴史の中で最も大きな価格の変動を取り上げ、それを最小のカウント、つまりポイントで割ります。2つのプリミティブ（0と1）とアルファベットがあり、その符号（状態）の数は2のべき乗で=Wavesの点数に等しくなる。 補正を導入する - 刻み目の履歴はなく、分単位のみ。 そして、分の最小の範囲を探し、その範囲の値を1として、再びアルファベットを得るのである。 まず、調査対象は価格そのものではなく、価格リターンである。これが研究の対象です。価格は同じように調査できないことを示す追加の論拠を探すこと。 第二に、それはすでに行われている。リターンの分布を分位数に分割するのである（トピックスターターは違う方法をとっていた）。各分位はアルファベットである。2から無限大までありますが、40以上は非現実的でしょう。 Igor Makanu 2012.10.12 21:39 #440 VNG:さらに進んで、投資のホライズンを考慮するのが論理的である。そして、その目的は次のように集約される - 投資の地平線上に取得する。1.a 最小目標 - 損益分岐点2. 最大タスク-計画利益。 課題はシンプルです。 1.順序が損益分岐点になる取引システムを取得し、例えば、10回のうち7回は、これらのTCバランスチャートに見えるほど難しいことではありません（獲得、獲得、獲得したすべてを失った、......）。).最小の目標は最小のリスクです。現実の「タスク・ミニマム」、明確に定義された利益/損失の比率 ---> 利益確定/損失確定を検討する方が良い。そうでなければ、真空中の球状馬の研究になってしまう。 2.利益は良いのですが、FCで、連敗がなく、利益だけが出る、いわゆる「グレイル」に出会ったことがありません（グレイルは知っていますが、連敗はなく、すぐに預金をなくしてしまいます ））））））））。).連続負けトレードの回数を減らすことが最大の目標ということです。 すべてが全く単純ではない、それが単純であれば - ロシアの年金ファンドは、失うのではなく、市場で稼ぐだろう（（。 1...373839404142434445464748495051...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よし、ここでSBの話はやめよう。
話は戻りますが、ある金融シリーズ（DJI D1だったかな）で、気配値間の相互情報を計算することで、ポジティブなフォワードテストができましたが、ランダムでなかったということは、保証できません。そして、FXでは、そのような結果を得ることができませんでした。
よし、ここでSBの話はやめよう。
残念、面白い夜になりそうです;)
でも、このスレッドの主はあなたです、あなた次第です。
極限状態の同じブレイクをトレードするのです。このモデルは、ストップロスが他のモメンタム取引と同様に極値の後ろでトリガーされることを示唆している。これらの取引はモデルの観点から有用であり、それ以外の取引はノイズとなる。開放型貿易に反対するものだけでなく、モデルに含まれる動機とは別の動機で開放されたものもあります。ノイズの多いものに比べて有用なものが非常に少なければ、その効果は波及することになります)))他のモデルでは、このような「ノイズ」トレードが有効である。
ノイズは、特定のモデルが考慮しないものです。絶対的なノイズというものは存在せず、価格形成過程の情報が不足しているのです。ノイズという言葉が嫌いな人は、例えば「未集計」と呼べばいい)))しかし、本質的には物理学における有用な信号のバックグラウンドにあるノイズとして作用することになります。
Z.U.それは、トレードに入った後の「ノイズ」が重要なのです。トレードに入る前も同じです。
確かに。なんて素晴らしい会社なんだ。面白い話をしましょう。しかし、騒音については別です。
はい、そろそろです。とてもうれしいです :)
ちなみに私は、2-3ヶ月後にミンスクに遊びに行きたいと思っています。すれ違うこともある。
SBで好成績を残している人は、ズルい人、バカな人、フリーターの3つに分類されます。
SBでウズウズしてるなら話題違いだろ、ボケ。
そんな話題を持ち出したくてウズウズしているのか、方法が分からないと嫉妬しているのか、何なんでしょうね、私には分かりません。ただ、話題に間違いがないところで、消えてしまう。あなたはteoretyugamyはちょうどそれが疑似SBを意味することは明らかであるすべての単語に固執したい、疑似とは何ですか - あなたはまた、説明することはできません。単に自然idial SBが存在しない、どのようなその後、このランダム性が全く存在しない実際の条件に計算で抽象的な牧歌的なカジュアルなプロセスを帰するときにそのようなより多くのあなたであるが、理論名の人と鈍い、。自分の無能さを侮辱でごまかす。
こんにちは。
しばらく停滞していましたが、とても面白かったです。復活させてみます。
あまり蹴らないでください。このテーマと問題提起に対して、私の考えを述べます。
ノイズについて
技術者なので、技術者らしく話しています。
電波工学では、ノイズは有用性という基準で定義されます。有用なものは目的の信号であり、そうでないものはすべてノイズである。したがって、ノイズ定義の段階での主な作業は、有用性の基準を定義することである（トートロジーを許してほしい）。
例は簡単です。あなたが講義を受けていて、その内容を理解しようとしているとき、隣の席の人が音楽を聴いている。ヘッドホンをしているが、音楽が聞こえてくるので、常に気が散って集中できない。あなたにとって、それはノイズです。隣人にとっては有用な信号であり、先生のおしゃべりはノイズである。
さて、ここからはスムーズに騒音の評価基準に移ります。有用な信号と分離するためには、有用な信号がある値を超えればよく、これを閾値（しきいち）と呼ぶ。このユーティリティの値は、S/N比によって決定される。
スプレッド以上のものは、取引に有効です。(少なくともFXのDCでは)。したがって、有用性の基準は、現在の気配値が前のティックに対するスプレッドを上回ることである。ポジションを持つとき、私たちはとにかくスプレッドを請求されます。これがノイズの閾値です。したがって、次のティックでこの閾値の壁を超えるようにポジションをエントリーすることが課題となります。
さらに進んで、投資のホライズンを考慮するのが論理的である。そして、タスクは次のように煮詰める - 利益を得るために投資の地平線上に。
最低限の課題である損益分岐点
最大のタスク、それは計画された利益である。
すべてがシンプルです。
さて、話題のトピックについて。
情報理論は、信号伝達理論の応用として生まれ、「通信の統計理論」として教えられるようになった。そのため、このスレッドを読んでいると、私がすっかり忘れているのか、それとも参加者が何を掘り起こしたいのか、よくわからないことが多いのです。
統計的通信理論は、情報を符号化する方法と、その情報を受信側で認識する方法を記述する。認識方法の最適化
また、誤り認識、誤り訂正、暗号化、復号化といった共同部分問題も解決しています。誤り訂正や認識には、BH（Bloch-Harkevich）、Shannon、BCH（Bowes-Chowdhury-Hoekvingham）など、様々な符号が使われている。私が卒業してから、その数は飛躍的に増えたと思います。つまり、すべてのコードはEXTREMEというプロパティの上に成り立っているのです。そして、これが情報理論の本筋なのです。まさに冗長性を記述するために、情報量に相当するエントロピーの概念が導入されたのである。
冗長性とは何かというと、非常にわかりやすい。最初の文字が抜けていますが、「...ussian」という単語は誰でも理解できるでしょう。一般に、言語は本質的に冗長であるため、歪んだ場合でも元の語句を復元することは容易である。
アルファベットについて
アルファベットはプリミティブで構成される情報の「パターン」で定義されています。情報理論では、これらのパターンが自動的に設定されます。例えば、2進数には2つのプリミティブがあります。仮に10プリミティブの長さのアルファベットを設定すると、アルファベットは1のk乗（10の2乗）で構成されることになります。
では、市場の話に移りましょう。課題は、アルファベットを作ることです。だから、プリミティブが必要であり、パターンも必要なのです。そこで、何を基準にするかという論理的な問題が発生する。
価格は？
OKです。価格のアルファベットをどう作るか？シンボルの歴史上最大の価格差を取り、それを最小のカウント、つまりポイントで割ります。2つのプリミティブ（0と1）とアルファベットがあり、その符号（状態）の数は2のべき乗で=Wavesの点数に等しくなる。
補正を導入する -刻み目の履歴は なく、分単位のみ。そして、そのスパンから見て最小の分を探し、そのスパンの値を1として、再びアルファベットを得る。
時間？
時間は、すべてのトレーダーが投資対象としていることを理解した上で検討する必要があります。
このホライズンに基づいて分析を行い、このホライズンに当てはまらないものはすべてノイズと考えなければならないのです。仮に、時計に細工をしたいとします。そして、履歴の中の最小1時間のローソク足の値に基づいて、価格のアルファベットを調整する必要があります。間隔の値を時間の単位としてとらえるべきだろう。問題は、「タイムアルファベット容量」が決まるので、インターバルを何回とるかをどうするかです。尊敬されるマルチポイントが提案する解決策 - 価格の極値で定義される間隔を考慮する。ここでも、2つのプリミティブ（0-区間の始まり、1-区間の終わり）と、価格の極値（タイムラグ）によって設定されるアルファベットがあります。
それだけです。
誰がちゃんと考えているのか...... ;)
未知の(導かれた？)友人に感謝します。
トピックスターターの最初の投稿についてお話します。そこに不治のエラーはなかったのでしょうか？
アルファベットは、プリミティブで構成される情報の「パターン」で定義されています。情報理論では、パターンが自動的に設定されます。 例えば、2進数システム-2つのプリミティブ。アルファベットは10プリミティブの長さなので、アルファベットは1のk乗（10の2乗）で構成される。
そして、徐々にマーケットにパスしていきます。課題は、アルファベットを作ることです。つまり、プリミティブ、つまりパターンが必要なのです。そこで、論理的な疑問が生まれます。「何を考慮するのか？
価格は？
なるほど。価格を表すアルファベットはどのように形成するのですか？商品の歴史の中で最も大きな価格の変動を取り上げ、それを最小のカウント、つまりポイントで割ります。2つのプリミティブ（0と1）とアルファベットがあり、その符号（状態）の数は2のべき乗で=Wavesの点数に等しくなる。
補正を導入する - 刻み目の履歴はなく、分単位のみ。 そして、分の最小の範囲を探し、その範囲の値を1として、再びアルファベットを得るのである。
まず、調査対象は価格そのものではなく、価格リターンである。これが研究の対象です。価格は同じように調査できないことを示す追加の論拠を探すこと。
第二に、それはすでに行われている。リターンの分布を分位数に分割するのである（トピックスターターは違う方法をとっていた）。各分位はアルファベットである。2から無限大までありますが、40以上は非現実的でしょう。
さらに進んで、投資のホライズンを考慮するのが論理的である。そして、その目的は次のように集約される - 投資の地平線上に取得する。
1.a 最小目標 - 損益分岐点
2. 最大タスク-計画利益。
課題はシンプルです。
1.順序が損益分岐点になる取引システムを取得し、例えば、10回のうち7回は、これらのTCバランスチャートに見えるほど難しいことではありません（獲得、獲得、獲得したすべてを失った、......）。).最小の目標は最小のリスクです。現実の「タスク・ミニマム」、明確に定義された利益/損失の比率 ---> 利益確定/損失確定を検討する方が良い。そうでなければ、真空中の球状馬の研究になってしまう。
2.利益は良いのですが、FCで、連敗がなく、利益だけが出る、いわゆる「グレイル」に出会ったことがありません（グレイルは知っていますが、連敗はなく、すぐに預金をなくしてしまいます ））））））））。).連続負けトレードの回数を減らすことが最大の目標ということです。
すべてが全く単純ではない、それが単純であれば - ロシアの年金ファンドは、失うのではなく、市場で稼ぐだろう（（。