引用における依存性統計(情報理論、相関などの特徴選択法) - ページ 39 1...323334353637383940414243444546...74 新しいコメント Alexey Burnakov 2012.10.11 12:39 #381 ...: "とはいえ、あらゆるノイズが少ない時間帯を選ぶという問題は残っており、研究が必要である。" ノイズが特定されれば、そうですね。時間軸を探したりしたほうがいいのかもしれませんね。ノイズ」を特定する前に--仮説です。そして、片方の証明は、もう片方の証明のないものの上に成り立つものではないのでしょう。 DDFedorも 同じことを言っています。「ノイズ」の有無は、研究手法に依存するのです。方法」を決めてから、おそらく「ノイズ」の話をするのでしょう。 また、ノイズはどのように探すのでしょうか?少なくとも予測モデルの「ノイズ性」を測定するためには、とにかく時間軸を見通す必要があり、ノイズを予測値の残差モジュロ/モジュロ平均としてカウントする必要があるのです。例えば、時計の場合、平均モジュロ予測は20ピップス、平均モジュロエラーは23となります。 削除済み 2012.10.11 12:43 #382 alexeymosc: また、ノイズはどのように探すのでしょうか?予測モデルの「ノイズ性」を測定するだけならともかく、とにかく時間枠に目を通し、ノイズを予測値の残差モジュロ/モジュロ平均としてカウントする必要があるのです。例えば、時計の場合、平均モジュロ予想が20ポイント、平均モジュロ誤差が23ポイントになります。 ノイズが全くないかというと、そうではありません。この時点ではまだ証明されていない。なぜ、人は実体を結んで、それを探すのでしょうか!? 削除済み 2012.10.11 12:46 #383 予測との乖離は誤差となる。 エラーをノイズとして受け流すのはずるい;)ノイズのポイントがエラーを説明することであるならば、我々は戻る - 証明されていない他のものを通して、どうやって一つのことを証明するのですか!? TheXpert 2012.10.11 12:48 #384 うん :) 削除済み 2012.10.11 13:05 #385 以下はその一例です。 12/28/11に価格は1.3060でトレンドパターンをブレイクしています。私の予想では、第5ターゲット(1.2629)に到達するのではないかと考えています。 EURUSD 日足 数日後、目標値に到達するも、1.2623でやや下降する。予想と実勢価格の差が6pipsもあるのは、ノイズの影響でしょうか?それとも、計算ミスなのか、モデルや手法の不備なのか、データの問題なのか? トレンドラインのブレークダウンからターゲットまでが4桁以上。その通り - 431点そして13日。結局ノイズだとしたら、どこに隠れているのだろう? DDFedor 2012.10.11 13:36 #386 この場合、「ノイズ」は「時間内」です。 "トレンドパターンの崩れ"、"起点"、"終点"・・・。そして「レンジ」は?計算の "枠 "はどうなっているのでしょうか?計算上」の「到着」日は指定されていますか?仮に、本当に13日で決着がついたとします。"Before lunch" or "After lunch"?この場合、時間は「野良」パラメータであると言うことです。質問したいのですが、計算の「追加」パラメータは何ですか?複数のファクターで計算されているのでは?価格に到達した」という理由で所定の計算をキャンセルする基準はどのように決まるのですか? 削除済み 2012.10.11 13:51 #387 ...: では、あなた自身の証明は何ですか?こちらの投稿にはまだ反応なしhttps://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34 削除済み 2012.10.11 14:12 #388 HUK: では、あなた自身の証明は何ですか?こちらの投稿には反応なしhttps://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34 この投稿では、あなたの考えと1つの質問ではなく、;)読ませていただきました、感想を聞かせていただきました。 削除済み 2012.10.11 14:16 #389 DDFedor: この場合、「ノイズ」は「時間内」です。 "トレンドパターンの崩れ"、"起点"、"終点"・・・。そして「レンジ」は?計算の "枠 "はどうなっているのでしょうか?計算上」の「到着」日は指定されていますか?仮に、本当に13日という計算だとしたら。"Before lunch" or "After lunch"?この場合、時間は「さまよえる」パラメータであると言うことです。質問したいのですが、計算の「追加」パラメータは何ですか?複数の要素で計算されているのでは?リーチング・プライス」の計算をキャンセルする基準はどのように決まるのですか?いくつかの質問にお答えします。でも、それについては別のスレッドで話しましょう。ここでは、具体的な方法について説明します。 説明したい。私は便宜上、わかりやすくするために、独自の数学的ツールを使っている。それ以上ではありません。もし、私のチャートが私を遠ざけ、気を散らすのであれば、私は言葉でやってみようと思います。 削除済み 2012.10.11 14:39 #390 ...: この投稿では、あなたの考えと1つの質問ではなく、;)読みました、あなたの思いは届いています。 TAが数学的な手法やモデルによって厳密に記述されているという証明は、確かに私にはありませんが、それにもかかわらず、あなたも持っていないのではないでしょうか。 TAの整合性を数式で証明することはできず、経験によって整合性が取れているという結果しかないのです。 創造には一時期、経験的な証明しかなかった。彼は仲間証明も因果関係もなかった。彼はそれを必要としなかった、彼はそれを利用し、それを耳で引っ張り、強化し、同時に希少にするために、スタッツの優位性が飛び出すWHYを理解する必要はなかったのだ。 相手にランダム性の証明を要求しているのです。 注意喚起の質問です。あなた自身は、数学的に非ランダム性を証明できるのでしょうか?結局、このような質問の根拠となる実験は、ある一定の数の実験結果を証明障壁として数えることができれば、制限はないのである。 1...323334353637383940414243444546...74 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
"とはいえ、あらゆるノイズが少ない時間帯を選ぶという問題は残っており、研究が必要である。"
ノイズが特定されれば、そうですね。時間軸を探したりしたほうがいいのかもしれませんね。ノイズ」を特定する前に--仮説です。そして、片方の証明は、もう片方の証明のないものの上に成り立つものではないのでしょう。
DDFedorも 同じことを言っています。「ノイズ」の有無は、研究手法に依存するのです。方法」を決めてから、おそらく「ノイズ」の話をするのでしょう。
また、ノイズはどのように探すのでしょうか?予測モデルの「ノイズ性」を測定するだけならともかく、とにかく時間枠に目を通し、ノイズを予測値の残差モジュロ/モジュロ平均としてカウントする必要があるのです。例えば、時計の場合、平均モジュロ予想が20ポイント、平均モジュロ誤差が23ポイントになります。
予測との乖離は誤差となる。
エラーをノイズとして受け流すのはずるい;)ノイズのポイントがエラーを説明することであるならば、我々は戻る - 証明されていない他のものを通して、どうやって一つのことを証明するのですか!?
以下はその一例です。
12/28/11に価格は1.3060でトレンドパターンをブレイクしています。私の予想では、第5ターゲット(1.2629)に到達するのではないかと考えています。
EURUSD 日足
数日後、目標値に到達するも、1.2623でやや下降する。予想と実勢価格の差が6pipsもあるのは、ノイズの影響でしょうか?それとも、計算ミスなのか、モデルや手法の不備なのか、データの問題なのか?
トレンドラインのブレークダウンからターゲットまでが4桁以上。その通り - 431点そして13日。結局ノイズだとしたら、どこに隠れているのだろう?
では、あなた自身の証明は何ですか?こちらの投稿にはまだ反応なしhttps://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
では、あなた自身の証明は何ですか?こちらの投稿には反応なしhttps://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
この場合、「ノイズ」は「時間内」です。 "トレンドパターンの崩れ"、"起点"、"終点"・・・。そして「レンジ」は?計算の "枠 "はどうなっているのでしょうか?計算上」の「到着」日は指定されていますか?仮に、本当に13日という計算だとしたら。"Before lunch" or "After lunch"?この場合、時間は「さまよえる」パラメータであると言うことです。質問したいのですが、計算の「追加」パラメータは何ですか?複数の要素で計算されているのでは?リーチング・プライス」の計算をキャンセルする基準はどのように決まるのですか?
いくつかの質問にお答えします。でも、それについては別のスレッドで話しましょう。ここでは、具体的な方法について説明します。
説明したい。私は便宜上、わかりやすくするために、独自の数学的ツールを使っている。それ以上ではありません。もし、私のチャートが私を遠ざけ、気を散らすのであれば、私は言葉でやってみようと思います。
この投稿では、あなたの考えと1つの質問ではなく、;)読みました、あなたの思いは届いています。
TAが数学的な手法やモデルによって厳密に記述されているという証明は、確かに私にはありませんが、それにもかかわらず、あなたも持っていないのではないでしょうか。
TAの整合性を数式で証明することはできず、経験によって整合性が取れているという結果しかないのです。
創造には一時期、経験的な証明しかなかった。彼は仲間証明も因果関係もなかった。彼はそれを必要としなかった、彼はそれを利用し、それを耳で引っ張り、強化し、同時に希少にするために、スタッツの優位性が飛び出すWHYを理解する必要はなかったのだ。
相手にランダム性の証明を要求しているのです。
注意喚起の質問です。あなた自身は、数学的に非ランダム性を証明できるのでしょうか?結局、このような質問の根拠となる実験は、ある一定の数の実験結果を証明障壁として数えることができれば、制限はないのである。