フォローアップのため - ページ 33

 

中間結果をまとめておこう。

同支店では、「標準的」なものとは根本的に異なる取引戦略の生成・検証パラダイムを提案している(パルド氏談)。標準的なものでは、最適な戦略の選択は、履歴上の多数のテスト実行によって戦略自体のFPパラメータをスキャンし、さらに変更する戦略を最適化するFP点を選択することによって行われます。提案された分析(「分析と予備的意図のブロック」)は、取引はそのままで、コンテキスト・フィルター(「決定的なブロック」)だけが変わるので、何ら変わることはありません。

原理的には、コンテキストフィルタの制約をあらかじめ設定しておけば、ここでも最適化に近いことが実現できる(例えば、コンテキストFPのすべての点は、頂点の座標が変更可能な「多次元平行六面体」の中にあること)。しかし、これは私たちが実現したいクラスタリングの特殊なケースに過ぎないでしょう。

したがって、私たちの場合、オプティマイザーは単純に必要ないのです。コンテキストフィルタをオフにして、コンテキストFPにディールの座標を出力するテストランは1回だけで十分であり、その後、独立した手段でフィルタクラスタリングを実行することができる。

新しいパラダイムが、より 強固な戦略をもたらすと確信できるのはなぜだろう?

我々は、実際の取引において、新しいコンテキスト・フィルタによって渡された一連の取引(ここではCandidの バリエーションにこだわる)が、むしろ高い利益率を示すと仮定している。そうならないようなことが起こりうるのか。

もしかしたら、個々のトレードによって「利益を上げているコンテキストクラスタ」の内部構造を分析してみることができるかもしれません。トレードに番号を振って、利益を上げているものをマークし、例えば、このクラスタの中でトレードがどのように行われたかを履歴で見てみるとか?このクラスタの中に、ほとんど不採算案件しか含まれていない軌道のセグメントがたくさんあるとしたら、それは良くないことです。

つまり、新しいパラダイムの受容性を正当化し、その使用に制限を設けるためには、少なくともいくつかの追加的な議論が必要なのである。

 
Mathemat >>:

У меня следующий вопрос: откуда у нас такая уверенность в том, что новая парадигма обеспечит нам бо льшую робастность стратегии?

一般的には、確実なものはありません。ただし、標準的手法の場合と同様です。

この手順のロバスト性には、2つのことが必要なのでしょう。

- オプティマムゾーンは実在するものでなければならない。つまり、変動ではなく、統計的に有効な依存性を扱っているに違いない。

- 使用するFPパラメータは、それ自体がロバストである必要があります。つまり、もし時間の経過とともに変化するのであれば、十分にゆっくりと。


つまり、適切なパラメータを探し出し、検証するために多くの作業が必要なのです。だからといって、その有用性や理論的考察が無効になるわけではありません。


追伸:パラメータの経時変化とは、もちろんその分布関数を変えるということです。

 
Candid >>:

- Оптимальная зона должна быть реальной. То есть мы должны иметь дело не с флуктуацией, а со статистически достоверной зависимостью.

そうですね、最適領域の外側の境界が雪の結晶と同じであれば、堅牢なものは期待できないでしょう。

最適領域は、FP空間を移動するとしても、あまり急激な移動はしない方が良い。

要するに、堅実であること。超球体、超平行六面体などのようなものが低速で移動している。

 

こんな感じでいいのかもしれませんね。

1) スプレッド、利益の最大化、取引 回数、ドローダウンなどを考慮し、ヒストリーの理想的なエントリーポイントを決定します。(100%確実、圧倒的にzzに見えないでしょう)。

2) コホネンマップなどを用いて、得られた案件と現在の状況(総合指標の読み取り値など)との関係を把握する。

3) 発見したパターンを使ってトレードする。

 

アンドレイ ステップ2で確認したコンテキストスペースの座標で、より正確な入力ができるようになると期待しているのでしょうか?

 
joo писал(а)>>

こんな感じでいいのかもしれませんね。

1) スプレッド、利益の最大化、取引回数、ドローダウンなどを考慮し、ヒストリーの理想的なエントリーポイントを決定します。(100%確実、圧倒的にzzに見えないでしょう)。

2)コホーネンマップなどを使って、受け取った案件と現在の状況(総合指標の読み取り値など)との関係を判断する。

3) 発見したパターンを使ってトレードする。

後がない(自分でやってみた)

異なる時間持続性+ランダム性の規則性がたくさんあり、一つ一つの理想的なエントリーポイントは、ランダム性によってマスクされた一つ以上の規則性に原因があるかもしれないのです。文脈を強調した結果、個々のパターンとその使用の文脈を強調するのではなく、このランダムな組み合わせに適合するものが得られるだけです。どんなパターンにも、それぞれの文脈がある。

 

ここでもうひとつ、パラメータの数が増えれば増えるほど、FPの次元性も高くなる。それに伴い、案件の統計に対する要求も高まっている。すでに3つのパラメータで、奔放なピプシングに限って統計を語ることができると思っています :) 。

一方、自由度数に関するパラメータがあることが望ましい。2、3個しかないと願うには、よほど冷静な楽天家でないと無理です。もちろん、イミフです。ただし、自由度数の指標はまだありません。

これは、標準的なものを含む、あらゆる「客観的」アプローチの本当の悲劇である。

 

最適領域の境界パラメータは、標準的なアプローチや文脈のクラスタリングによってどのように得られたとしても、何らかの形でTS自体の潜在的なパラメータに変換される。このように、我々はまだTCのパラメタライズから抜け出せていないことがわかります。

2~3個のパラメータについて:システムが主にトレンド区間に入る場合、このパラメータで「ほぼ十分」という希望がある。なぜなら、大災害の時には市場の自由度の数はおそらく大幅に減少する(よりシンプルになる)。

また、一般的には自由度の数にはこだわらない方がいいと思います。私たちが求めているのは、市場を完全に説明する機能ではなく、多かれ少なかれ、市場を強固にするためのTSに過ぎません。時には間違っていることもあるかもしれませんが(確かにそうでしょう!)、ほとんどの場合、2-3個のパラメータで十分であることが期待されます。

 
joo писал(а)>>

おそらく両方でしょう。:)

もう1つは簡単でありがとうございます。

500×500ポイントのマス目=合計25万ポイント。各ポイントは「トレンドライン」オブジェクトによって描かれます(もちろんレイではありません)。長さ1の水平線、すなわち隣接する点を結ぶ線分が使用される。なぜポイントオブジェクトではないのですか?点状オブジェクトはプロット上で見ることができないからです。x座標とy座標の値によって、オブジェクトの色が計算されます。したがって、そのマス目には25万個の物体があり、それぞれに色がついていることになる。そして、MT4は何の問題もなくそれを処理することができます!

唯一の制限は、MTのグラフィックスタイルのスタックに制限があることです。最大値は512である。この数以上の色は使えないということです。

 
Mathemat писал(а)>>

新しいパラダイムが、より 強固な戦略を提供してくれると、どうしてそう確信できるのだろうか、という疑問がある。

我々は、さらなる取引において、すでに実生活において、新しいコンテキスト・フィルターを通過した一連の取引(Candidの 変形にこだわりましょう)は、かなり高い利益率を示すと想定しています。何がそうさせるのか、そうさせないのか。

つまり、新しいパラダイムの受容性を正当化し、その使用に制限を設けるためには、少なくともいくつかの追加的な議論が必要なのである。

いつものことですが、真実の基準は実践です。それ以外には、確実性も妥当性もない。

しかし、今一度、その瞬間に注目したいと思います。アレクセイの 言う「新しいパラダイム」とは、あくまでも方法論のひとつに過ぎないのだ。方法論的に正しいアプローチは、正しい出発点に基づいている場合にのみ、肯定的な結果をもたらすことができます。(ちなみに、古典的なTAの罪である方法論的に誤ったアプローチは、正しい出発点であっても良い結果をもたらすことはない。それゆえ、市場では無力であり、「使えない」のである)。

FPの定義と機能に従って使用することは、方法論として正しいアプローチであると思います。 しかし、方法論だけでは良い結果は生まれない !

入出力システム-FPパラメトリゼーションのペアに基づいている必要があります。これが正しい基礎です。このペアの構成要素が1つでも間違っていたり、不十分であったり、依存していたりすると、デザイン全体がうまくいかなくなります。

したがって、このパラダイムの頑健性、受容性、安定性を、入出力系やFPパラメータの同じ性質と切り離して議論することは意味がない。

Mathemat>>書きました

最適ゾーンは、FP空間を移動するとしても、あまり急激な移動はしない方が良い。

要するに、堅実であること。超球体、超平行六面体などのようなものが低速で移動している。

ハイパーリプソイドは、放射状と軸に沿った異なるスケールをつなぐものですね。

しかし、もしクラスタがFPに沿って移動しているのであれば、FPのパラメータシステムが不完全であるか、パラメータ自体が正しく選択されていない可能性が高いです。IMHO