Мы совершенно чётко видим области, сулящие нам положительное МО прибыли (то есть области, где точки скрыты поверхностью). В данном двумерном случае мы можем нарисовать их границу буквально вручную. Для больших размерностей фазового пространства без математики обойтись уже не удастся.
Остаётся вопрос - подгонка это или нет? Фиг его знает :). ИМХО, всё зависит от параметров. Вот эти конкретные мне не нравятся, они по моему мнению недостаточно инвариантные. К тому же я не уверен в корректности оценки вероятного профита, она весьма примитивна.
Ну хорошо, пусть реалтаймовые входы. Но ты же не от фонаря входил ? Ведь был же какой-то источник принятия решений ? Вот он и задал неявно алгоритм определения точек фазового пространства, по которым далее оценивается разделение его на контексты.
... Но лучше сразу строить зависимость не от профита, а от более комплексного показателя, который учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда правда нужно вводить еще и дополнительное условие достоверности - учитывать параметры при которых число сделок не менее 100 например.
Примерно так и я вижу, только уточню, что под перемещением в пространстве нужно подразумевать изменение параметров задающего сделки алгоритма, а не параметров состояния. То есть это скорее подстройка стратегии под контекст. Тоже скользкая дорожка, идти можно, но тщательно контролируя корректность действий, имхо.
Подозреваю, что не понимаю и половины той терминологии, в которой написано. По этому, не могу сказать ни да, ни нет. Могу только сказать, что то о чем вел речь я не имеет отношения к подстройке стратегии под контекст (чем бы этот контекст не был).
希望はまだ消えてはいない。最近、ゴキブリのテーマを完成させようとしているのですが、今のところ2ヶ月前のUninhabitableで止まっています。多くの水が流れ、考え方もかなり変わり、あなたを怖がらせた理不尽なパラメトリック化から逃れようとしたのです。より正確には、元のアイデアは変わらず、些細なことだが、マルチカレンシーという「縛り」があり、データの同期が必要なため、技術的にはそう簡単にはいかないのだ。しかし、願わくば、これらの問題に対処できるようになりたいものです。
そして、あなたのアイデアは良い、とても良い。トリッキーな質問をするためには、考えなければなりませんね。
いいえ、ここではパラメータ化する前に設定されたリアルタイムの入力です。まさにそこが争点になった。もう一度読んでみてください :)実は今、1年半前に中断した場所に戻っているところなんです。そのとき、あなたはすでに私のアプローチに気づいていたと断言します :) .ところで、そして、それは私が質問したようなものです :) 。
まあ、2つのパラメータがあるのだから、当然サーフェスはあるのだろう。そして、その利益は、与えられた直近の点数による平均値として取られるだけです。
よし、リアルタイムで入力しよう。でも、松明から入ったわけではないんでしょう？決定打となるソースがあったんですね。そこで彼は、位相空間の点を決定するアルゴリズムを暗黙のうちに設定し、それによって文脈への分割がさらに評価されるようにした。私たちの間には、まだ誤解があるのです。私は、取引の判断ポイントはあらかじめ決めておくべきだと主張しています（一連の取引で行っていることです）。そして、位相空間のパラメトリゼーションは、トレードを表す点のクラスタリングという要件に基づいて、後から独自に求められる。(このアプローチにおけるNSの適用に関しては、あなたの言うとおりで、特に2つ以上のパラメータについては自明のことです）。まさにこのプログラムが実施されたのです。おめでとうございます！面白い結果ですね。
表面についてはよく分かりませんでした。では、本当に局所的に平均化したのでしょうか？そのための十分な契約密度はあったのでしょうか？一番近いってどういうこと？
ここで、「私」のやり方を図解してみましょう。入力のセットを受け取り、各入力について、いくつかの2つのパラメータの値を数える（コンテキストを考慮する）。2次元の位相空間（PS）を得ることができる。より正確には、位相空間の平面による断面。新しい状態パラメータを追加すると次元が増えるが、すでに計算済みのパラメータを再計算する必要はないためである。これこそが、フィックスド・エントリー・アプローチの利点である。ここで、この平面上に、プロファイルのパラメータ依存性の大まかな推定値を構築する。これは、ある意味で、確率密度関数に似ている。素敵な写真が撮れる
青い点はエントリーポイントで、ゼロ平面上に位置する。つまり、水面下に潜ると、利益の推定値がプラスになる。では、このケースを上から見ていきましょう
プラスの利益が期待できる領域（＝ポイントが表面に隠れている領域）がはっきりとわかる。この2次元の場合、文字通り手でその境界を描くことができる。位相空間の次元が大きくなると、もはや数学なしにはどうにもならない。
問題は、それがフィッティングなのか、そうでないのか、ということです。誰にもわからない :) 。IMHOは、すべてはパラメータに依存します。私は、このような特殊なものは好きではありません。また、利益確定の見積もりの正しさについても、かなり原始的で自信がありません。
追伸：分からない人がいるかもしれないので、適当な「初心者」向けの餌です :) .
これはフィッティングではなく、このパラメトリックを破棄する、あるいは正しい可能性を高めるような追加研究が必要な統計値である。
要するに、2つのパラメータを同時に使って、最適なゾーン幅を定義しているのです。最適な領域は広いほどよい（2次元の場合は、より忠実な領域）。しかし，利益ではなく，より複雑な指標，例えばFFのような株式の平滑性も考慮した指標に直接依存する方が良い。ただし、この場合は、取引回数が100回以上の場合にパラメータを考慮するという、信頼性の追加条件を導入する必要があります。
さらに、最適なゾーンを追加で検討することができます。良い指標は、フィルター・パラメーターを厳しくすることで、利益とリスクの観点からシステムが一貫して改善されることである。PFを推計の基準にすると、増えるはずだが、同時に案件数も減る。実は、案件の一部は順次選択されていることが判明しています。つまり、例えば1000件の案件があったとして、フィルタリングが弱くてもFFが増えれば、どんどん案件が少なくなっていくのです。これは、フィルターが機能していることを示す重要な統計的指標であり、本当にコンテクストを示しているのです。複数のパラメータがある場合は、それぞれがこのプロパティを持つ必要があります。論理的に全体であれば、そうである必要はないけれども。 イムハ
最終的には、高いPFと総利益（実際には取引数）の妥協点として、特定のフィルタパラメータが選択されることになります。しかし、システムの性能は、より厳密なフィルタリングパラメータを持たない株式に基づいて確認することもできます。取引件数が格段に増えるので、より良い指標になると思います。
Мы совершенно чётко видим области, сулящие нам положительное МО прибыли (то есть области, где точки скрыты поверхностью). В данном двумерном случае мы можем нарисовать их границу буквально вручную. Для больших размерностей фазового пространства без математики обойтись уже не удастся.
Остаётся вопрос - подгонка это или нет? Фиг его знает :). ИМХО, всё зависит от параметров. Вот эти конкретные мне не нравятся, они по моему мнению недостаточно инвариантные. К тому же я не уверен в корректности оценки вероятного профита, она весьма примитивна.
フィッティングではありません。もっとも、フィッティングの定義は誰にもわからないが。
結果をマッピングするというのは良いアイデアで、分析のためのツールになります。残念ながら（あるいはその逆かもしれないが）、あまり使われていない。次のステップ、持続可能な損益領域を特定し、その領域を長期的に追跡することです。もし、そのような領域が見つかり、空間的にも時間的にも安定しているのであれば、勇敢にもその領域の中心へと向かうのです。;)実際には微妙な点があることは確かですが、大筋は同じです。
Ну хорошо, пусть реалтаймовые входы. Но ты же не от фонаря входил ? Ведь был же какой-то источник принятия решений ? Вот он и задал неявно алгоритм определения точек фазового пространства, по которым далее оценивается разделение его на контексты.
なぜ暗黙の了解かというと、かなり明確なのです。実は、これがアルゴリズムのメインタスクなんです。同じようにパラメータ値をリアルタイムでカウントしているのですが、エントリーポイントやエグジットポイントの選択とは全く関係ありません。そして、コンテキスト・フィルタを定義した後、これらのパラメータによって取引を禁止または許可することができるようになります。しかし、エントリーポイントやエグジットポイントの移動は不可能になります。
。
はい、しかし、あなたは完璧なエントリーであるべきだと主張しました。私は、ここがあなたのビジョンの 一番弱いところだと説明し続けました。自分の仕事をした上で、リアルタイムにインプットとアウトプットを見つけようとすることで、私の出発点に辿り着くことができるからです。私はその逆を主張したことはありませんよ :)
そして、位相空間のパラメトリゼーションは、表現するトランザクションポイントをクラスタリングするという要件に基づいて、後から独立して求めることになる。
何か混同してませんか？これまで、価格系列をパラメータ化し、そのパラメータで位相空間を形成していたようです。
表面については、十分に理解していませんでした。では、実際にどこかの局面で平均化したのですか？そのための十分な契約密度はあったのでしょうか？一番近いってどういうこと？
うーん、他にどう言えばいいんだろう。青い点はトレードで、この位相平面上の座標(Xi, Yi)を持っています。位相面の各点(X,Y)に対して、各青点までの距離をユークリッド法で計算すると、 (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2 となる。青い点は、それぞれ利益、プラス、マイナスを持っています。XとYに最も近い青色10点に注目する。その利益を平均化し、各点(X,Y)の表面座標Zを求める。つまり、平均化半径を設定するのではなく、考慮する近傍の数、平均化半径は何でもいいのです。
ところで、私はすでに重み付きガウス和算の変形を作りましたが、シグマをどのような観点から正規化すべきか、まだ理解していません :).しかし、人口密度の高い地域では、ほぼ同じような結果になっています。
追伸：もう一度言いますが、私のトレードは理想的な利益が得られないだけでなく、そのうちのいくつかが利益を生まないことを禁止するものはありません。
。
... Но лучше сразу строить зависимость не от профита, а от более комплексного показателя, который учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда правда нужно вводить еще и дополнительное условие достоверности - учитывать параметры при которых число сделок не менее 100 например.
原則的に私は、オプションとして、利益ではなく、利益の符号（+1または-1）を平均化し、やっている。これは、ある種のローカルPFといえるかもしれません。しかし、一般的にリジッドインプットとアウトプットによる利益価値は、コンテクストの関数でもあるので、現在のバリエーションが好ましいと思われます。しかし、上の写真の平均化に使われた点数はちょうど100点です :).
株式の質をコントロールするために、今度は最大利益と最大ドローダウンの比率と株式による線形回帰パラメータ（スロープとRMS）を見てみます。
PFはおそらく 、最適なゾーンを調査 するのに役立つと 思います。
最終的には、高いFFと総利益（実際には取引回数）の妥協点として、特定のフィルター・パラメーターが選択されることになる。しかし、この場合、より厳密なフィルタリングパラメータを持たない株式に基づいてシステムの性能を確認することも可能です。取引件数が格段に増えるので、より良い指標になると思います。
これは不思議な仕掛けです。フィルタリングを強化した場合の貿易統計の減少は、深刻な問題だと思います。
.
.
.安定した損益領域の選択と時間的な追跡。このような領域が見つかり、それが空間的にも時間的にも安定していれば、その領域の中心を簡単に見つけることができるのです。;)
私はそれを参照してください約、唯一の私は、空間内の移動によって我々は状態パラメータではなく、アルゴリズムを設定するトランザクションのパラメータの変更を意味しなければならないことを明確にする。つまり、むしろ文脈に合わせた戦略的な調整なのです。また、スレ主は、あなたが行くことができますが、慎重に行動の正しさを制御する、イミフ。
。
Примерно так и я вижу, только уточню, что под перемещением в пространстве нужно подразумевать изменение параметров задающего сделки алгоритма, а не параметров состояния. То есть это скорее подстройка стратегии под контекст. Тоже скользкая дорожка, идти можно, но тщательно контролируя корректность действий, имхо.
書かれている専門用語の半分も理解できていないのではないかと思うほどです。そのため、イエスともノーとも言えません。ただ言えることは、私が話していたことは、文脈（文脈がどうであれ）に応じて戦略を調整することとは全く関係がないということです。
Подозреваю, что не понимаю и половины той терминологии, в которой написано. По этому, не могу сказать ни да, ни нет. Могу только сказать, что то о чем вел речь я не имеет отношения к подстройке стратегии под контекст (чем бы этот контекст не был).
それなら、流されたのは私の方だ。どうやら、時間の経過とともに表面の変形が起こり、最適な領域がずれてくるという意味だったようですね。
なぜ暗黙の了解かというと、かなり明確なのです。実は、これがアルゴリズムのメインタスクなんです。同じようにパラメータ値をリアルタイムでカウントしているのですが、エントリーポイントやエグジットポイントの選択とは全く関係ありません。そ して、コンテキスト・フィルタを定義した後、これらのパラメータによって取引を禁止または許可することができるようになります。しかし、エントリーポイントやエグジットポイントの移動は不可能になります。
。
まあ、こんなところでしょうか。コンテキストを構築する段階では、パラメータは入口/出口ポイントとは関係ないはずです。しかし、クラスタリングが行われた時点で、これらの値はすでに入出力フィルタの役割を果たすことができる。そもそも移動させること自体が論外ですしね。特にあなたの場合は、これらの点を基準にクラスタリングを行っていますね。
はい、しかし、あなたは完璧な入力であるべきだと主張しました。私は、ここがあなたのビジョンの 一番弱いところだと説明し続けました。仕事をした上で、リアルタイムでインプットとアウトプットを見つけようとすると、私の原点に行き着くという理由からです。その逆だと主張したことはありませんよ :)
ご存知のように、利益最大化（TSを構築する最初の基準として話していたことです）の話をするならば、FPの最適（理想的）なパラメータ化を選択するために使用すべきは、理想的な入力なのです。理想を言えば（:-）、外部のトレードフィルターは全く必要なく、FPのパラメーターで十分でしょう。しかし、I/O戦略ができているという話であれば、FPクラスタリング手法による既存戦略の最適化という別の問題です。その戦略に価値があれば、結果も良いものになるはずです。そして、その方法論も同じです。
つまり、自分の仕事をすることで、フラットでI/O戦略を立てるという非常に主観的なステップを回避して、結果を出すことができるのです。
しかし、これらの選択肢は決して対立するものではないことをご理解いただきたいと思います。結果が出るのであれば、どちらでもよい。
本当に混乱してない？これまでは、価格系列をパラメータ化し、そのパラメータが位相空間を形成していた。
プロセスをパラメータ化しているのです。つまり、プロセスのモデルを作成するのですが、このモデルには当然ながらいくつかのパラメータがあります。このモデルによって、MOなどのプロセスを記述するのに必要な数字を読み取ることができるはずだ。あるいは期待される利益。そして、取引を描いた点を使って利益の表面を構成し、その後にFPのクラスタリングを行うとすれば、これは私が前に言ったことと矛盾しないし、その後に言ったこととも矛盾しないのである。そして、確かにおっしゃるとおり、これらはFPを形成するパラメータです。
あなたはどうですか？
ええと、他にどう言えばいいんだろう。各青点はトランザクションであり、この位相平面上の座標（Xi, Yi）を持つ。位相面の各点(X,Y)に対して、各青点までの距離をユークリッド法で計算すると、 (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2 となる。青い点は、それぞれ利益、プラス、マイナスを持っています。XとYに最も近い青色10点に注目する。その利益を平均化し、各点(X,Y)の表面座標Zを求める。つまり、平均化半径を設定するのではなく、考慮する近傍の数、平均化半径は何でもいいんです。
ところで、私はすでに重み付きガウス和算の変形を作りましたが、シグマをどのような観点から正規化すべきか、まだ理解していません :).しかし、人口密度の高い地域では、ほぼ同じような結果になっています。
追伸：もう一度言いますが、私のトレードは理想的な利益を得られないだけでなく、利益を得られないものもあります。
。
...
うーん、大まかには分かっているつもりでしたが、この記事でその誤解が完全に解けましたね :).でも、その真相に迫りたい。順を追って、少しずつ始めてはどうでしょうか。1つのパラメータを例にして説明します。
つまり、ここに価格シリーズがあり、それに沿って進み、各バーでパラメータを計算するのです。それとも刻々と？
そして、その値から位相空間を構築する。位相の軌跡は連続的でなければならないということでしたね。では、すべての価値観を取り入れるのですか？すべてのバーから（すべてのティックから）？
そうでない場合、どの時点で詳細な解析のために値を取得するかをどのように決定するのですか？では、どのような意味で「継続性」を語られたのでしょうか。