Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
純粋に数学的な手法で文脈を探しても意味がないし、それを導くパラメータも意味がない。市場の文脈を物理的に決定するものは何か、というところから進めていかなければならない。そのために、トレーディングでは「センチメント」という概念があります。これは、ある一部の参加者の「買いたい」「売りたい」という意思やニーズです。損切りであったり、一般的なTA手法によるエントリー/イグジットであったり、様々です。トレンド（マイクロトレンドの可能性）を設定するのに十分なほど同期的にエントリー、エグジットさせるものであれば、それを利用することができる。
つまり、どのような文脈であっても、特定の参加者グループがある時点で積極的にポジションに入ったり出たりするという確率的な予測を含んでいるのである。より一般的には、売買だけでなく、参加者がある戦略をとることを予測することも含まれます。必ずしも同じではありませんが、十分に似ています。
このような状況をパラメータ化するためには、この大衆の欲求を最もよく表現する技術的なツールを見つける必要があるのです。
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
そのあたりを詳しく教えてください。
ポタポフによる相関次元の計算をFFTでやってみた。しかし、ここまでは自由度の数であるmに 興味があるのです。また、mが 最小の領域に興味を持つことを想定しています。つまり、どちらかというと「短い」ベクトルzに 限定してみることができるのです。 そのため、FFTの適用には疑問があります。また、ベンチマークとして "正面 "の実装があるのは、いつでも興味深いことです。
また、より効果的なアルゴリズムへのリンクを教えてください。
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
このように考えています。
そのようなツールを探すには、与えられたコンテクストの実装例を自由に使えるようにする必要があります。つまり、歴史の中で識別できるようにすることです。数学は、まさに過去の文脈の実現を見出すための手段として、思い浮かぶのです。
そのようなツールを見つけるための現実的なアプローチをどのように考えていますか？
それは私が得た もので、もっと細かいところまで見るべきものがあります。
>>ありがとうございます、調べてみます。
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.ある状態の持続時間が保証されることはまずないでしょう。また、履歴上のコンテキストを選択する方法としては、単なる暗黙のタスクとなるでしょう。時間ではなく、案件の数でカウントすることができます。例えば、連続したn回の トレードのうち、k回の ブレイクアウトとl回の リバウンドが成功した場合、「座標」はk/nと l/nに なります。
しかし、私は、「動きに合わせて」入力することと、「動きに逆らって」入力することの2つ以上の戦略を考えることができません。もうひとつは、意思決定するための瞬間（＝シグナル）の選び方はいくらでもあり得るということです。そのため、信号を生成するための基準となるアルゴリズムを見つけることが第一の課題なのかもしれません。ちなみに、アウトプットの標準化はもっと難しいかもしれません。ジグザグの場合も同じように簡単ですが。
あるいは、より豊かな根拠を考え続けることもできる。
基底の要素に対してどのような操作が可能か？
根拠の完全性・独立性をどのように判断するのか？
では、最初から説明しましょう。つまり、空間を構成する操作の環を定義します。それともノンリニアな空間を構築するのか？
アレクセイ、あなたは牛の角を取るだけでなく、その頭をねじ切るつもりなのでしょう。かっこよすぎませんか？:-)
位相空間は線形ベクトル空間である必要はなく、その要素に対して2つだけでなく1つの演算も必要である、と私は考えています。それは、位相空間の座標となるシステム状態のパラメータが、時間的に連続でなければならないことです。この要件により、位相空間におけるシステムの軌跡の連続性が確保される。もし、そのような連続性がなければ、近い将来のシステムの挙動について何らかの結論を出そうとしても、無意味な努力に終わってしまう。
一方、連続した軌跡があるとすれば、そこにはある種の点の近さの概念が存在するはずです。このことから、位相空間はメトリックでなければならないことがわかる。このメトリックの明示的な形式は役割を果たさず、ユークリッドメトリックを使用できる可能性もある。しかし、これがなければ何もできないだろうと思われます。
純粋に数学的な手法で文脈を探しても、それを導くパラメータを探しても 無駄なのだ。市場の文脈を物理的に 定義するものから進めていく必要があるのです。
この文脈をパラメトリックに表現するためには、この大衆の欲求を最適な形で反映する技術的なツールを見つけることが必要です。
賛成ただ、大衆的な欲求に固執することはないでしょう。引数は以下の通りです。
ご存知のように、群衆の欲求は正のフィードバックループを設定します。欲望が大きければ大きいほど、群衆はどこに逃げればいいのかが明確になり、その方向に引き寄せられ、欲望が大きくなっていくのです。このトレンドの終わりは、巻き込む相手がいなくなったとき、つまり欲求がMAXになったときである。銀行や大企業はこれを利用して、このように群衆を操作するのです。したがって、銀行や大手プレイヤーの気分を反映し、群衆の欲求を先取りするような商品を見つけることが最も有望だと考えています。しかし、それは「この大衆の欲望を最良の形で反映する楽器」と対立するものではなく、プラスアルファのバランス、絵の完成度を高めるためのものです。
そのような道具を探すには、与えられた文脈を実現した事例が手元になければならない。つまり、ストーリーの中で強調できるようにすることです。数学は、まさに過去の文脈の実現を見出すための手段として、思い浮かぶのです。
そのようなツールを見つけるための現実的なアプローチをどのように考えていますか？
歴史上の文脈を浮き彫りにすることは、それほど難しいことではありません。お互いのZZ好きがかなり合致していますね。ただし、アクティビティをフィルタリングするための基準を追加する必要があります。例えば流動性とかね。
しかし、ツール検索ではもっと複雑です。仮説⇒実現⇒結果の分析という流れしかないと思っています。仮説は見事に当てずっぽうであるほうがいい。しかし、これは運の問題です。結果の解析はもっと簡単な作業です。その解を求めるには、位相空間が必要です。その中で、各コンテキストは点で表現される。位相空間において、さまざまな文脈が「クラスター化」され、対応する領域が定義されるのであれば、それはそれで必要なことだと思うのです。あとは、その境界線を定義すれば、証券会社にノーベル賞をもらいに行くことができる。
しかし、「オン・ザ・ムーブ」と「アゲインスト・ザ・ムーブ」の2つ以上の戦略については、想像がつきません。もうひとつは、意思決定するための瞬間（＝シグナル）の選び方はいくらでもあるということです。そのため、信号を生成するための基準となるアルゴリズムを見つけることが第一の課題なのかもしれません。ちなみに、アウトプットの標準化はもっと難しいかもしれません。ジグザグの場合も同じように簡単ですが。
あるいは、より豊かなベースラインを考え続けることもできる。
2つしかないんですよ。第三の選択肢、つまり何もしないことを考えるだけでいいのです。
しかし、これらは国家のパラメータではありません。ステート・パラメーターはストラテジーとは関係ない。それは、国家の パラメータなのです!だから、イマドキは、それらを選ぶときに、トレードやそれにまつわるすべてのことをまったく忘れてしまわなければならないのです。
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
ジグザグには、パラメータの存在という欠点があります。コンテキストの割り当てが曖昧になる。同時に、センチメント（群衆かマーケットメーカーか）で語ることは、コンテクストに一義的に分けることが可能であることを意味する。
。
二
人しかいないんだ。第三の選択肢、つまり何も
しないことを考えればいいのです。しかし、それは国家のパラメータでは
ありません。ステート・パラメーターはストラテジーとは関係ない。それは、国家の
パラメータなのです!だから、イマイチ、それらを選ぶときは、取引やそれにまつわるすべてのことをまったく忘れてしまう必要があります。私は、「シグナル」という概念を導入することで、3つ目の選択肢から逃れました。
つまり、ある状態のパラメータをもとに、文脈の歴史的なベースを構築していくわけですね。しかし、この場合、それを犠牲にすると、分析から除外しなければならなくなります。そして、その選択は多かれ少なかれ、最終的な課題（最小のリスクで最大の利益を得る）ではなく、この文脈を定義するパラメーターの最適化に向けられることになるのです。
私としては、最終的な基準で選ぶことが望ましいと思います。
。
いや、誤解だ。
最終的な判断基準は、ご指摘の通り、利益です。しかし、個人的な好みという加害要因もあります。例えば、あまり頻繁ではありませんが、100pips以上獲得できることが望ましいです。そして、あなたは......よく、でも二十歳までに。そして、悪名高いピップスプレイヤーは、非常に頻繁に、しかし、2つによって。これらは、文脈を大きく左右するものです。また、その他の事情もあるかもしれません。
つまり、ZZパラメータ（知っての通りパラメータは1つ）は、奪うのではなく、逆に文脈を曖昧にしないフィルターを設定するだけなのです。
しかし、このパラメータを使って文脈を特定するのではなく、パラメータに合わせるために文脈を使うとなると、タスクがひっくり返る。もちろん、この場合、それしかチェイシング・グレイルを 手に入れる方法はないのですが。
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
それだけに、なおさらです。正しいパラメータを持つ歯車の頂点が、必要な信号となる。そして、このZZのパラメータを軽い気持ちで犠牲にすることができるのです。もちろん、EZ（とそのパラメータ）で取引できないことは誰も知らないし、この際秘密にしておく。したがって、EZは歴史をグラフィックでマークアップする手段に過ぎない。注、分析でもなく、マークアップです。だから、状態パラメータにはなり得ないし、なり得ない。実際、時間的に変化しない状態パラメータは何でしょうか？
:) .この場合の分水嶺は、「あるアルゴリズムの結果としての文脈は、異なるものになり得るか」という問いにあると思われる。つまり、コンテキストとそれを抽出するアルゴリズムが同じかどうか？あなたの解釈では、そうらしいですね。私の場合はそうではありません。しかし、限られた数のコンテクストタイプを特定することで、それらを分類してみることは可能です。このパラダイムでは、自分の主張に対する反論を見つけるのは容易である。
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
あなたの解釈では、この選択は好みの問題です。私の場合は、文脈の種類によって決まるはずです。
つまり、SZというパラメータ（ご存知の通り、パラメータは1つです）は、奪うのではなく、逆に文脈を明確に定義するフィルターを設定するだけなのです。
さて、ここが分岐のポイントです。私のジグザグパラメータは、ステートパラメータではありません。コンテキストの種類を定義するのはステートパラメータである（というより、ステートパラメータ値のセットによって定義されるべきものである）。そして、ジグザグ分割は、ブレークダウンとブレークダウンの両方のコンテキストで結果を出します。
しかし、このパラメータを使ってコンテキストを割り当てるのではなく、パラメータに合わせてコンテキストを使うとなると、問題がひっくり返ることになる。もちろん、この場合、追っかけはこれしかない。
ここで、パラメータフィッティングについて全く理解できない結論が出たZZ、私のロジックにおけるフィッティングの必要性はどこから来るのだろうか？コンテクストの種類を特定した後、適切な戦略を選択するだけです。
さらに正しいパラメータを選択したZZのトップが必要な信号となる。そして、このZZパラメータを簡単に犠牲にすることができるんです。もちろん、誰も知らないし、TZで取引できないことは秘密にしておくが（そのパラメータとともに）、だからこそ、歴史をグラフィックでマークアップする手段に過ぎないのだ。注、分析ですらなく、マークアップです。
GZのトップは信号が出せない。私の定義では、シグナルとは決断する瞬間のことです。だから、GZのトップが確定する瞬間はシグナルになり得るが、トップそのものは常にラグをもって確定するため、シグナルになり得ないのである。
これには 完全に同意します :)