Разбиение по контексту в общем случае м.б. по реальным торговым моделям. Но тут дело вот в чем. Я пришел к разбиение по микроконтексту, который должен быть а) общей основой, кирпичиком для идентификаций/анализа/прогноза всего остального, а следовательно б) содержать в себе достаточную для этого информацию о рынке, и в) основан на относительно устоявшемся (квазистационарным) процессе.
Так мы же договорились, что для нас деньги. Какой шум? Вы просто меряете свой профит сообразно вашему о нем представлению. Ессно, завираться не надо - понятно, что ждать от рынка.
サンプルの大きさが影響しているのでは？
サンプル量は十分です。
また、「弦の限界張力」の状態もあり、ほぼばらつきはありません。
もしかして、その状態を撮影したのでしょうか？
第2系列を積分すると......最後の値は、直近の価格値の20％程度になる。実質的に分散がなければ、このシリーズの貢献度は低くなると思います。
データとは何ですか？
eurusd、ターミナルで持っていたすべての履歴を
皆さん、ちょっと話が飛びますが、え？
3日目にしてお祝いムード、解明したいです(普段解明できないことは既に解明できているので大丈夫です :)))
要するに、証券会社が（広義の）気配値をフィルタリングするアルゴリズムを、何らかの方法で正確に決定したとする。この驚くべき事実は、実際の場面で利益を得るために利用できるのだろうか？もう頭が割れそうです...。
いやいや、オフトピックしないでくださいよ、アルス さん。フォーラムを検索した方が良いですよ、定期的にこの話題が出てきます。
Не-не, не надо не в тему, alsu. Поищи лучше на форуме, тема поднимается регулярно.
自分で解決したいので、何もせずにショップに駆け込んだわけではありません :))
いやいや、オフトピックしないでくださいよ、アルス さん。フォーラムを検索した方が良いですよ、定期的にこの話題が出てきます。
そう言っていましたね。でも、せっかくだから、話を逸らそう。:-)))
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
これは「報告」期間の世界的な傾向の結果なのか、それとも第1サンプルにも第2サンプルにも該当しない返品があったのでしょうか。
Wege-Easingモデルは、まず第一に、そのパラメータにある種の「物理的」な意味を付与していること、つまり、追加的な情報を使ってモデル化を試みることができることから、私には不思議に映りました。 しかし、上下の動きに対して非対称なのですが、これは紛らわしくないのでしょうか？この点については、（有価証券のインフレ調整後）市場はむしろ対称的であるように思われる。
Разбиение по контексту в общем случае м.б. по реальным торговым моделям. Но тут дело вот в чем. Я пришел к разбиение по микроконтексту, который должен быть а) общей основой, кирпичиком для идентификаций/анализа/прогноза всего остального, а следовательно б) содержать в себе достаточную для этого информацию о рынке, и в) основан на относительно устоявшемся (квазистационарным) процессе.
ここでは、マイクロコンテキストを状態パラメータと同定することができるようです。
特定の特性（またはその集合）により文脈を分割することで、期待される報酬を正にすることができるという仮説が提唱されていることがわかる。そして、この仮説をリアルタイムの取引で検証する（あるいは歴史上でその模倣をする）。
私がこのスレッドで定式化しようとした第二のアプローチは、取引シグナルを得るためにあらかじめ選択されたアルゴリズムを使って、まず歴史を文脈に分解することです。次に、得られたコンテキストのセットを2つ（またはそれ以上）のサブセット（コンテキストの種類）に分割し、それぞれが1つまたは別の取引戦術（戦略）に関連付けられます。そして、コンテキストの種類をリアルタイムに認識するアルゴリズムを見つけようとします。ある状態パラメータが結果に与える影響について仮説を立て、それを検証することは、最初のケースと同じように行われる。ニューラルネットワークで言えば、実は「良い」学習サンプルと「悪い」学習サンプルを形成しているのです。もちろん、NSは可能なアプローチのひとつに過ぎませんが。
つまり、最初のアプローチでは、選択操作と認識操作は単純に一致する。
前者は客観性に欠け、後者はリスクを最小化し利益を最大化するのに適している。第一に、利益重視の文脈分離アルゴリズムであること、第二に、数学的最適化手法の適用が可能であることです。一方、純粋な形の1つ目は、最適化の対象には全くならないはずです。もちろん、IMHOです。
しかし、この点については、「高い騒音レベルによるコンテクストを "客観的に "分離する試みは、失敗する（あるいは嵌まる）運命にある」というアヴァルスの 仮定に注意を促したい。表現が作者と合っていないようだ、間違っているところがあれば訂正させよう。
幸いなことに、2つ目の方式では主観の要素もあり、すべての希望が叶う :) .一方、最初のものにも、最適化やパラメータ追加（そしてまた最適化）による「改善」の誘惑がある。つまり、少なくともレーキとトラップに関しては、このアプローチは2番目のアプローチに近いと言えるでしょう。
P.S.ユーリー、私はこの投稿で、あなたのアプローチについて全面的あるいは部分的に読者を混乱させようとしたことは確かです、多分あなたはそれを自分で簡単に定式化するでしょう（可能なら、正確さを損なわないように）？
Пожалуй пока народ где-то ходит можно ещё пофилософствовать :)
ようこそ)))
ここではミクロコンテクストを状態パラメータで特定できるようで、つまり、むしろユーリの アプローチと一致するのです。
特定の特性（またはその集合）による文脈に分割することで、勝利（利益）の期待値を正にすることができるという仮説を提示したことがわかる。そして、この仮説をリアルタイムの取引で検証する（あるいは歴史上でその模倣をする）。
そして、本当にそうなんです。ここでは、トリビアルZZで形成される行の簡単なチェックを行います。
私がこのトピックで定式化しようとした2つ目のアプローチは、取引シグナルを得るために事前に選択したアルゴリズムを使って、まず歴史を文脈に分解する場合です。
これはかなり別件ですが、非常に面白いアプローチですねー。さて、mycrocontactには......。...絶対関係あるよね！？
次に、得られたコンテキストのセットを2つ（またはそれ以上）のサブセット（コンテキストの種類）に分割し、それぞれが特定の取引戦術（戦略）に関連付けられるようにします。そして、コンテキストの種類をリアルタイムに認識するアルゴリズムを見つけようとします。ある状態パラメータが結果に与える影響について仮説を立て、それを検証するという、最初のケースと同じ方法で行われます。ニューラルネットワークで言えば、実は「良い」学習サンプルと「悪い」学習サンプルを形成しているのです。もちろんNSは、この問題に対する可能なアプローチのひとつに過ぎないが。
このように考えると、第1のアプローチでは、選択と認識の操作は単純に同じである。
そうですね、方法は別です。肝心なのは、何のために？
前者は客観性に欠け、すなわちリスク最小化、利益最大化に適しているように見えます。第一に、利益重視の文脈分離アルゴリズムであること、第二に、数学的最適化手法の適用が可能であることです。一方、純粋な形の1つ目は、最適化の対象には全くならないはずです。もちろん、IMHOです。
もちろん、そんなことはありません。なぜ私が？"それとも私は偉大なロシア人作家ではないのか" )))真面目に言うと、基本は、定義上、「変種」であってはならないのです。
しかし、この点については、「高い騒音レベルによるコンテクストを "客観的に "分離する試みは、失敗する（あるいは嵌まる）運命にある」というアヴァルスの 仮定に注意を促したい。表現が作者と合っていないようだ、間違っているところがあれば訂正させよう。
だから、お金になるということで合意したんです。何の音？自分の理解度に合わせて、利益を計るだけです。もちろん、興奮する必要はありません。市場に何を期待するかは明らかです。
幸いなことに、2つ目の方式も主観の要素があり、すべての希望はそこにある :) .一方、最初のものでも、最適化やパラメータの追加（そして再び最適化）によって「改善」しようという誘惑がある。つまり、少なくともレーキとトラップに関しては、このアプローチは2番目のアプローチに近いと言えるでしょう。
そうですね、それが普通です。
Так мы же договорились, что для нас деньги. Какой шум? Вы просто меряете свой профит сообразно вашему о нем представлению. Ессно, завираться не надо - понятно, что ждать от рынка.
簡潔さを追求するあまり、やりすぎてしまったようです。私の理解では、アヴァルスの 仮定は、「主観的」な仮説を立てることによって、市場機能の理解、すなわち外部情報を利用するということです。要するに、私たちはTA（この言葉を使ったのはあなたが初めてです：）を超えているのです。）このフィルターがなければ、市場にはノイズしか生まれない。
続けて、可能性のある座標を考えて みます。
それを 使うと、文脈から9つの評価が考えられるような気がするんです。
ゼロ - 曖昧でない「腰掛け」。;)
"位相"...;)