コンテキスト別の内訳は、一般的に実際の取引パターンによるものである。しかし、ここからが本題です。私は、ミクロ文脈による内訳にたどり着きました。それは、a) 共通の基礎、他のすべてを識別/分析/予測するためのレンガ、したがって b) そのための十分な市場情報を含み、c) 比較的確立された（準定常）プロセスに基づくものであるべきです。
ボラティリティは、これらの目的に最も適している - a) レンガは十分に一般的で（何も失われない）、永遠に飛び立たないように十分に浅い、 b) 価格変動の速度など、十分な情報がある...c) このプロセスは、液体機器について確立されており、結合に非常に適している。
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
アルゴリズムの結果であるコンテキストが異なることがあるか？つまり、コンテキストとその選択アルゴリズムが同一かどうか？あなたの解釈では、そうらしいですね。私の場合はそうではありません。しかし、限られた数のコンテクストタイプを特定することで、それらを分類してみることは可能です。このパラダイムでは、自分の主張に対する反論を見つけるのは簡単です。
あなたの解釈では、この選択は好みの問題です。私の場合は、文脈の種類によって決まるはずです。
コンテキストごとにアルゴリズムが異なる場合、タスクの設定が間違っていることになります。上記で、私はコンテキストの定義を述べました。このことから、位相空間全体を形成するアルゴリズムは1つだけであり、そのアルゴリズムは市場のパラメトリゼーションによって決定されることがわかる。このアルゴリズムは、私やあなたの考える文脈の結果ではなく、取引上の判断がなされるべき歴史のすべてのポイントを示すものです（直接的に示すとすれば）。つまり、ここでは（TSクリエイターから見て）最大の利益を得るという原則が支配しているのである。これらの点は位相空間に表示されます。それらをグループ化すると、コンテクストエリア（コンテクストの種類）ができる。その数がどれくらいになるかは、事前にはわからない。だから、私が理解する限りでは、あなたの印象は少しずれています。
コンテキストの種類を決定するのはステートパラメータである（というより、ステートパラメータ値のセットによって決定されるべき）。そして、ジグザグ分割は、ブレークダウンとブレークダウンの両方のコンテキストで結果を出します。
ほら、トレーディング戦略という概念に基づいて、自分で文脈を考えたでしょ。そして、他のロング＆ショートを思いつきました。それがどうした？ロボットの行動指針はどこにあるんだ？カラガンダにて。そして、ZZ上でその方向が変わるポイントを指摘し、自分のパラメータのセットの値を位相空間に表示させれば、そのポイントの分布から、そのペアが機能するかどうか（意思決定のポイント-市況のパラメータ化）がすぐにわかるはずである。つ
まり、求められたコンテキスト領域を強調するのか、それともこれらの点が位相空間に均等に分散しているのかです。
ここで、WPパラメータのフィッティングについての結論は全く不明ですが、私のロジックにおけるフィッティングの必要性はどこから来るのでしょうか
コンテクストの種類を特定した後、適切な戦略を選択するだけです。
この段落から
です。 つまり、州のパラメータの1つによって、文脈の歴史的基盤を構築するのですね
しかし、この場合、それを犠牲にすると、分析から除外しなければならなくなります。そして、その選択は、最終的な目標（最小のリスクで最大の利益を得る）ではなく、この決定的なコンテキスト・パラメーターの最適化に多かれ少なかれ方向づけられることになるのです。
私の頭の中には「コンテキストの歴史的なベースを構築すること」も「この設定コンテキストのパラメーターを最適化すること」もなかったので、「こうあるべき」というご自身の考えから着想を得たのだと思いました。間違っていても、それはそれでいいんです。
そのような解釈が生じないように、上記で十分な説明をしたつもりです。
ZZ 頂点はシグナルに
私の定義では、シグナルとは決断する瞬間のことです。だから、GZでトップが確定する瞬間はシグナルになり得るが、トップ自体は常にラグをもって確定するため、シグナルにはなり得ないのである。
明確化：それらのグループではない。市場は、エリオットやブレーカーによって動かされているわけではありません。
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!)))用語の研鑽は続く？バグガハハ！！(笑))かわいそうなレゼトフ...。// 個人的なことは抜きにしてね。
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私がレビューした/読んだ/理解したものから（範囲の広い順に並べています）)))。あとで、わかったらね。今、表面に出ているもの。
コンテキスト別の内訳は、一般的に実際の取引パターンによるものである。しかし、ここからが本題です。私は、ミクロ文脈による内訳にたどり着きました。それは、a) 共通の基礎、他のすべてを識別/分析/予測するためのレンガ、したがって b) そのための十分な市場情報を含み、c) 比較的確立された（準定常）プロセスに基づくものであるべきです。
ボラティリティは、これらの目的に最も適している - a) レンガは十分に一般的で（何も失われない）、永遠に飛び立たないように十分に浅い、 b) 価格変動の速度など、十分な情報がある...c) このプロセスは、液体機器について確立されており、結合に非常に適している。
私は、キャリブレータ（KodobaseのMasterSlaveの亜種）を使って、マイクロサンプルのボラティリティのピーク値をマークします（従来のt-fバー約5本）。新品のフレーム/バーのセパレーターです。わかりやすくするために、ローソク足の形で、すべてグラフィカルに示してみます。(シリーズをファイルにマージするのと同様に、自分ではやっていませんが、議論する上では必要でしょう）。もちろん、ボラティリティが固定サンプルで分析されていることに非論理性を見出すことはできますが、a)何かをレジュメとしてとらえる必要がある、b)サンプルをフローティングにする必要があるのではないか、などです。とにかく閾値が浮いている。要するに、初期の矛盾が見つかるのです。(何事も）しかし、人は、繰り返すが、何かを基礎にしなければならない...。
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一方、ジグザグは...。まあ...ジグザグそのものは単なるマークアップです。何をベースにしてもいいんです。私が使っているものでマークしてもいいんですよ。ヘッドオンにおける古典的な閾値はまったく似合わない。閾値は硬直的で、同じ揮発性でも、もちろん高いレベルで結ばれていなければならないのです。ちなみに、ハードスレッショルドとフローティングATRを使ったスレッショルドはこちらです。閾値そのもの（乗算器なし）は、情報用のサブウィンドウにあります。原則として、このバリアントも使用可能です。現在の状況の変動を十分に反映している。でも、正規化されたボラティリティの方がまだましです)))
明確化：それらのグループではない。エリオットやブレーカーで相場が動くわけではありません。
はい、そうです。どの市場について話しているのか、どの程度、どの時間軸で動くのか、本当に人それぞれです。 明らかに、ブレーカーが長期的なトレンドを支配しているというのは愚かなことだ。しかし、FXでもマイクロトレンドやマイクロコンテキストが生まれる可能性は十分にあります。誰がどこをルール化するか議論しても無駄です。形式化し、テストするようにしなければなりません。
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
何も代用はしていません。オブザーバーの座席は、安定した状態になってから、つまり登録された時点から選択できるようになります。すでに、あなたが欲しいと思っている金額だけ、価格が逃げていることでしょう。
このような仕組みに反対するつもりは毛頭ありませんが、次の着座位置を効果的に予測できなければ、うまくいきません。
人混みといえば。
ここで一枚、考えてみてください。
アブソリュートとオーデナイズに何があるのか、署名するのがいいと思います。そうでなければ、マレーヴィッチ・スクエアになってしまう。
横軸は値が落ちた区間の番号を示している。縦軸は、ヒットの頻度をサンプルの要素数で割った値。
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
同意見です。しかし、私はその時、その受け取れない代償の大きさを自分のポケットの中で判断するのです。比較的小さいかも？そして、放置することに意義がある。
それも、大きな地平を持つ商人が考えることだ。ということではありませんか？
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そして、もし観察者に頭を回転させないように教えたとしたら - 遠くの次の点が観察者の見ている場所となるのです。
もうひとつ、「シャイな犬」の視点から、コンテクストを紹介しましょう。このコンテキストが正しく設定されていれば、回転の可能性を推定することができます。
そうすると、私たちの「不買運動」の文脈は、この「観察者」の矛盾によって形成されていることになります。
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
サステナビリティという点では、そうですね。しかし、予測可能性も我々にとっては重要で、ここでは全く逆で、自由度が高ければ高いほど、システムの挙動はランダムなものに似てきます。それゆえ、「我々の」最適は、mが 小さい場合に近いと仮定している。
いろいろな選択肢が
ありますね。誰の制裁を受けるかによりますが。
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..不思議なアプローチです。市場で行われていることを純粋に投機的に解釈するのは、少し疑問が残る。しかし、どんな形式主義でもそうですが、文字通り現実に対応する必要はなく、要は結果なのです。また、リンクスパイダーに関する議論もまだよく分かっていません。
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.ZZは、信号が登録される瞬間が「理想的な入力」からかなり離れているので、あまり好き
ではありません。。
そうとは言い切れません。すでにジュニア・シニアZZ方式では、理想に近い入力が可能になっています（中略）。しかし、このスレッドではまだどこにもパーティション方式を決めたとは言っていません。
究極のパーティショニングというあなたの夢は、私も完全に共有しています :) .また、このまさにNマスの接続を実際に構築してみたことはないのでしょうか？写真を見ると非常に気になりますね。
もし、文脈ごとに独自のアルゴリズムで採点しているのなら、あなたの課題は正しくない。
..
.もし、「トップ固定の瞬間」だけWP反転を検出できると判断したのなら、文脈という概念をすべて
排除していることになります。..
.あなたはそれに異議を唱えるつもりですか？
一般論としてはかなり明確です。これ以上詳しくお答えすることはありません。私たちの議論でブランチ全体が埋まってしまう危険性がありますから :)私の意見では、明らかに不正確な2つの回答を残すのみとなりました。
1.まさにその逆で、異なる文脈を選択するための一つのアルゴリズムです。ただ、私は歴史上の抽出について話しているのです。そして、リアルタイムでは、現在の文脈を認識することしかできないと思います。
2.いいえ。コンテキストは単一のトランザクションに還元されるべきではなく、同じコンテキスト内に複数のトランザクションが存在する可能性があります。さて、この記事の上では、すでにシニア・シニアZZ方式について思い出しています。
3.いいえ、しません。ここでは「はい」「いいえ」とは言えません。コンセプトについてじっくりと同意する必要があります :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
また、何との関連で？区平均、K期振、M期？
ボリュームの平均値、それともNバーの平均値...？
----百万遍の質問。
答えはどこにある？
どうやって測るのか--シカトして調べる。