なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 6 12345678910111213...47 新しいコメント Avals 2009.12.01 21:00 #51 Excelで作成したEURUSDのM15 チャートです。 Row1 - Open-Closeデータに基づいています。Row2 - 同じ分散とモを持つ正規分布 削除済み 2009.12.01 21:03 #52 begemot61 >> : なぜ、測定した分布が正規分布に近くなければならないのか？ なぜ、ここでは「リターン」分布を使う人が多いのでしょうか？その後使うことはほぼ不可能です。正規分布や定常分布に似ていると何かいいことがあるのでしょうか？ なぜ価格分布が使われないのですか？なんといっても、これが一番の面白さです。 この値段で何が面白いんだ？価格はリターンの総和である。正規分布の和は正規分布となる。 実際、リターンは正規分布よりも安定分布 に近いのですが、安定分布の和が安定分布になるというルールは全く同じように働きます。正規分布は安定分布の特殊なケースに過ぎない。 Mykola Demko 2009.12.01 21:06 #53 数学の話に戻りますが、取引には買い手と売り手の合意が必要で、両者が一様 分布で賛成1、反対0とすると、2つの一様分布の和は正規分布になります。 が、ティックが取引されている間は、この価格で取引する人がいれば気配値を動かす必要がない、つまり取引がないときにティックが表示されるので、ティックは取引と確率が逆で、結果的にティック分布の法則は正規分布と逆になって しまうのです。 ところで、Avalsの 投稿にある関数の交点に関する図にあるように、Psは上記のようになります。 ppsAvals 片方を引くとどうなるんだろう？ウェーブレット的な減衰になりそうな気がします。 Vladimir Gomonov 2009.12.01 22:05 #54 Urain >> : 数学の話に戻りますが、取引には買い手と売り手の合意が必要で、両者が一様分布で賛成1、反対0とすると、2つの一様分布の和は正規分布になります。 が、ティックが取引されている間は、この価格で取引する人がいれば気配値を動かす必要はない、つまり取引がないときにティックが表示されるので、ティックは取引と逆の確率、つまりティック分布の法則は正規分布と逆になっているのです。 もし私が日本のビジネスマンで、あなたが私の従業員だったら、考えるという行為そのものに対してボーナスを出すでしょう。 // あなたのタブに貼ってください。来世で仕返ししよう。:) しかし、このロジックにはまだ何かが欠けている。アービトラージは考慮されず、無駄になっている。絵を決定するのは本人であるように思います。 どんな論文も、他の論文の反応なしには動きません。 そして、そのフィードバックは負で乗数的である。 だから、写真なんです。 Mykola Demko 2009.12.01 22:14 #55 MetaDriver >> : もし私が日本のビジネスマンで、あなたが私の従業員だったら、あなたの心がくねくねしているという事実そのものにボーナスを与えるだろうね。 // あなたのタブに貼ってください。来世で仕返ししよう。:) しかし、このロジックには、もう一つ足りないものがある。仲裁が方程式から外されているのは、それなりの理由がある。絵を定義するのはアービトラージだと思うんです。 どんな紙片も、他の紙片からの応答なしには動きません。 そして、そのフィードバックは負で乗数的である。 だから、写真なんです。 完全なランダム性から相互依存性へと移行する時期だと考えているのですね。 素粒子モデルはそれほど複雑なものではないと思うのですが。 まあ、質問攻めですね(笑) Sceptic Philozoff 2009.12.01 22:18 #56 MetaDriver >> : ほぼ同意見ですが、提案された方法で放物線を得るにはどうしたらよいのか説明してください。 何を説明するんだ。ガウスの確率密度関数を覚えていれば、それを対数にして確率密度関数の対数のグラフを見ればいいだけです。純粋な放物線である。 Eugene 2009.12.01 22:21 #57 MetaDriver >> : 価格系列は定常的ではありません。 つまり、その期待値はソチでしかわからない。 そこでは、価格分布だけを使うのです。ただ、その結果をここに書かないんだよ、この野郎。 // 旅行の手配をする。 後で教えてください。 他の都市でも、私たちの地方でも、彼らは費用がかかることに満足しているのです。最初の違いは、そのことです。 私は「コンテントメント」という言葉が好きです。まあ、実際には、モスクワに住んでいても、ウラジオストクの天気予報で満足してしまうこともあるんですけどね。でも、それが何の役に立つの？ 少し前までは解析もなく、静止画のノイズ処理もありました。そして、そのような分析が必要なときに、そのための装置がつくられた。より正確には、いくつかの特殊なケースについて。 MO価格がないのに、どうして第一差分統計が使えるのですか？ ウライン>>: 私の考えでは、価格は最初の差分と同一で十分に回収できるため、研究に都合の良いものは何でも使うことにしています。 累積和（価格）分布に有用な情報はないと思う。 その最初の差分から確実にリカバーできる価格です。なぜ再構築しようとするのか、もう分かっているはずなのに。 しかし、第一差分統計と価格系列統計の関係はどうなっているのだろうか。 Mykola Demko 2009.12.01 22:26 #58 begemot61 >> :その最初の差分から確実にリカバーできる価格です。なぜ再構築しようとするのか、もう分かっているはずなのに。 しかし、第一差分統計と価格系列統計の関係はどうなっているのだろうか。 微分とその関数の間と同じ． Vladimir Gomonov 2009.12.01 22:47 #59 Mathemat >> : 何を説明すればいいのでしょうか？ガウスの確率密度関数を覚えていれば、あとはそれを対数にして、確率密度関数の対数のグラフを見ればいいのです。純粋な放物線を描いているのです。 なぜ人は「FXの配信」にこだわるのか :) 私の記憶では、その異常さに戸惑うばかり......。 Mykola Demko 2009.12.01 22:50 #60 MetaDriver >> : なぜみんな「FXの配信」についてそんなにムキになっているんだ :) 私の記憶では、その異常さに戸惑うばかり......。 しかし、そこから先のことは、たとえばこのような分布をどうやって再現するのか、誰も理解できないし、ここから先はフィルターに踊らされることになると思うのです。 12345678910111213...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Excelで作成したEURUSDのM15 チャートです。
Row1 - Open-Closeデータに基づいています。Row2 - 同じ分散とモを持つ正規分布
なぜ、測定した分布が正規分布に近くなければならないのか？
なぜ、ここでは「リターン」分布を使う人が多いのでしょうか？その後使うことはほぼ不可能です。正規分布や定常分布に似ていると何かいいことがあるのでしょうか？
なぜ価格分布が使われないのですか？なんといっても、これが一番の面白さです。
この値段で何が面白いんだ？価格はリターンの総和である。正規分布の和は正規分布となる。
実際、リターンは正規分布よりも安定分布 に近いのですが、安定分布の和が安定分布になるというルールは全く同じように働きます。正規分布は安定分布の特殊なケースに過ぎない。
数学の話に戻りますが、取引には買い手と売り手の合意が必要で、両者が一様 分布で賛成1、反対0とすると、2つの一様分布の和は正規分布になります。
が、ティックが取引されている間は、この価格で取引する人がいれば気配値を動かす必要がない、つまり取引がないときにティックが表示されるので、ティックは取引と確率が逆で、結果的にティック分布の法則は正規分布と逆になって しまうのです。
ところで、Avalsの 投稿にある関数の交点に関する図にあるように、Psは上記のようになります。
ppsAvals 片方を引くとどうなるんだろう？ウェーブレット的な減衰になりそうな気がします。
数学の話に戻りますが、取引には買い手と売り手の合意が必要で、両者が一様分布で賛成1、反対0とすると、2つの一様分布の和は正規分布になります。
が、ティックが取引されている間は、この価格で取引する人がいれば気配値を動かす必要はない、つまり取引がないときにティックが表示されるので、ティックは取引と逆の確率、つまりティック分布の法則は正規分布と逆になっているのです。
もし私が日本のビジネスマンで、あなたが私の従業員だったら、考えるという行為そのものに対してボーナスを出すでしょう。
// あなたのタブに貼ってください。来世で仕返ししよう。:)
しかし、このロジックにはまだ何かが欠けている。アービトラージは考慮されず、無駄になっている。絵を決定するのは本人であるように思います。
どんな論文も、他の論文の反応なしには動きません。 そして、そのフィードバックは負で乗数的である。
だから、写真なんです。
もし私が日本のビジネスマンで、あなたが私の従業員だったら、あなたの心がくねくねしているという事実そのものにボーナスを与えるだろうね。
// あなたのタブに貼ってください。来世で仕返ししよう。:)
しかし、このロジックには、もう一つ足りないものがある。仲裁が方程式から外されているのは、それなりの理由がある。絵を定義するのはアービトラージだと思うんです。
どんな紙片も、他の紙片からの応答なしには動きません。 そして、そのフィードバックは負で乗数的である。
だから、写真なんです。
完全なランダム性から相互依存性へと移行する時期だと考えているのですね。
素粒子モデルはそれほど複雑なものではないと思うのですが。
まあ、質問攻めですね(笑)
ほぼ同意見ですが、提案された方法で放物線を得るにはどうしたらよいのか説明してください。
何を説明するんだ。ガウスの確率密度関数を覚えていれば、それを対数にして確率密度関数の対数のグラフを見ればいいだけです。純粋な放物線である。
価格系列は定常的ではありません。
つまり、その期待値はソチでしかわからない。 そこでは、価格分布だけを使うのです。ただ、その結果をここに書かないんだよ、この野郎。
// 旅行の手配をする。 後で教えてください。
他の都市でも、私たちの地方でも、彼らは費用がかかることに満足しているのです。最初の違いは、そのことです。
私は「コンテントメント」という言葉が好きです。まあ、実際には、モスクワに住んでいても、ウラジオストクの天気予報で満足してしまうこともあるんですけどね。でも、それが何の役に立つの？
少し前までは解析もなく、静止画のノイズ処理もありました。そして、そのような分析が必要なときに、そのための装置がつくられた。より正確には、いくつかの特殊なケースについて。
MO価格がないのに、どうして第一差分統計が使えるのですか？
私の考えでは、価格は最初の差分と同一で十分に回収できるため、研究に都合の良いものは何でも使うことにしています。
累積和（価格）分布に有用な情報はないと思う。
その最初の差分から確実にリカバーできる価格です。なぜ再構築しようとするのか、もう分かっているはずなのに。
しかし、第一差分統計と価格系列統計の関係はどうなっているのだろうか。
その最初の差分から確実にリカバーできる価格です。なぜ再構築しようとするのか、もう分かっているはずなのに。
しかし、第一差分統計と価格系列統計の関係はどうなっているのだろうか。
微分とその関数の間と同じ．
何を説明すればいいのでしょうか？ガウスの確率密度関数を覚えていれば、あとはそれを対数にして、確率密度関数の対数のグラフを見ればいいのです。純粋な放物線を描いているのです。
なぜ人は「FXの配信」にこだわるのか :) 私の記憶では、その異常さに戸惑うばかり......。
なぜみんな「FXの配信」についてそんなにムキになっているんだ :) 私の記憶では、その異常さに戸惑うばかり......。
しかし、そこから先のことは、たとえばこのような分布をどうやって再現するのか、誰も理解できないし、ここから先はフィルターに踊らされることになると思うのです。