価格BPから定常BPの取得 - ページ 25

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HideYourRichess >> :

レシェトフに次いで2番手となる。;о)

ああ、あなたは...スクラウンジャー！

FOXXXi さんが書き込みました(・A・)>>。

WMT株、すべてのキッチンで取引されています。AKFマイナス10〜20％の統計で。日、または時間のいずれか、nemnu.Goと1 DCが台無しにしてみてください。

RPPの結果間の内部的な、明白な、そしてあまり明白でない関係の他に、商品の「収益性」のタスクでは、証券会社の手数料のようなパラメータがあります。確かに、WMTの手数料は法外で、10～20％の利益を完全に「食いつぶして」しまいます。

>> 99.9%は理解できなかった。価格シリーズの隣接する測定値間の相関係数でしょうか。もしそうなら、この図は、小節間の意味ある関係と、各小節に存在する一定の成分とを混同する愚か者のためのものである。

 
Neutron >> :

ピーター、へっぴり腰の言い訳を終えて、早くこの人生の饗宴に参加しなさい！-仕事に取り掛かれ！)


)))やってます！

(やってます！）OKです。真面目に言うと、このスレで言いたいことはわかったよ。前回は本気じゃなかったんですけどね......すみません、すごく変な感じになっちゃって。

じゃあ、目標設定からかな？結局、安く買う／高く売るという目的は皆同じなのです。逆順でもいい。しかも複数回、安定した結果で。

もちろん、何かをするためには、実際にやっていることを理解しなければなりません。そうでなければ、純粋な錬金術やシャーマニズムになってしまいますから。私もそう思います。

しかし、それは見当違いのような気がします。あなたは市場全般のモデルを探しているようですが、私は成功した取引によって、潜在的に利益をもたらす断片のモデルを探すべきだと深く、健全に確信しています。すでに誰かが指摘していますが、病院の平均気温を測ろうとしているのですね。直訳的に時々付け加えます。

セルゲイさん！具体的に教えてください。例えば、トレンドで儲けることに異論を唱える人はいないでしょう。しかし、あなたは（先着順にしておきましょうね。 あなたが反対しているわけではないことは理解しています））当初、この便利な現象について、絶対に実用的でないモデルを考えていました。だから（それだけではないが）、真空のホテルで球体の馬と新婚旅行をする、という一節がある。

あなたのライトメインフレームでのニューラルトランザクションのKを取り上げ、ローカルモデルでの作業の実際例を紹介しましょう。

例えば、トレンドとは、現在のボラティリティーの範囲内で定義された極値の一方向の動きである。// 上昇トレンドの場合-谷、下降トレンドの場合-山。

他のパラメータに基づく定義も可能だが、今回のデモではこの定義に限定して説明する。

つまり、定常性のキーワード、手がかりとなるのは全体のボラティリティです。これにより、トレンド操作に適した、定義の他の条件を満たす領域を高い確率で認識することができます。

このモデルを活かして進めていきましょう。しかし、その前に、極値の特定方法について説明します。どんな適当でもいいのですが、迷わないために、B・ボリ（ジョニー・Dと混同しないように）を選びました。(ジョニー・Dと混同しないように！）、そして私はピークを、下のグラフのバーからの価格のクロスの間の価格の最大値として定義しています。トラフが鏡面になっている。 この方法の意味については、科学者仲間であるあなたが説明する必要はないと思います。

トレンドの定義から、我々は動きの修正モデルを考慮することは明らかであり、したがって（上昇トレンドの場合）ポジションを開く/閉じる/回すという戦術が適切である。

オープニング/再オープン - 上記方法によるピークの定義と一致する定義トレンドによってデトレンド上の波への補正の冒頭で - すなわち、Bバンドの下枠の価格のタッチで、。

ロングで決済する場合、いろいろな方法がありますが、極値（水平線の幅）の差から1.618を上抜けたところにエントリーすることにしましょう。

長い文脈のキャンセルに閉じる - また、ピーク検出に、しかし上昇の谷の順序が侵害されている場合。ポジションの反転と重なる可能性がある（必ずしもそうではない！）。

(やばいなー記事みたいだなー「水平チャネルに沿ったトレードの戦術」)))

とにかく、デモ用に簡単なインジケータを描いてみました。こちらはトレンドセグメントの写真です。便宜上、価格の極限値は水平チャネルとして、ボリンジャーバンドはオシレーターとして表示され、価格チャートを乱さないようにしています。青い三角形はポジションを閉じるとき、赤と緑は開くときです。


そして、こちらは文脈の喪失による出口の写真です。最初の四角形は、一連の上昇する谷を壊すことによって、長いトレンドの出口を示す。2つ目の長方形は、同じ理由で終了した偽のエントリーのようなものです - より高い谷でトレンドが確認されていません。


逆転の瞬間。


なんでこんなに細かいんだろう？1) 根拠がないように。2) 市場ではなく、PARTICULARモデルをモデル化することに意味があることを示すためだけです。もちろん、すべてIMHOです。


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私の投稿が完全にオフトピックであることは認識していますが、ヤギのために説明する必要がありました.......うっ！ 馬か？))))

要するに、あなたのやり方は現実的ではないと思うのです。そのモデルを使って市場を予測しようとしても、現実的には面白くないような気がします。もうひとつは、儲かるプロットモデルから取り組むことです。あるいは、私が言うところのコンテクスチュアル・トレーディングです。

 
Svinozavr >> :

...

しかし、それは見当違いのような気がします。あなたは市場の全体的なモデルを探していますが、私は成功した取引によって、利益を生む可能性のある断片のモデルを探すべきだと深く確信しています。すでに誰かが指摘していますが、病院の平均気温を測ろうとしているのですね。自分から付け加えると、直腸的に時々。


...


2) ただ、PARTIALをモデル化することに意味があるのであって、市場を全くモデル化する必要はないことを示すため。もちろん、すべてIMHOです。

...

私の投稿が完全にオフトピックであることは認識していますが、ヤギのために説明する必要がありました...。))))

要するに、あなたのやり方は現実的ではないと思うのです。そのモデルを使って市場を予測しようとしても、現実的には面白くないと思われるのです。もうひとつは、収益性の高いプロットモデルに取り組むことです。私は「コンテクスト・トレーディング」と呼んでいます。

何が言いたいの？"儲かる "プロットはクソゲー。探す必要はないのです。小さなエリアを選択して、テスターで最適化を実行するだけです。


しかし、ブローカーは、まさにこれらのプロット、すなわち昨日の「利益」に対してお金を払うことはないでしょう。外挿の場合のみ損失が発生し、近似の場合は発生しないそうです。


つまり、発生がいじくるためのものである場合、その時はあなたの考えをじっくりと聞こうということです。とりあえず、おばあちゃんを吸え。

 
Reshetov >> :

何のために？"儲かる "プロットはクソゲー。探す必要はないのです。小さな領域を選んで、テスターで最適化を実行するだけです。

当たり前だ。合っていないのです。これは、準定常過程であるボラティリティに依存する記述されたトレンドモデルを利用したものである。すべてのパラメータは論理的に定義されています。

しかし、ブローカーは、まさにこれらのプロット、すなわち昨日の「利益」に対してお金を払うことはないでしょう。近似値ではなく、外挿値に対してのみ損失を支払うか、または請求することになります。

???というか、昨日はどうなんだ？あなたは誤解しています。予測されるのは値動きではなく、文脈なのです。上記の例では、-トレンド。トレンドがないときは、トレードもできない。他のモデルもありますよ。私の言っていることがわかりますか？合う、合わないの話ではなく、取引に対する考え方の話です。

I.e.発生がフィットの場合、その後、あなたの考えをよく聞くことになります。とりあえず、ばあちゃんガックリ。

さて、さて。そして、あなたのための10円玉。おばあちゃん、つまり私は、これらのアプローチによって、長い間、着実にねじ込まれているのです。

===

皆さんは、トレードで3ルーブル以上見たことがあるでしょうか。疑問が湧いてきた。

!!!悪気はないのですが......そういう印象があります。

 
Neutron >> :

ああ、あなたは...＞＞このパンク野郎

おいおい、みんな、この話題で埋もれるのはやめてくれ。断言しますが、このテーマは見かけほど単純ではありません。

 
Neutron >> :

1) 計測器の「収益性」の問題は、回転数における読み取り値の間の内部的な、明白な、そしてそれほど明白でない関係に加えて、証券会社の手数料などのパラメータを含んでいます。確かに、WMTの手数料は法外で、10～20％の利益を完全に「食いつぶして」しまいます。

2）99.9%がわからない。価格シリーズの隣接する読み取り値間の相関係数でしょうか？もしそうなら、この図は、小節間の意味のあるつながりと、各小節に存在する一定の構成要素を混同する愚か者のためのものだ。


1) 手数料の知識から判断すると、通貨ペア以外には何も持っていないのでは？

2)ランダムウォーク同士の相関であることは、予想できたはずだ。

 
Svinozavr >> :


???というか、昨日はどうなんだ？わかっていませんね。予測されるのは値動きではなく、文脈なのです。上記の例では、-トレンド。トレンドがないときは、トレードもできない。

いや、みんなよく分かっているんですよ。


この目的のために、それは必要かつ十分な未熟なクマの皮膚、すなわちトレンドに利益が、次のセグメント上のこの非常にトレンドのその潜在的な可能性を予測することである。つまり、トレンドがあるのか、それとも横ばいなのか？


そうでなくても、たとえばカジノで赤の賭けに勝つなど、何でも予想できることがわかった。黒が出たら竹を吸えばいいんだ、みたいな？


時間の問題だ。


Svinozavr さんが書き込みました(・A・)>>。


おばあちゃん、つまり私は、これらのアプローチによって、長い間、着実にねじ伏せられます。

===

皆さんは、トレードで3ルーブル以上の金額を見たことがあるでしょうか。疑問が湧いてきた。

!!!悪気はないのですが、そういう印象を受けました。

そこから始めるべきで、「儲かる」分野で利益を得るための500の無駄なヒントから始めるべきではありません。


実際のバランスシートで3ルーブル以上を見たことがある人は、まさにそのプロットで取引する方法を知っている。その区画を一つ貸してくれれば、舗道を歩く二本の指のように、3ルーブル以上の取引をすることができる。

 
Avals >> :

私が言いたかったのは、必ずしも以前の価格やその増分がその後の動きの原因になるとは限らないということです（ただし、それは起こることであり、適切なTA手法ではそれを利用しています、例えばモメンタム取引）。値動きから市場の局面やその終わりを見極めることもあり、それを利用したのがパターン・トレーディングです。つまり、価格やその増分は、ある客観的な市場プロセスの継続または終了の痕跡としてのみ機能するのである。

どちらの場合も、価格系列に依存することになる。

やはり皆さんの場合は、偽装されたパターントレードなのか、タイミングを計ってSBの特性を突いたものなのか、その辺を理解したいですね。

 
Svinozavr писал(а)>>

あなたはわかっていない - 予測されるのは値動きではなく、文脈なのです。与えられた例では、 - トレンド。

応援したいです。ただし、留保付きで。

値動きの予測は問題が多いので、自殺した方が楽です。:-)

しかし、文脈を予測することは別問題です。トレンドとフラットという2つの文脈しかない。それぞれの文脈で「良い」定義を選べば十分であり、自分なりのTSを開発することができます。ここで問題なのは、ただ1つ。これらの非常に「良い」定義です。そのため、このフォーラムで最もよくある質問である「トレンドとは何か？ フラットとは何か？この例では、トレンドの定義が非常に正しく、つまりソフトウェア実装のためのすべての詳細を持っています。従って、この定義を使って入出力をプログラムし、大きな履歴のブロックに対して実行することで、動作するかどうかを判断することは非常に簡単です。バーチャルトレードの成功・失敗の比率で、その効果がわかる。

しかし」とは何でしょうか？その私的な性質において。このような定義は、数多く、非常に多く考えることができます。そして、それぞれをプログラム化し、その効果を調査する必要があります。また、仮にプラスになったとしても、十分に プラスになるとは限りません。そしてもう1点。この特別な定義は、現象学、すなわちTAツールの「見られる」効果に依存している。今後、このような現象が生き残れるかどうかは、大いに疑問である。ご存知のように、ワーキングTAの最大の問題点である収益性の短期性は、この現象論的な性格と結びついていると思います。

これまでの話と関連して、以下の点については異論を許そう。

Svinozavr さんが書き込みました >>1

しかし、それは間違った場所、間違ったものを探しているように思えます。あなたは市場全般のモデルを探していますが、私は成功した取引によって、利益を生む可能性のある断片のモデルを探すべきだと深く、そして正当に確信しています。すでに誰かが指摘していますが、病院の平均気温を測ろうとしているのですね。自分から付け加えると、直腸的に時々。

マーケットモデルを構築するのは、トレンドやフラットの定義を部分的に示すよりもはるかに難しい。とはいえ、このようなモデルの価値は（それが適切であれば）、私的な定義に基づいて構築された1000の有益なTSの価値を上回るものである。これは、「一般理論」が生まれるまで、実践的なトレードをあきらめろということではありません。こういうのは反対するなということなんですけどね。ご想像の通り、虫垂の切除は口からよりも "直腸で "行う方が簡単です。外科医にとって重要なことは、自分の手を汚すことではなく、その方法が適切であるかどうかである。
 
Svinozavr >> :

まさかね。これはフィッティングではありません。これは、準定常過程であるボラティリティに依存する記述されたトレンドモデルを利用したものである。すべてのパラメータは論理的に定義されています。

いえ、フィッティングではなく、「カウンタートレンド戦略」です。 例えば20周期のボリンジャーをつけて、極端なボリンジャーバンドから価格が乖離したら入る、そうしたら、もうだめだというところで、価格が持ち合いになって、あまり悪い印象がない（損失がそれまでの利益を上回った）ことが判明したんです。

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