Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo , と素晴らしい!だから、ずっとサボっていたんです。
ここでは、価格形成のトレンドとカウンタートレンドのモデリングに引き続き取り組んでいます。
左側が増分で、右側が価格変動の特徴的な図です。トレンド相場なら上、横ばい相場なら下。相関は最初の差分(FDR)の隣接するカウントのみ。実際には、些細なことではあるが、もちろんもっと複雑な依存関係がある。このように、価格系列については、FPRの隣接するサンプル間にのみ信頼性の高い依存関係が存在するが、取引水平線の多重性によって複雑なものとなっている。例えば、一連の刻み目を分単位で分割し、隣り合うバー間の相関を求めることができる。5分足に分割し、相関関係なども必要とする。
これをどのようにモデル化するのか。何かアイデアはありますか？
追伸：ところで、トレンド市場の第一差分系列をよく見てみると...。MOに非定常性があるように見える!MOは、上昇トレンドではプラス、下降トレンドではマイナスです
非定常性は、一見したところ、市場の性質と関係がありそうだ。そしてそれは、トレンドのある市場の不変の特徴でもある...。また、横ばい相場はこの時点でより定常的であり、結果的に価格系列はより「穏やか」であることに注目してください。
要するに、Sklifosofsky!
要は、定常性は必ずしも予測可能ではない、予測可能性は必ずしも定常性ではない、ということです。
定常的なBPは、厳密には明確な水平方向のチャンネルを持つ横ばいトレンドである。たとえチャネルにホワイトノイズがあったとしても、つまり定義上予測不可能であっても、チャネルからのリバウンドのための単純な戦術を使えば、愚か者でもその中で利益を得る取引ができるかもしれません（最も高度なマーチンでも失敗することは非常に困難でしょう）。傾斜しているトレンドでも、チャンネルがはっきりしていれば予測は可能である。季節的な要素で予測することが可能です。予測することが可能であり、 ...などなど、メモリがあれば何でもOKです。つまり、BP健忘症のレベルが高すぎないことが重要です。
一般に、予測のためにBPを厳密な定常性に落とし込む必要はない。また，一般に分布の正規性-非正規性は予測性に影響を与えませんが，この性質は対応するPRNGに最も必要とされるからです。
最も重要なことは、予測されたBPが逆変換の性質を持つこと、すなわち、得られたBPの元となる初期BPを曖昧さなく復元することが可能であることである。そうでなければ、あらゆるオタク的なたわごとを予測して成功しても、何の報酬も得られないのでは意味がないでしょう。
定常的なBPは、厳密には明確な水平方向のチャンネルを持つ横ばいトレンドである。たとえチャネルがホワイトノイズであっても、つまり定義上予測不可能であっても、チャネルからのリバウンドの初歩的な戦術を使う馬鹿でも儲かる（最も高度なマーチンでも負けることは非常に難しい）のである。
由良ちゃん、頭使わないとね。
1."定点BPは厳密には水平チャネルがはっきりしている横ばいトレンド" - しかし、価格BPはどの道常にぶらぶらしていて、たまに横ばいチャネルになるだけです。
2.「ホワイトノイズは定義上予測できないが、それでも利益を生む取引ができるだろう」-論理矛盾が判明しました
なんでそんなこと書いたんだ？もう一度、戦車の人のために：彼らが定常性/非定常性と言うとき、それは価格の最初の差のシリーズを指しています。MOがゼロのSP（ホワイトノイズのようなもの）では儲からないと言うのは、このSP（価格系列のアナログ）を積分して作ったBPでは儲からないという意味ですあなたは本当に（多くの定義とパラメータによって）価格シリーズとその最初の違いを混同し、その結果、フォーラムのメンバーに誤解を与えています。
もちろん、メッセージのトーンには申し訳ありませんが、あなたのコミュニケーションスタイルにこだわったつもりです :-)
由良ちゃん、頭使わないとね。
1."定点BPは厳密には水平チャネルがはっきりしている横ばいトレンド" - しかし、価格BPはどの道常にぶらぶらしていて、たまに横ばいチャネルになるだけです。
2.「ホワイトノイズは定義上予測できないが、それでも利益を生む取引ができるだろう」-論理矛盾が判明しました
なんでそんなこと書いたんだ？もう一度、戦車の人のために：彼らが定常性/非定常性と言うとき、それは価格の最初の差のシリーズを指しています。MOがゼロのSP（ホワイトノイズのようなもの）では儲からないと言うのは、このSP（価格系列のアナログ）を積分して作ったBPでは儲からないという意味ですあなたは本当に（多くの定義とパラメータによって）価格シリーズとその最初の違いを混同し、その結果、フォーラムの参加者を誤解させる。
もちろん、投稿のトーンには申し訳ありませんが、あなたのコミュニケーションのスタイルにこだわったつもりです:-)
そうだ、定義を理解し、物理学や古典的な確率論で使われる定義とどう違うのかを理解してから、議論しろ、ダミー。この科学的なアプローチは、どこの研究機関でも教えている。この中に、どこかの研究所に行ったことがある人はいますか？
由良ちゃん、頭使わないとね。
1."定点BPは厳密には水平チャネルがはっきりしている横ばいトレンド" - しかし、価格BPはどの道常にぶらぶらしていて、たまに横ばいチャネルになるだけです。
2.「ホワイトノイズは定義上予測できないが、それでも利益を生む取引ができるだろう」-論理矛盾が判明しました
なんでそんなこと書いたんだ？もう一度、戦車の人のために：彼らが定常性/非定常性と言うとき、それは価格の最初の差のシリーズを指しています。MOがゼロのSP（ホワイトノイズのようなもの）では儲からないと言うのは、このSP（価格系列のアナログ）を積分して作ったBPでは儲からないという意味ですあなたは本当に（多くの定義とパラメータによって）価格シリーズとその最初の違いを混同し、その結果、フォーラムのメンバーに誤解を与えています。
もちろん、投稿のトーンについては申し訳ありませんが、あなたのコミュニケーションのスタイルに固執しようとしました:-)
レシェトフが最初の差分と累積和を混同するような間抜けだとでも思っているのだろうか。 彼は正しく書いているのだから矛盾はないのだ。(ホワイトノイズ)であれば、その最初の差分はACF=0なので予測不可能ですが、ホワイトノイズの累積和自体は予測可能で、これは重要で、分散は有限であり、MOは時間的に浮かないので、一般に系列全体としては「適応性」がなく、確率でゲームができる静的パラメータを持っているのです。
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
さて、こんにちは。話し合い、話し合い、話し合い、話し合い、そして今、私たちは契約を結んだ。
はい。
レシェトフが最初の差分と累積和を混同するような間抜けだとでも思っているのだろうか。 彼は正しく書いている、矛盾はしていない。(ホワイトノイズ)であれば、その最初の差分はACF=0なので予測不可能ですが、ホワイトノイズの累積和は予測可能 であり、これは分散が有限であり、MOが時間的に浮かないので重要です。さらに、系列全体としては「適応性」のない静的なパラメータを持っていて確率でゲームをしています。
そうではないのです。理論的な "理想 "シリーズだけが、定義上、予測不可能なのです。例えば、mo=0で多少の分散があるHPが実際に得られたとしても、この系列が稼げないわけではなく、予測不可能であるということです。決定論的な依存関係を含むこともできるが、その発生は系列全体の分布に影響を与えるほど稀である。病院の平均気温はここでは関係ない。
to中性子
遅くなり申し訳ございません。セルゲイ あなたのアプローチには、概念的な「矛盾」が多く見受けられます。一方では定常性はあり得ないと言いながら、他方では統計的に1ヶ月程度は安定している（パラメータの変更は必要ない）と断言していますね。しかし、その場合、月に一度、定常状態のパラメータを調整することを誰が妨げるのでしょうか？
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
これは、ある種のARモデルを正面から使った場合ですね。でも、ちょっと考えてみると？例えば、私の芸術的な曲線は非常に良い結果をもたらします（これらは確率的なニューラルネットワークと組み合わせたランダムな構造を持つ確率的制御システムです）:o)実は、フラクタル解析を適用すると、逆の結果になるんです。1つのカウントで予測するのは、行き詰まる。1カウントのタイムラグは完全なカオスであり、そこでは何も予測できないのです。
問題ありません。- 最初の価格差のシリーズで、近隣のサンプル間の正の相関係数。
なんと!!!!そして、据え置き型への転換の実現性が見えないと書いていますが？でも、えーと、x(n)-x(n-1)をやっているのは、級数を定常に変換する方法の一つじゃないんですか？本当に、ここで、よく知られている公式を適用するのに非常に注意する必要があります。よくご存知のように、自己相関は限界値であり、一般的には取ることができません（推定できる場合もあります）。この式は、系列の性質に大きな制限（その一つは定常性）を加えることによって初めて得ることができた。価格はこの条件をまったく満たしていないが、差はほぼ満たしている。
全シリーズのインターバルはこちら
その相関はこんな感じです（R(n)=R(-n)）。
そして実際、自己相関の推定値は次のようになります（それでも、信頼区間などを 計算しないと、非常に不正確です）。
PS: 小さなミスです。正しい例はこちら https://forum.mql4.com/ru/27563/page22 です。
ではありません。理論的な "理想 "シリーズだけが、定義上、予測不可能なのです。実際には、例えばmo=0で多少のばらつきがあるHPが得られたとしても、この系列が稼げない、予測できない、ということにはなりません。決定論的な依存関係を含むこともできるが、その発生は系列全体の分布に影響を与えるほど稀である。ここでは、院内の平均気温は指標にならない。
実質的にボラティリティを補正したホワイトノイズのことです。 ホワイトノイズの値の符号は予測不可能です。
ハイライトされたケースはどのようなシリーズなのでしょうか、それとも楽器の最後の取引の価格なのでしょうか。