価格BPから定常BPの取得 - ページ 20

 
FOXXXi писал(а)>>

私はVasya、あなたはPetyaを意味します。 私はホワイトノイズを意味し、実質的にボラティリティを補正することができます。 ホワイトノイズの値の符号は予測できません。 理想的な系列の定義を教えてください。すなわち、熟語に達し、周期2の静止プロセスにボリンジャーを置くと、系列はすでに非定常であり、非理想的であると思いますね?

ハイライトされたケースで、どのシリーズのことを話しているのか、つまり、金融商品の最近の取引の価格だけなのか?

本物))例えば、あるパラメータの評価からホワイトノイズであると確信を持って判断しても、局所的に予測できないので、それで利益を上げることはできない。観測結果が定義上独立している理想的なシリーズでは儲けられない。つまり、依存関係がないことが前提で、それだけです。これらは確率論による理論的な定義である。これは実系列には当てはまらず、分布の形状やパラメータから依存関係がないとは一概に言えない。

 
Avals >> :

ほんまもんは)

>>どれですか?

 
FOXXXi писал(а)>>

どれを指定するのですか?

どんな本物でも。例えば、金融商品の取引価格など。

 
grasn писал(а)>>

そして実際、自己相関の推定値は次のようになります(それでも、信頼区間などを計算しないと、非常に不正確です)。

その差は圧巻です...。

 
Avals >> :

現実的なものについては例えば、金融商品の取引価格など。

金融商品(複数可)には名前がついているのですか?それとも、そのようなローカルなパターンがどれにもあると思い込んでいるのでしょうか?

 
FOXXXi писал(а)>>

金融商品には名前がついているのですか?それとも、そのようなローカルなパターンが存在すると思い込んでいるのですか?

>> はい、いずれも除外して いません。

 
Avals >> :

>> はい、どのような場合でも不可能ではありません。

思い込みを証明できるか?

 
Avals писал(а)>>

リアルシリーズで・・・。分布の形状やパラメータは、依存関係がないという明確な答えを与えるものではありません。

この発言は非常に断定的であり、全く正しいと思います。そのようなパターンが存在する根拠を示唆するものではありません。

FOXXXi さんが書き込みました >>1

思い込みを証明できるか?

そのようなパターンがないことを証明できますか?
 
Yurixx >> :

1)この文章は非常に明確で、かなり正しいと思う。そのようなパターンが存在することの根拠を示すものではありません。

2)そのような規則性がないことを証明できますか?

1)左右にくねくねして、「それは何も仮定しないことを仮定している」などというシリーズを作るのはやめましょう。 まあ自分で火をつけると決めたのなら(本当はふやかすだけでなく)、ランダムウォークの局所規則性の証明という問題も出てくるのでしょうが。

2)そして、水槽の中の人には、もう500回くらい言われました。 答えは、「はい、できます」です。

 
FOXXXi писал(а)>>

思い込みを証明できるか?

ホワイトノイズやその他のノイズなど、お客様のご要望に応じたシリーズを生成します。例えば、分。毎週木曜日X時に決定論的関係で変えてみましょう - 任意の、例えば、前の分のローソクが黒であれば、次の時間は、Zポイントによってシフトダウンすることです。変更されたインクリメントを分析すると、すべて同じノイズであることがわかります。しかし、それは本物であるだけでなく、本物のグレイルである)))