価格BPから定常BPの取得 - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...39 新しいコメント Avals 2009.11.21 10:47 #171 Reshetov писал(а)>> どういうことですか？どんな失敗？ もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は得られないからだ。定常BPの定義は、ボリンジャーバンドを適用すると、厳密に水平な3本の線が得られる系列である。すなわち、どちらも単純移動平均（期待値）が曲がってはならない、またチャンネル（RMS）が狭くなってはならない - 離れて行く。 理論的にも実際にもそうではありません。しかし、私はオタク趣味であなたを拷問することはありません))))ただ、スライディングウィンドウでのMoと分散の推定（これはBBが実際に行っていることです）と、オタクの確率論で理解されているMoと分散そのものを混同しないようにしましょう。しかし、定常系列のBB線はすべて、BBの計算期間と分散の大きさによって、かなり広い範囲で変動する。そして、無限大の極限では))BB周期はそのモと分散に収束する。 Neutron 2009.11.21 11:36 #172 Svinozavr >> : 一目で、その傾向かどうかがわかる主なパラメータは何でしょうか。 文句なしです。- 最初の価格差のシリーズで、近隣のサンプル間の正の相関係数。 この推定はあらゆる種類のTFに対して行うことができ、係数は（原則として）負であり、これは市場の「ローリング」特性を示していることがわかるだろう。ところで、最後の性質は最も自然なもので、価格設定の群集心理ではなく、むしろ中央銀行の意図的な政策を示しており、それによって価格が安定し、国民経済がより効果的に発展することを可能にするのである。 PZの長さの分布を調べても、同じ結果が得られる。統合されたCB（MOは0に等しい）の場合、PPの一辺の平均長は2Hに等しく、ここでHはPPの構造に関するパラメータである。この値は、ローリング相場では＜2H、トレンド相場では＞2H、リアル相場ではすべての取引ホリゾントで＜2Hとなります（ほぼ常に）。 もう一度強調したいのは、もしFXで価格が動いた場合、群衆効果が発生し、言い換えればマーケットがトレンドにあると定義されることです。というと、そうではないので、ありがたいことです。市場の価格は、投機家や大口投機家によって形成されるのではなく、主に自国通貨の為替レートを安定させることを目的とした国家の経済政策によって形成されるのである。 Петр 2009.11.21 11:57 #173 Neutron >> : 文句なしです。- 最初の価格差のシリーズで、近隣のサンプル間の正の相関係数。 この推定はあらゆる種類のTFに対して行うことができ、係数は（原則として）負であり、これは市場の「ローリング」特性を示していることがわかるだろう。ところで、最後の性質は最も自然なもので、価格設定の群れ性ではなく、むしろ中央銀行の意図的な政策を示しており、それによって価格が安定し、国民経済がより効果的に発展することを可能にしている。 なるほど、その定義に引っかかるものはないですねー。問題は、私が示唆したように、あなたのトレンドの定義の仕方です。つまり、BP全体として みれば、技術的には正しいのです。しかし、すべてのプロットがトレンドの定義にまったく 考慮されないわけではない、というトリックがあります。ここでまた、局所的な定常性を持つプロットを準定常過程と定義することに戻る。 PZの長さの分布を調べても、同じ結果が得られる。統合されたCB（MOは0に等しい）の場合、PPの一辺の平均長は2Hに等しく、ここでHはPPの構造に関するパラメータである。この値は、ローリング相場では＜2H、トレンド相場では＞2H、リアル相場ではすべての取引ホリゾントで＜2Hとなります（ほぼ常に）。 何も言えません。 もう一度強調しておきますが、TOLPAは、もしFXで価格をつけた場合、群衆効果を引き起こし、言い換えればマーケットをトレンドと定義することになります。というと、そうではないので、ありがたいことです。市場の価格は、投機家や大口投機家によって形成されるのではなく、主に自国通貨の為替レートを安定させることを目的とした国家の経済政策によって形成されるのである。 群衆」についてはよくわからないが、つまりは結論のことである。しかし、この文脈では重要ではありません。 Neutron 2009.11.21 14:12 #174 Svinozavr >> : しかし、ポイントは、すべてのプロットがトレンド検出のために全く 考慮できないわけではないことです。ここで、局所的な定常性を持つプロットを準定常過程と定義することに戻る。 そして、私も同意見です。 この世界では、あるパラメータで何かを厳密に定義しようとすればするほど、別のパラメータでより多くの誤差を受け入れなければならないという不確定性原理が働いているのです。また、スライディングウィンドウのサイズを大きくすると、性質の異なる現象が無意識に統合され、得られる結果の価値が低下します。黄金律があるはずで、一般的な考察から分析的に決められるとは思えません。このような場合こそ、前方分析を行い、得られた特定の結果をそれぞれ分析し、それによって現象の一貫した姿を構築することが求められる。 Sceptic Philozoff 2009.11.21 14:13 #175 Svinozavr >> : なるほど、その定義なら何も引っかかるところはないですねー、納得です。問題は、私が示唆したように、トレンドの定義の仕方にあります。つまり、BP全体として みれば、技術的には正しいのです。しかし、すべてのプロットがトレンドの定義にまったく 考慮されないわけではない、というトリックがあります。 >> そうです、その通りです。 Neutronさんはシリーズ全体の話をしていて、私は一部の見どころを話しているだけです。また、最近のダミーを使った実験では、リターン（アンチパーシスタンス）が見られます（ダミーのリターンと価格のパーセンタイルは、トレンド継続の場合よりもはるかに大きい-特に期間の小さいダミーの場合）。しかし、グローバル・リバージョンこそ役に立たない。通常のWienerプロセスでも観測されるはずである。 オーク・セオリーという形で私のアクの強い天使は、決して私の後を追うことはありません。 Neutron 2009.11.21 14:29 #176 joo >> :定常的な時系列は、その値に最大値と最小値があるため、定常的なBPのグラフは厳密に水平な回廊に位置している。2つのタイプに分けられる。 あなたは混乱しています。定常性とは、第一価格差の系列のモーメントが定常であることを意味する。そして、価格そのものは、このSVのカウントを積分（合計）することで得られる。この場合、厳密には水平な通路に位置することはありません。 左側はMO=0のSP（選択した時間枠の最初の価格差シリーズのアナログ）、右側はこのSPの積分（価格シリーズのアナログ）です。ご覧のように、これを生成するプロセスは厳密な意味では静止していますが、回廊に横たわっているわけではありません。 Hide 2009.11.21 14:36 #177 左の絵で儲ける方法を学べばいいのです。:) 冗談です。 Neutron 2009.11.21 14:43 #178 Mathemat >> : はい、その通りです。 しかし、このグローバルな持続性こそ、何の役にも立たない。通常のWiener過程でも観測されるはずだ。 はい、ちょっと待ってください。 右の図は、まさに通常のWiener過程（ドリフトのない一次元ブラウン放浪）ですが、グローバルに持続性も反持続性もなく、1/SQRT（カウント数から）に対して中立的です。 アレクセイは、どういうつもりで言ったんだ？ Andrey Dik 2009.11.21 14:47 #179 Neutron >> : あなたは混乱しています。定常性とは、第一価格差の系列のモーメントの定常性を意味する。そして、価格そのものは、このSVのカウントを積分（合計）することで得られる。この場合、厳密には水平な通路に位置することはありません。 左側はMO=0のSP（選択した時間枠の最初の価格差シリーズのアナログ）、右側はこのSPの積分（価格シリーズのアナログ）です。ご覧のように、これは回廊の中にあるわけではないのですが、これを生成するプロセスは厳密な意味では静止しているのです。 何を迷っているのだろう？先ほど申し上げたように、価格系列は定常的ではありませんが、その第一差分は定常的です。そして、これらの差異は、私が考案した定義によれば、以前の値への依存性を含んでいるので、第二種の定常過程に属します。:) Sergey Fionin 2009.11.21 15:16 #180 ディスカッションの目的は何ですか？何を搾取したいのか？私が理解する限り、溶岩を作るために利用しているのは非定常性です。少なくとも、ある定常モードで市場を利用しようとする試み（オーバーナイト・ピプシング）は、スプレッドとリクオートによって 抑制されています。したがって、非定常性の程度、特にこの状態の特徴的な持続時間を調べることは興味深いことである。 1...111213141516171819202122232425...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どういうことですか？どんな失敗？
もっとシンプルに、どうひねっても完全な定常性は得られないからだ。定常BPの定義は、ボリンジャーバンドを適用すると、厳密に水平な3本の線が得られる系列である。すなわち、どちらも単純移動平均（期待値）が曲がってはならない、またチャンネル（RMS）が狭くなってはならない - 離れて行く。
理論的にも実際にもそうではありません。しかし、私はオタク趣味であなたを拷問することはありません))))ただ、スライディングウィンドウでのMoと分散の推定（これはBBが実際に行っていることです）と、オタクの確率論で理解されているMoと分散そのものを混同しないようにしましょう。しかし、定常系列のBB線はすべて、BBの計算期間と分散の大きさによって、かなり広い範囲で変動する。そして、無限大の極限では))BB周期はそのモと分散に収束する。
一目で、その傾向かどうかがわかる主なパラメータは何でしょうか。
文句なしです。- 最初の価格差のシリーズで、近隣のサンプル間の正の相関係数。
この推定はあらゆる種類のTFに対して行うことができ、係数は（原則として）負であり、これは市場の「ローリング」特性を示していることがわかるだろう。ところで、最後の性質は最も自然なもので、価格設定の群集心理ではなく、むしろ中央銀行の意図的な政策を示しており、それによって価格が安定し、国民経済がより効果的に発展することを可能にするのである。
PZの長さの分布を調べても、同じ結果が得られる。統合されたCB（MOは0に等しい）の場合、PPの一辺の平均長は2Hに等しく、ここでHはPPの構造に関するパラメータである。この値は、ローリング相場では＜2H、トレンド相場では＞2H、リアル相場ではすべての取引ホリゾントで＜2Hとなります（ほぼ常に）。
もう一度強調したいのは、もしFXで価格が動いた場合、群衆効果が発生し、言い換えればマーケットがトレンドにあると定義されることです。というと、そうではないので、ありがたいことです。市場の価格は、投機家や大口投機家によって形成されるのではなく、主に自国通貨の為替レートを安定させることを目的とした国家の経済政策によって形成されるのである。
文句なしです。- 最初の価格差のシリーズで、近隣のサンプル間の正の相関係数。
この推定はあらゆる種類のTFに対して行うことができ、係数は（原則として）負であり、これは市場の「ローリング」特性を示していることがわかるだろう。ところで、最後の性質は最も自然なもので、価格設定の群れ性ではなく、むしろ中央銀行の意図的な政策を示しており、それによって価格が安定し、国民経済がより効果的に発展することを可能にしている。
なるほど、その定義に引っかかるものはないですねー。問題は、私が示唆したように、あなたのトレンドの定義の仕方です。つまり、BP全体として みれば、技術的には正しいのです。しかし、すべてのプロットがトレンドの定義にまったく 考慮されないわけではない、というトリックがあります。ここでまた、局所的な定常性を持つプロットを準定常過程と定義することに戻る。
PZの長さの分布を調べても、同じ結果が得られる。統合されたCB（MOは0に等しい）の場合、PPの一辺の平均長は2Hに等しく、ここでHはPPの構造に関するパラメータである。この値は、ローリング相場では＜2H、トレンド相場では＞2H、リアル相場ではすべての取引ホリゾントで＜2Hとなります（ほぼ常に）。
何も言えません。
もう一度強調しておきますが、TOLPAは、もしFXで価格をつけた場合、群衆効果を引き起こし、言い換えればマーケットをトレンドと定義することになります。というと、そうではないので、ありがたいことです。市場の価格は、投機家や大口投機家によって形成されるのではなく、主に自国通貨の為替レートを安定させることを目的とした国家の経済政策によって形成されるのである。
群衆」についてはよくわからないが、つまりは結論のことである。しかし、この文脈では重要ではありません。
しかし、ポイントは、すべてのプロットがトレンド検出のために全く 考慮できないわけではないことです。ここで、局所的な定常性を持つプロットを準定常過程と定義することに戻る。
そして、私も同意見です。
この世界では、あるパラメータで何かを厳密に定義しようとすればするほど、別のパラメータでより多くの誤差を受け入れなければならないという不確定性原理が働いているのです。また、スライディングウィンドウのサイズを大きくすると、性質の異なる現象が無意識に統合され、得られる結果の価値が低下します。黄金律があるはずで、一般的な考察から分析的に決められるとは思えません。このような場合こそ、前方分析を行い、得られた特定の結果をそれぞれ分析し、それによって現象の一貫した姿を構築することが求められる。
なるほど、その定義なら何も引っかかるところはないですねー、納得です。問題は、私が示唆したように、トレンドの定義の仕方にあります。つまり、BP全体として みれば、技術的には正しいのです。しかし、すべてのプロットがトレンドの定義にまったく 考慮されないわけではない、というトリックがあります。
>> そうです、その通りです。
Neutronさんはシリーズ全体の話をしていて、私は一部の見どころを話しているだけです。また、最近のダミーを使った実験では、リターン（アンチパーシスタンス）が見られます（ダミーのリターンと価格のパーセンタイルは、トレンド継続の場合よりもはるかに大きい-特に期間の小さいダミーの場合）。しかし、グローバル・リバージョンこそ役に立たない。通常のWienerプロセスでも観測されるはずである。
オーク・セオリーという形で私のアクの強い天使は、決して私の後を追うことはありません。
定常的な時系列は、その値に最大値と最小値があるため、定常的なBPのグラフは厳密に水平な回廊に位置している。2つのタイプに分けられる。
あなたは混乱しています。定常性とは、第一価格差の系列のモーメントが定常であることを意味する。そして、価格そのものは、このSVのカウントを積分（合計）することで得られる。この場合、厳密には水平な通路に位置することはありません。
左側はMO=0のSP（選択した時間枠の最初の価格差シリーズのアナログ）、右側はこのSPの積分（価格シリーズのアナログ）です。ご覧のように、これを生成するプロセスは厳密な意味では静止していますが、回廊に横たわっているわけではありません。
はい、その通りです。
しかし、このグローバルな持続性こそ、何の役にも立たない。通常のWiener過程でも観測されるはずだ。
はい、ちょっと待ってください。
右の図は、まさに通常のWiener過程（ドリフトのない一次元ブラウン放浪）ですが、グローバルに持続性も反持続性もなく、1/SQRT（カウント数から）に対して中立的です。
アレクセイは、どういうつもりで言ったんだ？
あなたは混乱しています。定常性とは、第一価格差の系列のモーメントの定常性を意味する。そして、価格そのものは、このSVのカウントを積分（合計）することで得られる。この場合、厳密には水平な通路に位置することはありません。
左側はMO=0のSP（選択した時間枠の最初の価格差シリーズのアナログ）、右側はこのSPの積分（価格シリーズのアナログ）です。ご覧のように、これは回廊の中にあるわけではないのですが、これを生成するプロセスは厳密な意味では静止しているのです。
何を迷っているのだろう？先ほど申し上げたように、価格系列は定常的ではありませんが、その第一差分は定常的です。そして、これらの差異は、私が考案した定義によれば、以前の値への依存性を含んでいるので、第二種の定常過程に属します。:)