価格BPから定常BPの取得 - ページ 21

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grasn >> :

セルゲイ あなたのアプローチには、概念的な「矛盾」が多く見受けられます。一方では定常性はあり得ないと言いながら、他方では統計的に1ヶ月程度は安定している（パラメータの変更は必要ない）と断言していますね。しかし、その場合、月に一度、パラメータを定常性に調整することを誰が妨げるのでしょうか？

こんにちは、セルゲイさん。

誰にも止められない。それが私の仕事です。

カウントダウン1つで予測するのは、本末転倒です。1カウントのタイムラグは完全なカオスであり、そこでは何も予測できないのです。

限界では、「最適」な取引は、ロールオーバー戦略と、常にマーケットにいることに尽きるのです。確かに、どうしたらいいか（ポジションをどちらに開いたらいいか）わからないときは、塀の中に座って竹をくくるのが適当とされています。しかし、状況を分析すると、「何もしない」ことに対して、スプレッドという手数料を支払わなければならないのです。技術的には、「何もしない」ということは、ロング／ショートポジションの結果が同じであることを意味します。したがって、現在のポジションを決済する意味はありません。このように、BP価格全体を非液化セグメントに分解し、その方向性を「最適」な戦略という観点から予測する必要があります。

その結果、1歩先の予測が重要で、2歩以上先の予測は全く意味がないことがわかりました。しかし、これはこの方法で定義された「最適」な戦略の範囲内での話であって、他のTSの観点からすれば、予測は他のものであってもよい。多段階のものを含む。

なんと!!!!そして、据え置きに持ち込む実現性が見えないと書いているのですが？しかし、あなたがやっている x(n)-x(n-1) は、級数を定常状態にする一つの方法ではないのですか？

そんなことはない！

価格系列からの第一差分系列（FDR）は、いかなる意味でも定常的でない。MO ROD>0のときは上昇トレンド、MO<0のときは下降トレンド、MO->0のときは横ばいと、価格GPの中で最も予測不可能なMOを持っており、日足で標準偏差（ボラティリティ）を持っているのが特徴である。なぜ、どのように言い直す必要があるのか、理解できないのですが。そこから、MOが0で分散が一定に等しい正規分布のSVを得たいのでしょうか？仮に未知の方法で手に入れたとしても、この「奇跡」をどうするのか。

自己相関の写真については、コメントを控えさせていただきます。

FOXXXi wrote(a)>> レシェトフが第一差分と累積和を混同するような間抜けだとでも思っているのか、それを積分と呼ぶのか。

いや、そんなことはないだろう。

しかし、レシェトフには弁護人は必要なく、自分が何をしているのか、なぜそうするのか、自分で言うことができるはずだ。

つまり、定常系列（ホワイトノイズ）が得られた場合、その最初の差分はACF=0なので予測できないが、ホワイトノイズの累積和そのものは予測できる、ということです。

これは事実ではありません。MO=0（ホワイトノイズ）の正規分布CBの累積和は予測できない！（マーチンゲールなのでそれで儲けるのは不可能という意味で）。


to Yurixx

由良さん、こんにちは。

そしてあなたは、記憶が正しければ、価格VRからRPRを再定義する（あるいは、正常な形に戻す）という発想の父であり、子であり、聖霊である。基本的な考えを声にしてくれるかもしれません。私の心に秩序を与えてくれませんか？



 
ご両親は、あなたがここでネットで何をしているか知っているのですか？
 
Neutron >> :

限界では、「最適」な取引は、ロールオーバー戦略と、常にマーケットにいることに尽きるのです。確かに、どうしたらいいか（ポジションをどちらに開いたらいいか）わからないときは、塀の上に座って竹をくくるのが適当とされている。しかし、状況を分析すると、「何もしない」ことに対して、スプレッドという手数料を支払わなければならないのです。技術的には、「何もしない」ということは、ロング／ショートポジションの結果が同じであることを意味します。したがって、現在のポジションを決済する意味はありません。このように、BP価格全体を非液化セグメントに分解し、その方向性を「最適」な戦略という観点から予測する必要があります。

その結果、1歩先の予測が重要で、2歩以上先の予測は全く意味がないことがわかりました。しかし、これはこの方法で定義された「最適」な戦略の範囲内での話であって、他のTSの観点からすれば、予測は他のものであってもよい。多段階のものも含めて。


ここには、深い哲学があるのです。予測モデル、ひいてはそれを基にしたTSの構築、あるいは予測対象であるTSの選択、どちらが主なのか。最適な」TSとは何か（どの範囲で、この最適とは何か）、なぜ一歩だけ進むことが重要なのか、スプレッドとの相関はどうなのか、よく理解できていません。長文であれば、その必要はないでしょう。

見えないよ！

価格系列からの第一差分系列（FDR）は、いかなる意味でも定常的でない。MO ROD＞0のとき価格GPは上昇トレンド、MO＜0のとき下降トレンド、MO＞0のとき横ばいを「見る」ことを余儀なくされる、最も予測不可能なMO変動（ゼロに近いが）であり、日周による標準偏差（ボラティリティ）を持っている。なぜ、どのように言い直す必要があるのか、理解できないのですが。

この系列が超定常とは言いませんでしたが、いくつかの定常性テストには合格しています。この系列が何に使われるかを理解することが重要です。 既知の手法で予測に使うと、分布が正規分布に全く対応しないので、必ず「誤差が大きくなる」ので、正しくありません。

そこから、MOが0で分散が一定に等しい正規分布のSVを得たいのでしょうか？仮に未知の方法で手に入れたとしても、この「奇跡」をどうすればいいのか。

と書きましたが、- 試された数学を適用する意味があるところで適用する機会を与えてくれます :o)

自己相関の絵については、コメントは差し控えます。

コメントしないでください、（「すくみ」の顔文字の描き方がわかりません）。もし、ゼロカウントに1がないという意味であれば、すみません、私の変換を削除するのを忘れていました（1つの関数で簡単に実装されており、次のアルゴリズムに渡す行を準備するものです）。時間があるときに再計算してみますが、概念的にはだいたい同じです。

 
AlexEro >> :
ご両親は、あなたがここでネットで何をしているか知っているのですか？

この質問は、すべての人に向けてなのか、それとも特定の人に向けてなのか。:о)

 
Neutron писал(а)>> 限界では、「最適」な取引は、反転戦略や常に市場にいることに還元される。確かに、どうしたらいいか（ポジションをどちらに開いたらいいか）わからないときは、塀の中に座って竹をくくるのが適当とされています。しかし、状況を分析すると、「何もしない」ことに対して、スプレッドという手数料を支払わなければならないのです。技術的には、「何もしない」ということは、ロング／ショートポジションの結果が同じであることを意味します。したがって、現在のポジションを決済する意味はありません。このように、価格BP全体を非液化セグメントに分解し、その方向性を「最適」な戦略という観点から予測する必要がある。

重要なのは1歩先であり、2歩以上先を予測することは全く意味がないことがわかりました。しかし、これはもちろん、このように定義された「最適」戦略の枠内での話であって、他のTSの立場からすれば、予測は他のものでも構わないのである。多段を含む。

+1

 
Neutron >> :

これは事実ではありません。MO=0（ホワイトノイズ）の正規分布SVの累積和は予測できない！（マーチンゲールなのでそれで儲けるのは不可能という意味で）。

例えば、1シグマでエントリーすれば、取引回数は増えますが、リターンの確率は67％、33％のケースでは2シグマ、3シグマになります。これは、あらゆる非線形力学系の愛好家にとって一種のアトラクターである。

 
FOXXXi >> :

累積ホワイトノイズがMOから2シグマずれると、ティックやオシレータのサンプリングレートに関係なく、97.5%の確率で再びそこに戻ってくるのです。例えば、1シグマでエントリーすれば、取引回数は増えますが、リターンの確率は67％になり、33％の場合は2シグマ、3シグマになります。 実際、プロセスが少なくとも1シグマでMOから外れると、これがこのプロセスの「適正価格」なので、100％の確率でそのMOに戻ってくるのです。

Neutron さんが書き込みました>>1


2.「ホワイトノイズは定義上予測不可能だが、それでも（その）中で利益を生む取引ができるだろう」-論理矛盾だ


そうなんです。MOはFair Value Stationary BPであり、SCOが描くチャネルからのリバウンドで常にトレード（勝負）できる、つまりMOへの回帰が保証されている。

 
Avals >> :

ホワイトノイズやその他のノイズなど、お客様のご要望に応じたシリーズを生成します。例えば、分。毎週木曜日X時に決定論的な依存性を持つことを変更しましょう - 任意の、例えば、前の分のキャンドルが黒であれば、次の時間は、Zポイントによって下にシフトされることです。変更されたインクリメントを分析すると、すべて同じノイズであることがわかります。しかし、それは実利ではなく、実穀である)))

R/S分析 - タイミング、あるいは曜日や時間などの「依存性」。

 
FOXXXi писал(а)>>

累積ホワイトノイズがMOから2シグマずれると、ティックやオシレータのサンプリングレートに関係なく、97.5%の確率で再びそこに戻ってくるのです。例えば、1シグマでエントリーすれば、取引回数は増えますが、リターンの確率は67％になり、33％の場合は2シグマ、3シグマになります。 実際、プロセスが何らかの形でMOから外れた場合、これがこのプロセスの「適正価格」なので、100％の確率でそのMOに戻ってくることになります。

申し訳ないが、今回もそんなことはない。インクリメントは独立しており、どこにも戻るものはないはずです。累計額はどのようにモに還元されるのでしょうか？mo=0のインクリメントでSBを取る - ゼロから好きなだけ逸脱し、好きなだけ戻らないことができる。累積和は、時間の二乗に正比例して増加する分散を持つ。

 
FOXXXi писал(а)>>

私はあなたがここに書かれているものを理解していない、それはなぜ理解できる。 それは何ですか、R / S分析 - タイミング、または曜日、時間などの "依存"？ 詳細は必要ありません、一般的な概念。

これは、任意の決定論的依存性の系列を混ぜると、その系列が予測不可能と信じているすべての特性を保持することを示す初歩的な例である。

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