Neutron>>: Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
grasn писал(а) >>
また、「取引件数に対する手数料支払件数の割合」は、本当に良いパラメータなのでしょうか？そして、最低限の価値を求めているのだと理解しています。また、コミッションとは何を意味するのでしょうか。FXの証券会社では実質ゼロと宣言していますが、一部の証券会社ではスプレッドを「圧迫」しています。それともただのスプレッド？スプレッドということであれば、常時あるようです（スプレッドなしで取引している証券会社もあるそうです）。それとも利益を意味するのでしょうか？しかし、この場合、その価値も疑問視されています。
いいえ。証券会社へのリベート（スプレッド、コミッション、スワップ）のことです。もちろん、各取引に存在しますが、分析ブロックの各方向のシグナルで決済しない場合もあり、そのため、取引はバーチャルとなり、手数料はかかりませんという仕掛けになっています。この上でゲーム。
セルゲイさん、私たちが話しているのは、特定の価格系列分析の方法や取引判断のメカニズムについてではありません。このことは、最適なTSの一般原則（外観）を定式化することができるため、重要なポイントである--それは可逆的であり、常に「市場にある」ものでなければならない。
さらに、エントリーポイント形成の最適なアルゴリズムと最適なMMについて話すことができます。最後の問題は見事に解決し、基礎の分野から実用の分野へと移行しましたが。この組み合わせは、最も一般的な仮定に基づいてリンクごとに最適化されたアルゴリズム-TC-MMは、市場で働くための望ましいツールを提供します。最高のツールです。もう、夜中に寝返りを打って、「もっといいところがあるかも...」と歯ぎしりする必要はないのです。
いいえ。DCへのキックバック（スプレッド、コミッション、スワップ）について言及したのです。もちろん、それぞれの取引に存在するのですが、分析ユニットの各同方向信号で決済できないため、いわば仮想の取引となり、DC手数料が課税されないという仕掛けになっています。この上でゲーム。
セルゲイさん、私たちが話しているのは、特定の価格系列分析の方法や取引判断のメカニズムについてではありません。このことは、最適なTSの一般原則（外観）を定式化することができるため、重要なポイントである--それは可逆的であり、常に「市場にある」ものでなければならない。
さらに、エントリーポイント形成の最適なアルゴリズムと最適なMMについて話すことができます。最後の問題は見事に解決し、基礎の分野から実用の分野へと移行しましたが。この組み合わせは、最も一般的な仮定に基づいてリンクごとに最適化されたアルゴリズム-TC-MMは、市場で働くための望ましいツールを提供します。最高のツールです。一晩中寝返りを打ち、歯を食いしばりながら、もっと良い場所があるのではと考える必要はないのです...。
А!そういう意味ではそれならわかる（いつものことだが、用語の問題だ）。大雑把に言えば、なぜ注文を閉じるべきなのか、まだトレンドの中にいるのであれば、それは明らかです - 私たちはそうすべきではない。しかし、この観点からすると、選ばれたプラメーターは最も客観的でないように思います。もちろん、それは私のイミフですが、その戦略が一連のトレンドにどれだけフィットしているかを評価しているわけではありません。でも、間違っているかもしれない。
少し微妙なところがありますね。
トレンドが終わり、分析ユニットはクローズする信号を発生し、しばらくして既にクローズしたポジションの 方向にオープンする信号を発生します。価格シリーズの同じポイントでクローズし、オープンすること、このような状況を演じなければならないのです。
残差はcummではない。和は回帰誤差（差）である。そして、それらは必ずしもホワイトノイズではなく、また、必ずしも静止しているわけでもない。しかし、たとえそうであっても、シリーズに依存性が残されていないとは言い切れません。何枚でもいいし、決定論的なものでもいい。この面で重要なのは、これらの依存関係の期間、つまり時間的にどのくらい続くかである。寿命が短ければ短いほど、系列の中で目立たなくなり、非定常となる。限定的なケースでは、それらが1つの基準期間に作用する場合、それらの存在は分布の形状とパラメータに影響を及ぼさない。つまり、ここで重要なのは、サンプリングレートと依存関係の作用時間の比率である。
この差は最初の差ではありませんが、大きな差なので、残差はすでに時間によって合計されているので、それで稼ぐことができます。 あとは正解です。 サンプリング周波数の話です。davidsからホワイトノイズが出たとします。この処理のACFをとるとマイナス50%となります。しかし、日々は取引価格というミニチュアで構成されています。 このプロセスに含まれるミニチュアのACFをとると、依存性はなく、プロセス自体はこのプロセスの中でランダムになりますが、限界に達すると、反対方向へもランダムに進みます。
非定常性とは、時間的に十分長い（与えられたサンプリングレートにおいて）系列に依存性があることを意味します。しかし、依存性があるということは、必ずしも系列の過去の値に依存するということではない。時間的な起点への依存性（定常性・非定常性の定義と同様）。例えば、トレードが依存的であることが判明した場合、市場がその価値や一貫性を記憶しているわけではなく、統治過程の展開のある段階（例えばアップトレンド）に時間的に落ちただけである。つまり、依存性は系列の分布が全く異なるという事実によって現れ、これがかなり長い間続くことがあるのです。そして、多くの人々が依存取引の場合のようにそれを知覚 - それは通常、管理プロセスの特定のフェーズでランダムな到着であり、必ずしもそれとの同期が将来的に再び発生しますが、2つの負けトレードは、おそらく有益なものが続くことを、。
実際，どのTSも分布が最大値で定常となる瞬間を探し，正のモ
前回の第一差の依存性のことかな、やっぱり価格に誘導されてるよね。 時間軸の起点への局所的な依存性を書いてるんでしょ。
1.2つの発言の違いを理解できていないのが残念です。"分布の形状やパラメータは、依存性がないことを一義的に答えていない"、"分布の形状やパラメータは、局所的なパターンがあることを示している "ということです。しかし、それはあなたの問題です。
2.まあ、「A」と言ったからには、話を続けてください。証明しなさい。
3.これは面白い状況です。一方では、ランダムウォークに局所的な規則性がないことを証明することができます。これは明らかに、グローバルなパターンが全く存在しないことを意味する。つまり、儲かるものは絶対にないのです。一方、この掲示板にも、おそらくFXにも存在していますね。論理的な質問：あなたはここで何をしているのですか？:-)
SBのローカルパターンについての質問は、あなたに任されています。
今、議論されている問題の実用的な有用性がないため、このトピックは終了してもよいと思います。
レシェトフに次いで、2番手ですね。;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
奇妙な男、あなたはACFマイナス2〜3％などのたわごとに注意を払うと、99.9％の依存性を無視します。 日間かどうか、時計にするかどうか、私は覚えていない、統計的有意性でACFマイナス10〜20％。
ちなみに、根拠がないわけではありません。この地味なカーブをご紹介します。
は以下のような特徴があります。
さらにこのようなakfを備えています。
(もちろん、素晴らしいとは言えないが、かなり使える）。
さて、さらに逆変換をかけると、M15, EURUSDが得られます。
前の第一差に依存ってどういうことだよw どうせ価格に誘導されるのは変わらないだろw 起点の時間帯に局所的に依存って書いてるじゃんw もう一度聞くけど、R/S分析-タイミング、ある時間帯に依存（この依存性を見つけた、ランダムにポジション開く、可変SL、TPのランダムEA）なのかよ？
つまり、必ずしも直前の価格やその増分が将来の動きの原因になるとは限らないということです（ただし、モメンタム取引など、そういうこともありますし、適切なTA手法ではそれを利用します）。時には、価格の動きを利用して、市場の局面やその終わりを特定することもあり、それを利用したのがパターン・トレーディングである。ある客観的な市場プロセスの継続または終了の痕跡としての価格または価格変動。
どちらの場合も、価格系列依存性がある。