Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
デモ口座をお送りします。
>> 誰に売ればいいんですか？
>>誰に売ればいいのですか？
レシェトフのリークストリーム以外に売るものないのか？
デモ口座をお送りします。
では、何が間違いだったのでしょうか？>>状態は面白くない、負けた時の分析が面白い;-)。
>>誰に売ればいいのですか？
無償で譲ります。>>自分自身の問題です。
では、何が間違いだったのでしょうか？状態 - 興味がない、梅の分析を聞くために興味がある;-)。
誰が知ってる？下がってしまって、それっきりです。コードに間違いがなく、計算式がすべて正しいことを市場は気にも留めなかった。
...もうないんだ、それで。コードに間違いがなく、計算式がすべて正しいことを市場は気にも留めなかった。
ネガティブな結果も結果です。
そして、フォワードが成功しても（1人でさえも）、成功を保証するものではないことを、もう1つ確認することができました。
とはいえ、見る者は見つけるし、少なくとも見つけるチャンスはある。
toLeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
飛行機に関する私の寓話は、もっときれいだったのかもしれません :o)
toSvinozavr
そのとおりです。付け加えることは何もない!:о)to中性子
これまでずっと、最適な学習サンプルの長さを探し、それが市場のプロセスの準定常性の特性時間とどう関係するかという問題を、苦労して調べてきました。その結果、必要な値は5〜10％というレベルであることがわかりました。そうすると、再教育が必要です。証券会社の手数料が値動きの最小限の大きさを規定し、取引範囲の拡大に伴う市場効率の漸増が運用領域を明確に規定するのである。そして、なんとなくそれに落ち着きました。
ご活躍をお祈りしています。例えば、DCが値動きの最小サイズをどのように定義しているかなどですが、書いてあることは理解しているつもりです :o(
BP化に関するご質問の回答ですが、その実現性については全く承知しておりません。あなたの「...標準的な統計処理方法を使えるようになる...」は、何の意味もありません。
少し混乱しています。一番最初に、非定常性の影響を減らす方法をいろいろと提案されましたが、私の単純な提案、つまり、系列を定常的なものにすることに対し、あなたはかすんでしまいました。非定常性の影響を減らすには、系列を定常性に近づけるしかない。他に選択肢はないんだから、作るなよ。みんなやっていること だから、恥ずかしがらずに、くだらないことにこだわらずに。(フーリエCの定常性などをお忘れなく）そして、こんなアイデアもあります。
生成BPの非定常性に対処する1つの方法（おそらく唯一の方法）は、TSに適応的な方法を用いることだと思います。そのためには、定常性が存在する特徴的な時間よりも遅くならないように再トレーニングする必要がある（定常性が全くない場合は、市場を出し抜く試みは原理的に無意味である）。
うまくいかないんです。いつズレが発生するかは全くわからないし、ズレが致命的になる必要もないのです 月1回ですか？1ヶ月先のマーケットをシミュレーションできるのか？セリョーガ!今、塑像を買いに行って、あなたのモニュメントを作っているところです!!!私はせいぜい1週間先まで（素晴らしいhttps://forum.mql4.com/ru/20423/page73 支店のページで何度か披露しています :o)
コンセプトそのものを述べてください。
コンセプトは簡単で、有効なテクニック（AR、Cs、ARIMA、FARIMAなど）を使うことです。:o)、モデル同定の 手法を用いるほか。あなたの場合 - 識別は原理的に不可能です。定義する理由がない。
市場というのは、本当に見極めが難しいモデルです。それは理解できる。市場にはお金を稼ぎたいフリーターがたくさんいます。現在のeurjpyのチャートを 見てみましょう。特徴的なのは、表から判断して、大のおじさんたちが何かを分けていないことです。そして、議論を始めると、小手先の合理的な止め方を全部取り出してやってしまうのです。そして、市場の定常性についてパプキンがどう考えているかは気にしないのである。これが現実です。それ以外はすべて神話です。グレーな方法を模索する状況の愚かさは、単純に無駄と理解せざるを得ない。そして、違う方向で仕事をする。例えば、トレードは個人的な経験の方がずっといいと、ずいぶん前に自分で決めていました。少し前に一人、女の子のトレーダーに出会いました。彼女は直感を働かせる。彼女は、高度な統計ツールを使わずに、普通のメタトレーダーの錘を使って、エントリーや利食いができる良いポイントをよく教えてくれます。
市場というのは、本当に見極めが難しいモデルです。それは理解できる。市場にはお金を稼ぎたいフリーターがたくさんいます。現在のeurjpyのチャートを見てみましょう。特徴的なのは、表から判断して、大のおじさんたちが何かを分けていないことです。そして、議論を始めると、小手先の合理的な止め方を全部取り出してやってしまうのです。そして、市場の定常性についてパプキンがどう考えているかは気にしないのである。これが現実です。それ以外はすべて神話です。グラフィカルな手法を模索する状況の愚かさを、ただただ無益と認識し、別の方向で取り組むしかないのでしょう。例えば、トレードは個人的な経験の方がずっといいと、ずいぶん前に自分で決めていました。少し前に一人、女の子のトレーダーに出会いました。彼女は直感を働かせる。さらに、彼女は直感を使うことが多く、高度な統計的手法なしにメタトレーダーの簡単な操作で市場に参入し、利益を得ることができるのです。
例えば、そんな簡単なこととは言っていない。この方法は難しいのですが、かなり緩和されます。なぜか定常性は利益と同一視されているが、そうではなく、必要条件かもしれないが、不十分な条件である。また、直感については、自然をごまかすことはできないし、非定常である)。私がFXをビジネスとして扱い始めたのは、まさにこのためです。
誰が知ってる？消えてしまって、それっきりです。コードに間違いがなく、計算式がすべて正しいなんて、どうでもいいことだ。
まあ、それはある種、非生産的なアプローチですね。間違いに関する作業、つまりコードの間違いではなく、メソッドの間違いがあるはずです。せめて、期間、サンプル数、グリッドだけでも教えていただけませんか？;-)