価格BPから定常BPの取得 - ページ 6 12345678910111213...39 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2009.11.16 20:12 #51 AlexEro писал(а)>> だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号の形状を予測（合成）することができないため、トレーダーには必要ない。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。だから、フーリエ解析はトレーディングでは全く通用しないのです。 だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号のFORMを予測（合成）することができないため、トレーダーには不要である。 必ずしもそうとは限りません。トレンドトレードでは反転の予測で十分です。 そのため、フーリエ解析はトレーディングにおいて、いかなる精度でも機能しません。 私もそう思いますが、Bergの方法はフーリエの匂いがしないし、非定常信号にも適用されるので、うまくいきそうです。問題は、非定常信号自体がいろいろな形でやってくることだ。 Yury Reshetov 2009.11.16 20:14 #52 Avals писал(а) >> レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫です。 Avals >>:...しかし、品質モデルは十分に正確な予測をするだけでなく、経済的で、系統的な成分を含まずノイズだけを含む独立した残差を持たなければなりません ... СанСаныч Фоменко 2009.11.16 20:15 #53 Avals писал(а)>> あなたのモデルは、可変時間窓上で定常性に還元し、これらの定常分布のパラメータを求めることになっているのではありませんか？言いたいこと、議論したいことがあるのなら、スレッドを立てたらどうでしょうか。 窓の大きさがわからない。必要ない。タイムリーな反転を見極めるには十分である。分岐があったが、定常性に還元された。 Avals 2009.11.16 20:19 #54 Reshetov писал(а)>> アヴァルスが 書いた(a)>>。 レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫だ。 Avals さんが書き込みました >>1 ... しかし、定性的なモデルは、十分に正確な予測をするだけでなく、経済的で、系統的な成分を含まずノイズだけを含む独立した残差を持つ必要があります... モデルとは、あなたの外挿のことで、要するにあらゆるBPの予測手法のことです。予測モデルが適切と呼ばれるためには、残差、ひいては予測誤差がある種の性質を持たなければならない。 Yury Reshetov 2009.11.16 20:22 #55 Avals >> : モデルとは、あなたの外挿のことで、要するにあらゆるBPの予測手法のことです。予測モデルが適切と呼ばれるためには、残差、ひいては予測誤差がある種の性質を持たなければならない。 まあ、誰がそれに異議を唱えるんだ？酔っぱらいのハリネズミには、はっきり言ってわかりやすい。 しかし、そのためには、誤差（残差）のBPが定常的でノイズが少ないことが必要です（必ずしも十分ではありませんが）。 削除済み 2009.11.16 20:30 #56 皆さん、分散を伴うMOが一定であることをどこかで見たことがありませんか？していません。だから理解できないんだ、何の定常性の話だ？定常性は全くない。 Avals 2009.11.16 20:30 #57 Reshetov писал(а)>> ええ、まあ、誰がそれに異議を唱えることができますか？もちろん、酔っぱらったハリネズミにもわかる。 しかし、この目的のためには、必ずしも十分とは言えないが、誤差のBP（残差）が定常的でノイズが多くないことが必要である。 そこで私はハリネズミに説明します。残差は定常ではなく、mo=0で正規分布しているのです。もちろん、正規分布であっても、MOが0に等しくない場合は、MO=0で誤差がNRになるような変換を導入することは容易である。特にCBをその期待値で代用したパールの後では、2回目の説明は退屈です。 また、「うるさくない」というのは、どういうことでしょうか。分散制約？:) 削除済み 2009.11.16 20:33 #58 そして、何も外挿することは無駄である。おそらく信頼 区間のモデルもあるのでしょうが、うまくいかなかったり、散発的な間隔でうまくいったりするのでしょう。一般に、従来のニューロニックは、いくつかの時間枠で57～65％の正しい方向を示しています。方向性とは、外挿を行う対象ではないことを強調します。 Avals 2009.11.16 20:33 #59 registred писал(а)>> 皆さん、分散を伴うMOが同じであることをどこかで見たことがありますか？していません。だから、何の定常性を言っているのか理解できないんです。定常性はまったくない。 ちょうど、適切な価格系列外挿モデルが存在しないのと同じです :)でも、トレーディングには必要ないんですよね。 Олег 2009.11.16 21:09 #60 grasnの 助けを借りて（彼には感謝している）、次のようなアイデアを練り始めたのです。 1.ジグザグに組み立てる。ジグザグ分布ができるだけ正規分布に近くなるように、パラメータを選択します。 2.価格からプロテクションを引くと、定常的なものに近い系列が得られる。 3.現在の波が終わり、次の波が来るという2つのステップで予測します。もしかしたら、巧妙な回帰モデルを使うことができるかもしれませんが、当面は普通の統計に限ります。 4.残差を予測する（方法はまだ決めていない）。 5.最小値で予測を最適化する。現在のレストレイ＋残量予想と価格とのGER。 6.最適化の結果、軌跡を得ることができるのです。 興味のある方、同僚の方、ぜひご参加ください :-) その過程で... 12345678910111213...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号の形状を予測（合成）することができないため、トレーダーには必要ない。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。だから、フーリエ解析はトレーディングでは全く通用しないのです。
だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号のFORMを予測（合成）することができないため、トレーダーには不要である。
必ずしもそうとは限りません。トレンドトレードでは反転の予測で十分です。
そのため、フーリエ解析はトレーディングにおいて、いかなる精度でも機能しません。
私もそう思いますが、Bergの方法はフーリエの匂いがしないし、非定常信号にも適用されるので、うまくいきそうです。問題は、非定常信号自体がいろいろな形でやってくることだ。
Avals писал(а) >>
レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫です。
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しかし、品質モデルは十分に正確な予測をするだけでなく、経済的で、系統的な成分を含まずノイズだけを含む独立した残差を持たなければなりません ...
あなたのモデルは、可変時間窓上で定常性に還元し、これらの定常分布のパラメータを求めることになっているのではありませんか？言いたいこと、議論したいことがあるのなら、スレッドを立てたらどうでしょうか。
窓の大きさがわからない。必要ない。タイムリーな反転を見極めるには十分である。分岐があったが、定常性に還元された。
アヴァルスが 書いた(a)>>。
レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫だ。
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しかし、定性的なモデルは、十分に正確な予測をするだけでなく、経済的で、系統的な成分を含まずノイズだけを含む独立した残差を持つ必要があります...
モデルとは、あなたの外挿のことで、要するにあらゆるBPの予測手法のことです。予測モデルが適切と呼ばれるためには、残差、ひいては予測誤差がある種の性質を持たなければならない。
まあ、誰がそれに異議を唱えるんだ？酔っぱらいのハリネズミには、はっきり言ってわかりやすい。
しかし、そのためには、誤差（残差）のBPが定常的でノイズが少ないことが必要です（必ずしも十分ではありませんが）。
皆さん、分散を伴うMOが一定であることをどこかで見たことがありませんか？していません。だから理解できないんだ、何の定常性の話だ？定常性は全くない。
ええ、まあ、誰がそれに異議を唱えることができますか？もちろん、酔っぱらったハリネズミにもわかる。
しかし、この目的のためには、必ずしも十分とは言えないが、誤差のBP（残差）が定常的でノイズが多くないことが必要である。
そこで私はハリネズミに説明します。残差は定常ではなく、mo=0で正規分布しているのです。もちろん、正規分布であっても、MOが0に等しくない場合は、MO=0で誤差がNRになるような変換を導入することは容易である。特にCBをその期待値で代用したパールの後では、2回目の説明は退屈です。
また、「うるさくない」というのは、どういうことでしょうか。分散制約？:)
そして、何も外挿することは無駄である。おそらく信頼 区間のモデルもあるのでしょうが、うまくいかなかったり、散発的な間隔でうまくいったりするのでしょう。一般に、従来のニューロニックは、いくつかの時間枠で57～65％の正しい方向を示しています。方向性とは、外挿を行う対象ではないことを強調します。
皆さん、分散を伴うMOが同じであることをどこかで見たことがありますか？していません。だから、何の定常性を言っているのか理解できないんです。定常性はまったくない。
ちょうど、適切な価格系列外挿モデルが存在しないのと同じです :)でも、トレーディングには必要ないんですよね。
grasnの 助けを借りて（彼には感謝している）、次のようなアイデアを練り始めたのです。
1.ジグザグに組み立てる。ジグザグ分布ができるだけ正規分布に近くなるように、パラメータを選択します。
2.価格からプロテクションを引くと、定常的なものに近い系列が得られる。
3.現在の波が終わり、次の波が来るという2つのステップで予測します。もしかしたら、巧妙な回帰モデルを使うことができるかもしれませんが、当面は普通の統計に限ります。
4.残差を予測する（方法はまだ決めていない）。
5.最小値で予測を最適化する。現在のレストレイ＋残量予想と価格とのGER。
6.最適化の結果、軌跡を得ることができるのです。
興味のある方、同僚の方、ぜひご参加ください :-)
その過程で...