価格BPから定常BPの取得 - ページ 5 123456789101112...39 新しいコメント Alexey Subbotin 2009.11.16 19:52 #41 一般に、決定論的な信号のスペクトルとランダムプロセスのパワースペクトル密度は区別されるべきものである。 削除済み 2009.11.16 20:03 #42 非定常的な市場をどのように定常的な市場に変えることができるかは不明である。 削除済み 2009.11.16 20:03 #43 alsu >> : 実は、決定論的な信号のスペクトルとランダムプロセスのパワースペクトル密度は区別する必要があるのです。 >> だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号のFORMを予測（合成）することができないため、トレーダーにとって有用ではありません。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。このため、フーリエ解析はトレーディングにおいて、いかなる精度でも機能しないのです。 СанСаныч Фоменко 2009.11.16 20:04 #44 alsu писал(а)>> 実は、決定論的な信号のスペクトルとランダムプロセスのスペクトルパワー密度は区別する必要があります。 トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドの変化の前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？ 削除済み 2009.11.16 20:05 #45 また話題がスケールアップしましたね。 СанСаныч Фоменко 2009.11.16 20:05 #46 registred писал(а)>> 非定常的な市場がどうして定常的な市場になるのか、私には理解できない。 このフォーラムは、そんな理解者でいっぱいです。彼らはすべてを求め、数年間この無意味なことを噛み砕いてきたのです。 Alexey Subbotin 2009.11.16 20:07 #47 AlexEro >> : だから......。?それで？スペクトルパワー密度は、将来の信号の形状を予測（合成）することができないため、トレーダーには必要ない。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。だから、フーリエ解析はトレーディングでは全く通用しないのです。 自然にSPMはプロセスの確率的な特徴付けである。 Avals 2009.11.16 20:08 #48 レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫だ。 Alexey Subbotin 2009.11.16 20:12 #49 faa1947 >> : トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドの変化の前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？ 例えば、FFT信号の加重平均（具体的なSP実現のスペクトルについて慣習的に言うならば）は、高域に少し傾いていることに気づくことができるのですが...。 Avals 2009.11.16 20:12 #50 faa1947 писал(а)>> トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドが変化する前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？ また、あなたのモデルは、可変時間窓で定常性に還元し、その定常分布のパラメータを求めるものではないのでしょうか？このテーマについて言いたいこと、議論したいことがあるのなら、なぜ枝葉末節を始めないのですか？ 123456789101112...39 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
非定常的な市場をどのように定常的な市場に変えることができるかは不明である。
実は、決定論的な信号のスペクトルとランダムプロセスのパワースペクトル密度は区別する必要があるのです。
>> だから......。?それがどうした？スペクトルパワー密度は、将来の信号のFORMを予測（合成）することができないため、トレーダーにとって有用ではありません。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。このため、フーリエ解析はトレーディングにおいて、いかなる精度でも機能しないのです。
実は、決定論的な信号のスペクトルとランダムプロセスのスペクトルパワー密度は区別する必要があります。
トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドの変化の前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？
また話題がスケールアップしましたね。
非定常的な市場がどうして定常的な市場になるのか、私には理解できない。
このフォーラムは、そんな理解者でいっぱいです。彼らはすべてを求め、数年間この無意味なことを噛み砕いてきたのです。
だから......。?それで？スペクトルパワー密度は、将来の信号の形状を予測（合成）することができないため、トレーダーには必要ない。そして、すべての著作の8割は、まさにこの「スペクトル密度」に費やされているのです。物理学や光学の分野ではFOR ANALYSISとして機能します。しかし、外挿を行うトレーダーは、解析の後に合成を行う必要があり、正確な合成を行う必要があるのです。したがって、もしトレーダーが「スペクトル」を必要とするならば、それは「決定論的」、すなわち非ランダムな信号のためのものでなければならない......。このような（正弦波的な）スペクトルは、時系列には存在しない。だから、フーリエ解析はトレーディングでは全く通用しないのです。
自然にSPMはプロセスの確率的な特徴付けである。
レシェトフ、あなたはまだ私たちが話していることを理解していない。誰も、どんなノイズでもモデルにしようとは言いませんでした。同じことを繰り返すのは億劫だ。
トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドの変化の前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？
例えば、FFT信号の加重平均（具体的なSP実現のスペクトルについて慣習的に言うならば）は、高域に少し傾いていることに気づくことができるのですが...。
トピックを思い出してください：決定論的な信号の前ではありません。問題は簡単で、私の投稿の添付ファイルを開いて、このすべてのダンスを静止したプロセスに変換することを視覚的に試してみることです。私にとっては、このような変換は忘れて、非定常な過程を扱うのが当然です。SPMは、確率論的な演習と異なり、フェーズもあります。トレンドが変化する前に、非定常信号のパラメータはどうなっているのか（どのパラメータか）？
また、あなたのモデルは、可変時間窓で定常性に還元し、その定常分布のパラメータを求めるものではないのでしょうか？このテーマについて言いたいこと、議論したいことがあるのなら、なぜ枝葉末節を始めないのですか？