ノンフィッティングシステム - 主な特長 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...31 新しいコメント михаил потапыч 2009.11.15 14:29 #141 grasn >> : 私が理解している範囲で説明しようとしたのですが、ちょっと失敗しました:o) 飛行機を作ったとして、コントロールをSystemの一部（機体の一部）にはせず、コントロールをSystemから「取り出して」、外部のオプティマイザーに渡したと想像してください。地上にいるエンジニアがすべてを最適化してくれて、自分が飛ぶ、なぜか操縦桿を構えて全部一緒に飛んでくれる。また、「操作性」は何があっても変わらないと言われています。 そんな飛行機に乗りますか？あるいは、制御を行ったのに、計器の数値が同じになってしまったとしましょうか、いろいろな例があります。 最適化とは、目標関数（この場合は利益）を最大化／最小化するパラメータ値を求めることであり、より空間的に言えば極値を見つけることである。制約を課された領域の中でしか意味をなさない。最適なパラメータをより広い範囲に拡張することは、引用の特殊性（システムの非定常性と高次性を意味します）を考えると、非常におこがましい（私の理解では、ただ愚かなだけです）ことです。時間的にゆっくり変化するパラメータがあれば別だが、そんなものはない。そして、タンバリンで踊りだす--128のパラメーターを調整すれば、間違いなくうまくいくのだが......。 言いたいことはわかる。 それをより広い範囲に広げるのはおこがましいというか、バカバカしいというか、納得がいきませんね。 >> だから、家から出られないし、新しい入力があって、神経細胞がそれに対応できないんだ。 Сергей 2009.11.15 14:31 #142 Mischek >> : なるほど、そういうことだったのか。 より広い範囲に展開することがおこがましいとか、バカバカしいとかいうのは賛成できませんね。 家から出られないし、新しい入力があって神経回路が処理しきれない。 気をつけてください。非常に多くのトレーダーが、非常に経験豊富なトレーダーでさえ、時には、そして統計的にはほとんど常に、自分の家の裏庭より遠くに行かないことがあります。 Леонид 2009.11.15 14:32 #143 Svinozavr писал(а)>> 最適化とは、フィッティングのことです。 最適化とは、フィッティングのことではありません。最適化とは、TSが将来的に利益を生むような最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中だけで、将来的にTSが稼げるようなパラメータを見つけた場合、それはフィッティングである。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。もし、将来的に稼げるであろうTSのパラメータが見つからない場合は、やり方を知らないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化したパラメータの一部を変える必要があるか（例えば、一部を修正する）、最適化の期間を変える必要があるか、どれかだと思います(^^)))) 削除済み 2009.11.15 14:41 #144 LeoV >> : 最適化とは、フィッティングのことではありません。最適化とは、TSが将来的に利益を生むような最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中だけで、将来的にTSが稼げるようなパラメータを見つけた場合、それはフィッティングである。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。もし、将来的に稼げるであろうTSのパラメータが見つからない場合は、やり方がわからないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化したパラメータを変える必要があるか（例えば、一部を修正する）、最適化期間を変える必要があるか、どれかだと思います・・・))))) マーティンのオプティマイゼーションは合っているのか？もしそうなら、なぜ最適化が合わないのでしょうか？ Петр 2009.11.15 14:42 #145 LeoV >> : 最適化とは、TSが将来にわたって有益に機能する最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中のみTSが稼げ、将来的に排水されるようなパラメータを見つけた場合、これがフィッティングになります。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。将来的に稼げるであろうTSパラメータが見つからないということは、できないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化されたパラメータの何かを変える必要があるか（例えば、一部が固定されている）、最適化期間を変える必要があるか、そのいずれかです・・・))))。 申し訳ありませんが、あなたは私が後ろにもいない開かれたドアを破っているのです。このフレーズは、文脈から取り出されたものです。そして、その投稿は、他のことについても書かれていました。その中身に応えてください。 念のため、もう一度言っておく。 最適化がフィットする単純にその言葉の意味だけで。同義語なのです。その背景には、ネガティブな動機があるわけではありません。ただ、事実です。 例えば、オンラインでの最適化、オンザフライでのフィッティングなど、適応性の何が悪いのでしょうか？根本的に合理的なアイデアの上に、まともなアルゴリズムがあるのだろう。 そうですね--主な属性は、最適化の必要性です。しかし、安息日はそれとは別のものだと私は理解しています。 そのTSをどう理解するか（誰かから盗んだのか、何なのか）は、その中に論理的なものがあり、無名の作者が最適化によって実現したものではないことがわかります。不思議なものですね。 いいえ、サブページは間違いなく別のものです。 おそらく、自分が作ったTCは、正気で、冷静に考えて、何かのアイデアを実現したものであり、「若き錬金術師」の実験室ではないことを理解する方法についてです。 いいえ、また、何とか... 混乱しています。sabj-makerのトップポストをチェックするつもりです。 そう、そういうことなんです。あなたのアイデアが正しく、その実装が安定した収益性の高い作業TSと呼ばれる権利を持っていることを理解する方法。 そうですね。最適化は、プロとしての適性を判断するために、TSを研究するためのツールとしてのみ使用すべきです。そこで、トピックスターターで説明した最適化によるcsの検索方法に戻ることを提案します。 削除済み 2009.11.15 14:49 #146 みんな、ごめんね...。 でも、私の思いを伝えると・・・。機械式トレーディングシステムでインジケータだけを使うのは、二人称の逸話のようなものです...そして、EAでインジケータだけを 使い、インジケータだけであらゆる原則を構築し、最適化のためにインジケータを使うのも、同じ逸話ですが三人称の逸話です...)))))))))))))))))です。 削除済み 2009.11.15 14:56 #147 取引戦略は、市場からのEquityの機能である。このため、取引戦略とは市場の最適化である。 グラフに基づいて関数のさらなる挙動を評価しても、明確な答えは得られない。したがって、価格履歴分析に基づく不適当な（装着された）システムの指摘はない。 Сергей 2009.11.15 14:59 #148 Svinozavr >> : ...そうすると、同志に対するTAというのは、ソレに書いてあることでしかないことが分かってくる。>> 通常技！＞＞通常技 同志よ、あなたの小説を再読し、最後まで読んでみてください。そしてこのサイトにはTAへのリンクがあります、こちらも読んでみてください、本も忘れずに（もっと送れます、このTAの古紙が3ギガほど転がっています）。 バカ」であることを謝りたい。 教えてください、なぜ私が「××××」「未成年の××××」「××××」等と呼ばなかったと思いますか？私があなたから受け入れられる唯一の謝罪は、TAの仕事を実証するあなたの3～4年分のリアルタイムの統計情報です。 を数学に TAが機能しないのは、伝統的な意味でも変態的な意味でもない。DCのチャンピオンシップを見れば十分です。なんでみんなそんなに自己欺瞞が好きなんだろう、何の努力もしなくていいのに！？ 削除済み 2009.11.15 15:05 #149 grasn >> : TAとは、市場の履歴分析に基づいて売買の判断をすることです。TAの基本的な考え方は、市場の歴史は将来の市場行動に関するすべての情報を含んでいるということである。明らかに、この仮定は正しくない。そうでなければ、市場情報（価格と数量）は全世界の情報を含んでいることになる。 もし、ある戦略が取引の意思決定をするために、複雑な市場履歴の分析を使っているならば、その戦略はTAに基づいています。 TAに基づかない戦略は2つしかない。 1.取引の判断はランダムである（これはすべてのファンダメンタル分析の判断に当てはまる）。 2.アービトラージ Леонид 2009.11.15 15:05 #150 getch писал(а)>> マーティンのオプティマイゼーションは合っているのか？そうであれば、なぜ最適化が合わないのか？ よくわからないんだけど、マーチンがどう関係するの？ Svinozavr さんが書き込みました >>1 申し訳ありませんが、あなたは、私も後ろにいない開いているドアを叩いているのです。このフレーズは、文脈から取り出されたものです。そして、その投稿は、他のことについても書かれていました。実質的な対応をお願いしたい。 念のため、繰り返します。 申し訳ありませんが、最適化とは、TSの動作に最適なパラメータを将来にわたって探索することであると、ご投稿には書かれていませんでしたね。 azfaraon さんが書き込みました(a) >> です。 でも、私の思いを伝えると・・・。機械式トレーディングシステムでインジケーターだけを使いたいのですが、二人称の逸話みたいで・・・、Expert Advisorでインジケーターだけを使い、そのインジケーターだけを基にあらゆる原理を構築し、さらにインジケーターの最適化に利用することは、三人称の同じ逸話みたいで・・・ ))))))))))))))です。 ある状況を別の方法で見ること、つまり、まるでそれを横から、別の人間から見ているかのように見ること-これは、科学から芸術まで、あらゆるところで使われている、一般的で広範なトリックです ...))) grasn wrote(a)>> TAは伝統的な解釈でもねじれた解釈でもうまくいきません。DTのチャンピオンシップを見ればいいんです。 なぜ？その情報はどこから来るのですか？例えば、私のチャンプのEAでは、TAだけを使いましたが、ちょっと変わった解釈で・・・))))。 1...8910111213141516171819202122...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私が理解している範囲で説明しようとしたのですが、ちょっと失敗しました:o) 飛行機を作ったとして、コントロールをSystemの一部（機体の一部）にはせず、コントロールをSystemから「取り出して」、外部のオプティマイザーに渡したと想像してください。地上にいるエンジニアがすべてを最適化してくれて、自分が飛ぶ、なぜか操縦桿を構えて全部一緒に飛んでくれる。また、「操作性」は何があっても変わらないと言われています。 そんな飛行機に乗りますか？あるいは、制御を行ったのに、計器の数値が同じになってしまったとしましょうか、いろいろな例があります。
最適化とは、目標関数（この場合は利益）を最大化／最小化するパラメータ値を求めることであり、より空間的に言えば極値を見つけることである。制約を課された領域の中でしか意味をなさない。最適なパラメータをより広い範囲に拡張することは、引用の特殊性（システムの非定常性と高次性を意味します）を考えると、非常におこがましい（私の理解では、ただ愚かなだけです）ことです。時間的にゆっくり変化するパラメータがあれば別だが、そんなものはない。そして、タンバリンで踊りだす--128のパラメーターを調整すれば、間違いなくうまくいくのだが......。
言いたいことはわかる。
それをより広い範囲に広げるのはおこがましいというか、バカバカしいというか、納得がいきませんね。
>> だから、家から出られないし、新しい入力があって、神経細胞がそれに対応できないんだ。
なるほど、そういうことだったのか。
より広い範囲に展開することがおこがましいとか、バカバカしいとかいうのは賛成できませんね。
家から出られないし、新しい入力があって神経回路が処理しきれない。
気をつけてください。非常に多くのトレーダーが、非常に経験豊富なトレーダーでさえ、時には、そして統計的にはほとんど常に、自分の家の裏庭より遠くに行かないことがあります。
最適化とは、フィッティングのことではありません。最適化とは、TSが将来的に利益を生むような最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中だけで、将来的にTSが稼げるようなパラメータを見つけた場合、それはフィッティングである。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。もし、将来的に稼げるであろうTSのパラメータが見つからない場合は、やり方を知らないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化したパラメータの一部を変える必要があるか（例えば、一部を修正する）、最適化の期間を変える必要があるか、どれかだと思います(^^))))
最適化とは、フィッティングのことではありません。最適化とは、TSが将来的に利益を生むような最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中だけで、将来的にTSが稼げるようなパラメータを見つけた場合、それはフィッティングである。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。もし、将来的に稼げるであろうTSのパラメータが見つからない場合は、やり方がわからないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化したパラメータを変える必要があるか（例えば、一部を修正する）、最適化期間を変える必要があるか、どれかだと思います・・・)))))
マーティンのオプティマイゼーションは合っているのか？もしそうなら、なぜ最適化が合わないのでしょうか？
最適化とは、TSが将来にわたって有益に機能する最適なパラメータを探索することである。最適化中に、最適化期間中のみTSが稼げ、将来的に排水されるようなパラメータを見つけた場合、これがフィッティングになります。最適化期間のフィッティングこれがフィッティングという言葉の意味です。将来的に稼げるであろうTSパラメータが見つからないということは、できないか、TSの何かを変える必要があるか、最適化されたパラメータの何かを変える必要があるか（例えば、一部が固定されている）、最適化期間を変える必要があるか、そのいずれかです・・・))))。
申し訳ありませんが、あなたは私が後ろにもいない開かれたドアを破っているのです。このフレーズは、文脈から取り出されたものです。そして、その投稿は、他のことについても書かれていました。その中身に応えてください。
念のため、もう一度言っておく。
最適化がフィットする単純にその言葉の意味だけで。同義語なのです。その背景には、ネガティブな動機があるわけではありません。ただ、事実です。
例えば、オンラインでの最適化、オンザフライでのフィッティングなど、適応性の何が悪いのでしょうか？根本的に合理的なアイデアの上に、まともなアルゴリズムがあるのだろう。
そうですね--主な属性は、最適化の必要性です。しかし、安息日はそれとは別のものだと私は理解しています。
そのTSをどう理解するか（誰かから盗んだのか、何なのか）は、その中に論理的なものがあり、無名の作者が最適化によって実現したものではないことがわかります。不思議なものですね。
いいえ、サブページは間違いなく別のものです。
おそらく、自分が作ったTCは、正気で、冷静に考えて、何かのアイデアを実現したものであり、「若き錬金術師」の実験室ではないことを理解する方法についてです。
いいえ、また、何とか...
混乱しています。sabj-makerのトップポストをチェックするつもりです。
そう、そういうことなんです。あなたのアイデアが正しく、その実装が安定した収益性の高い作業TSと呼ばれる権利を持っていることを理解する方法。
そうですね。最適化は、プロとしての適性を判断するために、TSを研究するためのツールとしてのみ使用すべきです。そこで、トピックスターターで説明した最適化によるcsの検索方法に戻ることを提案します。
みんな、ごめんね...。
でも、私の思いを伝えると・・・。機械式トレーディングシステムでインジケータだけを使うのは、二人称の逸話のようなものです...そして、EAでインジケータだけを 使い、インジケータだけであらゆる原則を構築し、最適化のためにインジケータを使うのも、同じ逸話ですが三人称の逸話です...)))))))))))))))))です。
取引戦略は、市場からのEquityの機能である。このため、取引戦略とは市場の最適化である。
グラフに基づいて関数のさらなる挙動を評価しても、明確な答えは得られない。したがって、価格履歴分析に基づく不適当な（装着された）システムの指摘はない。
...
そうすると、同志に対するTAというのは、ソレに書いてあることでしかないことが分かってくる。>> 通常技！＞＞通常技
同志よ、あなたの小説を再読し、最後まで読んでみてください。そしてこのサイトにはTAへのリンクがあります、こちらも読んでみてください、本も忘れずに（もっと送れます、このTAの古紙が3ギガほど転がっています）。
バカ」であることを謝りたい。
教えてください、なぜ私が「××××」「未成年の××××」「××××」等と呼ばなかったと思いますか？私があなたから受け入れられる唯一の謝罪は、TAの仕事を実証するあなたの3～4年分のリアルタイムの統計情報です。
を数学に
TAが機能しないのは、伝統的な意味でも変態的な意味でもない。DCのチャンピオンシップを見れば十分です。なんでみんなそんなに自己欺瞞が好きなんだろう、何の努力もしなくていいのに！？
TAとは、市場の履歴分析に基づいて売買の判断をすることです。TAの基本的な考え方は、市場の歴史は将来の市場行動に関するすべての情報を含んでいるということである。明らかに、この仮定は正しくない。そうでなければ、市場情報（価格と数量）は全世界の情報を含んでいることになる。
もし、ある戦略が取引の意思決定をするために、複雑な市場履歴の分析を使っているならば、その戦略はTAに基づいています。
TAに基づかない戦略は2つしかない。
1.取引の判断はランダムである（これはすべてのファンダメンタル分析の判断に当てはまる）。
2.アービトラージ
マーティンのオプティマイゼーションは合っているのか？そうであれば、なぜ最適化が合わないのか？
よくわからないんだけど、マーチンがどう関係するの？
申し訳ありませんが、あなたは、私も後ろにいない開いているドアを叩いているのです。このフレーズは、文脈から取り出されたものです。そして、その投稿は、他のことについても書かれていました。実質的な対応をお願いしたい。
念のため、繰り返します。
申し訳ありませんが、最適化とは、TSの動作に最適なパラメータを将来にわたって探索することであると、ご投稿には書かれていませんでしたね。
でも、私の思いを伝えると・・・。機械式トレーディングシステムでインジケーターだけを使いたいのですが、二人称の逸話みたいで・・・、Expert Advisorでインジケーターだけを使い、そのインジケーターだけを基にあらゆる原理を構築し、さらにインジケーターの最適化に利用することは、三人称の同じ逸話みたいで・・・ ))))))))))))))です。
ある状況を別の方法で見ること、つまり、まるでそれを横から、別の人間から見ているかのように見ること-これは、科学から芸術まで、あらゆるところで使われている、一般的で広範なトリックです ...)))
なぜ？その情報はどこから来るのですか？例えば、私のチャンプのEAでは、TAだけを使いましたが、ちょっと変わった解釈で・・・))))。